Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Форекс с самого начала

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 761 RSS
←   Ноябрь 2015   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Открыта: 17-02-2005

Автор
Помошник

Статистика

761 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Форекс с самого начала


Форекс с самого начала

Рассылка №87 от 09 ноября 2015 года

Торговые тактики.

 

Мои исследования механических торговых систем (МТС). Некоторые выводы

·         Усложнение практически любой простой тактики, использование сложных математических методов, не приводит к существенному улучшению результатов. А часто - наоборот, ухудшает эффективность. Почему это происходит - не понимаю, это загадка для меня, как ученого. Пока загадка. Самое неприятное - мы часто попадаем под гипноз сложных терминов и методов, вера в науку очень сильна, и начинаем необоснованно доверять различным "нейронным сетям, использующим многофакторный анализ и вейвлет преобразования с предварительной фильтрацией на основе генетического алгоритма". Фигня все это, извините за выражение, и шоу, чтобы выманить побольше денег у доверчивых трейдеров.

И два "еретических", "неправильных" вывода:

·         Очень часто эффективность резко повышалась при увеличении стоп лоссов до 300 и более пунктов, что означает практически отсутствие стопов. То есть при этом убытки не брались вообще, или считанные разы за год. Часто - но не всегда. Поэтому прошу не воодушевляться этим, пока торгуем с обязательными стопами. А работу со сверхбольшими стопами мы рассмотрим в будущих расылках.

·         Часто эффективность резко понижалась при использовании тейк профитов. Почти для всех тактик. То есть тейки вредны? Даже трейлинг стопы, при подборе их параметров, очень нестабильны, чуть меняешь, скажем, шаг поджатия - результаты в целом резко меняются. А это значит - подгонка, нестабильность. Поджатие в брейк пойнт приводит к очень редким убыткам и почти полному отсутствию прибыли. В результате - постоянный небольшой проигрыш.

Очень важное замечание - речь идет о тактиках, с жестко заданными параметрами. Вот если в зависимости от поведения рынка трейдер меняет шаг трейлинга, или величину стопа, вот тогда… Но это уже не механические системы, и именно такие мы и будем использовать в своей работе.

Кстати, время от времени приходят письма - Ваша тактика СК периодами не работает и даже убытки дает. Правильно, в том виде, в каком я ее описал, это чистая МТС. Естественно, она порой дает убытки. Более того, с какого то времени она вообще может перестать работать, как любая МТС. Но ведь есть периоды, когда она прекрасно работает. Вот почти весь май был четкий канал, "коси" в обе стороны! Начнется смена тренда - будет "вертеть", лоссов наберет. Тренд обозначится - выберет почти весь (если к тому времени от депозита что останется). И, как при работе с любой МТС, надо оценивать эффективность на большом интервале времени, а если входить в рынок врмя от времени, скорее всего, будут значительные убытки.

С уважением, Василий
В избранное