Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Разбогатеть без усилий

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Способы зарабатывать деньги: бизнес в Интернет" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Август 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Ариша

Статистика

898 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Разбогатеть без усилий. Экспериментальный проект rich-way. Выпуск №10.


 

Добрый день, уважаемые подписчики.

Недавно я получил письмо от Игоря Арзамасцева, и с его любезного разрешения публикую его вместе с ответом.

Письмо: "Parabolic SAR не является эффективным индикатором. И использовать его в качестве отдельной торговой системы не рекомендуется. Тестирование на истории индекса S&P500 не дает положительного результата. Об этом можно подробно почитать в книге Р. Колби "Энциклопедия технических индикаторов рынка".
Вы получили столь обнадеживающие результаты скорее всего только потому что тестирование проводили в период бычьего рынка. На флэте или медвежьем рынке этот индикатор не дает хороших результатов. Кстати это можно видеть по результатам тестирования на акциях Юкоса."
Кстати о Юкосе. Не думаю что его стоит вообще покупать. Практически не один паевой фонд не держит в своих портфелях акции данной компании. Тем более что против этой компании запущена процедура  банкротства.

Ответ: "Тестировал я на недельных интервалах за периоды, начиная с 1999 (для некоторых акций с 2001) года по сегодняшний день. Возможно, этого периода было действительно маловато, судя по количеству сделок (в районе 10 на каждую акцию). Думаю, истину покажут результаты тестирования на дневных и часовых интервалах.
Насчет Юкоса вы абсолютно правы. Но, в начале того периода, за который происходило тестирование, еще не было известно, что с Юкосом случиться такая неприятность. Поэтому, в пакет, предназначенный для тестирования, я сознательно включил его, что бы посмотреть, как будет вести себя система, если какая то акция повторит его судьбу."

 

А сейчас спешу поделиться с вами, уважаемые подписчики, некоторыми соображениями, которые возникли у меня после прочтения несколько глав книги Р. Колби "Энциклопедия технических индикаторов рынка":

1. Любые индикаторы нужно тестировать не  на одном интервале, пусть даже на наибольшем из возможных (все имеющиеся в распоряжении исторические данные по котировкам данного инструмента), а на нескольких идентичных интервалах, что бы можно было посмотреть, насколько сильный будет разброс результатов. Если последний будет слишком большим, то это говорит о том, что в будущем очень велика вероятность того, что система будет не так эффективна.

2. Если система дают плюс по длинным позициям, но минус по коротким, то это говорит о том, что она эффективна только на бычьем рынке, так как за всю историю существования фондового рынка России, последний, преимущественно, рос (имеется в виду современный, послеперестроечный период). Но нет никакой гарантии, что так будет продолжаться и дальше.

 

Ну, и, конечно, выражаю благодарность Игорю Арзамасцеву за ценный совет обратиться у к книге "Энциклопедия технических индикаторов".

Прочитать о результатах исследований эффективности рыночных индикаторов можно  здесь.

Свои замечания и пожелания по рассылке можете оставлять здесь или по e-mail: richway@rambler.ru. Если вы не хотите, что бы я публиковал ваши письма и ответы на них в рассылке, пожалуйста, пишите об этом в письме.

Кроме того, открылся дискуссионный лист, на который можно подписаться здесь.

Так же рекомендую посетить мой сайт: www.rich-way.ru.
В избранное