Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Forex - популярные статьи о трейдинге

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.999 RSS
←   Апрель 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://fortrader.org
Открыта: 13-05-2003

Автор
Юлия Апель

Статистика

1.999 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Forex обучение - Технический анализ


FxCompas.com
FxCompas.com - профессинальные услуги на рынке Forex
Обучение на Форекс (Forex) - Информационные материалы

Новостная лента. Получи полную экономическую картину дня.

Новости DJ Forex, обзоры, комментарии, взгляды тре Для всех наших клиентов абсолютно бесплатно стала доступна лента новостей, содержащая абсолютно полную информационную картину дня: новости от DJ Forex - совместного проекта российского агентства новостей Прайм-ТАСС и крупнейшего мирового информационного агентства Dow Jones Newswires, разнообразные обзоры ведущих от трейдеров, комментарии, взгляды на рыночную ситуацию - полный спектр информации, ориентированной на трейдеров валютного рынка. Новости выходят в режиме реального времени, круглосуточно, без задержек.

Все новости Вы сможете найти на главной странице сайта.
Для того, чтобы иметь возможность просмотреть новости предыдущих периодов, воспользуйтесь календарем "Архив новостей".
По возникшим вопросам обращайтесь в службу поддержки: mngr@fxcompas.com, ICQ 42-09-49

Средняя как инструмент прогнозирования

Многие аналитики до сих пор утверждают, что скользящие средние можно использовать для прогнозирования движения на следующий день. Я не знаю, почему это утверждение столь распространено, ведь все тесты, что я когда-либо проводил, единодушно говорят об обратном. Фактически, этот способ почти наверняка приводит к потере денег.

Позвольте мне поделиться результатами тестирования, помогающими прояснить истинный риск убытков.

Пусть первым тестом послужит простая торговая стратегия. Если скользящая средняя закрывается выше предыдущего значения, то мы покупаем по цене открытия следующего дня и выходим на его закрытии. Чтобы обнаружить наилучший параметр средней для графика доллар-иена, я оптимизировал эту стратегию на дневном графике за 5 лет, с 2002 по 2006 годы и выяснил, что лучший период экспоненциальной средней равен 7 дням. Результаты, полученные в итоге, оказались таковы:

Прибыль за год (в пипсах)
2002: 1,299
2003: (664)
2004: 1,775
2005: (224)
2006: (840)

Всего: 2,568

Максимальная просадка: 1,343 пипса (максимальный убыток на кривой доходности)
% выигрышных сделок: 50.89%
Средняя прибыль: 50 пипсов
Средний убыток: 48 пипсов
Отношение прибыль/убыток: 1:1.04

Достаточно беглого взгляда на цифры. Прежде всего, чистый общий доход за более чем 5 лет составил приблизительно 500 пипсов в год. Если мы используем консервативное плечо 5x, это даст в среднем приблизительно 22.5 % годовых. Не слишком впечатляюще.

Теперь давайте посмотрим на максимальную просадку, нарастающий убыток в 1 343 пипса при таком плече съели бы у Вас 61 % Вашего капитала, сильно ограничив Вашу способность торговать при таком левередже.

Теперь давайте приблизимся к реальности. Значения графика строятся только по цене торгов, но нам всегда приходится учитывать еще и спред, примерно в 3 пипса. Давайте добавим к результатам 3 пипса спреда. Данные теперь выглядят так:

Прибыль за год (в пипсах)
2002: 537
2003: (1,435)
2004: 992
2005: (553)
2006: (840)

Всего: (1,299)

Максимальная просадка: 2,181 пипс (максимальный убыток на кривой доходности)
% выигрышных сделок: 48.25%
Средняя прибыль: 50 пипсов
Средний убыток: 48 пипсов
Отношение прибыль/убыток: 1:1.03

Ясно видно, что в действительности мы только из-за спреда получаем убыток! Хуже того, максимальная просадка в 2 181 пункт означает потерю 99 % нашего капитала!

Я думаю, теперь ясно видно, что скользящие средние просто не могут предсказывать движения следующего дня. Кроме того, при расчете показанных выше результатов мы использовали оптимизированный период средней. В действительности же мы не можем знать оптимальный период на будущее и должны надеяться, что выбранный нами период даст тот же самый уровень прибыли. Я встречал много трейдеров, которые считали это разумным.

Хорошо, чтобы развеять подобные идеи, позвольте продемонстрировать Вам график прибыли/убытка на всем диапазоне периодов оптимизации - от 3 до 30:

Читать далее..

Новости сайта

» 10.04.2007. Заканчивается набор в группу обучения "Междневная стратегия" трейдера Осталось одно место. Начало 14 апреля. Подробнее

» 05.04.2007. Обновление статистики по Interday Signals. Результаты за март 2007 года. Подробнее

» 04.04.2007. Новинка. Курс обучения "Технический анализ Forex". Теоретические основы практического анализа. Подробнее

» 03.04.2007. Обновление раздела "Программы и терминалы". WW32 - анализ по теории Эллиота. Подробнее

»  02.04.2007. Новостная лента. Получи полную экономическую картину дня. Новости DJ Forex, обзоры, комментарии, взгляды тре Подробнее

»  02.04.2007. Бесплатные демо-сигналы Investor Signals от FxCompas.com. Бесплатные сигналы Investor Signals в рассылке. Подробнее

»  02.04.2007. Обновление статистики по стратегии "Минимальный риск". В марте прирост составил +22,9%. Подробнее

»  01.04.2007. Обновление статистики по Grafaov Signals. Подведены результаты за март 2007 года. Подробнее

»  29.03.2007. Внимание! Инвесторам. Технические неисправности сервиса. Функциональные сбои формы передачи счета в управле Подробнее

»  29.03.2007. Прими участие в конкурсах. Список наиболее известных ДЦ и их конкурсов. Подробнее

»  27.03.2007. Результаты торгов впечатляют. Статистика торгов ученика, прошедшего курс
Подробнее..

 
Copyright © FxCompas 2004-2007 mngr@fxcompas.com
В избранное