Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

От новичка до мастера. Путь трейдера.

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "О деньгах, инвестициях и личных финансах" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Александр

Статистика

1.090 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

От новичка до мастера. Путь трейдера.


От новичка до мастера. Путь трейдера.

 

 

 

TURTLES

 

МАТЕМАТИК

 

Каково ваше мнение о теории противоположного мнения?

 

Сторонники противоположного мнения пытаются протолкнуть идею о том, что если на рынке существует некоторое единодушное мнение, то оно всегда ошибоч­но. Хотя теоретически при условии наличия правильной информации этот подход может работать, на практике информация, доступная трейдерам — сторонникам противоположного мнения, имеет весьма спорное зна­чение.

 

Например, рассмотрим цифры, отражающие преоб­ладающее мнение. Они основываются на рекомендаци­ях со стороны рыночных информационных бюллете­ней, консультативных служб и т. д. Следовательно, эти цифры отражают торговлю очень непредставительной группы трейдеров — тех, кто торгует на основании чу­жих советов. Я вообще ни с одним из таких людей не знаком. В любом случае, вопрос это эмпирический: на­сколько правильно популярные индикаторы настрое­ний отражают общее мнение участников рынка? Наши исследования указывают, что на рынке с исключительно высоким бычьим консенсусом немного выгоднее поку­пать, а не продавать.

 

Есть ли у вас какое-нибудь мнение о популярных технических индикаторах перекупленности/перепроданности, таких как RSI и стохастики?

 

Я думаю, что эти индикаторы почти бесполезны. Я не имею в виду, что вам не следует заниматься изуче­нием этих подходов — вы можете добиться весьма вы­дающихся успехов в ваших исследованиях, но только не в вашей торговле.

 

С исследовательской точки зрения не назвали бы вы эти подходы ложными индикаторами?

 

Да, в смысле ожидания прибыли они близки к ну­лю. То, что эти индикаторы зарабатывают во время кон­солидации рынка, они теряют во время трендов.

 

Как выдумаете, почему так популярны эти под­ходы, если они не эффективны для торговых целей?

 

Во-первых, когда вы смотрите на эти индикаторы при наложении их на график цены, они выглядят лучше, чем есть на самом деле.

 

Человеческий глаз стремится вы­бирать те моменты, когда эти индикаторы точно предска­зывают незначительные вершины и основания, но про­пускает все фальшивые сигналы и степень, до которой они оказываются неправильными в течение трендов.

 

Формально ошибка заключается в путанице между понятиями априорной и апостериорной вероятности. Например, известно, что большинство движений цены до экстремального значения происходит в дни разворота (день разворота — это день, когда рынок достигает ново­го максимума (минимума) и затем меняет направление, закрываясь ниже (выше) закрытий одного или несколь­ких предшествующих дней). Это говорит вам только о вероятности, что при ценовом экстремуме может быть день разворота.

 

На самом деле вам нужно знать, какова вероятность иметь экстремум*— т. е. устойчивое изме­нение тренда рынка — при условии, что у вас есть день разворота. Это очень разные вероятности. То, что одна вероятность высока, ни в коей мере не означает, что вы­сока также и другая. Если у 85% всех вершин и оснований есть некое качество X, но это качество X появляется достаточно часто и в других местах, то использование такого индикатора в качестве сигнала разорит вас до нитки.

 

Кроме того, эти подходы привлекательны потому, что они играют на сильной человеческой тенденции, склоняющей людей торговать против тренда или сокра­щать сделки, следующие за трендом. Всегда очень соб­лазнительно ликвидировать хорошую сделку при ма­лейшем подозрительном признаке.

 

С уважением, Александр trfx@yandex.ru

 

Инвестирование на Forex.

Обучение работе на Forex с 15 октября.

 

Вы сможете сразу начать получать удовольствие от работы, просто пройдя обучения!

 

Создан новый фонд - Фонд-мини: http://www.shfx.ru/fund-mini.htm

 

Начало работы проекта: с 5 октября 2010 г.

Время работы: 2010-2012 г.

Вступление в проект: в любое время

Срок инвестиций: минимум – одна неделя, максимум – неограничен

Ввод-вывод: один день

 

Минимальная сумма инвестиций: 100$.

Ожидаемый процент прибыли: 10-100% в месяц.

 

Тактика СК, результаты работы:

 

2007 г. +2852 пункта 2008 г. + +4944 пункта 2009 г. +6093 пункта. Подробнее: http://www.shfx.ru/resultsCK.htm

 

В 2010 году: +2707 пунктов (+541%)

 

Обучение тактики СК (скользящих каналов): www.shfx.ru/education.htm

Инвестиционный проект: http://www.shfx.ru/fund.htm

Статистика работы по сигналам: http://www.shfx.ru/signalforex.htm

 

Инвестиционный фонд: результаты работы 3-ий квартал 2010 г. +32%.

 
В избранное