Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Forex - популярные статьи о трейдинге

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.999 RSS
←   Июль 2003   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://fortrader.org
Открыта: 13-05-2003

Автор
Юлия Апель

Статистика

1.999 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ О пользе производных.


Информационный Канал Subscribe.Ru

О пользе производных

В погоне за "философским камнем" от торговли, трейдеры нередко забывают о том, что исследуемый курс во многом сродни обычной математической функции, которую можно исследовать численными методами, в частности, с помощью производной.

Производная от функции в некоторой точке равняется тангенсу угла наклона касательной к функции в этой точке. Рассчитать производную от цены можно следующим образом: 

         Close  - Close   
 df           n        n-1
 --  =  ------------------
 dt           t  -   t
                n     n-1

Однако наиболее эффективными, по моему мнению, являются производные от трендовых индикаторов (например, скользящего среднего). Производная от трендового индикатора показывает нам угол наклона этого индикатора (по нему можно также косвенно судить о силе тренда), точки перегиба этого индикатора (что может оказаться удобным при формализации торговой системы).

Стоит заметить, что в периоды перелома тренда производная от трендового индикатора будет многократно пересекать нулевую линию. Это связано с тем, что в такие моменты цена очень часто меняет свое направление. Поэтому для повышения эффективности следует использовать какой-нибудь фильтр, основанный на индикаторе силы тренда (например, величину отклонения производной от нулевой линии, или один из многочисленных индикаторов силы тренда, например, ADX или RAVI).

Так же производную от трендового индикатора можно использовать в качестве осциллятора, только необходимо для каждого рынка определять значения границ зоны перекупленности/перепроданности (каковые косвенно могут служить мерой волатильности рынка).

Ну и, наконец, еще один метод использования производной от трендового индикатора - дивергенции между оной и ценой, которые дают достаточно эффективные разворотные сигналы.

Подведем итоги. В лице производной от трендового индикатора мы, по сути, имеем самостоятельный индикатор с весьма широкой функциональностью, а именно:

  1. достаточно чувствительно показывает направление и переломы тренда;
  2. отклонение от нулевой линии показывает силу тренда;
  3. можно использовать как осциллятор;
  4. значения границ зон перекупленности/перепроданности косвенно характеризуют волатильность рынка;
  5. дивергенция между производной от трендового индикатора и ценой является достаточно неплохим разворотным сигналом.
Неплохо для одного индикатора, не правда ли? Однако не стоит забывать, что использование производной в условиях разных рынков подразумевает подбор значений для порогового значения при использовании ее в качестве фильтра колебаний у нулевой линии, и значения границ зон перекупленности/перепроданности при использовании производной в качестве осциллятора.

Шишкин Антон (sas-trade@list.ru)
Полную версию статьи можно найти по ссылке: http://korablev.web.ur.ru/rassilka/derivative.html

http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу
В избранное