Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Делаем деньги. Смотри, учись, зарабатывай!

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты бизнеса. Предприниматели рассказывают..." на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2003   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Людмила Лунькова

Статистика

11.301 подписчиков
-54 за неделю
←   Все выпуски   →

Делаем деньги. Смотри, учись, зарабатывай!


Информационный Канал Subscribe.Ru
Рассылка от 13.09.03

Мой сайт находится здесь. Добро пожаловать!
Архив рассылок находится здесь
Пишите, задавайте вопросы (traderfx@finlist.com).Мое имя - Виктор.

Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги!

Новости


Подписка на еженедельную рассылку профессионального астрологического прогноза биржевой деятельности доступна для всех желающих здесь.

Спасибо, что все это время оставались со мной, хотя более чем двухмесячный перерыв в рассылках давал весомый повод отписаться от рассылки. Дело тут не в том, что я решил сделать себе летний отпуск, и не в том, что маловато времени на все это, мне нужно было отойти на время, подумать, переосмыслить, что нужнее моим читателям, что я такого могу сказать, что окупит время, потраченное Вами на чтение моих рассылок, куда идти дальше? Слышали о психологическом маятнике? Так вот я отклонил его до предела, чтобы работать с большей эффективностью. Теперь буду выпускать рассылку регулярно 2-3 раза в месяц, иногда - чаще.

Что мы будем изучать в этом учебном году? Мы начали весьма скучную тему - технический анализ. В принципе, Вы вполне можете прочитать о нем в многочисленных книжках, например, в энциклопедии трейдера Наймана. Но, чтобы сохранить последовательность обучения, я решил пройти эти темы в рассылке. Правда я буду больше говорить о тех приемах и инструментах, полезность которых для меня кажется наибольшей и которые я использую в своей работе. Об остальных - вскользь. На это у нас уйдет примерно месяц. Далее я хотел бы более глубоко разобраться со специфическими системами анализа - японские свечи, график крестиков - ноликов. На мой взгляд об этих инструментах незаслуженно мало информации. А вот, например, американские трейдеры, особенно работающие на рынках фьючерсов, используют крестики - нолики гораздо чаще, чем обычные чарты, и довольно эффективно.

В общем контексте также рассмотрим некоторые "новомодные" индикаторы и попробуем оценить, так ли они эффективны, как пишут об этом их создатели.

После этих скучных тем мы перейдем к действительно интересному - конкретным торговым тактикам. Я предложу Вам целый ряд тактик, попробуем их проанализировать, некоторые - на практике (в виде продолжения эксперимента). Собственно - вы все этого и ждете, зачем столько слов, дайте конкретную тактику, чтобы можно было делать деньги уже сегодня. Дам. Но пока - потерпите, учитесь ждать и терпеть, это одни из самых важных качеств трейдера.

После того, как мы пройдем "арифметику", поговорим о путях повышения эффективности, в этом нам поможет книга Райана Джонса, попробуем в ней разобраться вместе. Там много сложного и неоднозначного, но, несомненно, целый ряд прекрасных идей. Там, глядишь, и лето наступит...

Ход инвестиционного проекта.


На первой странице моего сайта представлена ежедневно обновляемая таблица с сотоянием инвестиционного счета. Подробная статистика рассылается только инвесторам. Так захотели сами инвесторы. Начато формирование пакета на новый квартал. Я внес соответствующие изменения на своем сайте, но, чтобы лишний раз туда вас не посылать, процитирую здесь наиболее важные моменты:
Первый квартал работы проекта практически закончен, и, на мой взгляд, вполне успешно. Его результаты опубликованы на первой странице сайта. При первоначальном депозите в 17 тыс. долларов прибыль на данный момент составляет $10 404, или 61 процент. Чистая прибыль инвесторов, принявших участие в проекте, составила более 30%. Часть прибыли, причитающаяся мне за управление пакетом, будет помещена в страховой фонд для обеспечения покрытия возможных рисков при дальнейшей работе. Результаты мной оцениваются как весьма высокие, особенно учитывая то, что работа велась в летние месяцы, на "тонком" и малопредсказуемом рынке. При этом происходили рекордные изменения курсов валют, например по австралийскому доллару такого падения не было 8 лет. Применяемая мной тактика (многие сочли ее сверхосторожной, так как я все время работал на одном лоте) позволила избежать крупных потерь и значительно увеличить первоначальный капитал.

