Мы
представляем Дилинговый Центр "Альпари" на
Украине
мы готовы проконсультировать по
любым техническим вопросам
оказать практическую помощь по открытию
счетов, переводу средств e-mail: fxtrade@fromru.com
телефон (0564) 90-45-78
Сегодня поговорим о торговой системе
на основе индикатора направленного движения (DMI
-Directional Movement Indicator). Дело в том, что подавляющее большинство прибыльных
торговых систем включают в себя некоторую форму
следования за трендом. При этом главной задачей
становится :
- идентификация зарождающегося тренда,
- определение его силы и направления,
- прогнозирование времени его жизни и окончания.
Для решения перечисленных всех этих задач,
обычно используются различные индикаторы. Среди
которых достаточно популярный - DMI (Directional
Movement Indicator). В русском переводе - индикатор
направленного движения. А также производный от
него ADX (Average Directional Movement Index)- индекс
среднего направленного движения.
Перед тем как говорить о
торговой системе на основе этих индикаторов,
вспомним их суть, методы рассчёта и анализа. Итак,
DMI
Индикатор
направленного движения - это технический
индикатор, который впервые описал в своей книге
"New Concepts in Technical Trading System" в 1978 году Дж. Уэллс
Уайлдер младший. Индикатор направленности
движения (DMI) - это полезное и разностороннее
техническое исследование, которое имеет две
замечательные функции. Во-первых, DMI сам по себе
является прекрасным индикатором направленности
рынка. Во-вторых, одной из производных DMI является
важный индекс среднего направленного движения
(ADX), который не только позволяет определить
рынки, находящиеся в состоянии тренда, но и дает
возможность оценить силу трендов.
Вычисление
направленного движения (DMI) основано на
предположении, что, когда имеет место восходящий
тренд, сегодняшний ценовой пик должен быть выше
вчерашнего. Наоборот, когда имеет место
нисходящий тренд, сегодняшняя нижняя цена должна
быть ниже вчерашней. Разница между сегодняшним и
вчерашним пиками - это движение вверх или +DI.
Разница между сегодняшней и вчерашней впадинами
- это движение вниз или -DI. Внутренние дни, когда
сегодняшний пик или впадина не превосходят
вчерашние, по существу игнорируются.
Положительный и отрицательный DI отдельно
усредняются на периоде в несколько дней и затем
делятся на средний "истинный диапазон".
Результаты нормируются (умножаются на 100) и
показываются как осцилляторы. Так как я
сторонник глубокого изучения используемых в
торговле индикаторов,то приведу правила
рассчёта данного индикатора.
1. Определите
направленный шаг (DI),
сравнив сегодняшний интервал цен от минимума до
максимума со вчерашним. Направленным шагом будет
считаться большая часть сегодняшнего коридора
цен, перекрывающая вчерашний. Шаг может быть
четырех типов . Численное значение движения
всегда положительно, а знак
перед ним (+DI или -DI) показывает, выше или ниже лежит
сегодняшний интервал цен по отношению к
вчерашнему.
2. Определите “истинный коридор” (True Range -TR) анализируемого рынка. Это всегда
положительное число, наибольшее из трех
значений:А.
Расстояния между сегодняшними максимумом и
минимумом.
Б. Расстояния между сегодняшним максимумом и
вчерашней ценой закрытия.
В. Расстояния между сегодняшним минимумом и
вчерашней ценой закрытия.
3. Вычислите дневный индикатор направления (Directional Index +DI или -DI). Он позволят вам сравнивать разные
рынки, поскольку направленный шаг выражается в
процентах от истинного диапазона каждого рынка.
Значения DI -положительные
числа, +DI равен нулю в тот
день, когда не было движения вверх и -DI равен нулю,
когда не было движения вниз.
4. Постройте сглаженные линии направления (+DI13 и –DI13). Сглаживание +DI и
-DI выполняется показателем среднего движения.
Большинство программ позволяют самостоятельно
устанавливать период усреднения. Вы получите две
линии: сглаженное положительное направление
вверх и сглаженное отрицательное направление
вниз, +DI13 и –DI13.
Численные значения обоих положительны. Обычно их
рисуют разным цветом или как сплошную и
пунктирную линию.
