В прошлой рассылке я попросил "поделиться" со мной книжкой Киосаки, и очень благодарен коллегам, приславшим мне эту и еще другие книжки этого же автора. Сейчас у меня "переезд" на другой, более быстрый сервер, длится это процесс уже третью неделю. В связи с этим могут быть некоторые проблемы доступа, особенно с форумом. На прошлой неделе все закончил, все отладил, и выложил все скопившиеся у меня книжки (электронные). Прошу в мою библиотечку!
Добавил чат, теперь можно пообщаться в Real time. Прошу, заходите, общайтесь!

От темы скользящих каналов не уйти, похоже, еще долго будем обсуждать различные аспекты этой тактики. У всех торгующих трейдеров еще свежи впечатления о резком подъеме Евро на прошлой неделе, для многих - неожиданного. Я, честно говоря, предполагал что - то вроде этого, так как на дневном графике четко виден треугольник, в котором они (EUR/USD) и борются. Некоторые коллеги писали о том, что тактика "плохо сработала", у кого дала всего 20 пунктов прибыли, у кого - всего 120, и это при движении почти 400 пунктов. Замечу, что всегда, глядя на уже свершившиеся затяжные тренды, возникает ощущение чемодана денег, проехавшего мимо. Не поддавайтесь этому чувству. Знаете, сколько трейдеров на этом движении потеряли полностью свои депозиты? И я не знаю. Могу лишь уверенно утверждать, что не менее 80 процентов трейдеров были проданы примерно на 1500, и у двух третей из них не стояли стоп лоссы. Где они теперь? А я не располагаю ни одним письмом, где бы наш коллега, выполнивший требования тактики, потерял депозит или, хотя бы, получил значительные убытки. Ни одним!

Зато есть другие письма. С согласия автора одного из них, Сергея Кузьмина, приведу почти полностью его интереснейшее письмо:
"Хочу рассказать о результатах тестирования канальной стратегии. Это очень наглядный пример того, в чем состоят настоящие проблемы. Не в системе, а только в нас самих.
Тестирование было за последний месяц, в реальном времени, в Argo, с учетом всех комиссий и спрэдов.
Результат таков - 122 пипса.
При этом 170 пипсов упущено из-за того, что я нарушил работу системы, закрывшись раньше времени (жадность меня съела).
Еще около 300 пипсов не получено, потому что я испугался войти в сделки, на которые указывала система (страх одолел).
Итого, при моих "грубых" вмешательствах в работу системы, она все равно вывезла результат с прибылью. Но если бы не мои страх и жадность, то результат был бы 600 пипсов в месяц.
Очень наглядно и впечатляет. Можно даже дать этот пример в рассылку, чтобы другим было наглядно, где мы сами теряем возможность получить прибыль. И насколько теряем!!! А также это показывает, насколько система устойчива к нашим ошибкам."

Я попросил Сергея уточнить параметры тактики, по которой он торговал, и Сергей любезно дополнил:
"Фактически никаких отклонений не было. Единственная поправка на спрэд (5 пунктов). Т.е. открываясь, к примеру, по 1,1510 на покупку (ask), я ставил стоп 1,1450 (потому что закроет по bid). 62 пункта (57+5) мне было считать лень, поэтому я округлил до 60. А потом у некоторых компаний спрэд 4 пипса, так чтобы не мучиться. В случае срабатывания стопа тут же переворот в другую сторону. За этот месяц ни разу не было двойного лосса подряд. Правда в одном случае после переворота я просто забрал прибыль по профиту чуть больше лосса (72 пункта). А так все же я предпочитаю даже после переворота поджимать стопом снизу, потому что иногда рынок может круто уйти. Обидно видеть это.

Постройка каналов классическая. Для формирования новой точки экстремума - минимум две свечи подтверждения. Новый канал строится тут же, как появляется такая возможность.
Но очень важный момент, на собственном опыте хочу предостеречь читателей рассылки. Пока сделка не закрыта, не открывать новую, даже если цена дошла до границы канала. Я думал схитрить. Если цена пойдет обратно, я дескать закрою первую позицию на обратном откате, а вторая уже будет давать прибыль. Фигушки. Два раза я так сделал. В итоге цена проскакивала границу. У меня открыты две позиции в противоположном направлении, я, конечно, ничего не теряю при этом, но и не получаю. Т.е. за два раза я упустил прибыль в размере 120 пунктов, потому что естественно меня закрывало по переворотному стопу.
Таким образом, сначала должна закрыться одна позиция. И только потом, если цена вновь дошла до границы канала, открывать новую. Потому что к этому времени либо канал изменится, либо тренд выдохнется. Так что правило нарушать не нужно. Одна позиция.
Закрытие классическое - перенос в точку открытия, когда цена прошла 50 пипсов. И затем просто поджатие на 50 пипсов. Здесь тоже есть некий нюанс. Считать нужно по соответствующей цене. Если позиция на покупку, то 50 пипсов вычитаются из максимально достигнутого bid, а если позиция на продажу, то 50 пипсов прибавляются к минимально достигнутому ask Например в пятницу была классическая ситуация, когда рынок якобы хотел уйти ниже 1,17, но он не дошел 1-2 пипса до стопа по bid, а затем снова пошел вверх.

