Здравствуйте, уважаемые подписчики!

 Сегодня в выпуске:

• Новость Стокпортала:  Рейтинг акций по приросту объемов торгов
• Новость Стокпортала:  Рейтинги доходности фондов за любой период на любую выбранную дату
• Статья выпуска:  Бизнес ставит на IPO
• Новые статьи
• Последние темы форума
• Информация партнеров: Фьючерсы и опционы EXPO 2006
• Информация партнеров:  Турнир торговых роботов

Рейтинг акций по приросту объемов торгов

Изменен рейтинг акций по приросту объемов торгов. В рейтинге фиксируются акции, чей объем за предыдущую торговую сессию существенно превысил средний объем торгов по акции за последние 200 дней. Данный рейтинг позволяет своевременно выявлять акции, в которых начинаются мощные движения покупателей или продавцов.

К примеру, вчера был зафиксирован двойной рост объема торгов по акциям ИРКУТа - вчера акция превысила свой предыдущий максимум и за день поднялась на 4,5%. Рост объема торгов является положительным сигналом в случае прохождения важных уровней сопротивления.

Акции в рейтинге разделены на 2 группы: с ростом цены (акции, на которые повысился спрос) и с падением цены (акции, в которых началась распродажа):

http://www.stockportal.ru/main/useful/quotes/menuquote/maxvol



Долонительно в наш раздел "Мониторинг акций" добавлена новая опция, которая позволяет отслеживать значительный рост объема торгов по акциям. Если за предыдущую торговую сессию объем торгов по акции превысил 50% от среднего объема за последние 200 торговых дней, это отмечается в колонке "Технические факторы": http://www.stockportal.ru/main/invest/stocks/info/monitor


 

Рейтинги доходности фондов за любой период на любую выбранную дату

Как правило, все интерактивные рейтинги фондов в интернете привязаны к текущей дате и фиксированным периодам (рейтинги за последний месяц, 12 месяцев и т.д.). Это ограничивает возможности инвестора по анализу доходности фондов за прошедшие периоды. Например, когда нужно изучить, как фонд сработал весной прошлого года.

Теперь на Стокпортале вы можете строить рейтинги паевых фондов и ОФБУ за любой период между двумя любыми датами. Выбираете две даты - и получаете список фондов, отсортированный по доходности.

Рейтинги ПИФов: http://www.stockportal.ru/main/invest/pif/info/rating

Рейтинги ОФБУ: http://www.stockportal.ru/main/invest/ofbu/info/rating

 

Бизнес ставит на IPO

Российский рынок ценных бумаг к концу 2006 года достигнет 93 процентов от ВВП страны. Такой прогноз был дан начальником отдела департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Анной Меньшиковой.

По ее словам, на сегодняшний день объем рынка корпоративных облигаций достиг 670 миллиардов рублей, на рынок вышли 288 эмитентов, тогда как на начало года их количество составляло 220.

На самом деле за последние годы российский рынок ценных бумаг вырос в несколько раз. Но набор инструментов, которым могут воспользоваться участники рынка, все же ограничен. Впрочем, и тенденция движения капитализации на российском рынке отличаются от мировых, что дает возможность для диверсификации. По словам Анны Меньшиковой, главными инструментами рынка остаются корпоративные облигации, биржевые облигации, депозитарные расписки и IPO (первичное размещение акций на бирже). Причем что касается такого инструмента, как IPO, то 2006-2007 годы станут годами массового использования компаниями этого инструмента. В ближайшие 2 года IPO планируют провести 134 российские компании, в том числе о твердом намерении провести IPO до конца 2006 года заявила 31 компания, в 2007 году - 25 компаний.

Еще одним весьма интересным инструментом на рынке ценных бумаг А.Меньшикова назвала секьюритизацию (то есть замену нерыночных займов и/или потоков наличности на ценные бумаги, свободно обращающиеся на рынках капиталов) активов.

