Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Forex - Торговые стратегии

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "FOREX: от азов к реальным счетам." на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Юлия ForTrader

Статистика

2.871 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Forex - Торговые стратегии


FxCompas.com
FxCompas.com - профессинальные услуги на рынке Forex
Форекс (Forex) стратегии

Прибыль: +1180 за Сентябрь 2006.

Возможность такого заработка предлагает вам один из ведущих трейдеров нашей компании. Торговля осуществляется по высокоприбыльной торговой стратегии, предполагающей взятие максимального количества пунктов при движении рынка одним ордером. Возможно выставление дополнительных позиций на строго определенном трейдером уровне, о котором будет сообщаться дополнительно. Прибыльность стратегии составляет порядка 60% в месяц. В этом вы можете убедиться сами, ознакомившись с подробной статистикой за сентябрь:

Account: 210956 Name: Grafaov_signal Currency: USD 2006 September 13, 10:20
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
7253729 2006.09.01 11:16 buy stop 0.50 eurgbp 0.6752 0.0000 0.0000 2006.09.04 04:41 0.6743 cancelled
7253756 2006.09.01 11:17 buy stop 1.00 usdjpy 117.55 0.00 0.00 2006.09.04 04:42 116.73 cancelled
7254090 2006.09.01 11:31 sell stop 1.00 audusd 0.7606 0.0000 0.0000 2006.09.04 04:43 0.7694 cancelled
7248040 2006.09.01 14:31 buy 1.00 usdchf 1.2351 1.2417 0.0000 2006.09.11 11:45 1.2417 0.00 0.00 78.34 531.53
7253741 2006.09.01 14:31 sell 1.00 gbpusd 1.8990 1.8770 0.0000 2006.09.12 14:58 1.8770 0.00 0.00 5.11 1 540.00
7254109 2006.09.01 14:32 buy 1.00 usddkk 5.8380 5.8540 0.0000 2006.09.13 10:17 5.8814 0.00 0.00 46.74 737.92
7264201 2006.09.01 16:10 buy stop 5.00 eurcad 1.4202 0.0000 0.0000 2006.09.01 18:59 1.4203 deleted [no money]
7293020 2006.09.05 05:29 buy stop 1.00 nzdusd 0.6528 0.0000 0.0000 2006.09.08 17:44 0.6376 cancelled
7286390 2006.09.05 06:40 buy 0.50 usdcad 1.1081 0.0000 0.0000 2006.09.05 17:04 1.1121 0.00 0.00 0.00 179.84
7292983 2006.09.05 09:09 buy 1.00 eurgbp 0.6755 0.6777 0.0000 2006.09.12 12:51 0.6777 0.00 0.00 -52.61 412.46
7293000 2006.09.05 10:02 sell 1.00 gbpchf 2.3412 2.3315 0.0000 2006.09.12 14:35 2.3315 0.00 0.00 -93.74 545.12
7149689 2006.09.05 12:41 buy 5.00 gold 632.20 633.00 654.60 2006.09.06 19:14 633.00 0.00 0.00 -128.51 1 000.00
7308942 2006.09.05 17:05 sell stop 5.00 usdnok 6.3218 0.0000 0.0000 2006.09.07 17:36 6.4639 cancelled
