Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

От новичка до мастера. Путь трейдера.

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "О деньгах, инвестициях и личных финансах" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июнь 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Александр

Статистика

1.090 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

От новичка до мастера. Путь трейдера.


От новичка до мастера. Путь трейдера.

 

 

 

TURTLES

 

МАТЕМАТИК

 

А что вы думаете по поводу оптимизации? (Оп­тимизацией называется процесс тестирования многих вариантов системы на исторических данных, а затем отбор наиболее результативной версии для реальной торговли.)

 

Это вполне законная часть репертуара системно­го трейдера, но если при оптимизации вы не проявляете аккуратности в методологии, то получите результаты, которые окажутся невоспроизводимыми.

 

Как вы избегаете этой ловушки?

 

Здесь вы неизбежно оказываетесь между двумя противоречивыми целями. Если вы избегаете оптимиза­ции вообще, то у вас в конце концов получится система значительно менее эффективная, чем могла бы быть. А если вы оптимизируете слишком сильно, то получите систему, которая больше подходит для прошлого, чем  для будущего. Каким-то образом вам нужно находить золотую середину между этими двумя крайностями.

 

Что еще вы можете посоветовать людям, занима­ющимся разработкой систем, помимо того, о чем мы уже поговорили?

 

Если результаты работы системы не бросаются в глаза, то, вероятно, не стоит ею и заниматься. Результат должен быть выдающимся. Кроме того, если для по­лучения наилучших результатов работы вам требуется хрупкая, опирающаяся на слишком много предположений статистическая методика, следует с подозрением от­ нестись к обоснованности системы.

 

Общим правилом должно быть очень скептическое отношение к результатам. Чем лучше выглядит система, тем большую твердость вы должны проявлять, пытаясь ее опровергнуть. Эта идея очень противоречит челове­ческой природе, которая стремится к тому, чтобы ре­зультаты работы системы на исторических данных вы­глядели как можно лучше.

 

Карл Поппер придерживался идеи, что весь прогресс в познании происходит в результате усилий по опро­вержению, а не подтверждению наших теорий. Вне за­висимости от того, насколько справедлива эта гипотеза, в общем она безусловно выражает правильное отноше­ние к исследованиям в области торговли.

 

Вам нужно прилагать максимум усилий для опровержения своих результатов. Вы должны пытаться убить свои малень­кие творения. Пытайтесь думать о том, что может быть не так в вашей системе, и о том, что выглядит в ней по­дозрительно. Если вы проверите свою систему, искренне пытаясь опровергнуть ее, то тогда, может быть — лишь может быть, — она окажется работоспособной.

 

Используете ли вы в своих системах графические фигуры?

 

Большинство из того, что выглядит хорошо на графиках — скажем, 98%, — не работает.

 

Почему?

 

По складу своему человеческий ум склонен созда­вать стереотипные фигуры. Он видит фигуры даже в случайных данных. В одной из книг по статистике, написанных на рубеже столетий, об этом говорится так: «Если глаз очень хочет найти стереотипные фигуры, он найдет их везде». Иными словами, вы будете видеть в графиках больше, чем в них есть на самом деле.

 

Кроме того, мы не рассматриваем данные с нейтраль­ной точки зрения — т. е. когда человеческий глаз скользит по графику, он не придает всем точкам данных равный вес. Напротив, он стремится сфокусироваться на некото­рых выдающихся участках, и мы стремимся составлять свое мнение на основе этих особых участков. Человечес­кой природе свойственно выбирать случаи потрясающего успеха метода и пропускать повседневные убытки, съеда­ющие вас до костей.

 

Поэтому даже довольно тщательное изучение графиков зачастую оставляет у исследователя впечатление, что система значительно лучше, чем она есть на самом деле. Даже если вы пойдете на шаг даль­ше и проведете тщательное изучение вручную, все равно существует сильная тенденция к искажению результатов.

 

Собственно говоря, такое искажение существует во всех научных исследованиях, вот почему проводятся пов­торные тесты. Даже самый честный исследователь будет склонен исказить данные в пользу своей гипотезы. И тут ничего не поделаешь. Когда я провожу исследования без помощи компьютера, я исхожу из того, что должен зани­жать свои результаты на 20-50%.

 

Помню, как-то раз летел я из Сан-Франциско в Нью-Йорк и вдруг придумал новую систему, которая мне очень понравилась, и я захотел ее проверить пред­варительно на графиках. В системе этой использовался довольно обычный индикатор (стохастик, кажется), но необычным образом. Я визуально проверил систему на нескольких различных рынках, и она, казалось, дава­ла потрясающие результаты. Затем я, в конце концов, прогнал систему через компьютер и обнаружил, что на самом деле она теряла деньги. А случилось вот что.

 

Когда я сравнивал индикатор, находившийся в ниж­ней части страницы, и цену сверху, у меня получалось смещение на день или около того. Поскольку сигналы поступали во время периодов быстрого движения це­ны, смещение на один день могло означать ошибку в размере около 500 пунктов (для индекса S&P 500). Поэ­тому то, что казалось прекрасной системой, оказалось абсолютно бесполезной вещью.

 

И с тех самых пор я очень осторожно делаю заключения на основе ручно­го тестирования. Я всегда жду до тех пор, пока не будут
получены компьютерные результаты.

 

Стремление находить стереотипные фигуры явля­ется той самой человеческой слабостью, которая убеж­дает людей, что суеверия, астрология или гадание явля­ются вполне надежными и законными вещами. Успех производит гораздо большее впечатление, чем неудача.

 

Вы помните те случаи, когда гадалка попала в точку, и стремитесь забывать случаи, в которых предсказание было неопределенным или неправильным.

 

С уважением, Александр trfx@yandex.ru

 

Секреты работы на рынке Forex!

Начало обучения 1 июля!

 

Вы сможете сразу начать получать удовольствие от работы, просто пройдя обучения!

Ваш ждет выигрыш! Мы берем на себя весь риск! Регистрируйтесь и начните обучение!

 

Тактика СК за последние три года показала следующие результаты: 237-412-507 пунктов в месяц.

2007 г. +2852 пункта 2008 г. + +4944 пункта 2009 г. +6093 пункта. Подробнее: http://www.shfx.ru/resultsCK.htm

 

Мы не обещаем 1000% процентов в месяц или что вы вдруг станете супер трейдером и познаете, как делать деньги на рынке. Мы показываем, как вы будете работать, пройдя обучение, используя тактику СК. Данное предложение уникально и не где во всем Интернете, вы не найдете подобные результаты работы по тактике СК. Вы вообще мало, где найдете результаты работы любой другой тактики за несколько лет, выложенные в свободном доступе.

 

Весь процесс обучения будет осуществляться через Интернет (посредством электронной почты).

Курс обучения ведется с января 2005 года. Срок обучения – один - три месяца (до полного освоения).

 

Инвестиционный фонд за последние два года показа следующие результаты:

2008 г. +4139 пунктов 2009 г. +4162 пункта. Подробнее: http://www.shfx.ru/resultfund.htm

 

Это одни из лучших показателей за последние несколько лет работы, открытых инвестиционных фондов.

 

Обучение тактики СК (скользящих каналов): www.shfx.ru/education.htm

Инвестиционный проект: http://www.shfx.ru/fund.htm

Статистика работы по сигналам: http://www.shfx.ru/signalforex.htm

 

P.S: 100% гарантия возврата денег при оплате курса обучения СК, если по истечению срока обучения, при выполнение всех заданий и изучения всего материала, Вы не освоите тактику СК и не будете торговать по тактике СК прибыльно.

 
В избранное