Примерно 20 сентября я остановлю работу с этим пакетом. После этого, в соответствии с договором, инвесторы могут получить свои вклады или любую их часть. Оставшиеся деньги будут капитализированы (прибыль слита с первоначальным вкладом) и размещены в новом пакете, работа с которым начнется с 1 октября. В этом квартале, располагая солидной страховой суммой, я намерен работать более агрессивно для достижения более высоких показателей (примерно 200%).

С сегодняшнего дня начато формирование нового пакета на следующий квартал, работа по которому начнется с 1 октября. Приглашаю всех желающих. Условия работы сохраняются, ознакомиться с ними можно из текста договора и почитав комментарии к договору. Убедительная посьба к тем, кто решил участвовать в проекте - не тянуть до последнего дня с переводом. Я просто "захлебнусь" с техническими операциями по переводу денег в разные направления. А хотелось бы все закончить к 1 октября и сразу мощно начать работать.

Будем работать и богатеть вместе!

внесены существенные изменения в комментарии, приглашаю интересующихся их перечитать. Здесь процитирую только последний абзац:

На какой максимальный срок вкладываются деньги?

Не определен. Договор меня обязывает до конца года (так как, не дай Бог убытки - обязан возместить). Дальше, если инвесторы захотят - продолжим (пролонгируем) на следующий год. Вообще, видели изображение купюры на странице "инвесторы"? Посмотрите внимательно, это наша цель. Хотелось бы, чтобы такая "купюра" была на счету у каждого инвестора. Вот тогда можно и прекратить. Что, слишком высокая планка? А жизнь слишком коротка, чтобы ее на мелочи тратить.

И от себя

Я очень благодарен моим инвесторам за поддержку. Достаточно сказать, что не было ни одного письма с критикой моих действий, советами и пр. Все же отношения трейдера с рынком весьма интимны и вторжение в эти отношения очень мешают. Спасибо. Не было ни одного досрочного снятия денег, что также расцениваю как одобрение моей работы и высокое доверие. Если наберем в этом квартале пакет свыше 50 тыс., а основания предполагать это имеются, то, во первых, увидим работу с миллионными лотами (мечта и цель каждого трейдера), во вторых, уменьшим мою долю прибыли до 40%, увеличим долю инвесторов до 60% от прибыли.
Мне казалось, что эту лекцию (последнюю) я уже посылал. Но стал искать в архиве рассылке - там ее не оказалось. Поскольку лекция довольно важная, решил ее послать повторно. Если такая уже приходила - будем считать это шагом назад, чтобы взять разбег.

Forex для начинающих
(пособие для желающих стать миллионером)

(продолжение, начало см. здесь )

13. Элементы технического анализа


( продолжение ).
Взяв на себя смелость подвести Вас к пониманию того, что прибыльная рабта на Форекс вполне доступна, я не могу не остановиться на изложении основ ТА, поскольку ему мы обязаны терминологией, понятиями... Хотя, как я уже отмечал, в основном ТА является анализом лишь на качественном уровне, т.е. какие-то количественные оценки исследуемого объекта ( цены) в нем почти не используются.
При изложении этих основ я вряд ли сообщу Вам что-то новое, все достаточно расписано в многочисленных учебниках, однако там, где это необходимо, я буду приводить свои комментарии, которые, естественно, в литературе отсутствуют.
Поскольку ТА разработан на основе качественного анализа "поведения" рыночной цены по ее графикам, то логичнее с этого и начать изучение ТА, а затем перейти к его цели (задачам), основным принципам, моделям и т.д.