Соотношение между положительной и
отрицательной линиями определяет тренд. Когда
сверху проходит +DI , значит тренд идет вверх, а
если сверху проходит – DI
13, то тренд идет вниз. Пересечения + DI13 и – DI13,
дают сигналы о покупке и продаже.
Движение -
это наибольшая часть сегодняшнего интервала цен,
лежащая вне вчерашнего интервала.
А. Если сегодня интервал располагается выше, чем
вчера, то движение положительно (+DM).
В. Если сегодня интервал располагается ниже, чем
вчера, то движение отрицательно (-DM).
С. Если сегодняшний диапазон лежит внутри
вчерашнего или выступает за него вверх или вниз
одинаково, то направленного шага нет (DM=O). Если
сегодняшний диапазон выступает за пределы
вчерашнего и вниз, и вверх, но по разному, то
направленный шаг положителен или отрицателен в
зависимости от того, в какую сторону он выступает
больше.
D. На текущий день +DM равно расстоянию между
сегодняшней ценой закрытия и вчерашним
максимумом, a -DM равно расстоянию между
сегодняшней ценой закрытия и вчерашним
минимумом.
А теперь
рассмотрим правила вычисления среднего
индикатора направления (ADX). Он показывает, когда
за трендом стоит следовать. ADX измеряет
расстояние между линиями направлений + DI13 u
– DI13 и вычисляется в два этапа :
А. Рассчитывается
ежедневный индикатор направления (DX)
Б. Вычисляется
средний индикатор направления (ADX), усреднив DX через
показатель среднего движения курса, например
13-дневным ЕМА.
Когда
тренд
продолжается нормально, расстояние между
сглаженными линиями направлений увеличивается и
ADX растет. ADX падает, когда тренд поворачивает
вспять или когда рынок входит в коридор цен.
Когда ADX растет, стоит использовать индикаторы,
следующие за трендом, а когда ADX падает, лучше их
не применять. Ну и на последок правила игры по
этим индикаторам. :
1. Продавайте, если
+DI выше–DI. Открывайте позиции на покупку, если–DI выше+DI. Лучшее время покупать
наступает тогда, когда и +DI и ADX
выше –DI и ADX растет. Это говорит об укреплении
восходящего тренда.
2. Когда ADX падает, это значит, что направление
движения рынка становится менее выраженным.
Обычно бывает много всплесков, как бывает много
водоворотов при смене направления прилива. Если
ADX идет вниз, лучше не использовать методы для
отслеживания тренда.
3. Если ADX проходит ниже обеих линий направления,
то рынок вялый и сонный. Не пользуйтесь
указателями трендов, но будьте начеку, потому что
основные тренды начинаются из таких застойных
зон.
4. Лучший сигнал от системы направлений поступает
тогда, когда ADX падает ниже обеих линий
направлений. Чем дольше он там остается, тем
прочнее основание для следующего движения рынка.
Когда ADX растет, оставаясь ниже линий
направления, это показывает, что застой на рынке
заканчивается. Если ADX поднимается на 4 единицы
(например с 9 до 13) от своего наименьшего значения
под обеими линиями направления. Это значит, что
начался новый рынок "быков" или
"медведей". Покупайте, если +DI сверху с предохранительной
остановкой под последним локальным минимумом.
Продавайте, если –DIнаверху с
предохранительной остановкой выше последнего
локального максимума.
5. Когда ADX поднимается выше обеих линий
направления, это говорит о перегреве рынка. Когда
ADX движется вниз, находясь над обеими линиями, это
сигнал о том, что доминирующая тренд споткнулся.
Это хороший момент для извлечения прибыли.
Итак эти
индикаторы - составляющие и основа торговой
системы направленного движения. Саму же систему
мы рассмотрим в следующем выпуске рассылки.
Мы
представляем Дилинговый Центр "Альпари" на
Украине
мы готовы проконсультировать по
любым техническим вопросам
оказать практическую помощь по открытию
счетов, переводу средств e-mail: fxtrade@fromru.com
телефон (0564) 90-45-78
На сегодня всё.
Удачи Вам и терпения !
Алексей. e-mail: fxtrade@fromru.com