7292969 2006.09.06 02:53 buy 1.00 usdjpy 116.25 116.25 0.00 2006.09.07 11:08 116.25 0.00 0.00 38.82 0.00
7316499 2006.09.06 04:06 buy stop 1.50 audusd 0.7726 0.7679 0.7742 2006.09.07 17:31 0.7596 cancelled
7316505 2006.09.06 04:08 buy stop 2.00 gold 642.30 0.00 654.60 2006.09.11 05:18 600.00 cancelled
7316509 2006.09.06 09:25 sell 1.00 gbpchf 2.3347 0.0000 0.0000 2006.09.06 16:34 2.3295 0.00 0.00 0.00 294.00
7316502 2006.09.06 09:31 buy 1.00 eurgbp 0.6777 0.0000 0.0000 2006.09.06 16:33 0.6796 0.00 0.00 0.00 357.37
7309406 2006.09.06 10:34 sell 5.00 gbpusd 1.8909 1.8770 0.0000 2006.09.12 14:58 1.8770 0.00 0.00 17.15 4 865.00
7293016 2006.09.06 12:13 buy 3.00 eurchf 1.5835 1.5756 1.5865 2006.09.12 19:57 1.5865 0.00 0.00 78.60 719.89
7293033 2006.09.07 01:46 buy 1.00 eurjpy 149.50 0.00 0.00 2006.09.12 04:02 149.56 0.00 0.00 25.05 50.99
7293038 2006.09.07 02:19 buy 1.00 chfjpy 94.61 0.00 94.64 2006.09.12 06:16 94.50 0.00 0.00 5.56 -93.59
7344712 2006.09.07 05:39 sell 1.00 gbpchf 2.3254 0.0000 2.3200 2006.09.11 10:39 2.3213 0.00 0.00 -26.67 230.81
7344710 2006.09.07 07:16 buy 1.00 eurgbp 0.6806 0.0000 0.6827 2006.09.11 10:39 0.6807 0.00 0.00 -14.96 18.67
7344664 2006.09.07 09:29 sell 0.50 audusd 0.7646 0.0000 0.0000 2006.09.07 17:31 0.7596 0.00 0.00 0.00 500.00
7344660 2006.09.07 09:40 buy 1.00 usdjpy 116.94 0.00 0.00 2006.09.11 11:52 117.17 0.00 0.00 25.88 196.30
7344901 2006.09.07 09:50 buy 5.00 usdcad 1.1070 0.0000 0.0000 2006.09.08 17:40 1.1192 0.00 0.00 9.01 5 450.32
7344891 2006.09.07 10:44 buy 5.00 usdchf 1.2363 0.0000 0.0000 2006.09.07 17:29 1.2416 0.00 0.00 0.00 2 134.34
7344654 2006.09.07 13:05 sell 5.00 gbpusd 1.8770 0.0000 0.0000 2006.09.07 17:29 1.8759 0.00 0.00 0.00 385.00
7344906 2006.09.07 14:44 sell 5.00 gold 627.10 602.20 0.00 2006.09.13 06:30 585.30 0.00 0.00 263.85 52 250.00
7368184 2006.09.07 18:03 buy limit 5.00 eurjpy 147.27 0.00 0.00 2006.09.12 05:03 149.50 cancelled
7368213 2006.09.07 18:04 buy limit 5.00 chfjpy 93.30 0.00 0.00 2006.09.13 05:04 94.11 cancelled
7368198 2006.09.08 09:24 buy 5.00 gbpjpy 217.50 217.51 0.00 2006.09.11 05:11 217.80 0.00 0.00 78.04 899.21
7368109 2006.09.08 09:36 sell 5.00 eurusd 1.2703 0.0000 0.0000 2006.09.08 17:37 1.2674 0.00 0.00 0.00 1 450.00
7378126 2006.09.08 10:24 sell 5.00 gold 613.90 612.20 0.00 2006.09.11 11:54 597.70 0.00 0.00 67.16 20 250.00
7368063 2006.09.08 11:54 sell 5.00 gbpusd 1.8702 0.0000 0.0000 2006.09.08 17:37 1.8662 0.00 0.00 0.00 1 400.00
7293005 2006.09.08 12:57 buy 1.00 usdsgd 1.5733 0.0000 0.0000 2006.09.12 04:12 1.5746 0.00 0.00 9.14 82.56
