Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Forex обучение - в поиске успешных стратегий

Подписаться Бесплатная новостная рассылка Подписчиков 6.513 RSS
←   Декабрь 2011   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Открыта: 29-01-2003

Автор
Taktika

Статистика

6.513 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Forex обучение - В поиске успешных стратегий


Forex обучение - В поиске успешных стратегий

Выпуск №60 от 20 декабря 2011 года

 

Универсальная Система

 

Мы предлагаем оригинальную систему, которая дает надежные трендовые сигналы для индексов и акций. Непараметрические статистические методы, описанные в этой статье имеют несколько преимуществ: простота, эффективность, удобство и универсальность.

 

Простота:

 

Не требуется продвинутой математики, лишь базовая алгебра. Алгоритмы не требуют сложных методов программирования. Они полагаются на легкодоступные данные.

 

Эффективность:

 

Ежедневные прогнозы оказывались верными в 60 % случаев. Это хороший результат, который можно улучшить, применив методы, описанные в этой статье.

 

Удобство:

 

Система не требует бектестинга. Она не имеет параметров и не нуждается в периодических оптимизациях. Кроме того, алгоритмы очень легки для расчетов, что дает возможность работы с ними даже на очень медленных машинах.

 

Универсальность:

 

Система работает на любой акции или индексе с достаточно большим объемом, в любое время, при отсутствии сильных ценообразующих событий. Тот же алгоритм применим ко всем акциям и индексам.

 

Алгоритм

 

Алгоритм вычисляет для акции или индекса вероятность того, что завтрашнее закрытие будет выше завтрашнего открытия по крайней мере на указанный процент. Алгоритм можно легко приспособить для сравнения сегодняшнего закрытия с завтрашним. Ожидаемые вероятности основаны на исторических данных за последние 100 дней рассматриваемой акции (или индекса).

 

Первый шаг состоит из отбора нескольких взаимоотношений цен, которые имеют среднюю величину 1. Переменные в отношениях могут избираться для оптимизации прогнозов. Мы выбрали следующие три взаимоотношения:

 

Ratio A = (сегодняшний high / сегодняшний low) /(вчерашний high / вчерашний low)

Ratio B = (сегодняшний close / сегодняшний open) /(вчерашний close / вчерашний open)

Ratio C = (сегодняшний volume / вчерашний volume)

 

Затем каждому дню исторических данных присваивается одна из 8 возможных ценовых конфигураций. Конфигурации определены следующим образом:

 

Конфигурация 1: Ratio A > 1, Ratio B > 1, Ratio C > 1

Конфигурация 2: Ratio A > 1, Ratio B > 1, Ratio C <= 1

Конфигурация 3: Ratio A > 1, Ratio B <= 1, Ratio C > 1

Конфигурация 4: Ratio A > 1, Ratio B <= 1, Ratio C <= 1

Конфигурация 5: Ratio A <= 1, Ratio B > 1, Ratio C > 1

Конфигурация 6: Ratio A <= 1, Ratio B > 1, Ratio C <= 1

Конфигурация 7: Ratio A <= 1, Ratio B <= 1, Ratio C > 1

Конфигурация 8: Ratio A <= 1, Ratio B <= 1, Ratio C <= 1

 

Теперь, чтобы вычислить вероятность того, что завтрашнее закрытие будет по крайней мере на 1.25 % выше чем завтрашнее открытие, мы сначала вычисляем сегодняшнюю ценовую конфигурацию. Затем проверяем все прошлые дни в наборе данных, которые имеют ту же конфигурацию. Подсчитаем эти дни. Пусть N будет числом таких дней. Затем, М будет числом таких дней, удовлетворяющих условию:

 

Закрытие следующего дня по крайней мере на 1.25 % выше, чем открытие следующего дня. Вероятность, которую мы хотим найти - просто M/N. Это вероятность, основанная на прошлых данных, что закрытие завтра будет по крайней мере на 1.25 % выше чем завтрашнее открытие. Конечно, число 1.25 можно заменить на любой произвольный процент.

 

Результативность

 

Есть различные пути оценки результативности нашего предсказателя тренда акции. Мы исследовали два подхода:

 

1. Вычисление пропорции успешных дневных прогнозов, используя порог 0 % вместо 1.25 %, в течение по крайней мере 200 дней.

 

2. Использование предсказанных трендов (с порогом, установленным на 0 %, как выше) в стратегии: покупать на открытии, продавать на закрытии.

 

Наши тесты показали процент успеха между 54 % и 65 % при прогнозе тренда Nasdaq.

 

Даже при успешности 56 %, долгосрочная (не накапливаемая) ежегодная отдача часто выше 40 %. Как и многие другие стратегии торговли, система иногда показывает колебания результативности.

 

Удачи в делах! Дмитрий

 

Обучение: зарабатывать большие деньги.

(приём заявок на обучение до 20 декабря, по старым ценам)

 

«…пройдя обучение на курсе СК, даже я начал работать прибыльно,

и как я удивился, что те с кем я был знаком и кто был на рынке больше моего,

все также топчется на месте, в то время как у меня прибыль только растет с каждым месяцем…»

 

Инвестирование денег – надежно, уверенно, прибыльно (5-30% в месяц).

Пока одни зарабатывают, другие теряют – деньги и время.

 

Инвестиционный проект: http://www.shfx.ru/fund.htm

Фонд-мини: http://www.shfx.ru/fund-mini.htm

Обучение: www.shfx.ru/education.htm

Адрес для подписки на курс обучения: admin@shfx.ru

 

P.S: 100% гарантия возврата денег при оплате курса обучения СК, если по истечению срока обучения, при выполнении всех заданий и изучения всего материала, Вы не будете торговать по тактике СК прибыльно.

 

Мощь - это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой
В избранное