По ее словам, в ближайшее время заработает законодательство, позволяющее секьюритизировать ипотечные активы. Уже сейчас готовятся поправки, которые позволят секьюритизировать и другие активы, например, крупные кредиты заемщиков, налоговые и некоторые другие платежи.

Специалисты отмечают, что на сегодня капитализация российского фондового рынка составляет 800 миллиардов долларов. Из них 268 миллиардов долларов приходится на акции в свободном обращении. Ежедневные объемы, которые включают и иностранные площадки, составляют 3,5 миллиарда долларов. Соотношение капитализации фондового рынка к объему ВВП составляет почти один к одному - ВВП составляет 1 триллион долларов. Кстати, по мнению специалистов, капитализация фондового рынка на 80 процентов складывается из акций нефтяных компаний, а объем ВВП - лишь на 20 процентов.

Надо отметить, что в развитых странах ВВП, как правило, не сильно отличается от объемов фондового рынка. Так, к примеру, в США, где капитализация американских акций по индексу S&P составляет около 11 триллионов долларов, а валовый внутренний продукт равен 13,2 триллиона долларов. В Польше ситуация несколько иная, здесь соотношение сложилось в пользу фондового рынка, капитализация которого достигает 385 миллиардов злотых (1 доллар - 3,1 злотого). ВВП же страны составляет 251 миллиард злотых.

Между тем развитие российского финансового рынка сделало свое дело. Иностранцы рассуждают о том, что среди развивающихся стран Россия - самая перспективная, и подтверждают свои слова делом. Однако наблюдатели довольно скептически относятся к взлету российского рынка ценных бумаг. К примеру, эксперт по Восточной Европе предупреждает, что российская биржа стоит и держится за счет цен на сырьевые ресурсы. Если цены на нефть и промышленные металлы однажды перестанут расти, то повышение курсов ценных бумаг лишится своей основы. Если сырьевой бум внезапно закончится, московской бирже угрожает при наихудшем стечении обстоятельств кризис, аналогичный 1998 году. Поэтому операции с российскими акциями в связи с этим являются скорее спекуляциями, чем инвестициями. Наряду с этим существует опасность, что Россия может пострадать от снижения глобальной ликвидности и нежелания инвесторов идти на риск.

Кстати, руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Олег Вьюгин считает, что пока рано говорить о возврате российского фондового рынка на российские площадки. По его словам, статистика показывает, что объем заключаемых ежедневно в России сделок с учетом биржевого и внебиржевого рынка может составлять порядка 5 миллиардов долларов, что составляет около 70 процентов от всех сделок, заключаемых с российскими ценными бумагами. В то же время лишь небольшая часть этой суммы относится к сделкам инвестиционного характера. В РТС ежедневный объем сделок может составлять порядка 50 миллионов долларов, и это в основном инвестиционные сделки, отметил О. Вьюгин. Порядка 200 миллионов долларов проходит через сделки, заключаемые через офшоры. В то же время, если посмотреть на фондовую биржу ММВБ, ежедневный объем торгов там может составлять порядка 2-3 миллиарда долларов "Но большой объем из этой суммы - это квазисрочные сделки - РЕПО и маржинальная торговля, реальных инвестиционных сделок там гораздо меньше. А если посмотреть на Лондонскую фондовую биржу, там сделки почти все носят инвестиционный характер", - отмечает О. Вьюгин. "Я бы не делал вывод, что российский рынок вернулся в Россию, несмотря на красивые цифры по статистике объемов", - резюмирует глава ФСФР.

Российская газета 19.09.2006

 

Лизинг на ценной бумаге 

Ведущие игроки рынка лизинговых услуг собираются выпустить ценные бумаги, обеспеченные лизинговыми платежами. Размещения планируются на следующий год.

