• Для тех кто интересуется программами Investor's Dream и EWA-3 вы можете скачать инструкции по их настройке с моего сайта
• Несколько стратегий торговли на Forex Вы сможете найти здесь
• Открылся новый раздел Forex FAQ теперь прямо на сайте Вы можете задать любой вопрос по Forex и получить на него ответ или самому ответить на понравившийся Вам вопрос.
• Полный архив этой рассылки находится здесь
• Теперь же на сайте можно опубликовать свой отзыв к стратегиям и статьям в рассылке

В этом выпуске рассылки я хочу познакомить Вас с методикой Б.Вильямса подробно эта методика описывается в его книгах "Новые измерения в биржевой торговле" и "Торговый Хаос".

Статья не моя. Автор пока мне неизвестен, очень много фрагментов из книг Б.Вильямса.

Почему я хочу обратить на нее Ваше внимание? Все очень просто - здесь очень коротко и достаточно доходчиво изложены основные принципы описанные в книгах Б.Вильямса.

Достаточно логичная, понятная и очень эффективная методика.

Знакомтесь:

Или плюнуть на эту статью и не читать ее вовсе – но эта информация является жизненно важной для того, кто хочет добиться максимальной отдачи от подхода Profitunity.

В результате долгого изучения новой науки о Хаосе и нелинейной динамике, используя суперкомпьютеры, сотрудники Profitunity Trading Group приложили эти новейшие взгляды к человеческому поведению и выразили их в удобоваримой форме для применения к торговле на рынках акций, опционов, взаимных фондах, спредах, на товарных рынках.

Мы называем торговый подход Profitunity «Паутиной». Мы сможем захватить все сигналы рынка, появляющиеся выше или ниже рынка после появления инициирующего фрактального сигнала.

Пять сигналов различной природы и размерности выстраивают сеть, «плетут паутину» вокруг текущей рыночной цены.

А мы затаиваемся, подобно пауку, и ждем событий. Когда муха попадает в сети, паук стремительно набрасывается на нее, съедает, и предается ничегонеделанию опять. Ему глубоко плевать на мух, которые пролетели мимо его сетей.

Мы занимаемся примерно тем же самым, когда видим, что все сигналы (как показывает нам «Аллигатор», который будет описан ниже) уже отработали: мы просто расслабляемся и ждем новых сигналов.

Это самый спокойный способ торговли, практически никаких стрессов.

Нет нужды беспокоиться о том, что надо срочно «понять» рынок, вам не нужно не то что знать – думать о том, куда идет рынок.

Вы знаете одно: куда бы рынок не решил пойти – вы пойдете в том же направлении.

В этой технике нет ни предсказаний, ни ожиданий. Вам не нужно совершать никаких подвигов, чтобы успешно торговать. Не стоит беспокоиться о том, правы вы или нет. Вы просто позволяете рынку работать на вас.

Мы называем нашего помощника, который дает нам такие возможности, АЛЛИГАТОРОМ.

Торговля, безусловно, самый волнующий способ заработать себе на жизнь и/или нажить состояние.

Вы – сами себе хозяин, и если у вас убытки, то жалобу придется писать только на себя самого – именно вы приняли убыточное решение, даже если при этом вы предоставили кому-то право проводить сделки за вас или послушались чьей-либо рекомендации.

С другой стороны, если вы выиграли, «спасибо» достанется только себе, любимому. Вы никому ничем не обязаны, вам не нужно ни перед кем раскланиваться.

Но здесь есть одна загвоздка.

Большую часть времени рынок никуда не движется. Только 15-30% от всего времени рынок образует какие-то тенденции, и трейдеры, которые не находятся в биржевом зале, почти все свои прибыли извлекают из трендовых движений.

Мой дед часто повторял: «Даже слепая курица найдет зерна, если ее кормить в одно и то же время». Мы называем торговлю по тренду «рынок слепой курицы».

Хотя нам понадобились годы, мы все-таки разработали индикатор, который всегда позволяет нам «держать порох сухим» до тех пор пока мы не окажемся в «рынке слепой курицы».

