Кодировка koi8-r; разрешение 1280*1024

Главная: Фонд "ТрастКапитал". Инвестирование: FOREX, CFD, фьючерсы, акции российских компаний.

О нас: Фонд "ТрастКапитал" создан в 2004 г. с целью эффективного инвестирования и достижения высоких норм доходности на вложенные средства. Фонд  осуществляет доверительное управление капиталом, отбор трейдеров, разработку новых стратегий и тактик торговли, проводит исследования в области построения и использования МТС.

Наш сайт: http://trustcapital.sbn.bz

Ответы на общие теоретические вопросы: trustcapital@rin.ru

По вопросам инвестиций: trustcap@mail.ru

Рассылка "FOREX: Секреты, тактики, обзоры от ТрастКапитал".

Доброго времени суток, друзья и коллеги! 
Вас приветствует главный трейдер ТрастКапитал Евгений.

Раздел 1. Новости фонда, сайта, рассылки:

Новостей нет. Инвесторам - обновлена текущая доходность, прежняя ссылка сохраняет силу.

Раздел 2. Обучающая часть рассылки:

Финансовый беттинг (спредбеттинг)

На изучение спредбеттинга меня натолкнула статья "Финансовый Беттинг, как один из способов заработка на FOREX", которую мне прислали для размещения в рассылке в качестве рекламы. Статья написана в радужных тонах и в следующей рассылке я ее опубликую, но введение пишу от себя и без рекламы. 

Что это такое? Это ставки на те или иные исходы событий на Форекс, рынке акций, индексы. Например, я считаю, что EURUSD упадет. 

Я заказываю контракт на понижение "одно касание", ввожу уровень до которого будет падение 1,2500; сумму выигрыша 50 долларов; срок ставки 12 дней и получаю следующий результат:

"Вы хотите выиграть USD50 если в любое время перед полночью (GMT) 27-May-05, Euro/USD коснется 1.25.

Текуший уровень Euro/USD of 1.26085 

Стоимость этого контракта будет USD34.1
Возможности выигрыша этого контракта: EU:1.47 UK:7/15 US:46 (-214) 
Ваша чистая прибыль составляет USD50-USD34.1 = USD15.89
что представляет +46% возврата от Ваших USD34.1 вложений".

Если моя ставка выигрывает, я получаю $50. Чистая прибыль = 50-34,1= $16.

Но если ставка проигрывает (Внимание) - я теряю свои $34,1. Итого: соотношение выигрыш/риск= 50/100. Не очень согласуется с MM, не правда ли.

Можно добиться низкого процента возврата средств - это будет практически безрисковая ставка, но при маловероятном проигрыше вы выбываете из игры. Аналог пипсовки на Форекс. 

Аналогично, если я предвижу повышение, могу заказать контракт "одно касание" на повышение: 

Вы хотите выиграть USD50 если в любое время перед полночью (GMT) 27-May-05, Euro/USD коснется 1.271.

Текуший уровень Euro/USD of 1.26085 

Стоимость этого контракта будет USD36.5
Возможности выигрыша этого контракта: EU:1.37 UK:7/19 US:36 (-270) 
Ваша чистая прибыль составляет USD50-USD36.5 = USD13.5
что представляет +36% возврата от Ваших USD36.5 вложений.

Анализируя увиденное можно сделать вывод, что букмекер считает более вероятным достижение EURUSD уровня 1,2710 (коррекцию при нынешнем нисходящем тренде). Поскольку процент возврата средств ниже - 36%, чем при ставке на достижение 1,2500 - процент возврата 46%. Из этого можно делать свои выводы.

Теперь делаем то же самое, но на короткие сроки: 

Вы хотите выиграть USD50 если в любое время перед полночью (GMT) 18-May-05, Euro/USD коснется 1.271.

Текуший уровень Euro/USD of 1.26085 

Стоимость этого контракта будет USD25.6
Возможности выигрыша этого контракта: EU:1.95 UK:19/20 US:95 (-104) 
Ваша чистая прибыль составляет USD50-USD25.6 = USD24.4
что представляет +95% возврата от Ваших USD25.6 вложений.

Вы хотите выиграть USD50 если в любое время перед полночью (GMT) 18-May-05, Euro/USD коснется 1.25.

Текуший уровень Euro/USD of 1.26085 

Стоимость этого контракта будет USD21.9
Возможности выигрыша этого контракта: EU:2.28 UK:23/18 US:128 (-77) 
Ваша чистая прибыль составляет USD50-USD21.9 = USD28.1
что представляет +128% возврата от Ваших USD21.9 вложений.

Итак, мы видим, что в краткосрочной перспективе (3 дня), букмекер видит коррекцию на 1,2710, поскольку процент возврата по этой ставке ниже 95% против 128% за движение дальше к 1,2500. Из этого можно также делать выводы.

