Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Инвестиции Финансы Трейдинг

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Зона трейдинга" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Цыплаков Дмитрий Александрович

Статистика

3.591 подписчиков
+1 за неделю
←   Все выпуски   →

Инвестиции Финансы Трейдинг #14: Кто рулит рынком?


"Зона Трейдинга"
www.ForexCenter.ru
Выпуск #14, 19.09.2007
Электронная газета
для трейдеров и инвесторов. Архив
В Сегодняшнем Номере:
1. Почему торговля настолько трудна?
2. Новые статьи на сайте ФорексЦентра.
3. Кто рулит рынком?
4. С чего необходимо начать при составлении своей торговой системы?
5. Правильно ли, что стопы надо держать в голове?
6. Стоит ли покупать МТС?
7. Как реализовать МТС с не Метатрейдер-брокером?

Статья номера:
Почему торговля настолько трудна?
Это выглядит и кажется настолько простым - всего лишь покупайте и продавайте, или продавайте и покупайте, используя сложные торговые индикаторы и современное торговое программное обеспечение. Все, что вы должны делать - это сокращать свои потери и найти торговую систему, которая выигрывает больше, чем проигрывает и деньги польются рекой!

Вы читаете все самые лучшие книги по торговле, в которых один трейдер за другим заявляют, что они делают большие деньги, потому что знают, как использовать правильные торговые методы. Автор является человеком, который только что потерял работу и теперь торгует прямо из своего дома и зарабатывает гораздо больше денег, чем когда-либо прежде!

Вы говорите себе, "я могу это сделать, я готов. Я использую свои сбережения и путем торговли превращу их в миллионы". Итак, вы собираетесь делать свои миллионы и жить "красивой жизнью"! Вы покупаете последнюю торговую систему, которая обещает большую прибыль. Никакой траты времени на виртуальную торговлю или на развитие ваших торговых навыков - вы должны начать делать деньги сейчас, потому что вам нужен доход и вы хотите всем показать, что вы преуспели!

Это - фантазия, которая заманивает в ловушку так много начинающих трейдеров. Действительность состоит в том, что очень трудно торговать с последовательной прибылью. Фактически, 90 процентов всех трейдеров теряют деньги в торговле! Большинство начинающих трейдеров теряют свои деньги в течение первых 6 месяцев. Так почему торговля настолько трудна?

Требуется ответственность, дисциплина, здравомыслие, концентрация, упорная работа, практика и время, чтобы стать прибыльным трейдером. Это не зависит от торговых систем, потому что лучшие торговые системы являются побочным продуктом уверенности трейдера. "Лучшая", так или иначе, является относительным термином, потому что то, что является лучшим для одного трейдера, не может быть лучшим для другого, так как их торговые стили различны.

Начинающий трейдер должен стремиться развивать надежный торговый подход, основанный на его убеждениях и осуществлять строгий контроль за риском и надлежащее управление деньгами. Трейдеры должны иметь дисциплину, чтобы управлять собой и своей торговлей. Только по одной этой причине выбывает много начинающих трейдеров. Еще многое зависит от борьбы со своей психологией и своей реакции на рыночные события, которые пробуждают страх и жадность.

Как трейдер, вы должны быть полностью осведомленны относительно реальности. Позвольте своим положительным убеждениям вести вас, чтобы предпринять действия, необходимые для того, чтобы преуспеть. Однако, это не значит, что трейдеры могут выйти на финансовые рынки вслепую и начать торговать просто потому, что они положительно настроены и игнорировать весь спектр того, что является возможным при торговле на рынках.

Вы должны знать об обеих сторонах монеты, хорошей и плохой - и реагировать с полным пониманием этого. Каждый хочет легких денег, без необходимости совершения трудной работы, необходимой для достижения успеха. Все же, успех нужно заслужить. Могут потребоваться многие годы прежде, чем вы станете получать прибыль. Каждый имеет различные сильные стороны, которые он может использовать и различные слабые стороны, которые необходимо преодолеть, и время, требуемое для достижения успеха, будет различным для каждого. Нет быстрого пути к успеху, как и нет никакой "святой чаши Грааля".

