Часть 2. Тренд и коррекция в виде волновых моделей.

Из Части 1 нам известно, что любая волна, развивающаяся в движущем стиле, может быть только действующей волной, указывающей направление доминирующего тренда в модели старшего уровня. Важность данной информации трудно переоценить, поскольку, зная, куда дует ветер, легко плыть в этом же направлении. Кроме того, является бесспорным фактом то, что в движущем стиле развиваются только «пятерки». Вот с этих трендовых моделей и начнем рассмотрение всего каталога волновых моделей.

2.1. Только «пятерки»!

«Пятерки» — это самая малочисленная, но самая прибыльная группа волновых моделей в теории Эллиотта, поскольку «Trend is my friend». В этой группе — всего две с половиной модели:

• 1. Импульс,
• 2. Клин (начальный диагональный треугольник) и 
• 3. Конечный диагональный треугольник.

Примечания.1. Последняя модель всегда имеет в своем составе пять основных волн и всегда является только действующей волной в модели старшего уровня, но развивается исключительно в коррекционном стиле. Поэтому, хотя она и относиться к группе «пятерок», таковой она является только наполовину.

2. Trend is my friend — Тренд — мой друг (англ.).

Вот общие правила для всех «пятерок»:

• «Пятерка» всегда состоит из пяти основных волн, соответствуя своему названию.
• Окончание второй волны никогда не заходит за начало первой волны.
• Третья волна всегда простирается дальше окончания первой волны.
• Окончание четвертой волны никогда не заходит за начало третьей волны.
• Третья волна никогда не бывает самой короткой среди действующих волн «пятерки».
• «Пятерка» всегда формируется вдоль доминирующего тренда модели старшего уровня.
• После завершения «пятерки» начинается или коррекция («тройка»), или новый тренд в противоположном направлении.
• Первая, третья и пятая волны внутри «пятерки» являются действующими и указывают направление преобладающего тренда, как и сама «пятерка».
• Вторая и четвертая волны являются противодействующими и всегда развиваются в коррекционном стиле против направления доминирующего тренда.
• Основные волны «пятерки» всегда обозначаются только цифрами.

Если хотя бы один пункт данных правил для рассматриваемой модели не выполняется, то вполне возможно, что перед нами коррекция — «тройка», а не «пятерка».

Примечание. Если принадлежность той или иной волны к соответствующей группе волновых моделей обозначить цифрой, то «5» — укажет на принадлежность волны к «пятеркам», а «3» будет означать коррекцию, «тройку». Эта маленькая хитрость позволяет описать внутреннюю структуру любой волновой конструкции с помощью волновой формулы, что и будет сделано для каждой рассматриваемой модели.

2.1.1. Импульсы (Impulses)

Импульсы — самые стремительные модели среди «пятерок». Существует несколько методик по определению возможного окончания импульса на основании соотношения его начальных волн, но все они дают ориентировочный и неоднозначный результат. Кроме того, импульсы имеют тенденцию растягиваться в направлении тренда, увеличивая вложенность волновых уровней и затрудняя прогнозирование своего окончания. Поэтому, если вы уж поймали импульс «за хвост», то лучше удерживать его до конца, передвигая итоговый защитный стоп за критические уровни, а в расчетных точках предполагаемого окончания импульса логично просто уменьшать объем позиции.

Волновая формула импульса равна 5-3-5-3-5. Из нее видно, что у него пять основных волн, все его действующие волны могут являться только «пятерками», а противодействующие — только «тройками».

В отличие от других «пятерок», у импульса четвертая волна, как правило, не заходит на территорию первой волны. Но, если это и случается, то на весьма короткое время, в основном на маржинальных рынках (например, на рынке FOREX).

Давайте разберем несколько реальных примеров импульсов. Если вначале будет трудно выделять на графике рассматриваемые модели, то попробуйте последовательно соединять ломаной линией все окончания волн, принадлежащих одному и тому же волновому уровню.

К примеру, на рисунке 2-1 можно найти массу импульсов. Самый крупный из них — восходящий импульс [a], состоящий из пяти основных волн (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v). Его действующие волны (i), (iii) и (v) также являются импульсами, то есть развиваются в движущем стиле. Это особенно хорошо видно в импульсах (iii) и (v), поскольку четко просматриваются пять основных волн i-ii-iii-iv-v, входящих в их состав. Более того, волна iii of (iii) of [a] также легко раскладывается на пять основных волн [1]-[2]-[3]-[4]-[5] уровня Микро-1. Все действующие волны этих волновых моделей, как одна, указывают направление доминирующего тренда в модели [a] — вверх.

Противодействующие волны (ii) и (iv) импульса [a], как им и положено, развиваются против тренда всей модели и явно в коррекционном стиле (волна (ii) состоит из трех волн a-b-c, волна (iv) — из трех трехволновых групп w-x-y). Они зеркально указывают направление доминирующего тренда в модели [a]  — вверх.

