Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Делаем деньги. Смотри, учись, зарабатывай!

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты бизнеса. Предприниматели рассказывают..." на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2003   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Автор
Людмила Лунькова

Статистика

11.301 подписчиков
-54 за неделю
←   Все выпуски   →

Делаем деньги. Смотри, учись, зарабатывай!


Информационный Канал Subscribe.Ru
Sans Titre

10.02.2003. Понедельник.




Мой сайт находится здесь. Добро пожаловать!
Архив рассылок находится здесь
Пишите, задавайте вопросы (traderfx@front.ru).Мое имя - Виктор.
Приглашаю Вас оставить запись в гостевой книге.

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Forex для начинающих
(пособие для желающих стать миллионером)

(продолжение, начало см. здесь )

9. Forex изнутри (продолжение)

В заключение попробуем разобраться с котировками. Что за цены мы видим на информационных таблицах в программах тех. анализа или, например, в таблице на моем сайте? По каким ценам трейдер совершает сделки? Прибегнем к простой, но довольно точной аналогии - обычному рынку. Пусть на этом рынке (оптовом) торгуют картошкой. Какие - то торговцы покупают картошку, какие - то - продают. При этом они выкрикивают примерно следующее: "Куплю мешок картошки по цене 10.50" . Это есть цена спроса, Bid. Некоторые продают: "Продам два мешка картошки по 10.70". Это цена предложения, Ask. Торговцев много, постоянно кто - то выкрикивает (выставляет цены). Иногда по этим ценам совершаются реальные сделки, когда интересы продавца и покупатели совпадают. По рынку ходит статист и аккуратно записывает все цены, выставляемые торговцами и передает их на большое информационное табло на рынке. Сторонний наблюдатель видит на табло постоянно меняющиеся цены (котировки) на различные товары, в нашем случае - картофель.

Казалось бы, что на табло должны быть только цены, по которым реально проведены сделки. На самом деле это не так. На табло фиксируются ВСЕ цены. И, если, какой - то торговец крикнет "Продам 100 мешков по 20", и эта "дикая" котировка появится на рынке. Понятно, что по такой высокой цене никто не купит, но котировка - то была! И сторонний наблюдатель может решить, что цена так высоко поднималась. На самом деле оператор рынка (торговец) просто из каких - то своих целей, может для пробы, выставил такую котировку (может для того, чтобы у его клиентов "пощелкали" стопы? Это иногда делают даже очень солидные западные брокеры". Вы хотите продать свое ведро картошки или купить. Для этого Вы идете к своему брокеру - одному из торговцев картошкой на этом рынке (напрямую не можете - у Вас нет лицензии). Вы идете и говорите, что хотели бы продать ведро картошки. Вот тут возникает интересный вопрос: а по какой цене? Очень часто начинающие трейдеры не понимают, почему цена брокера отличается от цены, которую он видит на информационном терминале. Теперь то нам ясно, что так и должно быть.

Брокер смотрит, по какой цене он может продать ваше ведро картошки наверняка (ему риск не нужен), еще снижает цену, чтобы получить свою прибыль, и предлагает Вам цену Вашего ведра. Эта цена близка к той, что Вы видите на информационном табло, но, как правило, не совпадает с ним.

А если Вы обратились к брокеру, когда, например, цена "ринулась" вверх? Цена брокера обязательно будет несколько отставать от той, что Вы видите на табло. И отставание может достигать весьма большой величины (до нескольких десятков пунктов). При очень резких движениях брокер вообще может сказать, что у него нет цены. То есть он не успевает котировать товар. К счастью, это бывает весьма редко.

Сделаем важные выводы:

  1. При торговле на Forex через посредника - брокера, Вы торгуете С БРОКЕРОМ, и он предлагает Вам цену в ответ на Ваш запрос.
  2. "Брокерская" цена "как правило", не совпадает с той, которую Вы видите на информационном табло, и при сильных движениях цены может значительно отличаться.

Последний вопрос, который мы рассмотрим в этой главе - откуда берутся деньги? Когда я пришел к своему первому потенциальному клиенту - инвестору, я около часа рассказывал о Forex и как ему будет выгодно дать мне денег в управление. Клиент долго и внимательно меня слушал, и в конце задал единственный вопрос: " Все понятно, но откуда здесь получается прибыль? Откуда деньги берутся?". Вопрос оказался не так прост. Действительно, откуда? Многие называют рынок игрой с нулевым, или даже отрицательным балансом. То есть, если у кого - то прибывает, у кого - то - убывает. Если учесть, что брокеры и пр. выкачивают часть капитала через комиссию, это, действительно, игра с отрицательным балансом. Но при одном условии - замкнутости системы. Это условие соблюдается в "кухне". Если Вы работаете у брокера "кухни", заработанные Вами деньги - проигранные деньги таких же как и Вы клиентов этого брокера. В принципе, для Вас это не так уж и Важно, но рискованно для кухни.

