Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Forex - популярные статьи о трейдинге

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.999 RSS
←   Октябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://fortrader.org
Открыта: 13-05-2003

Автор
Юлия Апель

Статистика

1.999 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Forex обучение - Технический анализ


FxCompas.com
FxCompas.com - профессинальные услуги на рынке Forex
Обучение на Форекс (Forex) - Информационные материалы

Фундаментальный анализ Forex.

Основные движения валютных инструментов на рынке Форекс происходят в соответствии с экономической и политической ситуацией той или иной страны. Зачастую рынки одинаково реагируют на публикацию экономических показателей, однако их совокупность может привести к различным последствиям. Каким? Какая есть взаимосвязь между показателями? Какие новости важнее? Чего нам ждать завтра? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответ в новом курсе обучения «Фундаментальный анализ Forex», преподает который ведущий фундаментальный аналитик нашей компании.

Хотите понимать рынок с полуслова?

Подробнее о курсе: http://www.fxcompas.com/education/fundamental_analysis_education.php
Подробнее об обучении: http://www.fxcompas.com/education/forex_education.php

По возникшим вопросам обращайтесь в службу поддержки: mngr@fxcompas.com, ICQ 42-09-49

Большая ложь о тренде на форексе

Игроки часто превозносят валюты, за то, что на валютном рынке формируются длительные тренды, однако обработка данных показывает, что вера в то, что форекс является трендовым рынком несколько преувеличена, если не сказать больше – она является фантазией.

Идентификация рыночного тренда лежит в основе разработки любого хорошего торгового плана. Таким образом, наличие трендов на том или ином рынке лежит в основе решения спекулятнтов торговать или не на нем.

Во многих статьях беконечно поавторяется утверждение, что тренды на рынке форекс встречаются чаще, чем на других рынках. Корни этого взгляда на природу рынку форекс восходят к 1970-80-м годам прошлого века, когда только началась торговля валютными фьючерсами, и многие валюты действительно формировали значительные тренды. Но соответствует ли это утверждение действительности сегодня?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте проанализурем недельные цены закрытия на валютном рынке на такие известные пары как евро/американский доллар (EUR/USD), британский фунт/американский доллар (GBP/USD) и американский доллар/японская иена (USD/JPY), а также сравним их с также недельными ценами закрытия на индекс S&P500 index (SPX), доходностью 10-летних государственных облигаций (TY), а также с одной из акций NYSE, акциями Boeing (BA). Цель нашего анализе – определить, какие инструменты показывают самую большую степень «трендовости». Для анализа мы будем использовать период с января 1996 года по сентябрь 2007 года.

Чтобы определить степень рыночных трендов в нашем анализе мы будем использовать 10-недельный роллинговый коэффициент корреляции недельных закрытий по отношению к времени. Поскольку время течет одинаково, если недельные закрытия растут или падают постоянно в течение определенного времени, то корреляция между двумя сериями времени и цены будет высокой (т.е. она будет приближаться к +1.00 или -1.00).

Коэффициент корреляции +1.00 указывает на совершенную позитивную корреляцию двух серий, которые двигаются нога в ногу в одном и том же направлении. Коэффициент корреляции -1.00 наоборот указывает на негативную корреляцию двух серий, которые двигаются в противоположные направления. В данном случае последнее значение представляет собой высшую степень нисходящего тренда, тогда как первое высшую степень восходящего тренда. Если же недельные цены закрытия относительно случайны, то корреляция будет близка к 0, что будет указывать на отсутствие тренда или очень слабый тренд. Далее мы проанализируем как часто тот или иной инструмент демонстрирует высокие показатели корреляции, т.е. больше, чем 0.70 и меньше, чем -0.70.

Корреляция тренда.

На рисунках 1-6 приведены недельные графики для каждого из инструментов, а также графики плотности распределения для них, которые показывают какое количество раз коэффициенты корреляции выпадают в разные диапазоны. Горизонтальная ось на графиках плотности распределения показывает корреляцию, разделенную на отрезки по 0.10, столбец, который отмечен 0.20 показывает сколько раз имела место корреляция между 0.11 и 0.20, столбец, отмеченный 0.30 показывает сколько раз имена место корреляция между 0.21 и 0.30 и так далее.

За первые пять лет анализируемого периода пара EUR/USD находилась в нисходящем тренде, затем в восходящем тренде в течение следующих шести лет (рисунок 1). Интересно, что график плотности распределения показывает нам больше значений в диапазоне -0.90 - -1, чем диапазоне 0.90+1.0. Это показывает нам, что движения вниз были более стабильными и последовательными, чем движения вверх.

Читать далее..
Новости сайта

» 16.10.2007. Междневная стратегия. Отзыв об обучении. Подробнее

» 14.10.2007. Day_Trader. Scalp_Trader. Обновление статистики. Подробнее

» 1.10.2007.Междневная стратегия - доверительное управление. +35,3% за Сентябрь. Обновление статистики. Подробнее

» 1.10.2007. Доверительное управление: Минимальный риск. Статистика за Сентябрь. Подробнее

» 1.10.2007.Торговая статистика: Day_Trader. Scalp_Trader. Обновление результатов. Подробнее

» 29.09.2007. Открой или перенеси свой торговый счет и получи подарок. Акция для трейдеров. Подробнее

» 15.09.2007. Обновлены результаты работы экспертов. Day_Trader. Scalp_Trader. Подробнее

» 08.09.2007. Обновлен раздел "Индикаторы и Эксперты". Индикатор для MetaTrader4. Подробнее

» 04.09.2007. Повышение цен на эксперты Trader. С 10 сентября перестает действовать 50%-ая скидка. Подробнее

Copyright FxCompas 2004-2007 mngr@fxcompas.com
В избранное