Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости "Эконометрической странички"

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Бизнес-Ликбез" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Май 2003   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Ника

Статистика

1.184 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Новости "Эконометрической странички"


Информационный Канал Subscribe.Ru 
Сообщение Станислава Анатольева:

--8<------------------------------------------------------------
Уважаемые любители эконометрики!

На сайте РЭШа вы можете скачать новый курс лекций по продвинутой эконометрике
(см. ссылку ниже). Он называется "Эконометрика для
подготовленных" и является продолжением предыдущего курса "Эконометрика для продолжающих".
Здесь анализируются нелинейные модели (и для кросс-секций, и для временных рядов),
метод максимального правдоподобия и обобщённый метод моментов. Курс также включает
анализ линейных моделей панельных данных.

Лекции по предыдущему курсу "Эконометрика для продолжающих" (см. ссылку ниже)
также подверглись обработке. Текущая версия существенно исправлена и дополненена.

Следует добавить, что оба курса предназначены не для новичков, а для пользователей
с некоторым эконометрическим опытом.

Желаю успехов.
Станислав Анатольев.
--8<------------------------------------------------------------

Анатольев С.А. Курс лекций по эконометрике для подготовленных:
http://www.nes.ru/russian/research/abstracts/2003/Anatolyev-r.htm

Эконометрика для продолжающих:
http://www.nes.ru/russian/research/pdf/2002/Anatolyev-lectures.pdf
--8<------------------------------------------------------------

Содержание "Курса лекций по эконометрике для подготовленных"

1 Описание курса . 4
2 Рекомендуемая литература . 4

I Экстремальное оценивание и экстремальные оценки 5

II Метод максимального правдоподобия 7

1 Оценка максимального правдоподобия и её мотивация . 7
2 Асимптотические свойства оценок максимального правдоподобия . 9
3 Когда теория максимального правдоподобия не работает? . 10
4 Асимптотическая эффективность ММП-оценок . 12
5 Условный метод максимального правдоподобия . 14
6 Тестирование в контексте метода максимального правдоподобия . 17
7 ММП-оценивание в моделях временных рядов . 20

III Обобщённый метод моментов 22

1 Условия на моменты . 22
2 Оценка обобщённого метода моментов . 22
3 Асимптотические свойства ОММ-оценок . 24
4 Эффективная оценка обобщённого метода моментов . 25
5 Тест на сверхидентифицирующие ограничения . 28
6 Инструментальные переменные и ОММ . 31
7 ОММ как оптимальное инструментальное оценивание . 33
8 МНК, ОМНК и ММП как ОММ-оценивание . 35
9 ОММ и модели с рациональными ожиданиями . 36
10 Бутстрапирование ОММ-оценок . 40
11 Поведение ОММ-оценок в конечных выборках . 41
12 Тест Хаусмана на спецификацию модели . 42

IV Анализ панельных данных 45

1 Некоторые полезные факты . 45
2 Структура панельных данных . 47
3 Однонаправленная МСО с фиксированными эффектами . 48
4 Двунаправленная МСО с фиксированными эффектами . 53
5 Однонаправленная МСО со случайными эффектами . 56
6 Фиксированные или случайные эффекты? . 59
7 Динамическая панельная регрессия . 61
Эконометрическая страничка: http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу
В избранное