Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Записки частного Инвестора|Трейдера (forex, акции)" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Работа на FOREX. Практические занятия в виртуальной группе.
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
Работа на FOREX. Практические занятия в виртуальной группе. 2004-11-14
Адрес сайта рассылки: http://www.forexclass.ru
Доброго времени суток, уважаемые подписчики!
 |
Группа
"Конкурс "Альфа-5" new! Группа "Конкурс "Бета-5" new! Группа "Профессионал" Группа "ПРАКТИКУМ" Группа "ФОРЕКС КЛАСС" |
Группа
"ForexWorld" Группа "Finware Technologies" |
| Бешеные деньги - это деньги, вызывающие бешенство у тех, кто не способен их зарабатывать. (C) Владимир Туровский |
Оптимизируем стратегию.
В прошлом выпуске мы рассмотрели как создать и протестировать стратегию в омеге. Сегодня мы будем ее оптимизировать.
Итак, в
омеге на график добавляем нашу стратегию
"Crosses 2 SMA":
Для наглядности на график я добавил индикатор Mov Avg. 2 lines у которого периоды должны совпадать с периодами нашей стратегии: 20 и 40. Видно, что на первом пересечении наша стратегия купила (МА Buy) 1000. 1000 - это объем, который задается в свойствах стратегии (обведено красным):
 |
 |
А вот так выглядят отчеты по результатам тестирования нашей стратегии (View -> Strategy Performance Report):
Так выглядит кривая депозита до
оптимизации, с периодами средних 20 и 40.
|
Это те самые входные параметры стратегии по умолчанию. Мы можем здесь их изменить, к примеру задать 10 и 20, или 5 и 10. Но какие параметры выбрать? Какие параметры дадут максимальную прибыль или минимальную просадку? Для этого нам нужно их оптимизировать, попробовать разные варианты и сравнить результат. Омега умеет делать это автоматически!
|
 |
Чтобы оптимизировать параметр,
нужно его выбрать и нажать кнопку [ Edit ... ]:
В появившемся диалоге можно
задать другое значение, а можно поставить
галочку "Optimaze":
я задаю диапазон изменений
периода быстрой средней скользящей
который хочу проверить: от 3 до 20 с шагом 1.
Затем я задаю диапазон оптимизации для
периода медленной средней скользящей: от 21
до 50 с шагом 1:
Теперь, задав диапазоны
оптимизируемых параметров мы готовы к
оптимизации:
нажимаем кнопку [ OK ] и начинается
оптимизация:
- в ходе оптимизации отображается
период графика, название стратегии,
сколько времени прошло и сколько осталось,
а также лучший результат.
По окончании
оптимизации можно просмотреть отчет об
оптимизации в меню View -> Strategy Optimization Report:
- выделите область значений как
показано на рисунке и нажмите кнопки
которые я желтым обвел. Cтрелочка рядом с
GrossL показывает столбец по которому
отсортированы строки и направление
сортировки.
NetPrft - чистая прибыль;
GrossP - общая прибыль;
GrossL - общий убыток;
#Trds - количество сделок;
%Prft - % прибыли;
и т.д.
- это мощный инструмент для исследований. Я думаю вы оцените его по достоинству.
А вот график депозита после
оптимизации с оптимальными параметрами:
- впечатляет? И это за 20 секунд, которые потребовались омеге, чтобы перебрать все варианты периодов и протестировать их на истории в 50 дней на часовом графике! мы получили 70% прибыли за 2 месяца - это очень неплохо.
Конечно, необходимо отметить, что это простейшая стратегия, которую мы взяли только для наглядности изучения стратегии и оптимизации. Также необходимо отметить, что эту оптимизацию, которую я здесь показал, правильнее назвать подгонкой параметров - оптимизация это несколько более сложный и глубокий подход, оставим это на будущие выпуски нашей рассылки, а вам, думаю теперь будет достаточно пиши для размышления и экспериментов ;)
Практическое задание к сегодняшнему уроку
Попробуйте пооптимизировать свою собственную созданную стратегию. Попробуйте оптимизировать уже готовые стратегии имеющиеся в омеге, попробуйте также создавать свои стратегии на основе имеющихся в стандартном наборе омеге сигналов. А результаты, впечатления пожалуйста напишите в виде публикации в нашем проекте в группе ПРАКТИКУМ.
Тестируем торговые сигналы на реальном счете в проекте ФОРЕКС КЛАСС
Начало
тестирования 1 ноября;
Продолжительность
тестирования: 3 месяца.
Торговые сигналы от
компании ForexWorld.ru.
Ориентировочное время выхода сигналов:
10:00-10:30, 14:00-14:30, 18:00-18:30, 22:00-22:30.
Компания-брокер: forexite
Начальный
депозит $1000, работаем таким объемом чтобы
цена 1 пункта была 1$.
