Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Forex обучение - в поиске успешных стратегий

Подписаться Бесплатная новостная рассылка Подписчиков 6.515 RSS
←   Сентябрь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
07.09.2009
11:40:07
11:52:51
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Открыта: 29-01-2003

Автор
Taktika

Статистика

6.515 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Forex обучение - В поиске успешных стратегий


Forex обучение - В поиске успешных стратегий

Выпуск №31 от 04 сентября 2009 года

 

Данные

 

В области торговли на товарной бирже нельзя сделать заключение о работоспособности или непригодности того или иного метода или системы без качественных данных для тестов и симуляций. Для разработки выгодной торговой системы трейдеру могут потребоваться несколько видов данных; как минимум необходимы исторические ценовые данные по интересующим видам товаров.

 

ВИДЫ ДАННЫХ

 

Исторические ценовые данные по фьючерсным рынкам поставляются как для индивидуальных контрактов, так и для непрерывных фьючерсов. Данные по индивидуальным контрактам — это ценовая история отдельных фьючерсных контрактов. На фьючерсных рынках в каждый момент времени могут проходить торги по нескольким контрактам. Большинство

спекулянтов на бирже торгует контрактами на ближайший месяц — наиболее ликвидными и близкими к исполнению, но еще не прошедшими дату первого уведомления.

 

Когда каждый из контрактов приближается к истечению или проходит дата первого уведомления, трейдер «переносит» любую открытую позицию в следующий контракт. Следовательно, использование индивидуальных контрактов может значительно усложнить тесты. Следует учитывать не только сделки, создаваемые системой, но и переводы позиций и выбор соответствующих контрактов.

 

Для упрощения системы и тестирования были изобретены непрерывные фьючерсы, состоящие из индивидуальных контрактов, связанных в непрерывную последовательность. При истечении старого контракта и открытии нового производится несложная обработка данных, закрывающая ценовые разрывы между двумя контрактами.

 

Простая обратная настройка, видимо, является самым осмысленным и популярным методом закрытия разрывов (Schwager, 1992). Она проводится с помощью вычитания из ценовых данных постоянного числа, что позволяет сохранить все линейные отношения (изменения цены со временем, уровни волатильности, торговые диапазоны). Моделирование торговой активности, проводимое с использованием обратной настройки, зачастую требует только коррекции стоимости переноса позиции при обработке полученных результатов.

 

После этой коррекции полученные при моделировании данные будут идентичны показателям, которые были бы получены при использовании индивидуальных контрактов. Впрочем, поскольку торговые решения зависят от абсолютных ценовых уровней, процентных или других соотношений цен, то для проведения тестов будут необходимы дополнительные серии данных (помимо постоянных контрактов с обратной настройкой).

 

До новых встреч! Дмитрий

 

Тактика СК (обучение) и Фонд (работает с 2005)

 

Обучение прибыльной и профессиональной работе на рынке forex.

www.shfx.ru/education.htm

 

Адрес для подписки на курс обучения:  financier777@yandex.ru

 

Начало обучения: 15 сентября 2009 г.

 

Итого вклады инвесторов 2008 г.: +4139 пунктов (+382%)

Итого вклады инвесторов 2009 г.: +2259 пунктов (+67%)

http://www.shfx.ru/resultfund.htm

 

P.S: Какие есть варианты приумножения капитала в кризис? Вы считаете, кризис подходит к концу?

 

Мощь - это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой
В избранное