Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Forex - популярные статьи о трейдинге

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.999 RSS
←   Март 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://fortrader.org
Открыта: 13-05-2003

Автор
Юлия Апель

Статистика

1.999 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Forex обучение - Технический анализ Медианные вместо средних


unfx.ru
UNFX.ru - универсальный Forex
Обучение на Форекс (Forex) - Информационные материалы

Бесплатная новостная программа от UNFX Project.
Будь всегда в центе событий!

Медианные вместо средних

Большинство трейдеров хорошо знакомы со средними скользящими, но мало, кто знает, что замена их медианными может дать более эффективный инструмент для краткосрочной торговли.

Средние скользящие часто используются трейдерами для идентификации трендов, однако их также используют для определения уровней поддержки и сопротивления. Основной аргумент сторонников использования средних для идентификации трендов звучит следующим образом: Сглаживая ценовые движения цикла определенной длинны, мы избегаем действия на рынок рыночных движений, которые являются обычными краткосрочными реакциями на внешние сигналы (неожиданные новости и так далее) и не являются частью нормальной активности рынка, которую вы хотите идентифицировать.

В теории, это должно означать, что в то время как ценовое движение отражает все внешние сигналы и общий рыночный шум, средняя скользящая будет отражать только движения рыночного цикла более высокой степени. Например, представим себе рынок с идеальными волнами, на котором вершины и донья формируются на соответствующих ценах и 200-дневную МА для этого графика цены. В данном случае МА будет представлять собой совершенно прямую горизонтальную линию, проходящую через ценовую волну, она будет ходить вверх или вниз, только, если только под 200-дневным циклом, есть другой более длительный ценовой цикл.

Поскольку, если вы используете 200-дневную МА, то вы пытаетесь сгладить эффекты 200-дневного ценового цикла, чтобы выделить долгосрочный рыночный цикл.

Однако, поскольку любая средняя скользящая отстает от ценового движения в зависимости от длины средней (т.е., чем длиннее средняя, тем больше она отстает от цены), цена меняет направление движения до того, как это делает средняя. В определенной точке цены будет пересекать среднюю вверх или вниз.

Если вы правильно выбрали среднюю и она имеет значение, то успешное пересечение ценой МА будет соответствовать значительному сдвигу рыночных настроений в долгосрочной или краткосрочной перспективе. Подобным образом, неспособность цены пробить МА будет означать, что рыночные настроения не готовы к изменениям, именно поэтому МА может выступать в качестве поддержки и сопротивления.

Однако это также показывает нам, почему средние скользящие не столь хороши для определения традиционных горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Поскольку текущее значение средней скользящей зависит от движения цены, которое имело место цикл назад (иногда даже хуже – ценовые данные, которые имели место пол цикла назад) МА редко бывает релевантна консолидации, которая может иметь место на рынке). Для этой роли лучше подходят медианные.

Использование медианных вместо средних.

Медианное и среднее очень близки друг к другу с математической точки зрения, поскольку оба они созданы для идентификации одного репрезентативного значения из группы. Разница заключается в том, что средняя рассчитывает это значение, а медианная выбирает.

Вот как это работает: Чтобы найти медианное значение, вы сначала сортируете данные от максимальных до минимальных значений. Если серия данных имеет случайное количество значений, то медианное это средняя значение серии, над и под которым одинаковое количество больших и меньших значений. Если данные распределяются пополам, то медианное это средние двух значений, ближайших к середине. Например, для серии (2, 8, 4, 1, 6, 5, 7), медианное 5 (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8). Для серии (2,8, 4, 1, 5, 7), мы имеем два средних значения 4 и 5, таким образом, медианное 4.5 (4 + 5)/2.

При применении к ценовым сериям медианная определенной длины часто отстает от цены больше, чем средняя скользящая той же самой длины, однако, когда рынки начинают консолидироваться на новом уровне, медианная быстро двигается ближе к цене, как показано на рисунке 1. Голубая линия на рисунке представляет собой цену, красные линии средние скользящие, тогда как зеленые линии медианные. Жирные красная и зеленые линии это медианная и средняя с периодом 10, пунктирные линии – с периодом 20. Линии из точек представляют идеальные линии с периодом 10, если бы консолидации не происходило.

Читать далее..
Новости сайта

» 22.03.2008. Бесплатная новостная программа FxNews. Будь в курсе событий. Подробнее

» 17.03.2008. Более 900 пунктов прибыли за неделю. Обновление статистики работы эксперта Scalp_Trader Подробнее

» 09.03.2008. Отзыв об обучении. Курс Day Trader. Подробнее

» 07.03.2008. Доверительное управление. Обновление статистики. Общий доход + 8,6% за февраль. Подробнее

» 29.02.2008. Обновлен раздел Представительства. Новые предложения. Подробнее

» 19.02.2008. Обновлен раздел бесплатных торговых индикаторов. Для терминала MetaTrader4. Подробнее

» 11.02.2008. Обновление статистики курса обучения. Консервативный трейдинг. Подробнее

» 10.02.2008. Новинка в разделе обучения. Форекс от начала до практической торговли. New Trader. Подробнее

» 02.02.2008. Обновление статистики работы экспертов. Scalp_Trader и Day_Trader. Подробнее
Copyright UNFX 2004-2007 mngr@unfx.ru
В избранное