70-85% всего времени возможность сделать деньги на рынке можно назвать NO-WHERE (нигде). Мы хотим изменить такое положение дел, чтобы NO-WHERE превратилось в NOW-HERE (здесь и сейчас). Так лихо переставить дефис в слове и сделать торговлю прибыльным делом нам поможет наш Profitunity Аллигатор.

Аллигатор дает нам возможность определять трендовый рынок и находиться в нем, а также избегать флэтов, которые благополучно съедают всю полученную нами прибыль.

Рассмотрим повнимательнее, что же такое есть Аллигатор на самом деле и разберем примеры его «поведения» в различных ситуациях.

Загрузите файл с историческими данными. Годится любой. И сделайте это сейчас.

Первый шаг в освоении любой технологии – знать правила. Однако, чтобы стать мастером в любом деле (торговля – не исключение) надо также знать, когда эти правила нарушать.

Аллигатор четко и однозначно покажет вам, какими сигналами воспользоваться, а на какие не обращать внимания.

Синяя Линия Баланса – это Челюсти Аллигатора (13-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее);

Красная Линия Баланса – Зубы Аллигатора (8-периодное сглаженное среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее);

Зеленая Линия Баланса – Губы Аллигатора (5-периодное сглаженное среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее).

Примечание by FuzzAlex:
Если построить линии баланса в популярной программе MetaStock , то они будут соответствовать:

Синяя – 25 перидное ЕМА по Median point, сдвинутое как указано;

Красная – 15 перидное ЕМА по Median point, сдвинутое как указано;

Зеленая – 9 перидное ЕМА по Median point, сдвинутое как указано

Более того, в программе MetaStock 7.0 pro есть видео ролики, в которых Билл Вильямс собственной персоной повествует о том, что вы сейчас читаете, применительно к вашей текущей позиции!

Принципиально Аллигатор – это комбинация Линий Баланса, использующая фрактальную геометрию и нелинейную динамику.

Синяя Линия (Челюсть Аллигатора) – это Линия Баланса для временного периода, который использовался для построения графика.

Красная Линия (Зубы Аллигатора) – Линия Баланса для значимого временного периода на порядок ниже.

Зеленая Линия (Губы Аллигатора) – это Линия Баланса для значимого временного периода,который ниже еще на один порядок.

Губы, Зубы и Челюсть Аллигатора показывают взаимодействие разных временных периодов. Мы хотим «идти в ногу с трендом» и быть вне рынка, когда последний болтается в ценовом коридоре.

Посмотрите на линии Аллигатора: если они переплетены друг с другом, Аллигатор «спит», т.е. рынок заключен в ценовой коридор. В это время у вас отбираются все деньги, заработанные на последнем трендовом движении.

Наша основная стратегия: дождаться, когда тренд проявит себя, дав нам ФРАКТАЛЬНЫЙ СИГНАЛ выше или ниже пасти Аллигатора. После того, как фрактал преодолен, мы входим в рынок в соответственном направлении и движемся вместе с рынком в течение любого из сигналов пяти измерений, включая торговлю в зонах.

Цену закрытия мы определяем из тех четырех предложений, которые появятся в окне Брокерских Указаний программы Investor’s Dream.

Выберите, какая из предложенных комбинаций наилучшим образом определяет вашу торговую стратегию, и Investor’s Dream нарисует эту стратегию автоматически.

Все время, пока цена находится выше Зеленой, Красной и Синей Линий, нам следует находиться в длинной позиции и использовать каждую возможность для добавления позиций в направлении действующего тренда.

Аналогично для открытия и поддержания коротких позиций, когда цены движутся вниз.

Помните, что прежде чем входить в рынок, нужно обязательно дождаться первого ФРАКТАЛЬНОГО сигнала вне пасти Аллигатора.

Использование этого индикатора помогает нам отсечь большинство зон флэта и делает нас гораздо более счастливыми трейдерами.

Нужна всего капелька терпения для освоения этих нескольких сигналов, указывающих моменты для входа в рынок.

Когда все три Линии Баланса переплетены, Аллигатор спит, и чем дольше он спит, тем голоднее становится. Когда он просыпается после долгого сна, он зверски голоден и начинает охотиться за ценой (пища Аллигатора) до тех пор, пока не наестся.