13.2. Типы графиков и основных тенденций изменения цены .


Так уж случилось, что наиболее информативным и быстродействующим каналом восприятия информации человеком является зрительный, человек быстро "считывает" и "переваривает" зрительные образы. Поэтому стремление людей к графической интерпретации процессов, явлений и т.д. с целью их анализа и изучения является вполне естественным.
Это же относится и к графической интерпретации функций, или проще - к стремлению исследователей "увидеть" функциональную зависимость в виде графика.
Такую возможность мы получили благодаря выдающемуся изобретению французского математика Ренэ Декарта, который для графического отображения зависимых величин (функций) ввел систему прямоугольных координат на плоскости, которая в его честь была названа декартовой. В этой системе две прямые - горизонтальная (ось абсцисс или аргументов) и вертикальная (ось ординат или значений функции) пересекаются под прямым углом, точка пересечения - начало координат.
Если в качестве аргумента или независимой переменной выступает время, то имеем дело с функциями времени (иначе процессами). Когда данные поступают в определенные (дискретные) моменты времени, то просесс называют дискретным (дискретной функцией времени). Именно такой функцией времени и является цена товара на финансовых рынках. Дискретные неравноотстоящие временные моменты наблюдения за ценой (иначе называют котировкой) это - т.н. тики, являются аргументами цены , а само ее значение - это значение функции. Количество тиков в минуте или любом другом временном интервале (периоде) крайне не постоянно и может изменятся в широких пределах в зависимости от рыночной активности: чем она выше, тем тиков больше, чем ниже - тем меньше. Т.е фактически мы имеем дело с таблично-заданной функцией времени и по этой таблице, которая пополняется с каждым тиком, можем построить график. Однако "читать" и интерпретировать его было бы крайне неудобно. Поэтому в теханализе изменения цены стали отображать на определенных одинаковых интервалах(периодах) времени( одна минута, пять минут,...,один час,..., одни сутки,..) несколькими способами. Один из них - японские свечи. Как они строятся, ясно из этой картинки .
На ней:
- оси координат - зеленые линии с пересечением(началом координат) в точке О;
- интервал(период отображения)=Т2-Т1 (Т1-начальный момент времени, Т2-конечный);
- О - значение цены в момент открытия свечки Т1( цена open);
- С - значение цены в момент закрытия свечки Т2( цена close);
- Н - максимальное значение цены на интервале Т2-Т1;
- L - минимальное значение цены на интервале Т2-Т1;
- С-О - величина тела свечи( или просто тело);
- Н-С - величина верхней тени свечи( или просто верхняя тень, жаргонно-хвост);
- О-L - величина верхней тени свечи( или просто нижняя тень).
В приведенном примере цена закрытия свечи больше цены открытия, т.е. имел место рост и в таких случаях тело свечи отображают белым цветом( или светлым), в противном случае( при О больше С) - черным(темным).
Способ графического отображения цены с помощью японских свечек, как функции времени, прост, нагляден и, видимо, всем понятен. Чтобы закончить с этим вопросом отмечу некоторые детали.
1. Ценовые графики, как правило, строятся по цене bid.
2. "Нарезка" оси времени на периоды (интервалы) Т2-Т1 от суток и короче (см. рисунок рассылки от 21.03) в графических программах начинается с начала суток ( ноль часов GMT),период задается самим трейдером.
3. Текущий временной период ( еще не закончившийся) отображается свечкой с переменной ценой закрытия (close), т.е. с каждым приходящим тиком эта цена "шевелится". Это важный момент, поскольку все инструменты ТА ( средние, индикаторы, осцилляторы и т.д.) рассчитываются по цене закрытия временного периода и ,следовательно, до его закрытия их последнее значение также будет "шевелиться" и многократно менять свое направление или значение, что затрудняет принятие решений.
4. Существует метод т.н. специфического анализа движения цены по комбинациям свечек с различными пропорциями ( относительные величины теней и тела свечи), позволяющий судить о будущей ценовой тенденции и принимать торговые решения. На этом методе я остановлюсь при изложении основ ТА.