А теперь представьте, что вы на основании анализа волновой структуры обоснованно и заблаговременно предполагали направление доминирующего тренда еще в середине марта, находясь у отметки 1.16, в районе волн i-ii of (iii) of [a] или волн [1]-[2] of iii of (iii) of [a].

Далее, в правой части рисунка также можно заметить небольшие импульсы a of (a) of [b] и c of (a) of [b], показывающие доминирующее направление развития волновой модели (a) of [b] и всей коррекции [b]. Это следует из того, что волна (a) of [b] является первой действующей волной модели [b], хотя и развивается в коррекционном стиле.

Еще правее на рисунке находится нисходящий импульс (c) of [b], состоящий из пяти основных волн i-ii-iii-iv-v, которые указывают направление тренда и в импульсе (c), и во всей модели [b]. О чем это может говорить? Вы знаете, что любой импульс является только действующей волной в старшей волновой модели. А действующие волны начинают формирование модели и заканчивают ее. Поэтому логично предположить, что импульс (c) of [b], как третья волна модели, завершает трехволновую коррекцию [b] .

Рассмотрев детали, обратите внимание на общий план волновой картины. Как видите, импульс [a] сменила трехволновая коррекция (a)-(b)-(c) of [b]. Тренд-коррекция-… Что дальше? Правильно, после коррекции тренд всегда продолжается в прежнем направлении, тем более, что восходящая волна [a], предположительно, является первой действующей волной в старшей волновой модели, а любая модель всегда состоит из нечетного количества волн. Чтобы убедиться в справедливости этих слов, взгляните на итоговый рисунок 2-2.

Тренд, действительно, продолжился в прежнем направлении, сформировав приличный восходящий импульс [c], который оказался вдвое длиннее первого импульса [a]. А теперь вспомните, что направление этого тренда и ориентировочную точку его начала мы обоснованно и заблаговременно предполагали, когда он только зарождался, а цена находилась у отметки 1.18.

Примечание. Символ «x» слева от некоторых обозначений действующих волн импульсов означает «eXtension» — удлинение. Этот термин относится только к «пятеркам» и говорит о том, что данная действующая волна «пятерки» превышает длину других действующих волн этой же модели в 1.618 или более раз (так называемая «Золотая пропорция»). Волна как бы вытягивается в длину, увеличивая вложение волновых уровней внутри импульса.

Например, на рисунке 2-1 волна (iii) of [a] превышает волны (i) и (v) of [a] более, чем в 2 раза. То же можно сказать о волне iii of (iii) of [a] относительно волн i и v of (iii) of [a]. На рисунке 2-2 волна (iii) of [c] также превышает волны (i) и (v) of [c] более, чем в 2 раза, четко демонстрируя несколько уровней вложения волн внутри импульса [c].

К сожалению, нет однозначных признаков, которые заранее подсказали бы, когда будет формироваться удлинение в импульсе, а когда нет. Но статистика говорит о том, что удлинения на рынке FX встречаются чаще, чем импульсы без удлинения, а наибольшее количество удлинений приходится на третью волну импульса, реже — на пятую (см. рисунок 2-3), и уж совсем редко — на первую (см. рисунок 2-4).

Иногда удлинение встречается одновременно в двух действующих волнах импульса — (1 и 3; см. рисунок 2-22) или (3 и 5; см. рисунок 2-25). Но никогда не может быть удлинения в 1 и 5 волнах одновременно, иначе волна 3 оказалась бы самой короткой, а это было бы уже нарушением правил.

Примечание. На рисунке 2-2 восходящий импульс [c] начинается с последовательности первых и вторых волн (i)-(ii), i-ii, [1]-[2] все понижающихся волновых уровней. Такое начало импульса называется «последовательностью волн 1-2, 1-2». Зная направление тренда, вероятную точку начала импульса [c] и, распознав конструкцию 1-2, 1-2 на этапе ее формирования, можно представить мощь ожидаемого восходящего ценового движения и предположить возможное удлинение.

В импульсах с удлинением в третьей волне (см. рисунок 2-1) первая и пятая волны стремятся к равенству по длине и/или по длительности, что помогает в проектировании области окончания импульса.

В импульсах с удлинением в пятой волне (см. рисунок 2-3) первая и третья волны зачастую близки по длине (но первая — всегда самая короткая среди действующих волн). Как правило, после завершения подобного импульса цена возвращается к началу удлинения.

В импульсах с удлинением в первой волне (см. рисунок 2-4) самой короткой является пятая волна, что помогает в проектировании области ее окончания.

Теперь необходимо рассмотреть самые информативные для аналитика и трейдера «пятерки»: клинья и диагональные треугольники.

2.1.2. Клинья (Wedges)
Начальные диагональные треугольники (Leading Diagonal Triangles)

Волновая формула любого клина полностью совпадает с формулой импульса и равна 5-3-5-3-5. Из нее видно, что у него так же, как и у импульса, пять основных волн, все его действующие волны могут являться только «пятерками», а противодействующие — только «тройками».