Найдите на графике периоды, где Аллигатор спит, где просыпается и разевает пасть. На трендовом движении вы обнаружите, как цена все время стремится быть подальше от пасти Аллигатора.

Это почти то же самое, что рыбешка, улепетывающая от страшных челюстей хищника.

Когда Аллигатор основательно наелся, он начинает терять интерес к пище-цене (Линии Баланса сходятся). Это – время для фиксирования вашей прибыли.

Закрыв позиции, вы спокойно занимаетесь своими делами, оставив Аллигатора наедине с его дремой, и возвращаетесь в рынок только тогда, когда он вновь проснется.

Рассмотрите теперь несколько разных графиков и отметьте, как цена пытается убежать от пасти Аллигатора. Другая ценная особенность поведения Аллигатора: всякий раз, когда цена стремится прочь от его пасти, мы находимся в импульсивной волне Элиотта.

Когда же он спит – это реактивная волна того или иного порядка. Таким образом, использование этого индикатора позволяет торговать по волнам Элиотта, не заботясь о том, как их правильно подсчитать и в какой волне мы сейчас находимся.

Мы обнаружили, что использование этого индикатора снижает наши промахи и значительно увеличивает отношение прибыли/убытки. Он предохраняет нас от изменчивого рынка и открывает нам вход в каждый существенный тренд.

Наша основная стратегия использования Аллигатора – реагировать на сигналы, расположенные четко вне пасти Аллигатора и в том направлении, куда повернулся Аллигатор.

Если текущая цена выше пасти, мы должны учитывать только сигналы на покупку; если же цена ниже, мы рассматриваем только возможность продажи. Этим вы убережете себя от множества промахов и от рынков, связанных ценовыми коридорами.

Profitunity рассматривает рынок с пяти разных сторон и для каждого измерения определяет свои точки для входа и выхода из рынка. Затем интегрированием результатов по каждому измерению мы получаем окончательную стратегию, наиболее прибыльную и успешную.

В этой статье мы проанализируем Фрактальный Прорыв. Рынок, достигший своего верха/низа, изменяет свое направление. Он поворачивает назад, на освоенную ранее территорию.

Затем, непонятно по какой причине (никто этого не знает, что бы ни говорили), рынок продолжает первоначальное движение и следует уже гораздо дальше своей первой вылазки.

Это и есть фрактальный прорыв. Фрактал – это специальный инструмент, который позволит вам извлечь выгоду из любого существенного тренда.

Взгляните на график. Отметьте, что фракталы на покупку обозначены знаком “^”, а фракталы на продажу – знаком “v”.

Снова посмотрите на график. Найдите на нем фракталы и отметьте, которые из них расположены вне пасти Аллигатора. Именно такие фракталы вознаградят вас в наибольшей мере.

Техническое определение фрактала – ряд из пяти последовательных баров, при этом центральный бар – бар с самым высоким значением high при фрактале наверх (с самым низким значением low при фрактале вниз), а оба предваряющие его бара и оба следующие за ним имеют значения high более низкие (более высокие значения low), чем у центрального.

Мы должны входить в рынок сразу, как только цена вышла за пределы последнего фрактала. В общем случае, нам следует устанавливать ордер на покупку по цене на один тик выше фрактала наверх и на один тик ниже фрактала вниз.

В заключение повторю, что ценность фрактального сигнала состоит в том, что он гарантирует вам: вы не пропустите ни одного значительного трендового движения.

Фрактал – наименее агрессивный из пяти торговых сигналов Profitunity. Очень часто последующие фракталы становятся подтверждением того, что вы стоите в прибыльном направлении.

Фрактальные сигналы можно использовать на любых рынках и любых временных периодах.

Важное правило: входить в тренд следует после образования первого фрактала вне пасти Аллигатора. После того, как первый Фрактал подтвержден, мы используем все и каждый сигналы в этом направлении.

Удивительный Осциллятор (АО) буквально вручает нам ключи от Страны Чудес, настолько он понятен и легко применим для торговли как на фондовых, так и на товарных рынках.

