Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Делаем деньги. Смотри, учись, зарабатывай!

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты бизнеса. Предприниматели рассказывают..." на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2003   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Автор
Людмила Лунькова

Статистика

11.301 подписчиков
-54 за неделю
←   Все выпуски   →

Делаем деньги. Смотри, учись, зарабатывай!


Информационный Канал Subscribe.Ru
Sans Titre

05.02.2003. Среда.




Мой сайт находится здесь. Добро пожаловать!
Архив рассылок находится здесь
Пишите, задавайте вопросы (traderfx@front.ru).Мое имя - Виктор.

Новость:

Приглашаю Вас оставить запись в гостевой книге.

Здравствуйте, уважаемые читатели!


Обещанные практические занятия по работе с торговым терминалом пока приходится откладывать - очень много работы по переносу сайта на новый хостинг и обновление его версии ( многие из Вас просят об этом), а занятия почти готовы и скоро начнутся. Извините за задержку.
Хотя наиболее активные из Вас приятно удивляют своей работоспособностью, желанием познать рынок и научиться торговать, Вы много пишите о своих личных "экспериментах" и я благодарен за результаты, полученные Вами в процессе самостоятельного тестирования предложенной мной канальной стратегии. Сегодня я привожу выдержки из моей переписки с Alexander. При тестировании он получил интересные результаты, которыми я хочу поделиться с Вами.

"Из переписки с Alexander".


В письме обсуждается работа по канальной стратегии, в частности - оптимальное значение процента отклонения верхней и нижней линии канала от скользящей средней. Текст привожу без изменений.
"ВБ": Сейчас на CAD установлено 0.5 (по умолчанию). Чаще всего это
оптимальное значение.
"A": Честно сказать, на EUR/USD у меня никак не получается с 0.5. Слишком много входов/выходов, тени свечей часто задевают за уровни. Вот со значением ~0.89 - нормально.
Я уже протестировал всю историю по EUR, которая есть в Artstock, с данным значением (0,89). Примерно за полгода получил следующее:
* 33 сделки за весь период, в среднем по 5 сделок в месяц;
* 14 take-profit / 19 stop-loss
* Средний take-profit: 0,0114 / Средний stop-loss: 0,0046
* Если представить, что мой начальный капитал составил 1000$, и то,
что я торговал 10000 лотом, и комиссия за открытие/закрытие позиции
ровна 10$, получаем следующее: Мой капитал увеличился бы на 567$, т.е.
на 56.7%.
* Если считать только пункты (не учитывая комиссию), то за весь период
получим 0.0887 pips.
* Максимальное количество стоп-лоссов подряд: 6, в пунктах: -0.0325.
Думаю, это хорошие результаты, только вот период маленький (полгода) и
всего 33 сделки, хотелось бы протестировать на более большом
промежутке, но как это сделать.. ни знаю... Artstock не позволяет.
И еще хотел бы с вами поделиться. Была одна ужасная сделка. На ней
стоп-лосс составил 122 пункта, когда, как обычный стоп-лосс: 40-50
пунктов. Я прилепил рисунок, чтобы вы могли увидеть данную ситуацию.
Так вот, а если бы график коснулся верхней (а не нижней) границе, то я
бы потерял не 122, а более 300 пунктов. В общем - ужас! Ж))
Может я что-то делал не так? Или подскажите, как можно избавится от
таких ситуаций.
"ВБ": Я не устаю повторять - это доволно грубая "болванка". Попробуйте органичение по времени, скажем, держать позицию не более 3 дней. Пожно попробовать "поджатие", то есть при пересечении середины переносить стоп - лосс на расстоянии 1/3 канала от цены. Или 2/3. Или фиксировать прибыль на середине. Или открываться на самой границе канала, ориентируясь не на касание, а на цену закрытия. Или, если мувинг имеет наклон (налицо тренд) открываться только по тренду. Еще сами придумайте, ищите свою стратегию. Я просто говорю, что даже такая грубая стратегия дает главное - депозит не проигрывается.

Ход эксперимента


По счету №1 (интуитивная торговля) с 31.01 транзакций не проводил - очень много работы по переносу сайта на новый хостинг и обновление его версии( многие из Вас просят об этом).

Счет №1 выглядит так:

Дата Нач.депозит Депозит Equty текущ. прибыль прибыль кварт.
05.02.2003 $5000 $7163.58 $7163.58 43.27% 0

По счету №2 (канальная стратегия).
Позиция
USD/CAD BUY 1.5263,
открытая 30.01 в 10:31 (GMT), 31.01 после 15:00 была на 80 пунктов в профите( более $500), однако движение вверх не нашло продолжения и позиция закрылась по Stop Loss на уровне 1.5202 с убытком $401.26. Очевидно, что любой, кто хоть немного работал на Форекс, обозвал бы эту ситуацию абсурдной: вместо большого профита, который ничего не стоило взять, жесткие правила канальной стратегии привели к убытку и немалому.
Однако позволю себе Вам напомнить, дорогие читатели, что задачей торгового эксперимента является не увеличение депозита, а доказательство утверждения, что предельно простые торговые стратегии или системы при строгом и формальном их соблюдении на достаточном временном интервале в конечном итоге могут быть неубыточными, торговля по ним отнимает минимум времени и нервной энергии и при этом совсем не обязательно быть финансовым аналитиком.
После этой убыточной транзакции условий для открытия новых позиций не было, что ясно из этой картинки. Она является неплохой иллюстрацией к технике работы по стратегии.
На ней красной горизонтальной линией я отметил уровень открытия позиции на покупку в последней транзакции, а голубой - уровень, где сработал Stop Loss. Красным прямоугольником я пометил уровень, где в текущий момент планирую открывать позицию на продажу, а синим - на покупку. Пока уровни не достигнуты.

Счет №2 выглядит так:

Дата Нач.депозит Депозит Equty текущ. прибыль прибыль кварт.
05.02.2003 $5000 $4523.30 $4523.30 -9.5% 0

Мой сайт находится здесь. Добро пожаловать!
Архив рассылок находится здесь
Пишите, задавайте вопросы (traderfx@front.ru).Мое имя - Виктор.
Гостевая книга.
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу
В избранное