Сегодня мы не будем говорить о тех анализе, тем не менее, надеюсь, затронутые вопросы будут интересны всем читателям, и явятся вступлением к изучению достаточно сложных, насыщенных математикой, тем.

В выходные занялся "серфингом" по волнам Интернета, по форумам и пр. Естественно, меня интересовало все, связанное с трейдингом. "Впитал" опять массу информации, и появилось чувство, схожее с тем, что приведено в следующей цитате: "Действительно, становится страшно, когда задумываешься о количестве возможных вариантов. Ощущения примерно такие же, когда смотришь на звезду и думаешь, а ведь от нее только свет летел до нас несколько миллионов лет. Я думаю - надо искать компромиссы. И уже знаю, что у дороги этой нет конца."
Константин Копыркин

Попытки прогнозирования рынка становятся все более изощренными, привлекаются самые современные математические методы, методы математической статистики, фильтры самого разного вида, график цены логарифмируется, дифференцируется, все это с чем то нормируется, вычисляется корреляция, и пр. и пр… Так что я, кандидат технических наук, начинаю постепенно понимать - как же я безнадежно отстаю! Вроде простые парни - трейдеры легко оперируют такими сложнейшими понятиями, как линейная и нелинейная регрессия, их высказывания пестрят названиями индикаторов, о которых я и не слышал. Читая дальше, начинаешь понимать - о, да это все разработчики механических торговых систем (МТС)! И становится все на свои места. Несбыточная мечта - сотворить программу, которая будет за тебя торговать и "делать" кучу денег, манит, как яркий огонек мотылька, огромное количество трейдеров. При этом затрачивается столько ресурсов!

Когда мне приходилось работать в дилинг зале (сейчас я работаю только из дома), четко выделялась группа, как я их называл, анализаторов. У них произошла подмена целей, то есть их целью стало не зарабатывание денег, а анализ и предсказание поведения рынка. От этого они получали "кайф". Видимо, эти ребята и ушли в область проектирования МТС, и сам процесс создания этих систем для них приносит удовлетворение.

Ни в коей мере не хочу сказать, я, вот, умный, а они занимаются ерундой. Вполне вероятно, они изобретут что - то, они подвижники, фанатики, зачастую умнейшие и образованнейшие специалисты. Как из алхимии родилась химия, так и из их усилий, возможно, появится что - то новое и полезное. Просто они избрали такой путь. Но мне жалко времени, я лучше пока буду зарабатывать, как могу.

Окончательно расстроившись, я наткнулся на статью, которая "пролилась бальзамом" на мою душу. Приведу здесь наиболее важные части этой статьи:

"... трейдинг - это не дар, а навык, который можно приобрести в процессе обучения и практики. Любой навык, будь то игра в гольф, на пианино или трейдинг поддается обучению. К сожалению, начинающие трейдеры часто игнорируют концепцию трейдинга как навык и действительность изучения кривой, потому что блеск богатства заставляет их пытаться делать деньги до того, как они осознают, что они делают.

Удивительно, но обучающая кривая трейдера независима от выбранной им системы. Не имеет значения между тем, кто ты - дневной трейдер, позиционный или инвестор. Если ты будешь учиться у профессионалов по их книгам или слушать их выступления на конференциях, ты обнаружишь, что они приверженцы разных торговых систем; причем сильно отличных друг от друга. Однако их обучающие кривые и опыт схожи."
Прим. Б. То есть не надо стремиться освоить огромное количество существующих систем. Результаты работы по ним примерно одинаковы!

"На вопрос, что они хотят получить от рынка, многие трейдеры отвечают "Сделать деньги". Однако, для начала, первичная цель трейдера - научиться быть последовательным. Делает ли в первую очередь трейдер деньги - это не столь существенно для долгосрочной карьеры как формирование шаблона для правильной торговли, которая может быть перестроена и улучшена со временем. Создание этого шаблона должно быть передовой целью.

Однако наиболее общие трейдинговые обучающие кривые различаются по двум главным ловушкам. Эти ошибки являются главными причинами неудачной деятельности или провалов большинства трейдеров, боль и разочарование, которые они причиняют, могут часто преследовать его.

Ошибка №1: не сокращение потерь

Многие трейдеры знают, что очень часто один или два неудачных трейда могут уничтожить все предыдущие прибыли, сделанные за текущий день, месяц или год. В порядке вещей услышать "я сделал 10000$ в прошлом месяце, но у меня было два неудачных трейда, из-за которых я потерял вдвойне ".

Причины увеличения потерь различны, но наиболее общие - это то, что трейдеры не ходят допустить того, что они неправы в выбранной позиции. Действительно, пара успешных сделок может сделать твой месяц, как и то, что пара неудачных могут разрушить успехи не только этого месяца, но и предыдущего.