Большинство трейдеров тратят свое время, выискивая ответы на стороне, но ответы находятся в них самих!

Беннетт Макдауэлл

Источник: www.esignal.com

Перевод: Forex Magazine №56 - www.fxmag.com

Новые статьи на сайте ФорексЦентра:

Volker Knapp
Модифицированная пробойная система на основе двух баров
В ноябре 2003 года в Trading System Lab была описана «Пробойная система на основе двух баров». Система основана на графической модели и создана для ловли краткосрочных трендов. Вход в системе осуществляется на основе анализа поведения двух последних ценовых баров, тогда как выход осуществляется по очень жесткому стопу. Система является гиперактивной, средний период удерживания позиции составляет два бара. Ценовой паттерн, о котором идет речь в системе это краткосрочная разворотная формация, вход по которой осуществляется, когда цена разворачивается в направлении последних двух баров. Если сегодняшнее закрытие ниже уровня открытия, тогда как сегодняшние максимум и минимум ниже вчерашнего максимума и минимума, то на следующий день открывается длинная позиция при пробое ценой максимума сегодняшнего дня плюс 1 цент. Противоположны правила для открытия коротких позиций. Стоп-лосс устанавливается под сегодняшним минимумом.
читать далее...

Richard Lee
Комбинированная сила стратегии "Захват"
Опытные технические трейдеры прекрасно знают и об индикаторе схождения-расхождения скользящих средних (MACD), и о стохастике, которые помогают выявить возможности для торговли на валютном рынке. Хотя использовать их легко и просто, их техническая ценность имеет свойство несколько снижаться по мере того, как цена уходит в тренд. Однако, если попытаться объединить мощь обоих осцилляторов, трейдеры смогут изолировать на рынке выгодные сетапы, которые имеют более высокую вероятность, чем в случаях, когда эти индикаторы используются по отдельности. В этой статье мы покажем, как можно применить эту концепцию к вашей торговой стратегии.
читать далее...


Ответы на письма и вопросы читателей:

Вы можете задать свой вопрос здесь

А здесь мы публикуем некоторые письма и наши ответы на них:

-----------------------------------------------------------
Кто же все-таки рулит валютным рынком? И как их победить?
-----------------------------------------------------------
Рулит? Видимо и Вы в том числе... как победить самого себя?
Давайте отложим теорию "заговора" в сторону, верна она или нет, сути это для нас не меняет.
Что такое ЛЮБОЙ финансовый рынок?
Финансовые рынки реально появились сотни лет назад. Например известно, что метод анализа "японские свечи" обязан своему существованию фьючерсному рынку риса, крестьяне были вынуждены одалживать деньги под залог будущего урожая, и их долговые расписки "торговались" по разному курсу... Было это давным-давно...
Любой финансовый рынок - саморегулирующаяся система. Где есть продавцы и покупатели, большие и маленькие, может быть очень большие... Кто-то получает выгоду, кто-то теряет. Такой перепускной-регулировочный клапан. Рынок нужен кому-то для работы, как в приведенном выше реальном и древнем примере. Понятно, что крестьянин и спекулянт (возможно скупивший массу долговых расписок и ставший "маркетмейкером") заинтересованы возможно в разном, но сути рынка это не меняет.
Есть ли стороний "рулящий рынком" сговор или нет, но все равно есть контрагенты в сделках и кто-то останется в выйгрыше, кто-то с потерями. Опять же, любой рынок это НЕ ТОЛЬКО СПЕКУЛЯЦИИ.
Для кого-то он нужен по чисто техническим причинам. Валютный в том числе.Международные торговые сделки, хеджирование рисков при работе с разными валютами и тд.
Для нас НЕ ВАЖНО кто рулит. Толпа - рулит. Государственные банки - тоже. Конторы имеющие крупные "пулы" инвесторов -трейдеров - вполне возможно, поскольку их общая позиция -велика.
Сговоры - не исключено.
Для нас какая разница? Все эти факторы действуют одновременно. Хаос? НЕТ! Набор вполне определенных и значимых закономерностей.