7316500 2006.09.08 13:00 buy 2.00 usdcad 1.1145 0.0000 0.0000 2006.09.08 17:40 1.1192 0.00 0.00 0.00 839.89
7368024 2006.09.08 14:36 buy 5.00 usdchf 1.2470 0.0000 0.0000 2006.09.08 17:36 1.2481 0.00 0.00 0.00 440.67
7082182 2006.09.08 15:03 sell 2.00 gold 606.90 0.00 0.00 2006.09.11 05:12 600.00 0.00 0.00 26.87 3 450.00
7368863 2006.09.08 15:03 sell 5.00 gold 606.90 0.00 0.00 2006.09.11 05:11 600.00 0.00 0.00 67.16 8 625.00
7399231 2006.09.11 01:39 sell 6.00 audusd 0.7526 0.7600 0.0000 2006.09.11 08:52 0.7515 0.00 0.00 0.00 1 320.00
7430174 2006.09.11 08:16 buy 5.00 chfjpy 93.88 93.88 0.00 2006.09.13 02:19 93.88 0.00 0.00 17.82 0.00
7399252 2006.09.11 08:16 buy 1.00 chfjpy 93.88 93.88 0.00 2006.09.12 06:16 94.50 0.00 0.00 1.79 527.52
7399240 2006.09.11 08:21 buy 6.00 eurjpy 148.44 148.50 0.00 2006.09.13 10:15 149.23 0.00 0.00 98.82 4 027.53
7399245 2006.09.11 08:32 buy 6.00 gbpjpy 218.57 219.20 0.00 2006.09.13 10:16 220.55 0.00 0.00 182.63 7 066.02
7408183 2006.09.11 09:09 sell stop 6.00 gold 592.10 0.00 584.00 2006.09.11 13:25 592.70 cancelled
7403351 2006.09.11 11:45 sell 6.00 usdchf 1.2417 1.2514 0.0000 2006.09.12 19:58 1.2514 0.00 0.00 -67.93 -4 650.79
7310464 2006.09.11 11:49 sell 1.00 eurchf 1.5794 0.0000 0.0000 2006.09.13 04:52 1.5900 0.00 0.00 -13.95 -845.70
7399221 2006.09.11 16:03 sell 6.00 gbpusd 1.8623 1.8770 0.0000 2006.09.12 14:58 1.8770 0.00 0.00 3.78 -6 174.00
7368153 2006.09.11 16:26 buy 5.00 usdjpy 117.57 0.00 0.00 2006.09.12 16:55 117.68 0.00 0.00 63.75 467.37
7344683 2006.09.12 10:33 buy 5.00 gbpjpy 220.00 0.00 0.00 2006.09.12 16:41 220.62 0.00 0.00 0.00 1 842.89
7292992 2006.09.12 10:33 buy 1.00 gbpjpy 220.00 0.00 0.00 2006.09.12 16:41 220.63 0.00 0.00 0.00 374.49
7430198 2006.09.12 14:20 sell 6.00 gold 592.60 0.00 585.00 2006.09.12 17:05 592.30 0.00 0.00 0.00 450.00
7429404 2006.09.12 14:58 buy 18.00 gbpusd 1.8770 1.8623 1.8833 2006.09.12 16:41 1.8737 0.00 0.00 0.00 -4 158.00
7430193 2006.09.12 15:32 sell 6.00 gold 590.60 0.00 589.60 2006.09.12 19:07 589.60 0.00 0.00 0.00 1 500.00
7399212 2006.09.12 19:58 buy 5.00 usdchf 1.2514 0.0000 0.0000 2006.09.13 10:17 1.2522 0.00 0.00 49.14 319.44
7429431 2006.09.12 21:06 buy 6.00 eurjpy 149.81 0.00 0.00 2006.09.13 10:15 149.23 0.00 0.00 49.35 -2 956.92
7428999 2006.09.13 02:15 sell 6.00 gold 582.90 602.20 556.50 2006.09.13 08:55 582.70 0.00 0.00 0.00 300.00
7457454 2006.09.13 08:56 sell stop 7.00 gold 578.50 0.00 566.50 2006.09.13 10:04 579.70 cancelled
  0.00 0.00 5 001.04 338 135.07
 