Но у каждого клина есть признак, который позволяет четко отличать его от импульса — это взаимное и глубокое пересечение его действующих волн, когда четвертая волна заходит на территорию его первой волны (см. рисунок 2-5).

Однако знаменит клин своим замечательным свойством, которое заключается в том, что он может быть только первой волной в волновой модели старшего уровня, в том числе и в аналогичном клине или импульсе. Таким образом, он всегда однозначно предупреждает и о направление зарождающегося тренда и указывает его самое начало.

Поэтому после завершения коррекции [b], следующей за клином на рисунке 2-5, с большой вероятностью можно было ожидать продолжение восходящего тренда, сравнимого по длине с высотой самого клина.

Последующий взлет цены в виде импульса [c] на рисунке 2-6 подтвердил это предположение. Но, зная признаки и свойства клина, данное ценовое ралли можно было обоснованно и заблаговременно спрогнозировать, когда цена находилась еще в районе отметки 1.21.

Для быстрой визуальной идентификации клина на графиках его всегда выделяют тонкими сплошными линиями, которые проводятся по окончаниям его основных волн. Поэтому, увидев после разворота тренда сходящиеся или расходящиеся наклонные линии (из-за которых он и получил свое название), логично ожидать «продолжение банкета».

В качестве еще одного примера можно рассмотреть рисунок 2-3, где хорошо видно, как после окончания коррекции 4 of (5) сформировался нисходящий клин [i] of 5 of (5), который заблаговременно предупредил нас о начале нового тренда и указал его направление. Последствия можете оценить самостоятельно.

2.1.3. Диагональные треугольники (Diagonal Triangles)
Конечные диагональные треугольники (Ending Diagonal Triangles)

Другими, но не менее информативными «пятерками», являются конечные диагональные треугольники или просто «диагональные треугольники».

Волновая формула любого диагональника, в отличие от предыдущих «пятерок», равна 3-3-3-3-3. Из нее видно, что у него также пять основных волн, но все его действующие и противодействующие волны являются «тройками». В семье, как говорится, …

Внешним видом эта модель очень похожа на клин, так как ее действующие волны взаимно и глубоко пересекаются, что является одним из его признаков. Но в отличие от импульсных действующих волн клина, все его волны развиваются в коррекционном стиле (см. рисунок 2-7).

Эта небольшая ложка дегтя не может испортить то информационное значение, которое он несет. Уникальным свойством диагонального треугольника является то, что он может быть только последней волной в волновой модели старшего уровня. То есть он всегда однозначно предупреждает о завершении старшей модели, в которой сам является заключительной волной. Справедливо подмечено, что после диагональника цена стремится достичь его начала.

Для быстрой визуальной идентификации на графиках диагональный треугольник также всегда выделяют тонкими сплошными линиями, которые проводятся по окончаниям его основных волн. Поэтому, увидев в конце тренда сходящиеся или расходящиеся наклонные линии (из-за которых эта модель и получила свое название), можно готовиться к смене направления тренда.

Для примера рассмотрите диагональный треугольник v of (a) на рисунке 2-7, который является заключительной волной импульса (a), что предполагает немедленное завершение данного импульса и начало коррекции, сравнимой по размеру с самим импульсом.

Действительно, на следующем рисунке 2-8 хорошо видно, что после завершения диагональника v of (a), завершился и сам импульс (a). После чего цена сформировала глубокую коррекцию (b), направленную против предыдущего тренда, и достигла начала диагональника.

На этом мы закончили рассмотрение волновых моделей, направление развития которых однозначно указывает направление доминирующего тренда в модели старшего уровня, за что их можно называть «трендовыми».

Краткий итог

• 1. «Пятерки» — это «трендовые» модели, состоящие из пяти основных волн, каждую из которых всегда обозначают только цифрами.
• 2. Нечетные цифры в импульсе и клине всегда обозначают только «пятерки», действующие волны.
• 3. Четными цифрами в «пятерках» всегда обозначают только «тройки», коррекционные волны.
• 4. По крайней мере одна из действующих волн импульса стремится сформировать удлинение.
• 5. Клин может быть только первой волной в модели старшего уровня.
• 6. Диагональный треугольник, являясь «пятеркой», развивается в коррекционном стиле. Он может быть только последней волной в модели старшего уровня.
• 7. И удлинение в пятой волне импульса, и диагональный треугольник могут предупреждать о формировании сильного тренда в противоположном направлении.

Пришла пора познакомиться с представителями коррекционной фазы рынка — «тройками».

Часть 1. Топография волновой карты

2.2. Скатились до «троек»

2.3. Мелочи, которые не помешают

Часть 3. Как торговать на «базаре» под названием FOREX

При использовании любой части брошюры для публикации или аналитических материалов ссылка на автора и на ДЦ «АЛЬПАРИ» обязательна.