Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

От новичка до мастера. Путь трейдера.

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "О деньгах, инвестициях и личных финансах" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Александр

Статистика

1.090 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

От новичка до мастера. Путь трейдера.


От новичка до мастера. Путь трейдера.

 

 

 

TURTLES

 

МАТЕМАТИК

 

А что вы скажете о циклическом анализе, явля­ющемся еще одним техническим приемом, использу­емым трейдерами для предсказания вершин и основа­ний?

 

Существуют очень мощные научные методы цик­лического анализа, особенно анализ Фурье, который был изобретен в XIX столетии главным образом для понима­ния механизма теплопередачи. Анализ Фурье неоднократ­но пытались применять к рыночным ценам, начиная еще с работы французского математика Луи Башелье в конце XIX века. Все эти научные исследования не смогли най­ти в ценовых данных каких-либо систематических цик­личных компонентов. Эти неудачи являются сильным аргументом против достоверности различных торговых систем, основанных на циклах. И я хотел бы подчеркнуть, что техника нахождения циклов гораздо более сильна, чем техника нахождения трендов. Нахождение циклов является классической научной задачей.

 

А что вы скажете о различных исследованиях с целью найти циклы в ценовых данных?

 

Рынки повышаются и понижаются. Поэтому в довольно свободном значении этого слова на рынках присутствуют и циклы. Беда в том, что вы можете по­догнать синусоидные волны очень близко даже к совер­шенно случайным фигурам. Если вы позволите перио­дам циклов сжиматься и расширяться, пропускать ко­лебания и даже разворачиваться — как делают многие из этих теоретиков циклов (или, возможно, более пра­вильно назвать их цикломанами), — тогда вы сможете втиснуть в циклы любой изменяющийся ряд данных. Но суть здесь в том, что строгая статистическая техника, такая как анализ Фурье, демонстрирует, что эти так на­зываемые циклы являются случайными движениями.

 

Верите ли вы в то, что попытки применить в торговле искусственный интеллект окажутся успеш­ными?

 

Я думаю, что в конечном счете кибернетические устройства смогут превзойти человека при выполнении любой задачи, включая торговлю. Не думаю, что только потому, что мы сделаны из углерода и фосфора, мы мо­жем делать такие вещи, которые не могут делать сущес­тва из кремния и меди. А поскольку у кибернетических устройств отсутствуют многие из наших человеческих ограничений, когда-нибудь они смогут делать это луч­ше. У меня нет сомнений, что в конечном счете лучшим трейдером мира станет автомат. Я не говорю, что это произойдет скоро, но, вероятно, это будет достигнуто в течение нескольких следующих поколений.

 

Значительная часть научного сообщества ут­верждает, что случайный характер поведения цены означает, что невозможно разработать торговые сис­темы, которые смогут в течение длительного времени превосходить рынок. Что вы скажете на это?

 

Данные, опровергающие теорию случайного блуж­дания рынка, чрезвычайно велики. Сотни трейдеров и управляющих смогли получать прибыль с помощью механических систем, основанных на поведении цены.

 

Что вы скажете по поводу аргумента, что из большого количества торгующих людей некоторые обязательно будут добиваться успеха, причем чисто случайно?

 

Такое возможно, но вероятность лишь случайного получения такого успеха, который мы имели и продол­жаем иметь, находится где-то в районе нуля. Системы работали для нас год за годом. Мы обучили работе с эти­ми системами других людей, и они стали работать и для них. Затем эти люди стали управлять деньгами других людей, но и в этом случае системы продолжали рабо­тать. Всегда существует вероятность, что все это могло произойти благодаря удаче, но вероятность этого беско­нечно мала.

 

В последнее время происходит значительное измене­ние научных взглядов на этот предмет. Когда я впервые занялся этим бизнесом, механическая торговля счита­лась каким-то чудачеством. С тех пор появляется все больше и больше научных работ, содержащих доказа­тельства того, что теория случайного блуждания ложна. Системная торговля из незначительной идеи преврати­лась в новое общепринятое понятие. Не думаю, что это могло бы произойти, если бы за ней ничего не стояло.

 

Однако я должен признать, что испытываю некоторое неудобство, поскольку то, что начиналось как новаторс­кая идея, стало элементом общепринятого мышления.

 

С уважением, Александр trfx@yandex.ru

 

Инвестирование на Forex.

Обучение работе на Forex с 15 ноября.

 

Вы сможете сразу начать получать удовольствие от работы, просто пройдя обучения!

 

Создан новый фонд - Фонд-мини: http://www.shfx.ru/fund-mini.htm

 

Начало работы проекта: с 5 октября 2010 г.

Время работы: 2010-2012 г.

Вступление в проект: в любое время

Срок инвестиций: минимум – одна неделя, максимум – неограничен

Ввод-вывод: один день

 

Минимальная сумма инвестиций: 100$.

Ожидаемый процент прибыли: 10-100% в месяц.

 

Тактика СК, результаты работы:

 

2007 г. +2852 пункта 2008 г. + +4944 пункта 2009 г. +6093 пункта. Подробнее: http://www.shfx.ru/resultsCK.htm

 

В 2010 году: +3057 пунктов (+611%)

 

Обучение тактики СК (скользящих каналов): www.shfx.ru/education.htm

Инвестиционный проект: http://www.shfx.ru/fund.htm

Статистика работы по сигналам: http://www.shfx.ru/signalforex.htm

 

Инвестиционный фонд: результаты работы 3-ий квартал 2010 г. +32%.

 
В избранное