Поскольку сама компания ForexWorld.ru работает с брокером, у которого спред составляет 2-3 пункта, а у моего - 5 пунктов, то все сигналы компании я немного корректирую с учетом этой разницы, также я добавляю несколько пунктов к стопам во избежание ложных срабатываний.
Сигналы компания выпускает через ICQ и дублирует по e-mail для надежности.
История операций| Неделя | Item | Open price | Open date | Close price | Close date | P/L, USD |
| депозит | 1000 | |||||
| 1-я
неделя 1-5 ноября 2004 |
USD/JPY | 106,40 buy | 01.11 | 106,40 by stop | 03.11 | 0 |
| EUR/USD | 1,2698 sell | 03.11 | 1,2860 by stop | 04.11 | -130 | |
| EUR/USD | 1,2878 sell | 05.11 | 1,2950 by stop | 05.11 | -57 | |
| 2-я неделя | GBP/USD | 1.8464 sell | 12.11 | 1,8480 by stop | 12.11 | -16 |
|
Итого: |
797 |
Комментарии.
Почти всю неделю была тишина, сигналов не было. 10 числа в 22:10 был сигнал установить отложенный ордер "продать" на пробой по евро, сроком действия на 35 минут (до 22:45) - не сработал.
| И только в
пятницу утром вышел сигнал продать фунт за
доллары по цене 1.8475/80 стоп 1.8627 (локальный
максимум от 10/11), я продал фунта по 1.8478 (красная
стрелка на графике) на сумму $10тыс, фунт пошел вниз, и когда я
увидел что цена одного пункта намного
меньше 1 доллара, увеличил объем так, чтобы
цена пункта была $1 и средняя цена открытия
получилась 1.8464, а перед выходом амер.
новостей поступила команда (не по
плановому графику)
сдвинуть стоп в безубыток, я передвинул
стоп на цену сигнала открытия: 1.8480 - важнее избежать ложного срабатывания
стопа, чем небольшого убытка.
Что же, пока что
только убытки и безубытки :) |
 |
Нашей целью является не только тестирование самих сигналов, но и повышение качества сервиса компании ForexWorld.
Конкурсы
трейдеров FOREX. Alfa-5,
Beta-5.
Новые конкурсы, новые правила, новые призы.
Начало
22 ноября. Регистрация продолжается!
Надежность и уверенность.
Работа на
рынке FOREX, и вообще с большими деньгами,
сопряжена с определенным риском, это мы
все хорошо знаем. И каждый из нас
задумывается рано или поздно о том как эти
риски минимизировать, научиться ими
управлять...
Большие
прибыли FOREX-трейдинга очень
привлекательны, а сопутствующие большие
риски грозят разорением или большими
убытками. Но если эти риски обуздать,
принять специальные меры, тогда мы можем
сохраняя высокую прибыльность спокойно
инвестировать в FOREX-трейдинг.
Все солидные брокеры в договоре
предупреждают трейдера, что
проскальзывание отсутствует только в
нормальных рыночных условиях, что в
ненормальных условиях даже стоп ордер не
гарантирует ограничения потерь на
запланированном уровне. Конечно я говорю
не о мини-форексе а о большом форексе, где 50
пунктов проскальзывания может быть
эквивалентно десяткам тысяч долларов
убытков или недополучения прибыли.
Что говорить о проскальзывании,
когда может просто произойти форс-мажор,
когда счета пропадут с деньгами и брокер
за это не несет ответственности - это тоже
оговаривается в договорах.
А решение очень простое и у всех на слуху: "Не держите все яйца в одной корзине".
А многие
ли трейдеры соблюдают это правило? Я думаю
все успешные трейдеры об этом знают и так и
делают.
Успешные трейдеры
умеют уверенно
работать обеспечивая надежную защиту
своих денег и денег инвесторов.
Это, конечно, общие слова, намного интереснее конкретные рекомендации и действия - в следующем выпуске.
Все на сегодня, удачи!
В форуме "Изучаем
психологию трейдинга" - вопросы
психологии трейдинга.
В форуме "Изучаем
технический анализ" - вопросы
технического анализа.
В форуме "Изучаем фундаментальный анализ" - вопросы
фундаментального анализа.
В нашем
форуме специальная ветка "Изучаем
Омегу - инструмент профессионала"
посвящен вопросам работы с омегой.
Если кто-то что-то пропустил, архив рассылки смотрите здесь: Архив рассылки.
До новых выпусков!
Автор рассылки Донской Д.В.
|
Поиск по архиву рассылки
"Работа на FOREX. Практические занятия в виртуальной группе." |
| http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/ |
Подписан адрес: Код этой рассылки: job.education.000forexclasses |
Отписаться |
| В избранное | ||
