Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Forex - популярные статьи о трейдинге

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.999 RSS
←   Ноябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://fortrader.org
Открыта: 13-05-2003

Автор
Юлия Апель

Статистика

1.999 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Forex обучение - Технический анализ


fxcompas.com
FxCompas Project - профессинальные услуги на рынке Forex
Обучение на Форекс (Forex) - Информационные материалы

Торговые эксперты Day_Trader и Scalp_Trader.

Day_Trader.

Торговый робот может работать в двух торговых режимах:
— Торговля только по тренду. Вход в рынок осуществляется в направлении глобального и краткосрочного тренда.
— Активная торговля. Торговля осуществляется в направлениях краткосрочных тенденций.

Scalp_Trader.

— Возможность торговли на различных торговых инструментах;
— Активность работы эксперта определяется пользователем;
— Интеллектуальная обработка ошибок торгового сервера;
— 28 различных вариантов управления капитала.

Подробнее об экспертах: http://www.fxcompas.com/systems/trade_systems.php

Сплошные плюсы

Ритмичные графики по Ганну

МАКД – один из самых известных и наиболее «авторитетных» индикаторов, используемых в рыночном анализе. Впервые в оборот этот индикатор был введен в 1970-х годах. Он разработан для того, чтобы предоставлять трейдеру информацию о силе и направлении тренда того или иного актива. Любой трейдер, по меньшей мере, слышал про МАКД или даже использовал этот индикатор в своем анализе.

Со временем для МАКД были разработаны стандартные настройки и большинство трейдеров используют именно их. Стандартный параметр для длинной средней использует длину в 26 периодов, тогда как для короткой средней используется стандартный параметр в 12 перодов. Для сигнальной линии используется параметр 9 периодов.

Тестирование МАКД.

Мы протестировали индикатор МАКД по дневным данным для индекса DAX для периода с 1 января 1997 года по 11 мая 2007 года. При тестировании использовался спред равный 2 пунктам DAX. Тест проводился для четырех разных систем, в которых МАКД используется в качестве генератора сигнала. При проведении теста использовались стандартные параметры настройки для МАКД 12, 26 и 9, а также стоимость пункта DAX в 1 евро. В первой фазе тестирования сигналы на входы и выходы генерируются только МАКД.

Стандартное использование МАКД длинные/короткие позиции

В первом тесте использовалась стандартная интерпретация МАКД. В соответствии с ней пересечение линии МАКД и сигнальной линии генерирует торговые сигналы.

Когда МАКД пересекает вверх сигнальную линию, открывается длинная позиция по индексу DAX. Если МАКД пересекает сигнальную линию сверху вниз, то открывается короткая позиция.

Если строго применять эти правила и стандартные настройки МАКД, то за 10 лет тестирования система не принесла удовлетворительных результатов. Кривая депозита стандартной системы МАКД стабильно двигалась вниз. В целом использование этих правил привело бы к убыткам в размере 3.000 пунктов, при том, что за период тестирования индекс DAX вырос на 4.000 пунктов. Только по итогам 6 лет из 11 работа по системе дала положительный результат. Самым неудачным годом оказался год 2000, в течение которого убыток составил 2.500 пунктов. Трендовые годы 2003 и 2005 также продемонстрировали негативные результаты, хотя убытки в эти годы составляли 10% от убытков самого неудачного года. Вывод прост: стандартная интерпретация МАКД не приводит к желанным результатом, такая тактика дает нам только негативнее ожидания. Проанализировав эти итоги ни один трейдер не стал бы использовать систему МАКД со стандартными параметрами.

Стандартное использование МАКД только длинные позиции

Поскольку тестирование стратегии с длинными и короткими позициями по МАКД не принесло ощутимого успеха, правила были изменены только на длинную позицию. Т.е. когда МАКД пересекает сигнальную линию снизу вверх открывается длинная позиция.

При этом короткие позиции даже, если был получен сигнал на их открытие, игнорируются. При получении такого сигнала длинная позиция закрывается.

По сравнению со стандартной системой данная система работает лучше, и даже приносит небольшую прибыль. Однако прибыль по системе отстает от роста индекса DAX. Была получена прибыль в 600 пунктов против 4.000 пунктов роста индекса. Кроме того, кривая депозита редко была на положительной территории. Большую часть времени она находилась в «красном». Убытки по системе были зарегистрированы только в «медвежьи» годы в 2000, 2001 и 2002. Остальные годы тестового периода дали положительны результаты. Если бы мы убрали из итогов эти три отрицательных года, тогда прибыль по системе составила бы 3500 пунктов. Долгосрочный фильтр, который позволил бы определять восходящий и нисходящий тренды позволит улучшить итоги тестирования системы.

Читать далее..
Новости сайта

» 8.11.2007. Day_Trader. Scalp_Trader. Обновление статистики. Подробнее

» 03.10.2007. Форекс обучение. GoTrader.ru. Приглашаем Вас. Приглашаем принять участие. Подробнее

» 02.10.2007. !ВНИМАНИЕ! Создание сайта-зеркала fxcompas.com. Использование нового доменного имени. Подробнее

» 01.10.2007. Доверительное управление. Минимальный риск. Статистика за октябрь. Подробнее

» 01.10.2007. Обновлены результаты торговли Interday Signals. Статистика за Октябрь. Подробнее

» 30.10.2007.Обновление эксперта Day_Trader. Улучшены результаты торговли. Подробнее

» 29.10.2007. Day_Trader. Scalp_Trader. Обновление статистики. Подробнее

» 16.10.2007. Междневная стратегия. Отзыв об обучении. Подробнее

» 14.10.2007. Day_Trader. Scalp_Trader. Обновление статистики. Подробнее

» 1.10.2007.Междневная стратегия - доверительное управление. +35,3% за Сентябрь. Обновление статистики. Подробнее

» 1.10.2007. Доверительное управление: Минимальный риск. Статистика за Сентябрь. Подробнее

Copyright FxCompas 2004-2007 mngr@fxcompas.com
В избранное