Во всех остальных случаях я представляю себе Forex как океан, с впадающими в него реками и ручейками. Количество сделок, совершаемых со спекулятивными целями сравнительно невелико. Основная масса сделок - валютообменные операции проводимые национальными банками по заказу своих клиентов (например, когда японская компания желает купить американскую, ее банк покупает доллары за йену, и за доллары покупает компанию). Это - могучие реки и течения. Ваша цель - отвести часть денег, в виде маленького ручейка на свой депозит. (Кстати, "кухня" в этой аналогии - замкнутая лужица. Она может существовать неопределенно долго, пока не найдется трейдер, который ее всю выкачает. А вот Выпить море - труднее).


И в заключении вернемся к тому, с чего начали - как выбрать брокера? С кем работать? Я не буду рекомендовать конкретного брокера, а немного расскажу, из чего исхожу сам при выборе брокера. Я исхожу, в первую очередь, из размера депозита. При депозите до $1000 можно работать с любым брокером. То есть я выбираю того, где меньше (или отсутствуют) комиссионные, где небольшие овернайты, где небольшие задержки при ответе брокера (в пределах 10 секунд). Некоторые брокеры начисляют проценты на депозит, пустячок - а приятно. Если я планирую работать с депозитом до 5000 - я открываю их там, где уже поработал, где появилось доверие к брокеру. Свыше этого - я работаю в банке, приказы отдаю по телефону. Вообще, при работе с депозитами более $10000 следует переходить на фьючерсы и на фондовый рынок, о работе на этих рынках мы будем говорить где - то начиная с мая. На этих рынках (особенно - на фондовом) существенно меньшие риски, работа ведется на более длинных временных интервалах, купив, например, акции, Вы становитесь владельцем реальных акций. Forex же хорош своей динамикой, гораздо большей потенциальной прибыльностью, хорош для обучения работы на рынках. С него мы и начали обучение.

В последнее время поток вопросов уменьшился. Или все ясно, или уже запутались. Пишите, не стесняйтесь задавать вопросы. Вероятно, последняя глава, где я "приоткрыл" завесу над механизмом работы брокеров многих шокировала и повергла в уныние. Знаете, если бы я приоткрыл завесу над работой "солидных" банков, это шокировало бы Вас еще больше. Такова реальность, и ничего не изменить.

Читатель Георгий прислал мне длинное письмо с общим названием: "так куда же вы нас приглашаете?" Я не буду его приводить здесь, оно очень длинное. Георгия заботит вопрос о моральности этого бизнеса. "Хорошие парни" - это здорово, но они приходят всегда последними. Моральные устои находят свое конкретное воплощение в уголовном законодательстве. Спекуляция на финансовых рынках является не только законным, но и весьма уважаемым бизнесом во всех развитых странах. Каждый должен сделать выбор сам. Если вы считаете более моральным выращивать помидоры или возить шубы из Турции - ну и занимайтесь этим. А настоящий курс предназначен для начинающих финансистов, трейдеров, желающих освоить эту профессию.

Георгий также подметил небольшое несоответствие - в начале я сказал, что деньги надо делать легко, позже - что для трейдера работа на рынке - тяжелый изматывающий труд. Но здесь нет противоречия. Во первых, эту тяжелую работу я делаю с удовольствием. Во вторых, я занимаюсь ею не больше трех часов в день, да и не каждый день. В третьих, я не раз говорил, что я пока еще не Мастер, а только Идущий. Когда стану Мастером - буду делать деньги легко, играючи (посмотрите вокруг, Мастера есть. К ним деньги так и липнут, хотя они только и занимаются, что посещают фитнесс клубы и заграницы. Вы просто не успеваете заметить, когда они успевают выполнить то, на что большинству требуются месяцы и годы).

"Из переписки с Александром."-2


В рассылке от 05 февраля были опубликованы результаты тестирования "канальной стратегии", полученные Александром - одним из самых активных читателей да и уже, пожалуй, участником рассылки и торгового экспкримента. Александром получены новые и ,на мой взгяд, весьма интересные результаты в ходе продолжения тестирования этой несложной стратегии, с которыми я хочу Вас сегодня познакомить, а автору этих трудоемких исследований выразить свою искреннюю благодарность.
" Здравствуйте, Виктор.
Я видел, что вы в рассылке опубликовали нашу с вами переписку. Думаю, это было интересно многим.