Он измеряет движущую силу рынка (моментум) на последних 34 барах в сравнении с моментумом на последних пяти барах.

АО очень хорошо имитирует изменение Индекса Облегчения Рынка (Market Facilitation Index, MFI). Для более подробного рассмотрения см. Б. Вильямс «Торговый хаос».

Мы знаем, что на рынке цена изменяется последней. Движущая сила рынка меняется раньше, чем цена, а скорость этой движущей силы изменяется раньше ее самой.

Объем изменяется раньше скорости моментума, а раньше, чем изменится объем, изменятся решения всех нас – трейдеров и инвесторов – о сделках на рынке.

Итак, Удивительный Осциллятор (АО) есть результат вычитания 34-периодного простого скользящего среднего, построенного по средним значениям баров из аналогичного 5-периодного.

Его значение однозначно говорит нам, что происходит с текущим моментумом.

Мы утверждаем, что это наиболее универсальный, удобный и точный индикатор из всех, что мы проверили за 39 лет активной торговли. Если вы действительно знаете, как работает АО, то прибыль вам обеспечена. Теперь взгляните на график АО.

Возрастающие бары – зеленые, а понижающиеся обозначены красным цветом. Анализировать график очень легко – вы просто следите за изменением цвета.

Можно торговать с прибылью, используя только один этот индикатор.

Вы даже можете не беспокоиться о текущей цене. Например, когда осциллятор разворачивается вниз (последние бары имеют не зеленый, а красный цвет), вы просто звоните своему брокеру и говорите: «Продать по рыночной цене».

И остаетесь в короткой позиции до тех пор пока АО не развернулся наверх – не появился новый зеленый бар.

Тогда вы звоните брокеру и отдаете приказ «купить по рыночной цене».

Не верите? Откройте несколько разных графиков и посмотрите сами. Но – упаси Господь! – мы не рекомендуем вам торговать не глядя на цену. Ваша торговля будет гораздо точнее, если вы будете следить и за ценой.

Просто представьте себе на миг, как впечатляюще будет выглядеть, когда вы в разговоре с другими трейдерами небрежно бросите, что торгуете с прибылью даже не глядя на цену и не имея ни малейшего представления о том, где та цена сейчас находится.

Перейдем теперь к анализу рынка с помощью третьего измерения системы Profitunity. АС предназначен для определения Ускорения-Замедления. Напомним, что цена изменяется в последнюю очередь.

Прежде чем изменится цена, изменится моментум, а прежде чем изменится моментум, скорость его должна замедлиться до нуля, а потом начать расти в противоположном направлении.

Представьте себе шар для боулинга, который катится по улице; улица идет под горку, шар катится, и его движущая сила направлена туда же.

Если путь шару преграждает горка, то по мере того, как он «забирается» на горку, гравитация будет замедлять его движение и стремиться столкнуть шар обратно вниз.

Для графика цен – это разворот тренда. Итак, в какой-то момент, когда гравитация и движущая сила шара уравновесятся, шар на миг остановится, а затем покатится обратно, ускоряясь с каждой секундой.

АС измеряет ускорение/замедление текущего моментума. Если использование АО подобно чтению завтрашнего номера «Уолл Стрит Джорнал», то использование АС – чтение послезавтрашнего выпуска сего издания.

АС изменит свое направление раньше, чем моментум, а моментум изменит свое раньше, чем цена.

АС – опережающие индикатор, дающий вам ощутимые преимущества перед другими трейдерами.

Осциллятор АС строится как разница между 5-периодным скользящим средним от АО и самим АО.

Объяснение тонкостей, как определять сигналы для входа в рынок с помощью АС, лежит за пределами этой статьи. Откройте любой график – АС представлен на нем.

Просмотрите любой из графиков и попытайтесь найти сигналы для входа с помощью графика АС.

Зоны определяют нам, когда нам следует агрессивно добавлять позиции – в тех случаях, когда все (движущая сила рынка, ее скорость и рыночная цена) движется в прибыльном для нас направлении. Мы называем это Торговля в Зоне.

Философия Зоны: когда бы вы не оказались в Зоне, добавляйте новые позиции.

Зона – это состояние рынка, когда моментум и его скорость однонаправленны. То есть не просто моментум движется куда-то, а ускоряется.

