Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Forex обучение - в поиске успешных стратегий

Подписаться Бесплатная новостная рассылка Подписчиков 6.513 RSS
←   Январь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Открыта: 29-01-2003

Автор
Taktika

Статистика

6.513 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Forex обучение - В поиске успешных стратегий


Forex обучение - В поиске успешных стратегий

Выпуск №27 от 30 января 2009 года

 

КАКИЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ СЧИТАТЬ ОПТИМАЛЬНЫМИ?

 

Предположим, что у нас имеется механическая торговая система, которая имеет модель входа, дающую приказы на вход, и модель выхода, дающую приказы на выход (включая необходимые защитные остановки). Как оценить результаты работы системы и определить, какой приказ хорош, а какой плох?

 

 

Обратите внимание, что мы говорим о приказах на выход и вход, а не о сигналах. Почему? Потому, что сигналы слишком неопределенны. Означает ли «сигнал» на покупку, что следует покупать при открытии следующего дня или покупать с использованием стоп- или лимит-приказа?

 

И если да, то по какой цене? Если поступает «сигнал» на выход из длинной позиции, когда должен производиться выход — при закрытии, при достижении определенной цены или, может быть, по защитной остановке? Каждый из таких приказов будет иметь различные последствия в конечном результате.

 

Таким образом, для определения работоспособности метода входа или выхода нужно, чтобы он давал не общие сигналы, а в определенные моменты времени давал специфические приказы. Полностью определенный приказ на вход или выход может быть легко проверен на качество или эффективность.

 

В широком смысле слова хороший приказ на вход — это такой приказ, с которым трейдер входит на рынок с относительно низким риском и высокой вероятностью потенциальной прибыли. Раем для трейдера была бы система, которая давала бы приказы на покупку и продажу по экстремальным ценам при каждом развороте. Даже если бы выходы не приносили большой прибыли, ни одна из сделок не имела бы более одного-двух тиков неблагоприятного движения (максимальных нереализованных убытков за сделку), и в любом случае вход в рынок достигался бы по лучшей из доступных цен. В несовершенном реальном мире, впрочем, входы никогда не будут настолько хороши, но они могут быть достаточно хороши, чтобы при приемлемой эффективности выходов неблагоприятное движение удерживалось на низком уровне и соотношение риска/прибыли было удовлетворительным.

 

Что составляет эффективный выход? Эффективный выход должен защищать капитал трейдера от неблагоприятной рыночной ситуации. Важно защитить капитал от размытия убыточными сделками, но при этом не обрывать слишком рано потенциально прибыльные сделки, превращая их в малоубыточные.

 

Идеальный выход должен удерживать позицию для получения значительной прибыли от любого крупного движения, т.е. оседлать волну и держаться на ней до нужного момента. Впрочем, удержаться на гребне волны — не самое главное, если стратегия выхода сочетается с формулой входа, позволяющей вернуться в протяженный тренд или другое крупное движение рынка.

 

В реальности практически невозможно и, несомненно, необоснованно обсуждать входы и выходы по отдельности. Для тестирования торговой системы должны использоваться и входы, и выходы, чтобы осуществлялись полные циклы. Как можно получить завершенные сделки для оценки эффективности, если из рынка не выходить?

 

Методы входа и выхода необходимы для системы, которую можно тестировать. Однако следует иметь ряд стратегий входа и проверить их вне зависимости от выходов и таким же образом испытать ряд стратегий выхода вне зависимости от входа. В общем желательно изменять как можно меньше параметров за раз и измерять эффект этих манипуляций, при этом игнорируя или не трогая другие показатели. Разве не в этом состоит научный подход, хорошо себя зарекомендовавший в других отраслях? Но можно ли достичь такой изоляции и контроля в исследовании входов и выходов по отдельности?

 

До новых встреч!

 

Дмитрий, е-маил для писем: tacticsf@yandex.ru

 

Тактика СК (обучение) и Фонд

Начало обучения 10 февраля!!!

 

(Мои предложения вложений в моменты кризиса: в себя (обучение) и в проверенные фонды)

 

Хотите успешно и профессионально работать на рынке forex?

 

Полный комплект материалов по обучению, который позволит Вам немедленно начать прибыльно работать на рынке!

www.shfx.ru/education.htm

 

Новые отзывы, после прохождения курса обучения:

http://www.shfx.ru/reviews.htm

 

Адрес для подписки на курс обучения:  financier777@yandex.ru

 

Результат работы по тактике СК в 2008 г. январь-декабрь: +4944 пунктов

Пример работы тактики СК июль 2008 г. (более +100%)

http://www.shfx.ru/ck072008.htm

 

Начало обучения: 10 февраля 2009 г.

 

Фонд.

 

Вступить в фонд можно в течение всего рабочего периода (квартала).

 

Итого вклады инвесторов: 1-ый квартал 2008 г. +1014 пунктов (+63%)

Итого вклады инвесторов: 2-ой квартал 2008 г. +875 пунктов (+55%)

Итого вклады инвесторов: 3-ий квартал 2008 г. +940 пунктов (+28%)

Итого вклады инвесторов: 4-ий квартал 2008 г. +1310 пунктов (+43%)

Итого вклады инвесторов 2008 г.: +4139 пунктов (+382%)

 

Подробную информацию по работе фонда, можно увидеть по ссылке ниже.

http://www.shfx.ru/resultfund.htm

 

P.S: Какие есть варианты решения приумножения капитала? Нами предлагается два способа увеличения вашего капитала. Первый способ – это обучение, в результате которого, вы получите в свое распоряжение и полностью освоите все тонкости и секреты работы по тактике, которая приносит от 20 до 300 процентов в месяц. Вы можете открыть счет и просто работать только по этой тактике на автомате, на других счетах используя другие приемы работы и вы удивитесь результатам, по истечении, хотя бы квартала. В любом случае доходность и надежность работы, вас полностью удовлетворят. Второй способ – это инвестирование в фонд, в котором профессиональные трейдеры будут работать на вас, принося вам доход  от 20 до 100 процентов в квартал.

 

Мощь - это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой
В избранное