Details:
Graph
Gross Profit: 519 833.31 Gross Loss: 176 697.20 Total Net Profit: 343 136.11
Profit Factor: 2.94 Expected Payoff: 627.31  
Absolute Drawdown: 277.50 Maximal Drawdown (%): 27 554.78 (13.6%)  
 
Total Trades: 547 Short Positions (won %): 258 (80.23%) Long Positions (won %): 289 (89.97%)
Profit Trades (% of total): 467 (85.37%) Loss trades (% of total): 80 (14.63%)
Largest profit trade: 52 513.85 loss trade: -8 424.51
Average profit trade: 1 113.13 loss trade: -2 208.72
Maximum consecutive wins ($): 36 (68 328.19) consecutive losses ($): 5 (-11 870.18)
Maximal consecutive profit (count): 68 328.19 (36) consecutive loss (count): -11 870.18 (5)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 1
Более детальный стейтмент вы можете получить по адресу http://educ.fxcompas.com/DetailedStatement.htm.
Если есть возможность входа в рынок, сигнал приходят один раз в день с 6 до 7 часов утра в виде отложенного ордера с уровнем StopLoss. Вам остается только выставить ордер - дальнейшего вашего мониторинга рынка не требуется. Подробнее ознакомиться с правилами торговли можно по адресу: http://educ.fxcompas.com/rules.htm.
Стоимость месячной подписки на сигналы по любой из предложенных 11 валютных пар составляет $30.
Стоимость месячной подписки на сигналы по золоту составляет $50.

Подписаться на сигналы.
Задать вопрос.

Игра на сжатии

Торговый инструмент:
валютные пары
Временной диапазон:
-
Используемые индикаторы:
 линии де Марка
Обьем сделки:
 -
Алгоритм тактики:

Традиционные линии тренда являются достаточно субъективными. 10 трейдеров по разному нарисуют 10 линий тренда. В статье рассматривается возможность выработки четких правил для построения трендовых линий, известных как «Линии де Марка».

Специалисты по техническому анализу используют линии тренда для идентификации трендов и определения точек их окончания и разворота. Единственная проблема, которая связана с использованием стандартных линий тренда, заключается в том, что они полностью субъективны. 10 трейдеров проведут 10 линий тренда совершенно по-разному. Если мы хотим иметь действенный технический инструмент, то построение линий тренда должно иметь четкие правила.

Руководствуясь этим принципом, известный аналитик Том де Марк разработал в своей книге «Новая наука о техническом анализе», опубликованной в 1994 году, правила построения так называемых TD-линий. Методология построения этих линий включает себя полный набор правил по работе с ними, включая правила определения пробоев.

Линии де Марка основаны на соединении так называемых точек де Марка (TD Points), которые также часто называются «стержневыми» или «колебательными» максимумами и минимумами. Максимум де Марка представляет собой максимум, который окружен одинаковым количеством более низких максимумов. Соответственно минимум де Марка представляет минимум, окруженный равным количеством более высоких минимумов. Например, Минимум де Марка «Уровня 1» должен иметь два более высоких минимума: одни до, а другой после него. Минимум де Марка «Уровня 2» должен иметь по два более высоких минимума с каждой стороны и так далее. Линии де Марка разной степени значимости конструируются при помощи соединения Точек де Марка одной и той же степени. Например, путем соединения всех максимумов «Уровня 2» или всех минимумов «Уровня 3».

Обратимся к рисунку 1, чтобы представить себе процесс построения линий де Марка. Сначала находим два минимума уровня 1, Идентифицировать минимумы начинаем с правой части графика. Затем соединяем эти два минимума. Если Линия спроса (поддержка) де Марка наклонена вверх, то речь идет о восходящем тренде. Горизонтальная линия спроса де Марка свидетельствует о боковом движении рынка.

Аналогичным же образом строится так называемая «линия предложения де Марка». Начиная с правой части графика, мы находим два последних максимума де Марка «Уровня 1». Соединив их прямой, мы получаем линию предложения де Марка уровня 1.




Рисунок 1. На рисунке показаны Линии предложения и спроса по де Марку «Уровня 1». Пробой происходит на баре, отмеченном 4. Закрытие бара 3 1-м правилом открытия позиции.