Украинский фондовый рынок: Кривое зеркало украинской экономики

Корабль украинской экономики держится на плаву в основном благодаря «теневому» сектору, который имеет четко налаженные схемы и способы контроля за рыночной и политической ситуацией. Процесс противостояния «теневой» и «легальной» экономики наконец-то завершился победой первой. Правительство Януковича – хороший сигнал для рынка, в частности для донецких бизнес-групп. Следует отметить, что более половины активно торгуемых на рынке акций компаний являются собственностью восточного капитала Украины. С уходом Юлии Тимошенко в оппозицию риск реприватизации украинских предприятий минимизируется, и инвесторы, таким образом, получают некоторые гарантии дальнейшего развития ситуации.

Обзор деятельности ПИФов за август 2006 г.

Российская нефть будет продаваться на NYMEX

Нью-Йоркская товарная биржа планирует начать торги фьючерсными контрактами на российскую нефть сорта REBCO до конца текущего года. Об этом сообщил исполнительный директор биржи Джеймс Оливер. Точная дата начала торгов, по его словам, пока не определена. Известно, что это будут электронные торги фьючерсами с поставкой в порту Приморск. Объем поставки составит 730 тыс. баррелей нефти. Джеймс Оливер выразил надежду на то, что Нью-Йоркская биржа как глобальная торговая площадка привлечет крупных российских нефтепроизводителей.
 

Приходит СПАМ с советами о покупке таких-то акций

Заглянем в портфели, что ли?

Инвестиции из Беларуси. Как это сделать?

Как инвестировать в инновационные проекты?

Скупка акций у населения

Инвестиции в 200 милл.

Покупка паев через автомат в супермаркете

Что это в стакане?

Не надо горевать о потерянных деньгах

Что необходимо для работы на западном рынке?

Фьючерсы и опционы EXPO 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской выставке «Фьючерсы и Опционы 2006», которая состоится 27-28 октября 2006 года. Организатором выступит агентство Derivative Expert. Мероприятие пройдёт при поддержке Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР).

В рамках выставки пройдут четыре мероприятия:
1. Сама выставка «Фьючерсы и Опционы 2006», на которой будут представлены брокерские компании, разработчики программного обеспечения для анализа и торговли на срочном рынке (продлится 27-28 октября);
2. Конференция «Производные инструменты в России: взгляд в будущее» для профессионалов (состоится 27 октября);
3. Семинар гуру мирового трейдинга доктора Александра ЭЛДЕРА «Как играть и выигрывать на бирже» (пройдёт 28 октября);
4. Разнообразные бесплатные мастер-классы для начинающих игроков рынка фьючерсов и опционов (будут проводиться 27-28 октября).

Для участия в выставке приглашаются крупнейшие участники рынка деривативов: биржи, брокерские компании, разработчики программного обеспечения, банки. Посетить выставку могут также все те кто, хочет узнать, как можно зарабатывать на рынке фьючерсов и опционов.
Выставка пройдет в Международном Информационно-Выставочном центре ИнфоПространство, расположенном в центре Москвы в районе Остоженка, по адресу
1-й Зачатьевский переулок дом 4.

Вход на выставку и на мастер-классы бесплатный.

С условиями участия в конференции и в семинаре доктора Александра Элдера можно ознакомиться:
· на сайте выставки – http://www.derexpo.ru/
· или в агентстве Derivative Expert по тел. 364-40-60.

 

Турнир торговых роботов

Цель турнира – объективное знакомство инвесторов с возможностями торговых роботов - программных систем, которые позволяют полностью автоматизировать биржевую торговлю. Участники турнира – компании-разработчики автоматических торговых систем: компания «Triumph-AV» (системы RobLab1 и RobLab2),компания Capital-IT (система Capital-IT Arbitrage), компании «АйТи План» и «Инвестиционные торговые технологии» (совместная разработка – система TechAnalisys for PIAdviser). Чтобы показать возможности своих разработок, участники турнира инвестируют собственные средства с помощью торговых роботов. Роботы, участвующие в турнире, работают в абсолютно реальных условиях: средства находятся на реальных торговых счетах, списывается брокерская комиссия, ценные бумаги покупаются и продаются на реальных биржах, инвестиции роботов подверженные тем же рискам, что и вложения любого другого инвестора.

Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» - Организатор и независимый «арбитр» турнира - одна из ведущих российских компаний сектора розничных инвестиционных услуг (брокерское обслуживание, интернет-трейдинг, консультирование и обучение инвесторов). Расчет доходности, показанной роботами, будет вестись независимо от участников турнира: для этого используется инфраструктура компании-Организатора. Методология расчета доходности опубликована на сайте конкурса.

Зачем нужна «битва роботов»?
Организуя турнир, мы старались предоставить всем участникам равные права и возможности: в течение нескольких лет торговые роботы будут управлять реальными счетами, с реальными комиссиями и реальными рисками. Компании рискуют собственными деньгами для того, чтобы продемонстрировать надежность и эффективность своих систем! Для непосвященных в особенности этого, пока еще экзотического инвестиционного продукта, поясним, почему тема «торговых роботов» заслуживает пристального внимания инвесторов.

Попытки создания торговых машин, позволяющих автоматизировать торговлю на бирже, начались одновременно с появлением первых систем интернет-трейдинга. Однако несовершенство первых систем удаленной торговли на бирже через Интернет не позволяло создать полностью автономную систему, которая бы не нуждалась в постоянном контроле со стороны человека. Торговый робот - это программа, работающая по определенному набору алгоритмов. Последующее развитие информационных технологий позволило сделать роботов совершенно самостоятельными. На сегодняшний день торговые программы способны не только выбирать удобные моменты для покупки и продажи ценных бумаг, но и самостоятельно выставлять заявки, совершать сделки, следить за появлением внештатных ситуаций и оперативно реагировать на сильные движения рынка.

Осознание необходимости использования подобных машин возникало постепенно - по мере роста рынка. Быть профессиональным трейдером - значит иметь большой опыт торговли, причем как положительный, так и отрицательный, испытывать сильные нервные перегрузки, стрессы и постоянно находится за экраном торгового монитора. Роботы готовы помочь Вам не только увеличить Ваш капитал, но и сохранить здоровье, высвободить свободное время. Алгоритмы торговых автоматов создавались профессиональными трейдерами и программистами, поэтому они включают в себя опыт множества людей, посвятивших свою жизнь фондовому рынку. Сегодня многие профессиональные трейдеры используют торговых роботов в самых различных целях. Многие из них пользуются заложенными в роботов алгоритмами для определения оптимального момента входа в рынок и выхода из рынка, оставляя решение о совершении сделки за собой. Многие позволяют роботам управлять их счетом самостоятельно, подобному тому, как управляют средствами инвесторов управляющие компании и частные трейдеры. Кстати, сами управляющие компании все больше и больше склоняются к тому, чтобы управлением занималась программа, а не человек.

Торговые программы, представленные нашими участниками, позволяют создать по-настоящему индивидуальные стратегии. Настройки торговых программ позволяют оговаривать желаемые торговые площадки (Фондовая биржа ММВБ, FORTS), использование «плеча», различные стратегии торговли (арбитражные, трендовые и т.д.), работу как внутри торговой сессии, так и на длительных периодах (порядка недели), а также многое другое. Управление счетом торговым роботом является прозрачным, так как предполагает взаимодействие двух независимых структур – компании-брокера, ежедневно информирующей Вас о состоянии счета и дающей доступ к работе на бирже, и компании-разработчика робота. В отличие от других способов управления у Вас не возникнет проблем с выводом денег, работа программы находится под вашим полным контролем, а отчетность поступает не ежемесячно, а ежедневно, причем, отчетность поступает от компании-брокера независимо от компании-разработчика.

Мы желаем удачи участникам и надеемся, что наш конкурс поможет Вам найти своего торгового робота!
 

Страница турнира находится по адресу: http://robot.zerich.ru/index.php
 

Выпуск подготовили: Барановский Дмитрий и Кузнецов Петр. Пишите на адрес info@stockportal.ru

www.stockportal.ru