Лучших условий для торговли уж и придумать нельзя.

Когда АО и АС растут, Investor’s Dream закрашивает бары на графике цен в зеленый цвет, если снижаются – в красный. Если моментум идет в одном направлении, а его скорость – в другом, цвет ценовых баров станет серым.

Когда текущий бар зеленый, мы назовем это «Торговлей в Зеленой Зоне». В этих условиях нам стоит агрессивно покупать.

Но! Покупать мы будем, только если цена закрытия последнего бара выше цены закрытия предыдущего. Это называется торговля Только по Цене Закрытия (Stop Close Only).

Мы видим, что на текущем баре растут и моментум, и его скорость – ведь наш бар зеленый!

И если при этом следующий бар закроется выше, чем рассматриваемый, мы получим подтверждение движения в нашу сторону, и добавим новые позиции. Аналогично мы поступим и при добавлении коротких позиций.

Удачнее этого момента быть уже просто не может: моментум растет, да не просто растет, а ускоряется, и «под занавес» покупатели протолкнули цену выше предыдущей цены закрытия.

Торгуя по дневным графикам, вы можете установить приказ купить (продать) по цене закрытия (SCO – Stop Close Only).

Торгуя на внутридневном диапазоне, мы следим за рынком, и если цена закрытия подтверждает движение АО и АС, мы размещаем рыночный ордер и так добавляем новые позиции.

Иными словами,если вы торгуете интра-дей, то продавайте и покупайте по рыночной цене,если подтвердился сигнал Зоны.

Мы продолжаем покупать на каждом новом более высоком закрытии, все время пока находимся в Зеленой Зоне. Это повышает быстроту и прибыльность отдачи от наших сделок по тренду.

Таким же образом, мы ставим ордер на открытие короткой позиции, если текущий ценовой бар красный (мы в Красной Зоне), и следующий бар закроется ниже рассматриваемого.

Если вы взглянете на любой график и выделите цветные бары Зон, то увидите, что более семи последовательных баров одного цвета – это редкость.

Рынок, как любое живое существо, дышит, то есть совершает вдохи и выдохи.

Рынок обычно бычий,когда ценовые бары зеленые, медвежий, когда красные, и неопределенный, когда серые.

Эта характеристика рынка позволяет нам использовать Зоны для защиты нашей прибыли. Например, мы видим пять последовательных зеленых баров (никаких серых или красных внутри этого ряда).

В этом случае мы ставим стоп-профит ордер на один тик ниже самого низкого значения цены последнего бара.

Если значение low следующего бара будет выше рассматриваемого (не имеет значения, какого он будет цвета), мы передвинем наш стоп-профит на один тик ниже, чем этот последний, более высокий low.

И будем продолжать передвигать наш ордер до тех пор, пока он не сработает.

Так же мы поступим и в случае последовательности из пяти красных баров на понижающемся рынке.

Самые большие сомнения всегда возникают по поводу снятия прибыли и выхода из рынка. При помощи этого метода вы закрываете свои позиции без колебаний.

Но помните: это – сигнал на выход из рынка, а не «стоп и разворот».

Цель торговли в Зоне – становиться очень агрессивным, когда все на рынке – за вас.

Напомним, что сигналом на вход в начало трендового движения является Фрактал, расположенный вне пасти Аллигатора. Игнорируйте все сигналы, которые будут появляться до него.

Сигналы Линии Баланса – это усовершенствование и усиление для Торговых Сигналов Большого Пальца Profitunity, описанных в нашей книге “Торговый Хаос”.

При использовании сигналов Линий Баланса отпадает необходимость следить за изменением объема.

Линия Баланса – это то место, где была бы цена, если бы на рынок не поступало никакой новой информации. Рынок был бы там, если бы не сообщения в прессе, заявления членов правительства, изменений погоды… и прочая, и прочая.

Куда бы цена не отодвинулась от линии баланса, это движение связано со вновь поступившей информацией. Кстати, рабочее определение Хаоса – «новая информация».

Эта «новая информация» – всегда приток новой энергии.