Как победить? Я не преувеличу, если скажу, что побеждать надо лишь самого себя. Это в самом деле так.
Поскольку на пути к прибыли стоит личное нежелание потратить должное время на подготовку, психологические (тоже личные) проблемы, личные ошибки.
Рынок ПОЗВОЛЯЕТ получать прибыль. Профессионалам. Быть профессионалом не просто, но доступно каждому, было бы желание и должное старание. Без труда профи не становятся, сами по себе деньги не будут вылетать из монитора. Легких прибылей от валютного и любого другого рынка -не ждите... Как победить в этом поединке с самим собой мы уже рассказывали в наших статьях, предлагая различные пути. Можно идти самостоятельно, можно вместе с нами.
Успехов!

Михаил,
автор и ведущий курса обучения трейдингу по Тирметоду.

-----------------------------------------------------------
Есть ли какое-то сходство вашего метода с методикой расчетов де-марка?
-----------------------------------------------------------
Нет, по двум причинам.
Тирметод это целостный метод, который содержит несколько средств анализа графика интегрированных вместе и предполагает методы построения торговых систем согласованных с самим методом анализа. Многие думаю, что тирметод это например только расчет уровней и это большая ошибка. На самом деле это комплексный метод, позволяющий учитывать много факторов вместе.

Михаил,
автор и ведущий курса обучения трейдингу по Тирметоду.

-----------------------------------------------------------
С чего необходимо начать при составлении своей ТС.
-----------------------------------------------------------
Вообще этой теме посвящена часть в статье "Уроки-новичкам". Следует выбрать набор признаков, определяющих начало сценария удобного для входа. Это не означает обязательное открытие позиции, но активацию вашего внимания на такой возможности. Суть в том, что имеет смысл искать такие зоны на графике, где после определенного поведения рынка "продолжение" поведения наиболее вероятно. Иными словами, рынок сказал "А" и почти гарантированно скажет "Б". Мы получаем хорошие вероятности для прибыльного закрытия еще не открытой сделки, и возможности отследить случаи исключения.
Примером может служить открытие на пробой уровня т4 в тирметоде, разворот тренда и отработка целей в Тактике Адверза, разворотные уровни Муррея, "Упс" Ларри Вильямса и тд. Но каждая такая ситуация (их еще называют паттерн входа) должна быть многократно проанализирована с целью нахождения нужных для торговой системы закономерностей и правил, с целью выявления способов борьбы с теми случаями, когда рынок развивается по иному сценарию. Общий признак для самых разных методов - мы не пытаемся найти точкую входа по совокупности индикаторов или других условий, мы стараемся отследить последовательность шагов цены, определенный рыночный сценарий, где идет последовательность действий во времени. Например анализ развития тренда, тренд на старшем временном интервале и тд. Таким образом идет не бездумная подгонка неких показаний под наше желание открыть позицию и "захапать" побольше, но идет поиск похожих и повторяющихся мест в поведении рынка через наблюдение.
В нужных нам точках вероятности движения цены не равны по определению, если считать до некоторых "рубежей" - уровней уже определенных прошлым движением. Это нам и надо, закладывая в торговую систему такие закономерности, мы получаем от рынка небольшой бонус, зная, что дальше скорее всего будет сценарий 1 до таких-то значений цены, но если его ни не будет, то про сценарии 2 и 3 нам тоже много известно и качественно и количественно. Все это помогает простроить правильные модели поведения для всех случаев.
Дальнейшее совершенствование ТС - наблюдение разработанных правил на исторических данных и анализ причин возникновения ошибок, варианты коррекции и новое тестирование.
Система должна быть одновременно не сложна, не должна содержать избыток правил, но гибка.

Михаил,
автор и ведущий курса обучения трейдингу по Тирметоду.