Для графического отображения цены существуют и другие способы.
1. Линиями . Цены close соединяются отрезками и график цены представляет собой ломаную линию;
2. Отрезками (барами). Довольно корявый способ американских трейдеров. Аналогичен японским свечкам (вполне понятен из рассмотрения этого рисунка , левый горизонтальный отросток - цена открытия временного периода, правый - закрытия, а вертикальный отрезок-бар соединяет максимальное и минимальное значение цены за период;
3. "Крестики-нолики". Очень полезный способ отображения цены, но уже не как функции времени, а как функции некоторого ценового интервала: диапозон изменения цены от минимума до максимума "нарезается" на одинаковые по величине интервалы, например 20 пунктов, если цена доходит до верхней границы интервала, то этот факт фиксируется как крестик, если до верхней границы вышележащего интервала - снова крестик, а если спускается до нижней границы первого интервала - рисуют нолик, все это абсолютно ясно из рисунка .
Типами основных тенденций движения цены являются тренд, флэт и коррекция. Понятие тренда является основным в техническом анализе. Конечно же, ввели это понятие вовсе не "творцы" ТА и ,тем более, не трейдеры. Оно введено математиками, специалистами в области математической статистики и, в частности, в области анализа временных рядов.
Вы прекрасно себе представляете, что большинство процессов материального мира - это функции времени. Позволю себе привести аналогию: температура воздуха, что нам всем очень знакомо и понятно даже в бытовом плане.
Если бы я привел здесь график суточного хода температуры в виде японских свечек, то Вы вполне могли бы спутать его с графиком движения валют, причем с возможностью прогнозирования, потому что на нем были бы четко видны преобладающие движения и их повторение.
Ночью с 4 до 5 часов наблюдался бы локальный минимум температуры, затем - рост до обеда и чуть позднее, затем "тусовка" и вслед за ней опять понижение. Однако все мы знаем, что с приближением лета ночные минимумы температуры становятся все выше,так же как и дневные максимумы. Т.е. существует ярко выраженная тенденция на повышение. Это и есть тренд. Осенью - процесс обратный. Однако в конкретные часы можно наблюдать временное движение температуры против основной тенденции, например, за счет появления ветра и других причин, их обычно называют случайными возмущениями (отклонениями), что очень похоже на рыночные спекулятивные движения.
Для температуры сушествуют тренды на различных временных интервалах: суточные, месячные, квартальные, сезонные, годовые. Многолетний среднегодовой тренд метеорологи называют климатическим.
По аналогии все это можно отнести и к рынку, где может существовать суточный, недельный, месячный, годовой ... тренды, хотя их длительность вовсе не обязательно совпадает с календарными временными интервалами, поэтому их определяют как краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные... Но самое главное, что если для температуры воздуха мы хоть и с погрешностью, но можем предсказать смену направления тренда, она происходит весной и осенью, то для рынка это весьма затруднительно. Фундаментальный и технический анализ и разрабкатывался с целью решения этой задачи.
Таким образом, если на некотором временном интервале движения цены текущий ее максимум выше предыдущего и текущий минимум также выше предыдущего минимума, то имеет место восходящий тренд, если текущие максимум и минимум ниже предыдущих - то нисходящий.
При восходящем или нисходящем тренде фазу движения цены против него ( от максимума к минимуму для первого и от минимума к максимуму для второго) определяют как коррекцию или откат.
Если же на некотором временном интервале изменения цены текущий ее максимум примерно равен предыдущему и это же справедливо для минимумов, то такое движение цены называют флэтом( боковое движение).
( продолжение следует...)

http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу
В избранное