В большинстве книг, посвященных вопросам анализа по линиям тренда, авторы ограничиваются тем, что мы изложили – то есть правилами построения линий, несколькими примерами и рекомендацией «использовать другие индикаторы» с целью подтверждения вероятного пробоя линии тренда.

Однако де Марк разработал ценные правила (определения) пробоев линий спроса и предложения. Если одно из правил – определений соблюдается, то пробой линии тренда считается сигналом для открытия позиции.

Правила пробоев вверх по де Марку.


Правило 1. Бар, предшествующий бару, на котором происходит пробой, должен закрыться с понижением.
Правило 2. Открытие текущего бара должно быть выше как линии предложения де Марка, так и уровня закрытия предыдущего бара. Кроме того, после открытия должно произойти движение как минимум на 1 тик вверх.
Правило 3. Закрытие предыдущего ценового бара плюс «давление покупателей» предыдущего бара должны быть ниже ценового уровня линии предложения де Марка не текущем баре.
Правило 4. Открытие текущего бара должно быть выше уровней закрытия двух предыдущих баров, тогда как линия предложения де Марка не текущем ценовом баре должна быть выше максимума предыдущего ценового бара.

Правила пробоев вниз по де Марку.

Правило 1. Закрытие бара, предшествующего бару, на котором произошел пробой, должно произойти с повышением.
Правило 2. Открытие текущего бара должно быть ниже, чем уровень линии предложения и закрытие предыдущего бара. Кроме того, текущий бар после открытия должен сделать как минимум 1 тик вниз.
Правило 3. Закрытие предыдущего бара минус «давление продавцов» на предыдущем баре, должно быть выше, чем уровень линии спроса де Марка на текущем баре.
Правило 4. Открытие текущего бара должно быть ниже уровней закрытия двух предыдущих баров, тогда как линия спроса де Марка на текущем баре, должна быть ниже минимума предыдущего бара.

В правиле 3 используются термины «давление покупателей» и «давление продавцов». Давление покупателей это разница между ценой закрытия бара и «истинным минимумом», которым считается меньшая из двух цен: 1) минимума текущего бара и 2) уровня закрытия предыдущего бара. Соответственно давление продавцов это разница между уровнем закрытия предыдущего бара и его «истинным максимумом», который представляет собой большее из двух: 1) максимума текущего бара и 2) закрытия предыдущего бара.

На рисунке 2 мы видим пример того, как ни одно из перечисленных правил не выполняется. Максимум бара А находится на отметке 1.2890, тогда как закрытие на уровне 1.2833. Уровень закрытия минут «давление продавцов» составляет 1.2776. Эта отметка находится ниже линии спроса де Марка.

Просмотрев предложенные правила, вы увидите, что очень важно определить, не истощился ли моментум продаж или покупок еще до того как произошло касание ценой линии де Марка. Не прошли ли цена большую часть своего пути в восходящем или нисходящем направлении перед пробоем вверх или вниз. Если это так, то торговать в направлении пробоя может быть слишком поздно, за исключением некоторых редких случаев.

Например, правило 1 для пробоя линии предложения де Марка требует, чтобы закрытие предыдущего бара перед пробоем было нисходящим. Другими словами, покупка на внутредневном базисе, после того как в течение двух дней цена закрывалась с повышением, может быть весьма рискованной.

В правиле 2, однако, отмечается, что открытие с гэпом над линией предложения, которое сопровождается последующими покупками это признак мощного движения, по которому вполне стоит торговать.

Правило 3 создано во избежание покупок на проб posits ое после того как рынок уже истощился.

Правило 4 это еще одно правило следования моментуму, оно предполагает крайне сильное открытие.

Если ни одно из этих правил не выполняется, то тогда не следует заключать сделок на пробоях линий спроса и предложения (Иногда в книгах, посвященных работе с линиями тренда предлагается использовать разворотные стратегии в случае неудачных пробоев). Например, в случае, приведенном на рисунке 2, после неудачного пробоя вниз можно было бы совершать краткосрочное открытие длинной позиции.




Рисунок 2.