-----------------------------------------------------------
Дмитрий скажите как, Вы, считаете, на сколько точно можно предсказать предстоящие направление и продолжительность движения тренда, используя ваш метод, не применяя дополнительно вспомогательных методов прогнозирования?
-----------------------------------------------------------
Метод не предназначен для "прогнозирования", поскольку рынок всегда имеет различные варианты развития.
Поэтому предполагается, что уже после анализа Шаблона цены, построение трейда происходит так, чтобы максимально обезопасить себя от всех неприятных "альтернатив". Таким образом не идет предсказание рынка, идет построение трейда в соответсвии с текущим рынком и шаблоном цены, точнее даже шаблонами, поскольку учитываются и более крупные таймфреймы.
Дальнейший результат зависит от уровня владения методом, если Вы правильно все освоите, получить результат хуже 80-85% прибыльных сделок для Вас будет крайне сложно. При этом уровни стопов и целевые уровни (в смысле места постановки таргет ордеров, не путать с уровнями целей шаблона) - эти уровни будут оптимальными.
При этом естественно предполагается использование метода самостоятельно или только с теми дополнениями, которые упомянуты в рамках учебного курса. Естественно для кого-то уже работающего с хорошей и прибыльной системой, будет удобно сначала интегрировать свою собственную привычную методику и тирметод, но это уже личный выбор каждого. Тирметод самодостаточен, учебный курс дает материала даже больше, чем нужно для самостоятельного применения тирметода, по окончании курса Вы сможете выбирать как именно конструировать свою торговую систему, из каких частей ее собирать.

Михаил,
автор и ведущий курса обучения трейдингу по Тирметоду.

-----------------------------------------------------------
Одним из самых распространенных правил выставления ордеров является обязательное выставление стопов. Мой 2-х летний опыт убеждает, что стомы нужно держать в голове, поскольку имею десятки подтверждений, что мой стоп сносится буквально с хирургической точностью выверенным пичком, после чего цена продолжает путь уже без меня. Прав ли я в своем отношении к стопам?
-----------------------------------------------------------
>> Одним из самых распространенных правил выставления ордеров является
>> обязательное выставление стопов.

И это правильно!

>> Мой 2-х летний опыт убеждает, что стомы нужно держать в голове,

И это не правильно! Потому что в серьезных конторах гарантированное исполнение стопов. Т.е. по заявленной в стопе цене. А если Вы его в голове держать будете, то пока будете закрывать позицию, потери могут увеличиться в разы. Кроме этого есть еще обрывы связи и позиции оставленные на следующий день и тд.

>> поскольку имею десятки подтверждений, что мой стоп сносится буквально
>> с хирургической точностью выверенным пичком,

Э... у меня есть такая информация, что в некоторых недоброкачественных дилинговых центрах такое может делать автоматика, специально предназначенная для этого. Откройте счет в нормальной конторе.
Если же это не так - то Вы просто не корректно ставите стопы (слишком близко). Коррекционные движения бывают всегда, но и стопы должны быть обязательно. Что мешает ставить их дальше?

>> после чего цена продолжает путь уже без меня. Прав ли я в своем
>> отношении к стопам?

Нет, категорически не правы. Такой подход говорит либо о плохом обслуживании Вас как клиента, либо о том, что ваша торговая система не до конца выверена. Не нашли правильное место для стопов под свои правила входа и ведения позиции. Стоп должен быть всегда Пусть хотя бы и далекий. Самое лучшее - это правильный стоп, поставленный не по фиксированному значению, а исходя из параметров конкретной торговой ситуации. Но это уже материал учебного курса.

Михаил,
автор и ведущий курса обучения трейдингу по Тирметоду.

-----------------------------------------------------------
Насколько, по-вашему мнению, продуктивно и достаточно ли для грамотноых торгов курсы обучения валютному дилингу на курсах, предлагаемых инвестиционными компаниями, например Форексклубом
-----------------------------------------------------------
Не посещали, не знаем....
Но в целом, есть впечатление, что никак не достаточно. Поскольку базовые знания, которые даются на таких курсах, это (я так понимаю) терминология и определенный набор простейших "публичных" торговых методик.
Большинство эти торговые методики применять для прибыльной торговли так и н научится после курсов. Об этом просто говорит статистика. Иначе бы все стали миллионерами, но вроде этого даже близко не происходит.
Если Вы и правда хотите научиться прибыльно торговать:

1. Учтите, это дольше, чем сходить на курсы - это ТРУДОЕМКИЙ процесс (мы писали в статьях примерные шаги на этом пути).
2. Всю информацию можно получить в интернете, курсы ничем принципиально не помогут.