Но главное - это показатель большой устойчивости системы. Несмотря на такие выкрутасы, нарушение правил, она все равно гонит прибыль. Чисто логически это понять невозможно. Но с другой стороны система позволяет на хаотическом рынке действовать систематически. И только наши страхи мешают работе системы.
Кстати, я подумал, что возможно сложность построения механической системы, а быть может и невозможность в том, что невозможно задать алгоритм построения канала. Несмотря на вроде бы четкость правил, остается некий неуловимый момент, когда ты все-таки решаешь построить канал так, а не иначе. Причем здесь важно, чтобы каналы строил один человек. Потому что в этом случае он сонастроен с системой. Другой человек также может построить свои каналы (они будут другие, конечно). Но должен соблюдаться принцип последовательности. Работать по своим каналам.

Я когда тестировал с мая по сентябрь, четыре раза проходил этот отрезок, строя по большей части, разные каналы (конечно, в некоторых местах они совпадали). И тем не менее, результат за 5 месяцев вышел сходный. Если же мы попытаемся взять из разных систем якобы только самое лучшее из них, создавая механическую систему, мы уберем некий балансир. Потому что должен соблюдаться некий баланс хорошего и плохого. И когда хорошего станет слишком много, система перестанет работать и станет убыточной.

Т.е. я хочу сказать, что когда человек сам чертит каналы, то он вносит этот элемент "плохости", который балансирует систему, а система уже достаточно хороша, чтобы давать прибыль. Попытавшись же сделать элемент начертания механическим, т.е. строго по алгоритму, т.е. якобы желая достичь совершенства, мы тем самым испортим всю картину.

Кстати, если подходить философски, скорее всего, именно по этой причине ни одна механическая система не сможет работать достаточно долго. Ее хватит на некоторое время, пока еще запас "плохости" не исчерпается, а затем она начнет давать все больше и больше сбоев. И снова понадобится человек, чтобы эту систему немного "попортить".

Таким образом, мы приходим к выводу, что на рынке можно работать, имея достаточный запас "плохости". Это хорошо укладывается в концепцию Сороса, что на рынке все действуют, используя ошибочные убеждения. И рынок никогда не достигает равновесия, потому что этого равновесия в принципе нет. Ожидания участников рынка постоянно искажают эту точку равновесия. Короче говоря, рынок стремится всегда в ту точку, которой он никогда не достигнет.

А в силу того, что механическая система должна подразумевать совершенство, то она могла бы работать только на "совершенном" рынке, а таковых нет. Вывод: создать механическую систему, долгое время приносящую прибыль, невозможно.

А человек достаточно "плох", в отличие от компьютера, чтобы вносить необходимую долю несовершенства, и таким образом, получать прибыль. Достигнув разумного баланса между совершенством компьютера и несовершенством человека, мы получаем стабильно работающую систему."

Очень интересное письмо, очень важные размышления и идеи, правда? Я благодарю Сергея от всех читателей за его интересное письмо. Хочется заметить существенную деталь - я не продаю свою тактику, я ее вам всем подарил, и мне нет смысла ее рекламировать. То есть я беспристрастен в данном случае, и просто привожу факты. Кстати, подготовил для вас еще пару интересных шаблонов, в ближайших рассылках познакомлю. Именно поэтому, во многом, сейчас такие паузы в рассылке - мне требуется очень много времени на то, чтобы по своим записям и воспоминаниям синтезировать четкий шаблон, оттестировать его, хотя бы "вчерне", чтобы быть в нем уверенным, я ведь не могу давать своим слушателям непроверенный инструмент. Так что не обижайтесь на паузы, и не волнуйтесь, "контора пишет".

Кроме того я "уперся" в книжку Райана Джонса "Биржевая игра. Сделай миллион, играя числами". (По большому секрету сообщу, что недавно нашел сайт, откуда можно скачать эту книжку, и еще много других инересных книг, это здесь. Качайте.
У себя на сайте пока размещать не буду, вдруг придется в штаты перебраться, там и вспомнят нарушение авторского права. Шучу, конечно, но кто знает…

Да, так вот, управление капиталом. Книжка очень интересная и полезная, но тяжеловатая для понимания. Не знаю, лично я после 2 - 3 страниц просто засыпал. Поэтому процесс изучения мной этой книги еще не закончен. И сегодня я бы поговорил о другом. В книге Джонса идет речь о том, с какой частью депозита входить на рынок, чтобы достичь максимально возможного роста депозита при приемлемых уровнях рисков. Все это он называет "управление капиталом". То есть рассмотрено управление капиталом, как элемент, составная часть определенной тактики торговли, и параметры этого управления непосредственно зависят от конкретной тактики.

