В разделе "Моделирование финансовых рынков и финансовый инжиниринг - Книги" размещена монография - Агасандян Г.А. "Применение континуального критерия VAR на финансовых рынках". - М.: Вычислительный центр РАН, 2011 В монографии на основе функции рисковых предпочтений инвестора вводится континуальный критерий VaR (CC-VaR) и исследуются проблемы его использования
на рынках опционов.
Благодарим за пользование нашей библиотекой www.mirkin.ru !