Наша первая реакция на новую информацию – попытаться втиснуть ее в привычные категории (рынок нарисовал флаг; это похоже на четвертую волну) вместо того чтобы дать возможность самой информации организовать себя.

Иллюстрацией этому может служить Континентальный хребет в Соединенных Штатах.

Гравитация – странный аттрактор, и когда вода в виде дождя достигает поверхности земли, она будет стекать под горку под воздействием этого странного аттрактора.

А затем эти дождевые капли потекут на восток или на запад, в зависимости от того, на какую сторону от пика горы упадет. Если капля приземлится к востоку от вершины, ее путь лежит в Мексиканский Залив.

Если же с западной стороны – потечет в Тихий Океан.

И это было бы в действительности так, если бы не НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ в виде ветра, восточного или западного, который сносит дождинки в сторону от вершины горы и отправляет «в объятия» другого странного аттрактора.

Мы называем этот индикатор пятой размерности Линией Баланса. При помощи сверхмощных компьютеров мы смогли вычислить не только расположение, но даже силу действия Странного Аттрактора выше и ниже текущей рыночной цены.

Эти аттракторы действуют наподобие магнитов и показывают, где была бы цена, если бы не было никакой новой информации (Хаоса). Рассчитать это на обыкновенном персональном компьютере невозможно.

Однако, произведя свыше пяти миллионов итераций на суперкомпьютере, мы создали систему, которая может работать на обычном ПК.

Интересно отметить, что численными значениями в полученной модели оказались знаменитые числа Фибоначчи. Компьютеру все едино – важно ли совпадение полученных данных с числами Фибоначчи, важны ли сами числа Фибоначчи, – он просто выдал результат.

Конечная модель, адекватно описывающая поведение рынка в 198 случаях из 200, – это 13-периодное сглаженное скользящее среднее, построенное по средним точкам [(H+L)/2], сдвинутое на 8 баров в будущее. Это – Синяя Линия, которую вы видите на экране Investor’s Dream.

Другие две линии, Зеленая и Красная, представляют собой Линии Баланса для двух временных периодов меньшего масштаба, чем изображенный на графике, поэтому они движутся значительно быстрее. Как уже говорилось, мы назвали три эти линии пастью Аллигатора.

Рынку требуется гораздо меньше усилий, чтобы убежать прочь от Линии Баланса, чем для того, чтобы к ней приблизиться. Следовательно, смысл состоит в том, чтобы как можно быстрее и агрессивнее входить в рынок, когда цена начинает убегать от пасти Аллигатора.

Когда вы видите пять или более следующих друг за другом баров одного цвета (Зеленых или Красных), размещайте свой стоп-профит ордер по цене на один тик ниже уровня low текущего бара (если вы стоите в длинной позиции) либо на один тик выше уровня high текущего бара (для короткой).

Обычно такой выход является самым лучшим с точки зрения прибыльности.

Более подробно эту стратегию мы уже рассмотрели выше, в параграфе «Использование Зон для защиты прибыли».

Если вы уверены в вашей позиции и для вас очевидно, что вы находитесь в долгосрочном трендовом движении, поставьте стоп-профит ордер типа Stop Close Only: цена закрытия опускается ниже Красной Линии Баланса (в случае торговли на повышение) либо закрытие происходит выше нее (понижающийся рынок).

Если же вы не настолько уверены в своей позиции, как в предыдущем случае, поставьте Stop Close Only ордер на закрытие ниже Зеленой Линии Баланса на растущем рынке или, соответственно, выше – на понижающемся.

Так вы сможете выскочить с рынка несколько быстрее, чем в случае выхода по Красной Линии, если рынок развернется против вас.

Мы считаем, что стратегия выхода по Зеленой Линии Баланса является наилучшей для «бегущего» рынка.

Вы можете закрыть свои позиции, когда рынок, развернувшись, сформировал первый сигнал на вход в противоположном вашей позиции направлении. Чаще всего эта стратегия позволяет зафиксировать прибыль гораздо меньшую, чем первые три.

  Пишите, задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей, предложений,критику, которые обязательно будут опубликованы в следующих выпусках

  С уважением, Виталий Попов 

  blforw@hotbox.ru