В прошлой рассылке я рассказал о тактике, предложенной Вячеславом Тихоновым (открытие позиции в конкретный час). Эта тактика вызвала определенный интерес у читателей рассылки. Действительно, очень удобно - не надо дежурить за дисплеем, открыл позицию, расставил ордера - и занимайся своими делами. Довольно подробное обсуждение ведется в ветке форума Кроме того, он разрешил опубликовать его e-mail, пожалуйста, адресуйте ему вопросы по его тактике. Советую посмотреть, кто заинтересовался этой тактикой. Ей даже придумали название - Штирлиц. Одно смущает - результаты нестабильны, есть периоды, когда тактика приносит ощутимые убытки. Что можно было бы сделать для устранения этого недостатка?

Первое, что приходит в голову - несколько усложнить порядок закрытия, то есть не просто ставить take profit, а вытягивать максимально возможный с помощью трейлинг стопа. Иногда удавалось бы вылавливать очень крупную рыбу, и это в целом вытягивало бы общий результат. Однако такой подход практически полностью сводит на нет основное преимущество этой тактики - после открытия позиции опять надо дежурить за дисплеем (или хоть раз в час поглядывать).

Сделать стоп "динамическим", то есть устанавливать его не все время, например, величиной 50 пунктов, а в зависимости от графика и значимых уровней. Ну, например, при покупке - на нижней тени предыдущего дня (DOWN). Учитывая, что это действительно важный уровень, и сигнализирует о смене направления вниз, можно попробовать ставить стоп с разворотом (сейчас начнутся упреки - вы нам все тактики к каналам сведете! Все, не буду). Кстати, на таких уровнях (мы постараемся поговорить об этом в будущих рассылках) часто скопления стопов. Что происходит, когда цена проходит через скопление стопов, срывая их? Правильно, она движется в ту же сторону с ускорением, принося прибыль тем, кто развернулся.

Другой подход - уточнить направление открытия (хоть я уверен, что эффективность любой тактики в основном определяется методикой выхода, и практически не зависит от входа). Тем не менее, ориентироваться просто на соотношения свечки вчерашнего дня и цены в данный момент несколько примитивно.

Здесь приведу описание простой тактики от Райана Джонса, в чем то напоминающей Штирлиц. Ее он описал в своей книге, ссылку я давал в прошлой рассылке.

ПРОСТОЙ МЕТОД ТОРГОВЛИ

Я слишком много говорил об эффективных и неэффективных методах с точки зрения простой логики рыночного процесса. Следующий метод, возможно, самый простой и логичный. Помимо этого, немногие системы или методы дают результаты, которые вы увидите на следующих нескольких страницах.
Этот метод построен на трендах и на коррекции. Здесь нет никаких других правил выхода, кроме выхода при ситуации реверсивного хода и использования защитной остановки. Если позиция по какому-либо инструменту является длинной, то она будет оставаться длинной до того момента, пока не появится сигнал о развороте и создании короткой позиции, либо об инициализации остановки, чтобы предотвратить потери. Результаты для восьми рынков приведены ниже.
Метод, который дает эти цифры, удивительно прост. Правила таковы:

Покупка:
1. Среднее по закрытию, рассчитанное по "X"- дневному периоду, должно быть выше, чем аналогичное среднее "Y" дней тому назад.
2. Цена при закрытии должна быть меньше, чем аналогичная цена "Y" дней тому назад.
3. Цена при закрытии должна быть выше, чем цена на закрытие "Y+X" дней тому назад.

Если соблюдены все три условия, то нужно осуществлять покупку при открытии на следующий день.

Продажа:
1. Среднее по закрытию, рассчитанное по "X"- дневному периоду должно быть меньше, чем аналогичное среднее "Y" дней тому назад.
2. Цена при закрытии должна быть больше, чем аналогичная цена "У дней тому назад.
3. Цена при закрытии должна быть меньше, чем цена на закрытие "Y+X" дней тому назад.