По сути такие курсы это вид бизнеса. Околорыночного. С другой стороны, если финансы позволяют, и время есть - конечно можно сходить для расширения кругозора.
Только учесть, что прибыль получается не от прослушивания курсов, а при возможности многократно повторить прибыльный трейд. Тренируйтесь. И выбирайте реально работающие методики. Как правило это не те, что распространены и обхясняются на каждом углу и в книгах вышедших большими тиражами.
Поймите - большинство на рынке - теряет!

Михаил,
автор и ведущий курса обучения трейдингу по Тирметоду.

-----------------------------------------------------------
Как относится к механическим торговым системам? Стоит ли их покупать или писать самому?
-----------------------------------------------------------
Механическая торговая система, это отдельный объемный раздел в трейдинге. Коротко об этом не расскажешь. Самая суть:

1. Большинство не знает КАК их создавать и 99.99 так называемых "систем" на самом деле не являются рабочими.
2. МТС менее эффективны, чем торговля "руками", поскольку не настолько адаптивны и гибки, как человек.
3. Многие думаю, что МТС это "печатная машинка" для денег - создал и будет зарабатывать. На самом деле это просто "другой" тип пложения своих сил и времени, поскольку трудоемкость создания и поддержки МТС - значительная.
4. Большинство "МТС" продающихся, обсуждаемых, и тд это на самом деле больше "пародия" на МТС, или это системы "вчерашнего дня". Нельзя построить МТС на индикторах и простейшем коде в наше время. Это требует значительного вложения сил и часто не одного человека.

Кроме этого, например мы свои МТС пишем и поддерживаем так, чтобы торговые операции исполнялись в хороших надежных компаниях, поэтому отдельно встает вопрос автоматизации разработанного кода, автоматизацией под МТ мы не пользуемся по целому ряду причин уже названных ранее. Кроме этого есть еще вопрос качества котировок.

>> Стоит ли их покупать или писать самому?

Покупать однозначно не стоит. МТС не та вещь, которую продают, поскольку хорошие и реально рабочие системы просто продавать не будут и они все равно не "черный ящик", а система требующая наблюдения и поддержки, т.е. авторского "надзора".
А разрабатывать самому - можно, но желательно сначала лучше понять рынок. Как писать торговую систему, если Вы сами не умеете прибыльно торговать?
Так что мы бы посоветовали "воздержаться".

Михаил,
автор и ведущий курса обучения трейдингу по Тирметоду.

-----------------------------------------------------------
Как выработать и отладить систему торговли, приносящую приносящую прибыль 10-20% в месяц.
-----------------------------------------------------------
Мы в двух вариантах дали рекомендации по построению системы - в статье "Уроки - новичкам" и в рамках обучающего курса по тирметоду. Один вариант более широкий и бесплатный, второй - более детальный, поскольку из урока в урок Вас проводят пошагово по тем действиям, которые люди сами ленятся или по другой причине не хотят делать. Обучение тоже бесплатное, но сопряжено с расходами, для кого-то копеешными, для кому-то кажется, что это значительные расходы - приходится оплачивать доступ к нашему серверу для обучения и последующего использования. Какой вариант выбрать - дело сугубо личное, но наш вариант решения мы дали.

Михаил,
автор и ведущий курса обучения трейдингу по Тирметоду.

-----------------------------------------------------------
Что такое сервер знаний, и как получить программу для опредиления "Шаблона цены"
-----------------------------------------------------------
Нет такой программы "для определения шаблона цены", есть программный комплекс, размещенный на нескольких серверах, функционирование его возможно благодаря нескольким различным алгоритмам и базе знаний размещенных на этих серверах. По подписке предоставляется доступ. Других вариантов -нет.

Михаил,
автор и ведущий курса обучения трейдингу по Тирметоду.