КАПИТАЛ - 1. Стоимость, которая в результате использования наемного труда приносит прибавочную стоимость, т.е. самовозрастает. 2. Материальные ресурсы, предназначенные для создания еще больших материальных ресурсов (ценностей).
В.Ф, Корельский, Р.В. Гаврилов. Биржевой словарь.

Исходя из этого определения, депозит вполне можно считать капиталом. Но не следует забывать о том, что это - капитал, а не какие - то расходные средства. Иначе никакой долгосрочной успешной работы не получится.

Вот в июле этого года мой знакомый радостно сообщил, что открыл в Арго счет на 2000, и через неделю увеличил до 4000. Я сказал, - отлично, сними 2 тыс. и отложи на резервный счет, теперь, даже если ты проиграешь этот, есть резерв. И скапливай там капиталец, расти его. Тот сделал точно наоборот, снял три тысячи и купил машину. В ноябре он пришел и с унылым видом поведал, что оставшуюся тысячу на счете быстро проиграл, но, помня прошлые успехи, занял 10000, обещая вернуть с большими процентами, проиграл и эти деньги, продал машину - проиграл и эти деньги, не дам ли я ему денег, а то его убьют? Убить не убьют, но помучат, поэтому денег то я дал, но вместе с обещанием вернуть долги и выходить на рынок только с деньгами, предназначенными для инвестирования, то есть с капиталом, а не с деньгами, потеря которых ведет к катастрофическим последствиям (голод, потеря квартиры и пр.).

Почему я подробно об этом рассказываю? Во - первых, типичная ситуация, та самая яма, в которую не советую попадать. Во - вторых, вот это, по моему мнению, и есть управление капиталом, то есть стратегия управления всеми материальными ценностями, всем капиталом (а структура его, как правило, неоднородна), минимизирующая неизбежные риски и максимизирующая прибавочную стоимость. Эта проблема не нашла еще детального освещения, с другой стороны все имеющиеся книги о бизнесе только ею (проблемой управления капиталом) и занимаются. И я не буду подробно об этом останавливаться, тем более, различных сторон этой проблемы уже не раз касался. Просто представьте, что Ваш депозит - Ваше предприятие, магазин, например. Очевидно, что нужно его развивать, расширять ассортимент, значит - часть денег отчислять в фонд развития (просто оставлять часть прибыли на депозите), часть прибыли отчислять в страховой фонд (снимать периодически и аккумулировать на отдельном неприкосновенном счете), часть - в фонд развития - для развития существующего магазина и на создание новых (часть денег накапливать и открывать счета у других брокеров и на других рынках). И только в последнюю очередь часть денег снимается на зарплату, различные непроизводственные траты. То есть капитал растет, пока его растят, вот и весь секрет. (Когда у меня спрашивают, какая у меня зарплата, я не могу ответить. У меня ее просто нет. И если рост капитала требует, я затяну ремень потуже, но "щипать" капитал не буду). Маленькое уточнение - не поймите только, что нельзя снимать часть прибыли с депозита, я этого не говорил. Наоборот, необходимо регулярно снимать, кто этого не делает, подвергает постоянному риску все заработанное нелегким трудом. Весь вопрос, куда девать эту часть прибыли, впрочем - об этом я уже рассказал.

Вместо этого я встречал две основные модели поведения: первая - достать (даже путем заема!) 2 - 3 тысячи, за полгода сделать миллион, потом всю жизнь жить на Канарах. Упрощаю, конечно, но суть именно такова. Вторая модель - положить 1 - 2 тыс., "делать" 50 - 100 пунктов в месяц, и жить на эти деньги. К сожалению обе эти модели не приводят к процветанию. В бизнесе приходится, как выразилась Алиса в стране чудес, "бежать изо всех сил, чтобы хотя бы оставаться на месте". И пожалуйста, не занимайте денег, не пытайтесь набрать инвесторов, пока сами не сможете назвать себя профессионалом, пока не будет в распоряжении суммы, покрывающей долги в случае неудачи на рынке. В противном случае это приводит к крайне тяжелым последствиям.

