Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Рекомендации по фондовому рынку: новые правила сделок в виртуальных портфелях


Виртуальный портфель

 

Простые рекомендации

 

Расширенные рекомендации

 

Рекомендации по фьючерсам

 

Архив рекомендаций

 

Отзывы

 

Наш форум

Новые правила исполнения сделок в виртуальных портфелях
При большом количестве сделок около критических уровней потери при проскальзывании начинают играть заметную роль. В 2010 году наши подписчики заработали 50-60% на акциях и 100-150% на фьючерсах при росте виртуальных портфелей на 80% и 500% соответственно. Результаты все равно отличные, но такое расхождение вызывает законные вопросы и сомнения. Поэтому с 2011 года для учета проскальзываний изменяются правила исполнения сделок в виртуальных портфелях.

Для полного устранения потерь при проскальзывании сделки в виртуальных портфелях будут исполняться по итогам торгового дня без учета дневных колебаний. На практике бы это выглядело так: трейдер приходит перед закрытием торгов и совершает сделки по рекомендациям по каждой ценной бумаге, входящей в портфель.

Конкретный пример:

Ценная бумага

Закрытие

Поддержка

Справедливая цена

Сопротивление

RTS-3.11

176 570

165 031

173 422

177 410

Перед закрытием Вы видите, что фьючерс на индекс РТС котируется по 176 800, а максимум дня был 177 650. Это означает, что цена сходила в зону перекупленности и вышла из нее, следовательно, контракт должен быть продан. Продаем соответствующее число контрактов по текущей цене, то есть по 176 800.

Это не означает, что мы рекомендуем такую стратегию к практическому применению. Это просто попытка четко формализовать некоторые правила, следуя которым, любой трейдер получил бы те же результаты, что отражены в наших виртуальных портфелях (за вычетом комиссий). Впрочем, если результаты портфелей в 2011 году будут вас устраивать, то вы можете следовать этой простейшей стратегии, затрачивая минимум усилий на торговлю.


В избранное