Мои исследования
механических торговых систем (МТС). Некоторые выводы
В течение последнего года я весьма активно занимался
созданием и исследованиями новых тактик, которые я мог бы предложить моим
читателям. При этом я ставил перед собой задачу получения максимально
формализованной тактики, где не было бы места субъективным оценкам, то есть
пытался создать МТС (механическую торговую систему). Я исследовал веер систем,
работающих на пробое волатильности, исследовал
системы, основанные на возврате цены после значительных отклонений к своему
равновесному положению, т.н. истинной средней, я пытался построить системы,
использующие параметры шума, так называемые ловушки. Применял и простейшие
алгоритмы, и самые современные - и авторегрессию, и
спектральный анализ (то есть использовал фильтры для выделения основных
гармоник колебаний рынка) , ряд экспериментов был
проведен с использованием цепей Маркова, это, проще говоря, модель дискретного
случайного процесса. Пробовал Гусеницу (специфический комплексный анализ
случайных процессов), вейвлеты… Еще
не нагнал скуку? Для повышения эффективности использовал и трейлинг
стопы, и разного рода поджатие, и чего только не использовал…
Мой 4 Пентиум с трудом справлялся с задачами, которые я ему предлагал.
В науке нет отрицательных результатов, и в
результате огромного числа экспериментов я пришел к следующим выводам (впрочем,
об этом я писал в своих рассылках еще года полтора назад).
·В настоящее время не существует методов
построения механических торговых систем, то есть описываемых строгими
правилами, имеющих приемлемую эффективность на более менее
длительном интервале времени, а также невозможна их разработка, пока не будет
изобретен способ перемещения во времени. Больше лично я к этому не возвращаюсь,
и поисками чаши Грааля не занимаюсь.
·Любая, более менее разумно построенная тактика на каком то периоде (при каком то характере рынка)
показывает высокую эффективность, причем все тактики примерно одинаково
эффективны. То есть для каждого поведения рынка нужен свой инструмент, и задача
сводится к определению - какой именно сейчас период и какой инструмент наиболее
пригоден сейчас. С другой стороны, существует предел, это примерно 800 - 1200
пунктов в месяц, и нет такой тактики, которая позволила бы работать с большей
эффективностью при приемлемом уровне рисков. (Можно, конечно,
открываться на весь депозит и, если повезет, попасть в движение и выбрать 400 -
500 пунктов. Это сверхприбыль. Но уже следующая
постановка с такими параметрами уничтожит все, ранее полученное.) В
среднем же любая тактика или их комбинация позволяет получать 100 - 400 пунктов
прибыли. Так что с мечтами из 10К сделать миллион за год следует расстаться.
·Усложнение практически любой простой
тактики, использование сложных математических методов, не приводит к
существенному улучшению результатов. А часто - наоборот, ухудшает
эффективность. Почему это происходит - не понимаю, это загадка для меня, как
ученого. Пока загадка. Самое неприятное - мы часто попадаем под гипноз сложных
терминов и методов, вера в науку очень сильна, и начинаем необоснованно
доверять различным "нейронным сетям, использующим многофакторный анализ и вейвлет преобразования с предварительной фильтрацией на
основе генетического алгоритма". Фигня все это,
извините за выражение, и шоу, чтобы выманить побольше денег у
доверчивых трейдеров.
