Комбинирование японских свечей и трендлиний

Ashwani Gujral

Традиционными индикаторами технического анализа считаются паттерны, уровни поддержки или сопротивления рынка. Но иногда паттерны ошибаются, запутывая быков и медведей, а рынок начинает движение в неожиданном направлении. Также, многие из этих традиционных (западных) индикаторов запаздывают и служат всего лишь подтверждением тренда, когда большая его часть уже позади.

В противовес западным индикаторам, японские свечи напрямую отображают силу покупателей или продавцов. Свечные паттерны появляются достаточно часто, хотя и не следует использовать их без дополнительного подтверждения (обычно традиционными техническими индикаторами).
В данной статье я рассмотрю применение трендлиний совместно с японскими свечами. Хотя я и не уделю должного внимания вопросу объема, но следует иметь в виду, что этот фактор очень важен при пробое линии тренда. Использование западных индикаторов напоминает обзор дороги в зеркале заднего вида, а использование японских свечей - взгляд вперед сквозь ветровое стекло. Свечи прогнозируют дальнейшее движение цены при тестировании трендлинии.

Линии поддержки и сопротивления

Линии поддержки и сопротивления последовательно соединяют минимумы или максимумы. Они могут быть нисходящими, восходящими или боковыми. Эти линии важны, так как при отсутствии видимых формаций помогают различать на графике уровни поддержки и сопротивления. Это способствует не только лучшему определению момента входа с наиболее рациональным соотношением риск/прибыль, но также помогает увеличить прибыль.

Линии поддержки и сопротивления работают в любых таймфреймах, но особенно широко их используют дейтрейдеры. При комбинации линий с различными свечными паттернами, можно определить силу тренда. Также этот способ служит для фильтрации сигналов, и если сигнал не подтверждается и трендлиниями и свечами, лучше его проигнорировать.

Восходящие линии поддержки

Восходящая линия поддержки строится путем соединения самых высоких минимумов. На Рис.1 показано, как построена трендлиния - путем соединения минимумов L1 и L2. Следует дождаться формирования свечи после касания линии тренда. В день образования минимума L3, цена выросла и закрытие произошло гораздо выше минимума. Это дает вам знать, что поддержка трендлинии все еще сильна, но следует дождаться подтверждения на следующий день.

На графике видно, что на следующий день рынок открылся выше и тенденция к росту превалировала. Значит, следует открывать длинную позицию, так как закрытие прошло на достаточно высоком уровне. Стоп для этой сделки располагаем ниже минимума предыдущего дня или ниже трендлинии на 1%. И все равно, следует дождаться движения после формирования L3. В первый день цена коснулась минимума, а закрылась гораздо выше. На следующий день, цена попыталась подойти к L3, но затем поднялась и закрылась почти на максимуме. Эти факты следует рассматривать как подтверждение уровня поддержки и покупать на следующий день после формирования L3.



Рисунок 1: Восходящая линия поддержки и японские свечи. Отметим, что третье касание является подтверждением линии поддержки.

Нисходящие линии сопротивления

Нисходящая линия сопротивления проходит по самым низким максимумам. На рисунке 2 показан нисходящий тренд, который становится все круче и круче и переходит в свободное падение. При этом можно наблюдать три гэпа вниз при открытии. Трейдеры могут открывать длинные позиции на этом психологическом минимуме и удерживать их вплоть до роста цены до трендлинии.
После достижения ценой трендлинии, наблюдается медвежья формация "висельник", которая говорит о необходимости фиксировать прибыль. На этом уровне вероятно достаточно сильное влияние линии сопротивления.



Рисунок 2: Нисходящая линия поддержки с японскими свечами. Движение вниз стабильно и велика вероятность его продолжения.

Восходящие линии сопротивления

Восходящая линия сопротивления проходит по самым высоким максимумам и указывает на уровень, где велика вероятность остановки тренда. Как видно на Рисунке 3, цены достигали восходящую линия сопротивления дважды. Обратите внимание на доджи вблизи трендлинии. После резкого роста цена продолжает движение вверх и останавливается , достигнув трендлинию. Свеча "Падающая звезда" говорит нам о том, что цены не собираются пробивать линию сопротивления. Это сигнал для получения прибыли.



Рисунок 3: Восходящая линия сопротивления. Когда цене не удается пробить уровень сопротивления, это говорит о необходимости закрывать позицию.

Верхнее спружинивание

Верхнее спружинивание является ложным пробоем вверх из ценового коридора, после чего цена резко падает (см. Рисунок 4). Мнения касательно возникновения этого паттерна расходятся. Может быть он появляется тогда, когда "более умные" игроки на рынке убеждают розничных трейдеров в истинности пробоя. И как только эти трейдеры открывают позиции, более крупные трейдеры разворачивают рынок в обратном направлении. А трейдеры помельче не осознают ложность пробоя до тех пор, пока рынок не упадет до прежних уровней.

Вот почему в такие дни следует выставлять фиксированные стоп-лоссы. Можно, конечно, посмотреть объем, но иногда он не способен полностью отразить ситуацию, так как могут включаться и данные по арбитражным торгам.