Одна тактика, перевернувшая деятельность многих трейдеров - практика принятия убытков, с целью уменьшения потерь. Многие трейдеры, предпринимающие это и готовящие себя к тому факту, что они проиграют, на самом деле начинают получать прибыль.

Практика несения убытков требует отношения, полностью отличающегося от мечты о больших доходах. Ты не зацикливаешься на том, как много ты заработаешь или как ты себя чувствуешь. Ты просто механически фокусируешься на процессе принятия убытков, доказывая себе, что ты можешь спокойно принимать убытки, возникающие в результате срабатывания "stop loss". Ты сосредотачиваешься на деятельности без "ведения счета" прибыли и убытков.

Эффективной техникой (при любых временных рамках) является перемещение вашего "stop loss" в безубыточность как только предоставляется первая возможность, затем обеспечение "stop loss" для сохранения прибыли. Другими словами, настолько быстро, насколько ваша позиция станет прибыльной, переместите вашу "stop loss" в начальную точку. Это защитит вас от потери денег на данной позиции и , в то время как позиция меняется в вашем направлении, переместите вашу "stop loss", чтобы защитить половину вашей прибыли. Если прибыль увеличивается до определенного количества и потом сокращается больше, чем наполовину - закрывайте эту позицию. Многие технологии могут быть использованы, но ключом является наличие системы, ограничивающей убытки.

Эта система подобна страховке. И хотя ее цена высока, есть причина: ошибка может стоить вам всего."
Прим. Б. Но ни в коем случае не следует сдвигать стоп в область увеличения убытков!

"Ошибка №2: слишком много торговых идей

При помощи современного маркетинга трейдинговых продуктов и избытка рыночной информации в порядке вещей допустить, что каждая частица информации сможет помочь тебе приблизиться к наивысшей цели. Но это не так. Использование чрезмерного количества трейдинговых систем и идей не будет способствовать достижению поставленной цели."
Прим. Б. Вот! А я о чем говорил?

"Трейдеры часто пытаются найти решения, пытаясь разглядеть мелкие детали процесса торгов, вместо того, чтобы сфокусировать свое внимание на целой картине. Вначале они разбираются в графиках и задаются вопросом, принесут ли они им пользу. Перед анализом наиболее значимых колебаний игроки продумывают разные экзотические стратегии, которые позволят им очутиться на обложке Forbes. Другими словами, трейдеры стараются максимизировать свои доходы, еще до того как их получили. Но образца нет и нет начальной точки отсчета. Грубая ошибка на рынке - чем быстрее, тем лучше. Но скорость не делает тебя лучшим или худшим трейдером; она выделяет то, что ты уже сделал. Если ты торгуешь системой, не имеющей успеха и последовательной схемы, быстрые и изощренные инструменты и яркие цвета не помогут твоему успеху, они ускорят твой провал.

Другой распространенной ошибкой среди начинающих трейдеров является изменение временных рамок при неудачных торгах. В течение дня твоя позиция потеряла 500$, и вы решаете что пусть эта позиция "повисит" открытой, не желая принять такую болезненную потерю. Или противоположный пример: ты установил двухнедельный срок для торгов, но при увеличении котировок на пару десятков пунктов занервничал и продал. Решение этой проблемы - организовать временные границы таким образом, чтобы отделить долгосрочные инвестиции от краткосрочных.

Главное - внимание

Ключевой момент заключается в том, чтобы сосредоточиться на отдельной системе, стратегии или подходе, том, который можно использовать во многих ситуациях. Ведущие мировые трейдеры известны за свои методы работы. Для новичков лучший подход - понять базовые трейдинговые системы и выбрать наиболее подходящие.

Более того, это образ жизни, а не планы на выходные. Понимание графиков и их использование позволяет объективно оценить деятельность, это лучше, чем субъективно реагировать на подъемы и спады в ежедневной торговле. Первостепенная задача в торговле - сделать деньги. Не важно, будет ли это 1$ в месяц, главное, чтобы вы не были в убытке. Ты можешь расти вместе с прогрессирующей кривой. Трейдер, знающий как сократить потери и придерживающийся одного подхода, решает сложнейшую задачу - стать преуспевающим: строя и следуя своему плану действий."
Прим. Б.Вот был очень важный пункт. На скоростном автомобиле проехать по джунглям рынка не получится. Сами погибнете и дорогой автомобиль потеряете. Надо смириться с тем, что ехать Вам придется на медленном бульдозере, не спеша, но неуклонно прокладывая себе дорогу сквозь заросли и отбиваясь от хищников. Смирите гордыню и страстное желание удваивать депозит еженедельно. Маленький профит намного лучше большого лосса, как банально это не звучит.

