Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Стратегии успеха: cекреты счастливой жизни" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
| ← Сентябрь 2013 → | ||||||
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
||||||
Статистика
0 за неделю
БлагоРазумный Инвестор. Умный Спекулянт. Делаем 30% годовых. Как Нажиться и Заработать Миллион на Мировом Кризисе?
Я
провел некоторые изыскания нескольких десятков финансовых инструментов и
сегодня я расскажу о том, как покупая недорогую страховку в $200 каждый
год для своего инвестиционного портфеля, можно превратить ее в $45 000,
как это было во время кризиса в Августе 2011, когда США впервые в
истории даунгрейдили ведущие рейтинговые агенства S&P 500, Moody's и
в $3 000 000 как это было во время ипотечного кризиса в 2007-2008
годах. Еще полгода назад я провел детальное исследование индекса VIX, который измеряет волатильность (изменчивость) одного из ведущих индексов акций 500 ведущих компаний в США - S&P 500. Говоря
простыми словами, VIX взлетает во время финансовых проблем, когда
инвестора начинают нервничать и цены акций падают. Не буду вникать в
технические детали в этой статье, может как нибудь расскажу о нем в
последующих. Совсем недавно, я обнаружил еще более интересные и экзотические финансовые инструменты с ,большим кредитным плечом. Начнем с ETF фонда SPXS Daily SP500 Bear 3X - обратный S&P 500 плюс с мультипликатором Х3. Если S&P 500 падает на 1%, то SPXS взлетает на 3%. Данный индекс был создан Direxion - провайдером различных ETF фондов для обычных и институциональных инвесторов. Direxion был основан в 1997. ETF фонды с кредитным плечом часто подвергаются реверсным сплитам (reverse split) или деноминации, когда из обращения изымается определенное кол-во акций и цена индекса поднимается или опускается например в 3-10 раз. Это делается тогда когда из-за очень низкой цены фонд не соответствует требованием биржи или наоборот - из-за очень высокой цены не по зубам обычным инвесторам. Ну да ладно. Давайте поговорим о самом интересном. Взгляните на график SPXS и обратите внимание на отметку в 3289.5 в ноябре 2008.  Это цена, до которой поднялся этот индекс во время кризиса 2008 и примерно до 250 во время кризиса 2011. Текущая цена медвежьего индекса SPXS $49. Получается в 2011 он поднялся в 5 раз, а в 2008 - в 67! Это то, что мы ищем. Если случается кризис, акции SPXS взлетают до небес и чем выше, тем лучше для нас. Но погодите, ведь во время финансовых кризисов страдают больше всех обычно финансовые структуры, такие как банки, ипотечные и кредитные институты. Я провел некоторые исследования и обнаружил что есть междвежий, т.е. обратный индекс финансовому индексу Russell 1000® Financial Services Index и он тоже предоставляется Direxion, Называется он Daily Financial Bear 3x и имеет биржевой тикер FAZ. Взгляните на его график  в 2008 он поднялся до 40372, тогда как текущая цена около 31 доллара за акцию после посделнего ревесного сплита. Это более чем в 1000 раз! Если бы вы купили полугодовой опцион Колл со страйком 66 за $45 как раз перед кризисом, вы бы заработали около 3 миллионов. Взгляните на профиль риска этой опционной позиции, платформы ThinkorSwim
Я обвел красным слева цену индекса на уровне 40 000 и справа цену двух коллов при достижении этой цены, которая приближается к 8 млн долларов. Конечно я сбросил временной распад позиции, но при страйке 66 и достижении ценой 40 000 это несущественно. Какой же вывод следует из этого анализа? Можно взять себе за правило покупать 2 опциона колл за $80-100 каждые 150 дней или раз в год, можно выбрать и другие страйки и цены. Мы получаем очень дешевую страховку в 200 долларов в год за возможность заработать $45 000 во время кризиса 2011 года и почти $8 000 000 во время кризиса 2008. Никто не знает, какой будет следующий кризис и когда он наступит. Я конечно опущу процесс ведения данной позиции если она станет прибыльной, ведь никто не знает до какой отметки взлетит индекс при "конце финансового света", можно ведь закрыть его преждевременно или наоборот - надеяться на дальнейший рост и упустить нужный момент. Поэтому 7.9 миллиона это максимальная теоретическая прибыль. А реальная - где-то $20 000 - 40 000. Чем не дешевая лотерея-страховка для вашего портфеля акций? :) Чем не умная спекуляция с соотношением риск прибыль 1:200-1000? Посмотрите на индекс S&P 500. Как долго он еще будет расти? Никто не знает, но мне и не надо знать. Я вкладываю 0.10% своего портфеля в покупку данных страховок раз в полгода на случай форс мажора или черного лебедя, как его называют трейдеры.
Инвестиционный Блог Андрея Макарского |
| В избранное | ||