Если соблюдены все три условия, то нужно осуществлять продажу при открытии на следующий день.

Например, если "Х"= 20 и "Y"=3, то 20-дневное среднее по закрытию должно быть больше (для покупки), чем это среднее, рассчитанное 3 дня тому назад. Это просто означает, что 20-дневное среднее по закрытию поднимается.

Затем необходимо, чтобы сегодняшняя цена при закрытии была ниже, чем цена при закрытии 3 дня тому назад. Это помогает определить, не произойдет ли откат ранее входа в рынок. В конечном итоге необходимо, чтобы цена (даже если она ниже, чем 3 дня назад) была также выше, чем 23 дня назад. Это проверка наличия восходящего скользящего среднего. Метод может действовать до тех пор, пока не возникнет сигнал разворота или если рынок не зайдет слишком далеко против позиции без сигнала о развороте.

Вот и все. Три очень простых, очень логичных правила дали тестовые результаты, приведенные выше. Показатели настолько внушительны, что не требуется проводить слишком глубокий анализ, чтобы понять, стоит ли им пользоваться или нет. Единственный вопрос - это каковы "X" и "Y"? Для всех практических целей "X" может быть любой величиной, которая отражала бы восходящее движение долгосрочного тренда. "У может быть любым числом, которое отражает краткосрочный откат. Некоторые значения "X" и "Y" дадут более обнадеживающие показатели по сравнению с другими значениями. Но, как правило, если цифры попадают под логику метода, они должны давать устойчивую статистику.

Я привожу не все таблицы, только с валютными фьючерсами. Кстати, интересный момент - по EUR прибыль минимальна. Так как остальные параметры примерно такие же, думаю здесь просто торговля велась раз в 5 меньшими объемами. Примеч. Б.

	CHF	JPY	EUR
Чистая прибыль	$81.800	$118.300	$13.250
Выигрыш/проигрыш	37/66	20/35	27/47
% выигрышей	56%	57%	57%
Средний выигрыш	$3,440	$3.900	$775
Средний убыток	$1.570	$1.500	$384
К-т выигр./проигр.	2,19	2,60	2,02
Средняя торговля	$1.239	$2.235	$280
Макс. потеря капитала	-$9.000	-$9.400	-$2.850
Средний выигрыш	$3,440	$3.900	$775

По моему, комментарии излишни. Остается подобрать устраивающие Вас значения X Y, протестировать это на истории и на демо счете - и вперед!

---

Скользящие каналы. Дальнейшее развитие.

Многих не удовлетворила работа по СК в ноябре месяце. Это и не мудрено. Убытка особого почти никто не получил, но и пользы маловато. Это, отчасти, объясняется состоянием рынка - затяжным флэтом с попытками пробития 1.2000 вверх (кстати, пока пишу - свершилось. Однако следующая неделя покажет, действительно ли это прорыв, и увидим ли мы к концу года евро на 1.2500, или просто спекулятивный выброс, тогда опять пойдет неровная коррекция вниз).
Разумеется возникает сильное желание "подкорректировать", усовершенствовать тактику. Вот Дмитрий поделился c нами своими идеями на этот счет:

В прошлом своем письме я уже обращал внимание на проблему разворотов - мне тогда показалось, что трудновыполнима философия достижения минимальной цели, т.к. очень часто поджатие в 20п. на минимальной цели приводит-таки к срабатыванию этого трейлинг-стопа на минимальной цели, хотя бывают и исключения во время сильных движений и тогда мы ловим движение (а кто сказал, что торговать легко?). А тут еще мне попался на глаза метод Мартингейла и голову посетила мысль, а что если развороты делать с целью 20п и стопом 40, но двойным лотом, тогда, как я наивно полагал, мы почти гарантированно будем получать профит после разворота, компенсирующий предыдущие убытки. Эта мысль привела к довольно-таки серьезному исследованию разворотов. Вот на это уже прошу обратить внимание, этот важный элемент торговой стратегии является самостоятельным, как оказалось, фрагментом и он был проанализирован на указанном выше промежутке времени. База данных составила 79 разворотов: немного для настоящей статистики, но и немало, чтобы получить данные для общих выводов.
Так вот, что у меня получилось из этих 79 разворотов:

	одиночный, цель 40п.		двойной, цель 20п.		двойной, цель 30п.		двойной,цель 40п.
Stop Loss	30	40	30	40	30	40	30	40
Прибыльных сделок	36	40	48	54	42	46	36	40
Убыточных сделок	43	39	31	27	37	33	43	39
Результат, пункты	150	40	40	0	300	120	300	80

Картинка получилась просто удивительной. Оказывается делать развороты в таком виде, как мы приняли "заднее не бывает", просто бессмысленно. Получился паритет по прибыльным и убыточным сделкам. Мы потеряем время и деньги на комиссионных и еже с ними. Мне было грустно, я очень загорелся мыслью торговать, как Вы предложили, тем более, что на данный момент времени это пока единственное, что мне известно, что четко алгоритмизировано и устойчиво прибыльно

Но как же так, ведь развороты изначально задуманы для того, чтобы входить в сильные движения, выбившиеся из рамок начерченных нами каналов на величину стопа, и приносить прибыль?
Что я понял, когда начал этот анализ разворотов? Приблизительно в половине случаев, как показала статистика разворотов, мы ловим "лосей" в результате того, что наша формализация определения пиков дала нам в данный момент времени более узкий канал, чем присутствует на самом деле (тут поможет опыт, но это уже отдельная тема и к МТС, как набору правил, не относится), либо, когда тенденции движения сохраняются, но канал деформируется более существенно, чем может вместить наш стоп. В обоих случаях мы получаем практически неминуемый второй лосс. А вот, если движение действительно перевернулось, то цена проходит не 30п, и не 60, а больше. А насколько больше, спросил я, пробежавшись по прибыльным разворотам с линейкой, при условии, что мы отпустили цену с поджатием 50п. При прохождении 40п - паритет. 60п - поджимаемся на +10, чтобы было 50 трейлинг стопа. И вот что получилось.

Развороты от стоплосса в 40п.(общее количество - 79)

Цель, п.	стоп 40п. - 39лоссов (-1560п.)			стоп 30п. - 43 лосса (-1290п.)
	кол-во	прибыль	депозит	кол-во	прибыль	депозит
40	40	1600	40	36	1440	150
50	34	1700	140	31	1550	260
60	30	1800	240	27	1620	330
70	28	1980	420	25	1770	480
80	23	1960	400	21	1780	490
90	18	1890	330	16	1690	400
100	16	1950	390	14	1730	440
110	15	2050	490	14	1810	520
120	15	2200	640	13	1940	650
130	12	2170	610	10	1890	600
140	8	2050	490	7	1810	520
150	6	2010	450	5	1760	470

У меня получилось, что если T/P устанавливать в районе 120-130п, то результаты достойны надежд. Чуть хуже, но тоже взрывом выстреливает вверх величина профита 70-80п, тут уже за счет количества положительных исходов. И еще, лучшие результаты получаются при стопе в 30п. Должен сказать, что если разворот делать от величины 35п., а не 40, то таблица достижений окажется еще в более выигрышной ситуации (на +5п.). И вот здесь мне кажется, можно существенно повысить эффективность разворотов за счет удвоения позиции на развороте.

Получилась такая картинка. Если разворачиваться двойным лотом со стопом 30п. то при цели 70-80п. мы получим к нашему балансу 3766 дополнительно 900п. (недурно, не правда ли?). При этом двойной лосс будет выглядеть менее привлекательно (что вполне естественно), 95п. против 70 или 80 (для 35 или 40п исходного варианта),но не намного. Это ухудшит ситуацию в плохие месяцы, а у меня при тестировании было три двойных лосса подряд (я не отдыхал два дня во время тестирования, а гонял все подряд). Кстати, заодно и проверим... Проверил... У меня после двойного лосса убыточная сделка встретилась 13 раз, а прибыльная - 22. Разница уже немаленькая, чтобы делать выводы. Неопытному глазу, как мой, кажется, что для депозита двухдневный отдых после двойного стопа - вещь не очень нужная, а нужная она, скорее, для психики.