Для чего я привел здесь все это? В ближайшее время я буду рассказывать о тех. анализе, о различных индикаторах и методах анализа и прогноза рынков. Часто будут встречаться и математические термины. Вероятно Вы также частенько "гуляете" по сайтам и форумам, посвященным трейдингу, и встречаете непонятного гораздо больше, чем понятного. И возникает ощущение неохватности, бесполезности усилий (ведь все это все равно не усвоить, жизни не хватит), постоянной гонки. Успокойтесь, все эти суперметоды и новейшие индикаторы на 99% - рекламное шоу, чтобы "выкачать" деньги у трейдеров и не имеют в стольких же случаях практической пользы. Не надо комплексовать. Поймете - хорошо, не поймете чего - то - не так уж и важно. Уже в этом полугодии я дам вам несколько "железобетонных" торговых тактик. Выучите их, заставите себя строго соблюдать - и "молотите" на здоровье, не надо метаться и уходить от тактики, приносящей пусть умеренную, но стабильную прибыль. И внуков своих научите этой тактике, и они не будут нуждаться ни в чем. Ведь для того, чтобы управлять автомобилем, совсем не обязательно знать устройство карбюратора, правда?

---

С некоторых пор я серьезно изучаю НЛП (нейролингвистическое программирование). Это довольно бурно развивающаяся сегодня область. В двух словах и довольно примитивно об этой науке: нам достался с рождения могучий суперкомпьютер - наш мозг. Но - без интерфейса (типа операционной системы Widows и набора прикладных программ). В течение жизни нас программируют все - кто попало, от нянечки в детском саду до участкового милиционера, и напихивают туда (в наш комп) больше лишнего, чем нужного. Получается огромная и неповоротливая база данных, смешанная с участками кода программ, как в Ассемблере. Да и заборов выставляют немеряно (туда - нельзя, сюда - нельзя!). Исходя из того, что мощность компьютеров у всех примерно одинаковая, следует полагать, что все различие - в качестве программирования.

Отсюда задача - не программировать для каждого компьютера - мозга заново свой Windows, часто "глючный" и с массой ошибок, а просто проинсталлировать уже готовые знания и навыки (иногда говорят - шаблоны) лучших специалистов в нужной нам области. При этом срок обучения может измеряться не годами, а часами! (Кстати, крайне мало людей, пытающихся разобраться в этой "каше" в своем мозгу, периодически занимающихся самоанализом и самопрограммированием, скажем так - дефрагментацией, удалением ненужных файлов и участков кода, проверкой на наличие вирусов и троянов. Звучит сложно, но для этого есть масса методик. Просто расслабься, забудь все плохое, прости всем свои долги, не терзайся виной за разбитый нос соседскому мальчику еще в детстве и за взятый вчера лосс, посмотри на себя - кто - ты и куда идешь? Есть ли у тебя цель? Достойна ли она того, чтобы тратить на нее свою жизнь? Что ты конкретно делаешь для ее достижения? Что тебе мешает? Объясни себе, наконец, что все преграды - в твоем мозгу, что все ресурсы Земли в твоем распоряжении. Верь себе и ничего не бойся. Все это требует усилий, а люди ленивы. Но тот, кто хотя бы пытается - сразу поднимается над общей массой, покорно плывущей по волнам обстоятельств. Я уж не говорю о тех, кто полностью овладевает этим ресурсом. Это аватара, Будда, для них нет ничего невозможного в принципе. Они изменяют реальность по своему желанию как угодно. Но это - отдельная тема.)

К сожалению здесь немало проблем. Одна из главных - ну не хотят эти лучшие бесплатно (или дешево) делиться своими шаблонами поведения! Приходится или самому становиться в ряд лучших (что может произойти со мной, по моим расчетам, лет через 5, а может и не произойти совсем), или собирать по крупицам чужой опыт и тщательно проверять, компилировать. Этим я занимаюсь в настоящее время и это занимает довольно много сил и времени, особенно - проверка шаблонов поведения.

Еще проблема - не только умения определяют специалиста. Какой смысл программировать классного хирурга, если человек крови боится? То есть шаблон должен быть более широким, включающим в себя и перестройку психики в определенных пределах. Собственно эти шаблоны я уже дал Вам в первых лекциях, помните? Перечитывайте их иногда. Это полезно. (будете смеяться - сам частенько перечитываю и здорово помогает в работе).

В общем - будем работать в этом направлении, уверен, можно за несколько часов при правильной программе из любого человека сделать трейдера, пусть не чемпиона, но - вполне успешного. Я хочу найти такие программы (создать). Надо сказать, когда я найду такие программы и мы их вместе опробуем, они станут коммерческими. Так что если есть творцы и специалисты в данной области - подключайтесь.