В настоящей книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей; описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов Европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем.
Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности
показано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при построении уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса.
В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу "Финансовые рынки и нейронные сети".
Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", "Прикладная информатика", "Математические методы в экономике", экономических
и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.
Главное внимание уделяется роли энергетического фактора в геополитической ориентации и внешней политике восточноевропейских государств, развитии их отношений с Россией. Проблемы энергоснабжения рассматриваются применительно к региону в целом, а также отдельным входящим в него странам. Материалы сборника подготовлены на основе публикаций, вышедших в самих этих странах.
Для специалистов в области экономики и международных отношений, а также всех интересующихся современными проблема
стран Восточной Европы.
Рассматриваются основные концепции современного государства тенденции его развития как политического института, проблемы государственного суверенитета в условиях глобализации. Анализируются основные трактовки роли государства в современной экономике, содержание его основных функций, их изменение.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных вузов.