Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Управление рисками: новости, технологии, моделирование
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
 |
О компании: Коллектив Пресс-релизы Статьи наших специалистов Услуги: Консалтинг Программные решения Аналитика Обучение Клиентам: Банкам Предприятиям Госструктурам Инвесткомпаниям Связь: Контакты Схема взаимодействия |
|
Управление рисками: новости, технологии, моделированиеВыпуск от 24.05.2004 |
||
В этом номере:
Правительство объявило задачу борьбы с бедностью приоритетной. Помогите Президенту и Правительству! Вы можете уменьшить число бедных, а можете увеличить средний класс - вам доступно всё, кроме времени, потому что побороть бедность нужно до 2010 года. Данный симулятор основан на эксклюзивной математической модели "Франклин&Грант". Хотите связаться с нами, поделиться идеей или
спросить о предоставляемых услугах? Мы рады Вам! Наши новости: |
||
Новый
опрос Существует множество подходов к внедрению системы риск-менеджмента. А как Вы внедрили систему? Расскажите нам. Как определить, подходит ли банкам конкретная скоринговая модель?24.05.2004 Скоринговые модели являются весьма привлекательным инструментом оценки кредитного риска. Их точность и надежность позволяют служить им прекрасным дополнением экспертным оценкам специалистов кредитного отдела. Но весьма сложной проблемой является выбор и использование такой модели и в той сфере деятельности банка, которая позволит проводить более быстро, а главное более качественно и адекватно оценку рисков. В первую очередь проблема выбора и использования скоринговой модели касается топ- менеджеров, поскольку результаты, получаемые на выходе модели, являются ключевыми факторами в процессе принятия решения о выдаче кредита банком (см. Рисунок 1). Параметры, получаемые на выходе скоринговой системы, учитываются при принятии решений о выдаче кредита, установке лимитов, расчете достаточности капитала, резервов и т.д. Проблема внедрения скоринговых моделей оценки становится все более актуальной, поскольку регуляторы дают понять, что для них не приемлема ныне существующая система корпоративного кредитного рейтинга, которая не проводит различий между корпоративными клиентами банка, объединяя всех их в один рейтинг. Они хотят видеть такие рейтинговые системы, которые бы позволяли банку “отделять мух от котлет”. Основой этих рейтинговых систем должна быть объективная оценка вероятности дефолта. Простое решение, применяемое банками, заключается в использовании различного рода скоринговых моделей для объективного рейтингования, с учетом принадлежности заемщиков к той или иной группе. N.B. Разделения заемщиков на отдельные группы является самостоятельной задачей, решаемой в рамках метода кластерного анализа Появление в распоряжении ведущих банков конкурентных методов оценки кредитного риска также подталкивает другие банки к многоступенчатым моделям скоринга. Те же банки, которым не удалось разделить клиентов по “рисковости”, вероятнее всего, останутся с “плохими кредитами”, что в дальнейшем негативным образом скажется на прибыли. Но изобилие скоринговых моделей, предназначенных для отдельных видов банковской деятельности от потребительского до корпоративного кредитования, является само по себе большой проблемой. Банки часто остаются недовольными, когда покупают новую (внешнюю) модель по оценке кредитных рисков, потому что подчас непонятно:
Ниже описаны пять шагов, следование которым поможет менеджерам выбрать тот инструмент, который подходит наилучшим образом для решения той или иной задачи.
Руки прочь от рынкаПолный текст статьи 24.05.2004 (по статье Марка Ростенко/Mark M. Rostenko) С интересным явлением на рынке мы столкнулись недавно, не правда ли? Данные поступают «бычьи», так называемое оздоровление, кажется, идет полным ходом, (ключевое слово «кажется»), но, тем не менее, S&P 500 останавливается на самой низкой отметке за последние семь месяцев. Похоже, что новости, которые в последнее время муссировались на страницах некоторых западных изданий, подтверждаются. Мини бычий рынок так, по видимому, и не покажет никаких локальных пиков, а вот для дальнейшего снижения цен акций загорелся «зеленый свет». «Эй, дружище! Что происходит? Разве не этого ждали все «быки»? Почему акции падают, когда, вроде бы, все должно быть ОК? – Процентная ставка, друг! Они собираются ее поднять. Для акций - ничего хорошего». Это правда? Вообще кто-нибудь заметил, что ставка ФРС находится на уровне 1%, самое маленькое значение за всю историю, настолько маленькое, что некоторые считают, что она должна быть на пару сотен базисных пунктов выше? Если оздоровление экономики имеет место быть, то противостояние повышению ставки похоже на заточение Рози О’Доннелл/Rosie O’Donnell [известная ведущая ток-шоу; знаменита своей тучностью] в кондитерской из боязни, что она съест бутерброд, который лежит у нее в бардачке. Если с экономикой все так чертовски хорошо, то какая разница, если ставка поднимется с жалкого 1% до чуть менее жалкого 1.25%? Или до 1.5%? Поставит ли под угрозу тотальное оздоровление экономики подъем ставки на 50 базисных пунктов? Конечно же, реальному восстановлению экономики маленькое увеличение самой низкой за последние 50 лет процентной ставки не сможет повредить, ведь правда? Федеративная Безрисковая Республика24.05.2004 Полный и постоянный контроль своей организации – мечта любого бизнесмена. Так, по крайней мере, считали многие предприниматели Республики. Даже банкиры.Серия 8. Телефонный рискПонедельник, 10-00 Директор сидел в своем кабинете и писал на листке бумаги: «Без: 0.5 0.5 0.5 0.5 С: 0.9 0.9 0.9 0.9» Иногда он делал глоток кофе и снова писал. Когда зашёл Аналитик, Директор был задумчив и трагичен. - Вызывали? - Да, садись, – он подвинул Аналитику листок. - Видишь? - Что это? Вместо ответа Директор показал на лежащий рядом с чашкой кофе бутерброд. - А почему он такой грязный? – удивился Аналитик. Директор подбросил бутерброд – тот перевернулся два или три раза и приземлился на полированную поверхность стола. - Маслом вниз, - прокомментировал Директор. Аналитик со страхом посмотрел на него. - Не смотри на меня так, - ответил Директор. – Я мог подбрасывать монетку, или использовать Книгу Перемен, мог бы сослаться на закон Мерфи, но всё бесполезно. В нашем Банке бутерброды падают маслом вниз, как будто это закон природы. Я тут покидал, выписал – 0.5 – ожидаемая вероятность, 0.9 – реальная. И такое чувство, что с этим поделать ничего нельзя. Он открыл ящик стола и достал другой лист бумаги. - Это твой отчет, видишь? Та же картина – девять десятых невозвратов. Ну не девять. Семь. Всё равно. Мы просто швыряемся деньгами. - Наша скоринговая система, - начал Аналитик очень, очень спокойным тоном, - была разработана второпях. - Я это знаю, - устало ответил Директор. - Мой предшественник плохо организовал работу, что привело к потерям и утечке информации, - добавил Аналитик. - И это я знаю, - сказал Директор. - Кроме того, мы не составили карты рисков Банка. - Карты рисков? - Карты рисков, - кивнул Аналитик. – Мы наступили на грабли с кредитным риском, потом с операционным, третий раз наш банк просто не переживёт. - Отлично, - оживился Директор. – Уже неделю здесь работаешь, займись. - Я? – Аналитик слегка побледнел. - Так точно. |
||
| Если Вы являетесь профессионалом в области риск-менеджмента или занимаетесь этим вопросом в Вашей компании и хотите разместить статью на нашем сайте в разделе Новости, пишите на info@franklin-grant.ru | ||
|
||
| http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
| В избранное | ||