Вот всем пища для ума и простор для тестирования. Я немного подытожу, в чем основные идеи Дмитрия:

1. Применять после разворота удвоение позиции, то есть если, например, была покупка одним лотом, надо продавать три (один - закрытие, 2 - новая позиция). Здесь, я добавлю, интересно, что дальше делать? Удваивая позицию, мы, с одной стороны, подвергаем депозит удвоенному риску. Значит второй стоп следует подвигать уже вдвое ближе? Далее, получили убыток при развороте, скажем, 57 пунктов. Значит можно после разворота, при проходе 57 пунктов в плюс, закрыть половину, а вторую "отпустить", вдруг большой приз попадется? Это очень оправдано психологически- когда, взяв убыток, видишь, что Equty восстановилась, очень хочется закрыться. Это часто основная причина преждевременного закрытия. Или продолжать удвоенными темпами грести профит? В общем - поле для исследований
2. Не спешить закрывать профит, а дать ему вырасти, как минимум до 120 - 130 пунктов. Это значит- не спешить поджимать на 50 пунктах, а "дать свободу" со стопом в 90 - 100 пунктов, может и больше, и плотнее "прижать" когда профит достаточно велик.

Все это требует длительных проверок, надеюсь, читатели, которые будут это тестировать, поделятся с нами. Поэтому прошу, кто в состоянии, протестируйте понравившийся, кажущийся Вам лично логичным, вариант за период, ну, например, с 1 июля и по сегодняшнюю (28 ноября) пятницу. А я представлю результаты в рассылке.

Какие еще пути совершенствования? Здесь очень важно не скатиться к банальной подгонке, когда за ноябрь получим хорошие результаты, а в понедельник начнется длительный поход вверх, и наша тактика опять начнет нас "крутить".
О том, что последние месяцы оказались не очень эффективными, я уже говорил выше. При этом "бросалось в глаза" то, что все открытия от границ канала заканчивались разворотом со взятием прибыли, и только потом образовывалась прибыль. Вспоминается старый анекдот про метеоцентр, вероятность прогнозов которого была 0.4. Стали давать прогнозы "наоборот" - получили вероятность 0.6! Может и в данном случае следует также поступить? То есть на границе канала работать не внутрь канала, а в наружу, на пробой волатильности?

В результате образовалась такая схема (до шаблона, полноценной тактики еще требуется масса исследований и доработок): Делим канал на три зоны (в ArtStok просто чертим не параллельную, а линию с уровнями Фибоначчи). Если цена в верхней зоне - продаем, в нижней - покупаем, в середине - ждем. При покупке стоп с разворотом - точка ниже нижней линии на расстоянии спрэд + 5/10 пунктов, соответственно при продаже - точка выше верхней линии канала на том же расстоянии.

При профите можно попробовать поджатие базовой технологии, но можно и так: ставим тейк на противоположную границу, в точке выше (ниже), там где ставится стоповый ордер, опять открываем позицию, покупку, при прохождении верхней точки (граница канала + спрэд +5(10) пунктов), аналогично внизу. То есть мы фиксируем прибыль, если движение продолжается и пробивается канал - продолжаем играть в ту же сторону, отдав 10 - 15 пунктов рынку. При этом стоп ставиться с разворотом под линией на том же расстоянии.

И тут требуется масса экспериментов, одна надежда - на моих читателей. Уверен, вместе у нас все получится!

Очень длинным получился выпуск, много информации для осмысления. Опять не хватило места для новой тактики. В следующем выпуске точно доберусь.

Удачи, и да хранит вас Бог!

---

---

http://subscribe.ru/ E-mail: ask@subscribe.ru

Отписаться Убрать рекламу

---

В избранное