В качестве вступления достаточно. Непосредственно о книге Р.Джонса поговорим в следующей рассылке. Поговорим очень кратко. Кто хочет подробней - первоисточник я указал выше. Мы лучше уделим побольше внимания очередному торговому шаблону. Вступлением к нему будет письмо Вячеслава Тихонова с небольшими сокращениями:
"У меня до сих пор остается какое-то подсознательное ощущение, что описанная в рассылке "канальная" тактика мне не подходит. Не знаю, почему. Может от того, что до сих пор не прогонял ее всерьез на достаточно длинном ряде. А может от того, что Форекс пока остается для меня лишь хобби, а не основным источником доходов :-)
У меня сейчас есть "своя" тактика, которую я обкатываю. Но если она по окончании этого года подтвердит свои неплохие результаты даже при тех разных жизненных неурядицах, которые встречаются, нужно будет заниматься обкаткой некой новой тактики для второго депозита (лучше ведь делить риски).

Может сами подписчики смогут какие-то свои тактики на рассмотрение предложить? Ведь, по идее, я так понимаю, мелкие инвесторы не конкуренты друг другу на рынке. Даже скорее наоборот. Так что особо никто не теряет, раскрывая свои тактики, а наоборот, в обмен получает некие отклики, в том числе и ценные.

Я, например, могу "поделиться" своей. Тактика моя проще канальной. При ее создании я исходил из того, чтобы пользоваться терминалом ежедневно, но один раз в день в течении 5-10 минут (чтоб не отвлекаться от работы).

В итоге получилось следующее:
1. Валюта eur/usd
2. Открытие позиции в 12 часов по мск (в 10 по Гринвичу)
3. Позиция открывается в сторону "динамики" текущего дня (т.е. если текущая цена ниже цены открытия текущего дня, то sell, и наоборот)
4. Позиция закрывается либо при срабатывании стопа на убытки, либо срабатывания Take Profit, либо на следующий день перед открытием новой позиции.

Единственное, что остается определить - размеры стопов (Stop Loss и Take Profit). Я набросал в Excel простенькую программку (благо такая стратегия легко описывается, а сам я занимался раньше программированием немного), которая по накопленной статистике (я использовал максимальную и минимальную цены часовых графиков), определяла бы финансовые результаты в зависимости от уровней стопов. Во вложении результат расчетов этой программки для 3-го квартала текущего года с учетом спреда в 4 пункта (по строчкам уровень Stop Loss, по столбцам - Take Profit).

Видно, что эта не сложная тактика (а главное, не требуещего "висения" перед монитором и излишних переживаний) позволяет добиться порядка 900 пунктов за квартал. На мой взгляд, вполне не плохо. Выбираешь подходящую комбинацию стопов и вперед :-) Только еще стоит учесть "устоичивость" выбранных значений. Ведь человек не машина, да и часы иногда врут, поэтому не всегда открываешься ровно в 12 по той цене, по которой часовой график открылся. Ошибки в 2-3 пункта почти постоянно случаются. Вот под "устойчивостью" я и понимаю то, что соседние к выбранным стопам значения тоже достаточно неплохой результат должны давать.

Ну и несколько замечаний еще:
- Если ни один из стопов за день не сработал, а на следующий день рост (падение) продолжаются, то, естественно, нет особого смысла закрывать вчерашнюю позицию, чтобы сегодня открыться в ту же сторону. Просто переносятся стопы. Таким образом экономиться 4 пункта на спреде. Моя программка это не использует, поэтому ее результаты даже несколько занижены. Что, впрочем, лучше, чем если б они были завышены :-)
- Я пытался еще рассматривать возможность использовать "компенсации" потерь, с помощью использования отложенного приказа на урове Stop Loss'а. Для выбранных мною значений стопов, эксперименты с этим "компенсирующим" ударом не привели к существенному повышению доходности. 100-150 дополнительных пунктов, но зато случаются дни, когда очень большие убытки, что вредно для здоровья, т.к. нервные клетки не восстанавливаются :-)
- Почему-то доходность моей тактики очень сильно зависит от того, в каком часу открываться. Логического объяснения я не нашел, только догадки на тему того, что может это зависит от работы различных бирж, или может к новостям каким привязка.."

Просто нет слов, чтобы выразить нашу общую признательность Вячеславу. Во первых, его тактику вполне можно использовать непосредственно. Во вторых, статистические результаты, полученные им (зависимость эффективности от уровней стопа и тейка для семейства простейших трендовых тактик), весьма интересны и полезны. Скачать эти результаты в виде книг Exel можно здесь.
(Напоминаю, если при клике на ссылке файл не скачивается, кликните на ссылке правой кнопкой и в меню выберите "сохранить объект как...).

Удачи всем, и терпения!

---

---

http://subscribe.ru/ E-mail: ask@subscribe.ru

Отписаться Убрать рекламу

---

В избранное