Использование описанных правил на наличном рынке форекс, однако, связано с некоторыми проблемами. Поскольку торги на форексе происходит круглосуточно, открытие бара часто совпадает с уровнем предыдущего закрытия (или отличается от него всего на тик). Например, как видно на рисунке 3, при пробое вверх не были соблюдены первые три условия. «Давление покупателей» для правила 3 (1.2843) было выше уровня предложения де Марка. Однако рынок открылся с повышением на один так по сравнению с уровнем закрытия предыдущего бара. Таким образом, все условия правила 4 были соблюдены. Однако пробой оказался ложным. На всех остальных рынках, в ночные часы, когда торги закрыты, накапливается потенциал продавцов и покупателей, что и обуславливает отличие уровня открытия от уровня закрытия предыдущей сессии. Так что, для использования этой стратегии на форексе необходимо произвести ее модификацию.




Рисунок 3.

Однако, вы вполне можете использовать все четыре правила на рынке валютных фьючерсов, на котором не существует указанной проблемы открытия – закрытия.


Целевые ориентиры.

После того, как вы определили верный пробой, и приняли решение открыть позицию, необходимо вычислить целевой ориентир движения. При восходящем пробое целевой ориентир определятся следующим образом. Сначала определяет разницу между линией и самым низким минимумом под ней. Полученное значение прибавляем к цене пробоя (рисунок 4).

Соответственно для пробоя вниз мы находим расстояние от линии до самого высокого максимума над ней. Полученный результат мы вычитаем из цены пробоя.

На рисунке 4 видно, как после достижения целевого ориентира, началась консолидация рынка.




Рисунок 4. Минимум самого низкого бара под линией составляет 1.2575, в это же время сама линия находится на уровне 1.2607. Разница между значениями составляет 0.0032. Добавив полученную разницу к цене пробоя (1.2597), получаем целевой ориентир на 1.2629.

Управление риском.

Методология линий де Марка также включает в себя правила выхода из позиций, открытых, при пробое лини тренда. Выход осуществляется в трех случаях:

Позиция закрывается, если бар, следующий за баром пробоя, открылся ниже уровня цены пробоя.

Позиция закрывается, если бар, следующий за баром пробоя, открылся ниже уровня закрытия бара пробоя и закрылся ниже уровня пробоя.

Позиция закрывается, если бар, следующий за баром пробоя не смог преодолеть максимум бара, на котором произошел пробой.

Эти три правила касаются длинных позиций. Соответственно, мы разворачиваем их, чтобы применить к коротким позициям.

Позиция закрывается, если бар, следующий за баром пробоя, открывался выше уровня пробоя.

Позиция закрывается, если бар, следующий за баром пробоя, открылся над уровнем закрытия бара пробоя и закрылся над ценой пробоя.

Позиция закрывается, если бар, следующий за баром пробоя, не смог преодолеть минимум, сформированный баром пробоя.

Указанные три правила основаны на ожидании того, что после пробоя должно последовать движение в направлении пробоя. Сам де Марк составлял эти правила для торговли опционами, поэтому они учитывают особенности именно этого рынка. Чем дольше вы удерживаете опционную позицию, тем меньше шансов, что она будет прибыльной.

В поисках объективности.

В последние годы все большую популярность приобретают компьютерные алгоритмы сглаживающие тренды, однако потенциал традиционных ценовых графиков еще далеко не исчерпан. И на них возможны объективные решения. Работа де Марка как раз и интересна тем, что автор продолжает консервативно работать с ценовыми графиками, пытаясь определить объективные правила для определения уровней поддержки и сопротивления.

© CURRENCY TRADER
© Перевод: www.kroufr.ru

Новости сайта

» Обновлена статистика по сигналам трейдера Money за Сентябрь.

» Обнавлена статистика по сигналам от трейдера Grafaov

» 23 октября начинается обучение по курсу "Междневная стратегия ". Результаты торговли можете посмотреть здесь

 
 
Copyright © FxCompas 2004 mngr@fxcompas.com
В избранное