В связи с этим, хочу выслать вам еще некоторые результаты. К сожалению, многие результаты (думаю) не очень надежны, так как период тестирования не большой. Но представление по ним получить можно.
Кстати, я связался с производителями Artstock. Они сказали, что в течении недели выпустят версию программы, где не будет ограничения на период истории котировок. Т.е. тогда можно будет у них скачать и более длинную историю (часовую), например на год или больше. Что меня радует.
Кстати, Виктор, вот вы писали, что тестировали данную систему аж с 1971 года. Подскажите, каким образом и в какой программе? Я просматривал различные программы тех. анализа, но ни где не видел процентного канала, как в Artstock...
Итак, теперь по делу. Тестировал я еще EUR. Хотел улучшить результаты. Пришел к выводу, что период для средней можно будет использовать не 144, а например - 176. 176 это как раз период рабочего месяца. Кроме того, если использовать только один канал (а не 5-7), то количество SL("стоп-лоссов", здесь имеется ввиду количество срабатываний защитных стоп-ордеров, выставляемых по стратегии на границе канала для ограничения возможных убытков - прим. В.Б.) резко уменьшается. За весь период у меня было максимум 2 стоп-лосса подряд, общей величиной 0.0079 пунктов. Количество сделок правда тоже уменьшается. Но общий профит, получился только на немного меньше (приходится чем-то жертвовать).
По CHF картина получается еще лучше, чем по EUR. Если тестировать по обычному варианту, как вы описывали в рассылках, используя следующие параметры: средняя - 144, каналов - 7, ширина - 0,82%, то получается следующее: 46 сделок, 18 положительных, 28 отрицательных, средний TP - 0.0165, средний SL - 0.0051, общее изменение депозита за полгода +0,1558 пунктов, количество SL подряд - 4, общей величиной -0,0255.
Интересные результаты получаются по CHF с такими параметрами: средняя - 176, канал - 1, ширина: 1.35%.

Сделал некоторые выводы по поводу данной канальной стратегии.
Насколько я понимаю, данная система разворотная, она прекрасно работает на безтрендовых участках внутри дня. А так как 70% времени на рынке - ярко выраженные тренды отсутствуют, то данная торговая система дает действительно отличные результаты.

Но не все так гладко. При работе с несколькими каналами (5-7) много ложных сигналов, количество прибыльных сделок меньше, чем убыточных. Кроме того, иногда возникают большие SL (намного больше, чем средние). Мне кажется, что лучше все-таки работать с одним каналом - надежность выше, количество и величина SL меньше. На этом пока все.

Хочу сказать вам, Виктор, спасибо, за то, что вы нам дали эту прекрасную идею (канальная стратегия), выпускаете свою рассылку и обучаете нас!
С уважением, Александр. "

Ход эксперимента


По счету №1 (интуитивная торговля) с 30.01, когда мной была проведена прибыльная транзакция +$700 было всего две прибыльные сделки.
За неполный месяц депозит счета №1 я увеличил на 46%.
Подробнее разобрать мои действия по стейтментам можно здесь

Счет №1 выглядит так:

Дата Нач.депозит Депозит Equty текущ. прибыль прибыль кварт.
10.02.2003 $5000 $7313.58 $7313.58 46.27% 0

По счету №2 (канальная стратегия).
Напомню, что позиция
USD/CAD BUY 1.5263,
открытая 30.01 в 10:31 (GMT), 31.01 после 15:00 была на 80 пунктов в профите( более $500), однако движение вверх не нашло продолжения и позиция закрылась по Stop Loss на уровне 1.5202 с убытком $401.26.
05 февраля выполнились условия покупки по стратегии на уровне 1.5202 и позиция была открыта. Однако учитывая опыт по прошлой покупке против действующего тренда ( вместо прибыли в $500 получил убыток в $400)я внес небольшое дополнение в стратегию и когда цена USD/CAD поднялась до 1.5266(достигла самого верхнего уровня Фибоначчи в канале) Stop Loss перенес на среднюю канала: 1.5230, где он и сработал, закрыв позицию с небольшим профитом +$137.89 , хотя, как выяснилось позже, этого всего можно было бы и не делать - позиция пока была бы прибыльной ( котировка на уровне 1.5260 и до Take Profit по стратегии на уровне 1.5290 остается всего 30 пунктов), но время покажет.
Подробнее по стейтментам можно посмотреть здесь

Счет №2 выглядит так:

Дата Нач.депозит Депозит Equty текущ. прибыль прибыль кварт.
10.02.2003 $5000 $4670.75 $4670.75 -6.6% 0

Мой сайт находится здесь. Добро пожаловать!
Архив рассылок находится здесь
Пишите, задавайте вопросы (traderfx@front.ru).Мое имя - Виктор.
Гостевая книга.
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу
В избранное