Впрочем, длительные
временные масштабы не лишены недостатков. Трейдер должен
мириться с запоздалой реакцией на текущие ценовые изменения, с «далекими» защитными
остановками, с риском ночных изменений. Удерживание непрерывных позиций — психологическая
нагрузка, способная довести до бессонницы.
При работе системы,
основанной на дневных, недельных или месячных данных, могут возникнуть проблемы
статистической достоверности. Одним из способов обойти проблемы малых выборок
данных является работа с портфелями, а не с индивидуальными позициями.
Какой временной масштаб
лучше? Это зависит от вас, трейдера! На разнообразных
временных масштабах возможна выгодная торговля. Надеемся, эта дискуссия пояснила
ряд проблем и вариантов выбора.
КАЧЕСТВО ДАННЫХ
Плохие данные могут
привести любой анализ в состояние полного хаоса, дать потенциально убыточные заключения
и привести к потере драгоценного времени. Поэтому для проведения тестов требуется
применять только лучшие из доступных данных. Некоторые прогностические системы,
например основанные на нейронных сетях, могут быть чрезвычайно чувствительны к
нескольким отклонениями, ошибочным данным; в таких случаях необходимость в чистых
данных особенно высока.
Время, потраченное на
поиск и окончательную чистку хороших данных, не будет потеряно. Ошибки данных
принимают много различных форм, и некоторые из них весьма заметны. При торговле
в реальном времени порой попадаются тики с откровенно ошибочными, попросту невозможными
ценами.
В течение секунды индекс
S&P 500 может «упасть» с уровня 952,00 до 250,50! Это что — гигантский обвал
рынка? Нет: спустя пару секунд в следующем тике индекс опять будет на уровне
952,00 или где-то рядом. Что случилось? Плохой тик — «шумовой выброс» в данных.
Такие ошибки, если они не будут обнаружены и исправлены, могут погубить результаты
самой лучшей механической торговой модели.
Более опасны, хотя чаще
встречаются и труднее обнаруживаются, обычные мелкие ошибки в уровнях цен и других
показателях, попадающих к трейдеру от поставщиков данных.
Лучшие из поставщиков неоднократно проверяют свои данные и сообщают о поправках
в случае обнаружения ошибок. Например, почти каждый день PinnacleData автоматически сообщает о программных коррекциях
ошибок. Многие из этих мелких обычных ошибок не очень опасны для тестирования
систем, но заранее этого знать нельзя.
До новых встреч! Дмитрий
Пишите о результатах!!!
Обучение: Секретам работы на рынке
Forex!!!
Вы сможете сразу начать получать удовольствие от работы,
просто пройдя обучения!
Ваш ждет выигрыш! Мы
берем на себя весь риск! Регистрируйтесь и начните обучение!
Тактика СК за
последние три года показала следующие результаты: 237-412-507 пунктов в месяц.
Мы не обещаем 1000%
процентов в месяц или что вы вдруг станете супертрейдером и познаете, как делать деньги на рынке. Мы
показываем, как вы будете работать, пройдя обучение, используя тактику СК.
Данное предложение уникально и не где во всем Интернете, вы не найдете
подобные результаты работы по тактике СК. Вы вообще мало, где найдете результаты
работы любой другой тактики за несколько лет, выложенные в свободном доступе.
Весь процесс обучения
будет осуществляться через Интернет (посредством электронной почты).
Курс обучения ведется
с января 2005 года. Срок обучения – один - три месяца (до полного освоения).
Инвестиционный фонд за
последние два года показа следующие результаты:
P.S: 100% гарантия возврата денег при
оплате курса обучения СК, если по истечению срока обучения, привыполнение всех заданий и
изучения всего материала, Вы не освоите тактику СК и не будете торговать по
тактике СК прибыльно.
Мощь - это умение применять тактику,
сообразуясь с выгодой