Так как ложными являются до 70% пробоев, следует всегда быть к ним готовым. При открытии короткой позиции на ложном пробое, стоп-лосс обычно ставят недалеко, так как повторного тестирования максимума не происходит. Это происходит потому, что попавшие в ловушку трейдеры с открытыми длинными позициями спешат их закрыть, что вынуждает рынок идти вниз.

Тем не менее, свечные паттерны иногда могут сообщить о ложности пробоя, как, например, на Рисунке 4. Мы видим, что образуется поглощающая медвежья формация, что приводит к обвалу. В идеале, следует открыть короткую позицию ниже нисходящей свечи поглощающего медвежьего паттерна.



Рисунок 4: Пробой. Не поддавайтесь обману при таком пробое.

Нижнее спружинивание

Нижнее спружинивание является противоположностью верхнего. Вначале мы видим ложный пробой вниз, затем рынок с большим усилием продолжает рост. Розничные трейдеры могут поверить, что рынок пошел вниз, хотя на самом деле он двинулся вверх. И в этом случае свечные модели могут предупредить трейдера.

При прорыве вниз канала на Рисунке 5 мы видим доджи. Это говорит о том, что нисходящий тренд не подтвержден. Значит, следует открывать длинную позицию выше максимума доджи.



Рисунок 5: Нижнее спружинивание. Вот пример типичного ложного пробоя. Доджи предупреждает о ненадежности нисходящего тренда.

Принцип изменения полярности

Рисунок 6 иллюстрирует "принцип изменения полярности", который рассматривает Steve Nison в своей книге Japanese Candlestick Charting Techniques. "Изменение полярности" подразумевает процесс, когда уровень поддержки стает уровнем сопротивления и наоборот, уровень сопротивления - уровнем поддержки. Уровень поддержки (сопротивления), которого цена коснулась минимум дважды, с большой долей вероятности после пробоя станет уровнем сопротивления (поддержки).

Свечи подтверждают истинность процесса повторным касанием новой линии сопротивления (поддержки), а также отмечают момент, благоприятный для открытия новой короткой (длинной) позиции.



Рисунок 6: Изменении полярности. Бывшая линия сопротивления стала линией поддержки после пробоя уровня шеи.

На рисунке 6 видна формация "голова и плечи". Линия шеи в двух случаях является линией сопротивления, каждый раз при тестировании ценой линии шеи появляется "Падающая звезда" и поглощающий медвежий паттерн. При третьей попытке цена совершает пробой линии шеи, выше нее образуется ряд доджи.

Трейдеру, удерживающему длинную позицию с уровня дна правого плеча следует фиксировать прибыль при остановке тренда и повторно открывать позицию при пробое ценой вверх уровня доджи. При сопровождении пробоя рядом доджи, линия шеи становится линией поддержки. Стоп-лосс следует располагать ниже этого уровня.

Заключение

Трендлинии и свечи дополняют друг друга и формируют сильные сигналы для открытия позиций. Трендлинии помогают следовать тренду, а свечи предлагают великолепные сигналы купли/продажи по этому тренду. Это тем более верно в экстремальных зонах (перекупленности или перепродажи) многих западных технических индикаторов, а также на уровнях сопротивления и поддержки.

Фильтрация сигналов с помощью японских свечей и трендлиний дает прекрасные результаты и помогает восполнить пробел между Восточным и Западным техническими анализами.

---
перевод Инвесто.ру

---

ДИСТАНЦИОННОЕ ИНТЕРНЕТ ОБУЧЕНИЕ

Курс "междневная стратегия" - обучись, и зарабатывай от 20% в месяц!

Ближайший курс обучения начнется 19 декабря. Спешите!

ПОДРОБНЕЕ

Курс обучения проводится по междневной торговой системе. Система основана на движении валют внутри среднемесячного диапазона, торговля осуществляется на дневных свечах. Базой для междневной торговли является Ценовой канал, построенный на дневных свечах с периодом в 22 дня (среднее число рабочих дней в месяце). Простая скользящая средняя (SMA-22), построенная на дневных свечах с периодом 22, по закрытию дневной свечи. Конверт с периодом 22, как инструмент присоединения к тренду, построенный от SMA-22. Стохастик классической размерности 5-3-3. Касание ценой РС-22, SMA-22 или конверта, является сигналом для вхождения в торги, для подтверждения этого сигнала нам необходим дополнительный инструмент, такой как стохастик.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ FOREX Курс "Междневная стратегия "   Скриншоты сигналов и краткое описание к ним вы можете просмотреть здесь   Цель обучения : Освоить методику торговли и правильно пользоваться торговой стратегией. План проведения : 1) Знакомство, приготовление к началу обучения (настройка терминала, установка новых инструментов, шаблонов, регистрация учебного счета). Основные моменты междневной стратегии. 2) Графический анализ и разбор стратегии. Обучение, набор статистики. 3) Показные торги на демо-счете и объяснение стратегии на практике. 4) Разбор полетов по торговле. 5) Для тех, кто освоил теорию, торговля на демо-счете под наблюдением учителя, в течение одного месяца. 6) Подведение итогов.   ПОДРОБНЕЕ ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