Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Forex - популярные статьи о трейдинге

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 2.000 RSS
  Май 2003   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://fortrader.org
Открыта: 13-05-2003

Автор
Юлия Апель

Статистика

2.000 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ Выпуск №1. Описание методики тестирования индикаторов.


Информационный Канал Subscribe.Ru

Описание методики тестирования технических исследований рынков.

Вводная.

Пытаясь найти метод тестирования индикаторов, который бы был более или менее объективен и не требовал подстройки под кривую, я наткнулся на работу Чарльза Лебо и Девида Лукаса "Компьютерный анализ фьючерсных рынков" [1]. В этой работе описан метод тестирования, который наилучшим образом подходил для исследования и сравнения индикаторов и был при этом весьма объективен. Именно этим методом, возможно, с некоторыми изменениями, мы и будем пользоваться для наших исследований. Этот метод не безупречен, но это лучшее, что я могу предложить. Если есть какие-либо предложения по методу, я всегда готов их выслушать и, по возможности, учесть.

Данные для тестирования.

Данные для тестирования можно разделить на четыре категории: "традиционные компании" (BP и GE), высокотехнологичные компании (IBM), казначейские обязательства (TSY - 30 летние боны) и коммодити (Oil). Такой разброс рынков обусловлен тем, что мы не стремимся выделять какой-либо рынок и искать для него лучший индикатор. Наша цель тестирование индикатора в целом, без привязки к отдельным рынкам. Данные инструменты были выбраны фактически случайно. Единственное ограничение - наличие исторических данных за несколько лет.

РынокДата начала диапазонаДата конца диапазона
IBM1-01-19861-01-2003
Oil1-01-19861-01-2003
GE1-01-19861-01-2003
BP1-01-19861-01-2003
Tsy1-01-19941-01-2003

Использованы только дневные данные. Данные взяты с сайта finance.yahoo.com.

Тестирование входов.

Тестирование входов происходит по следующему алгоритму:

  1. Вход дает индикатор, который мы тестируем. Выход происходит через заданное число периодов. Например, при тестировании системы из двух скользящих средних, сигнал входа дает пересечение скользящих средних. Выход происходит автоматически после задержки на определенное количество периодов.
  2. Тестирование происходит при различных периодах выхода и при различных значениях параметров индикаторов (если тестирование по параметрам имеет смысл).
  3. Обработка и интерпретация результатов.

Основным параметром, на который мы будем обращать внимание, будет процент выигрышных сделок. Этот параметр не зависит от данных о ценах, на которых происходит тестирование. Вернее, не зависит при большом количестве входов. Это дает возможность оценивать и сравнивать индикаторы, вне зависимости от данных о ценах.

Тестирование выходов и стопов.

Тестирование выходов состоит их двух этапов:

  1. Тестирование эталонной системы.
  2. Тестирование выходов даваемых индикатором.

Этот метод предложен Чарльзом Лебо и Девидом Лукасом в [1].

В качестве эталонной системы подойдет любая разворотная система (система, дающая сигналы разворота рынка в противоположную сторону). В качестве такой системы мы будем использовать систему из двух скользящих средних (сигналы появляются при их пересечении).

К выходам эталонной системы добавляются выходы, даваемые тестируемым индикатором. Таким образом мы получаем такое же количество торгов как и у эталонной системы. Различия будут в количестве пунктов выигрываемых или проигрываемых системой. Такой подход дает возможность сравнивать различные индикаторы между собой.

Хотя у этого подхода есть серьезный минус. Один и тот же индикатор может показывать различную эффективность при различных входах. Еще один минус этого подхода заключается в том, чтобы обеспечить достаточную чувствительность индикатора. Т.е. большую часть выходов должен дать индикатор, а не эталонная система.

Пример.

В качестве примера тестирования, мы рассмотрим эталонную систему. Эталонной системой у нас будет система, состоящая из двух скользящих средних (на 5 и 30 периодов).

Тестирование входов.

Входы система дает при пересечении скользящих средних.

Для длинной позиции это означает, что 5-периодная средняя пересекает 30-периодную среднюю снизу. На нашем языке описания торговых систем это будет выглядеть так:

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ( MA( CLOSE, 30), MA( CLOSE, 5))

Для короткой позиции все с точностью до наоборот:

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ( MA( CLOSE, 5), MA( CLOSE, 30))

Выходы, согласно нашей методике, будут происходить через определенное количество периодов. Для выходов мы выбрали следующий ряд: 5, 10, 15, .. , 45.

Результаты тестирования представлены в таблице.

51015202530354045
BP51,48%59,38%59,43%56,98%54,69%52,17%54,05%58,06%63,16%
GE52,12%51,88%55,56%53,49%48,48%50,91%60,00%66,67%58,82%
IBM54,23%42,52%46,23%50,00%51,52%48,21%55,32%48,57%48,00%
Oil38,46%46,67%46,51%41,33%44,07%44,68%42,11%48,39%50,00%
TSY48,65%42,62%54,17%58,54%66,67%59,26%57,69%52,63%53,33%
среднее48,99%48,61%52,38%52,07%53,08%51,05%53,83%54,86%54,66%

Пожалуй, интерпретации результаты не требуют. Скажу лишь одно - результат был предсказуем. Значения около 50% означают то, что данный индикатор не раскрывает никаких скрытых механизмов рынка. Это не хорошо и не плохо, это нормальный результат.

Тестирование выходов.
По сути, по нашей методике тестирование выходов мы провести не можем - мы тестируем эталонную систему. Но для тестирования в дальнейшем нам понадобятся данные об эталонной системе. Сейчас мы их и получим.

рынкиприбыль
BP65,66
GE3,65
IBM-165,03
Oil-158,74
TSY-1,4

Результаты, полученные в ходе тестирования, говорят о том, что эталонная система, без дополнительных условий на выход, убыточна на большей части рынков (среди тех, которые участвовали в тестировании). Для эталонной системы это даже плюс. Тестируя выходы других индикаторов, мы сможем сравнивать, как они влияют на прибыльность системы, более наглядно.

Заключение.

Подробные данные о тестировании вы можете посмотреть на нашем сайте. http://korablev.web.ur.ru/archive/standard.zip.
В следующем выпуске: Полосы Болинжера.

Литература.

  1. ЛеБо Ч., Лукас Д. В.. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. - М.: Издательский Дом "АЛЬПИНА". 1998.

Всего доброго! До встречи!

Кораблев Александр (avktrade@list.ru)
Шишкин Антон (sas-trade@list.ru)
Наш сайт: http://korablev.web.ur.ru

http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу
В избранное