-----------------------------------------------------------
Я торгую на FOREX и увлекаюсь разработкой механических торговых систем. Традиционно использую для этого МТ 4 как наиболее доступную программу, в которой можно реализовать советники для автоматической торговой системы. Кстати, этой возможностью МТ 4 и привлекает многих трейдеров. Но меня очень НЕ устраивают брокеры, с которыми приходится работать. По причинам Вам хорошо известным. Вот и Шишмарев об этом на семинаре предельно откровенно говорит (с большим интересом слушал аудиозапись).

Я с удовольствием работал бы с иностранным брокером. В связи с этим вопросы. Подскажите, можно ли реализовывать МТС при работе с иностранными брокерами? Это можно реализовать с любым брокером или нет? Если нет, порекомендуйте брокера и подскажите, как это лучше сделать, каким способом. Нужны ли для этого специально встроенные возможности в торговый терминал или нет? Если нет специально встроенных возможностей в торговый терминал можно ли вообще в этом случае реализовать МТС и как, каким способом? Одним словом, сориентируйте для начала.
-----------------------------------------------------------
>> Я с удовольствием работал бы с иностранным брокером. В связи с этим
>> вопросы. Подскажите, можно ли реализовывать МТС при работе с
>> иностранными брокерами?

Можно и нужно.

>> Это можно реализовать с любым брокером или нет?

Нет, не все поддерживают такую возможность, кроме этого некоторые имеют ограничения или платный доступ к программному интерфейсу.

>> Если нет, порекомендуйте брокера и подскажите, как это лучше сделать,
>> каким способом.

Мы для этого разработали специальную программу, Автотрейдер. Описание есть на сайте vipforex.com

>> Нужны ли для этого специально встроенные возможности в торговый
>> терминал или нет? Если нет специально встроенных возможностей в
>> торговый терминал можно ли вообще в этом случае реализовать МТС и
>> как, каким способом? Одним словом, сориентируйте для начала.

Часть компаний предоставляет программный интерфейс для автоматической торговли. Мы пользуемся forex.com (Gain Capital Group) и gftforex.com Не все компании, предоставляющие такую услугу дают ее любым клиентам и не все бесплатно. Так например известная компания Оанда, предоставляет API (программный интерфейс) за существенную для многих ежемесячную плату (около 500 долларов, если я не ошибаюсь).

Мы используем для своих систем такую схему - собственно код системы работает по "информационным котировкам" в виде отдельной программы или (например) под одной из популярных аналитических платформ, например под Омегой. Код программы выставляет команды, которые передаются на исполнение специальной программе "автотрейдер", которая выводит их брокеру. Однако наше решение может не для всех оказаться пригодным, поскольку архитектура нашей автоматизации требует выделенного сервера под весь программный комплекс, брокеру передаются только "рыночные" ордера, все стопы и сложные ордерные комбинации программа держит "у себя в голове", зато мы исключаем таким образом срабатывание на брокерском "дребезге" котировок.

Иными словами, не агитируем поступать также, просто наша схема автоматизации - путь пройденный нами и свой опыт. Для вашего случая возможно подойдет другой вариант.

Лучший вариант бесплатного программного интерфейса с примерами на разных языках программирования на forex.com (для работы нужно иметь реальный счет, в компании есть русскоговорящие менеджеры и даже российский бесплатный входящий без оплаты за межгород). Успехов Вам в ваших разработках.

Еще раз прошу учесть - разница в котировках бывает существенной, порой это дает значимые отличия даже на исторических тестах, прежде чем что-то ставить в торговлю - тестируйте на "глубокой" истории. Кстати это еще одна причина не приемлимости МТ - большинство котировок не удовлетворительного качества.

Михаил,
автор и ведущий курса обучения трейдингу по Тирметоду.

Внимание!

Пошаговый 24-х недельный дистанционный практический курс обучения Тирметоду научит Вас торговать прибыльно!

Автор и ведущий заочного курса - реальный трейдер из группы трейдеров VipForex Михаил Вячеславович Шишмарев.

Кликните Здесь, Чтобы Узнать Больше Об Обучении



© Выпуск #14 подготовил Цыплаков Дмитрий Александрович


В избранное