Теперь "двойные ставки", идеальный вариант матожидания 50/50. Эта ставка выигрывает, если цена закрытия дня выше (ниже) текущей. Такой короткий период сделан потому, что тяжело предугадать куда пойдет рынок в этот день. Но это возможно. Достоинством такой ставки является фиксированная цена 50% от выигрыша. То есть матожидание составляет 50/50. В случае с Форекс это невозможно. Там для этого существуют спреды и комиссия. Кроме того, если вы открываете позицию на повышение на Форекс то рискуете неограниченно или рискуете, что цена преждевременно коснется стопа. "Двойная на повышение" лишена этих недостатков. Если вы правильно угадали цену закрытия, то движения внутри дня в счет не идут. Кроме того, риск ограничен размером ставки. Пример ставки "двойная на повышение" 

Текуший уровень Euro/USD of 1.26085 

Стоимость этого контракта будет USD25
Возможности выигрыша этого контракта: EU:2 UK:1/1 US:100 (-100) 

Двойные на Повышение и на Понижение имеют фиксированную цену, равную 50% от выигрыша.

Ставка "вниз/вверх", или аналог опционной стратегии "длинный стрэддл". Только в случае с опционами ваш выигрыш не ограничен при сильном движении цены за пределы диапазона. Здесь же ваш выигрыш ограничен. Стратегия "длинный стрэддл" чрезвычайно эффективна, если вы можете предсказать сильное движение рынка, но не можете знать в какую сторону пойдет рынок. Помните, мы с вами при торговле на новостях делали вывод: "после выхода данных по безработице в США курс пройдет  100-150 п. вверх или вниз". Это можно применять на ставке "вниз/вверх".

Например, мы знаем, что 17.05.05 выйдут новости, не очень важные, но при нынешнем движении может сработать. Мы можем перед 17 мая купить ставку "вниз/вверх".

Ставка ограниченная "вниз/вверх":

Вы хотите выиграть USD50 если Euro/USD достигнет или перешагнет либо 1.251 или 1.27 все время в период между текущим моментом или полуночью (GMT) 17-May-05

Текуший уровень Euro/USD of 1.26085 

Стоимость этого контракта будет USD43.5
Возможности выигрыша этого контракта: EU:1.15 UK:1/7 US:14 (-669) 
Ваша чистая прибыль составляет USD50-USD43.5 = USD6.5
что представляет +14% возврата от Ваших USD43.5 вложений.

Теперь самое интересное - возможности финансового беттинга для минимизации убытков. Мы сейчас в нисходящем тренде. На минифорексе мы можем открыть позицию вверх, надеясь на коррекцию со стопом на 1,2570. 

И захеджировать эту позицию ставкой "одно касание"

Вы хотите выиграть USD50 если в любое время перед полночью (GMT) 17-May-05, Euro/USD коснется 1.257.

Текуший уровень Euro/USD of 1.26085 

Стоимость этого контракта будет USD39.1
Возможности выигрыша этого контракта: EU:1.28 UK:5/18 US:27 (-358) 
Ваша чистая прибыль составляет USD50-USD39.1 = USD10.89
что представляет +27% возврата от Ваших USD39.1 вложений.

Теперь подсчитаем возможные исходы. Рост EURUSD. По минифорексу потенциально большая прибыль - цена ставки $40. Поскольку коррекция может быть сильной - это нормальный исход. В случае продолжения снижения срабатывает стоп по минифорекс, фиксируя убыток - $38. Ставка выигрывает, принося чистую прибыль $10. Итого: убыток $28. То есть, в теории, если покопаться, можно использовать эту ставку для минимизации убытков на Форекс.

Еще одним достоинством спредбеттинга является простота открытия счета и анонимность. Договор заключается через Интернет. Счет открывается мгновенно. Ваши данные не проверяются. То есть, теоретически, вы можете оформить счет на Дж. Буша (младшего), выводить выигрыш в платежные системы и ничто не будет связывать вас с этим счетом. Букмекер может, конечно, потребовать скан паспорта, но это не большая проблема. 

Все это конечно не идеально, поскольку недостаточно проверено. Но, думаю, если покопаться по всем ставкам с разными параметрами - можно найти хорошее матожидание. Или найти способ выстраивать безрисковые стратегии, подобно опционным.

Теперь немного практики:

Из всех букмекеров самым надежным (и почти единственным) является "Бетмаркет".

Регистрация автоматическая. К сожалению букмекер не принимает ни Webmoney, ни другие отечественные платежные системы, поэтому пришлось зарегистрировать счет в E-gold. 

Затем поменять WMZ на e-gold через Robox. И зачислить на счет. С E-gold букмекер "Бетмаркет" работает в автоматическом режиме. Это удобно. 

Через Robox обратный перевод на Webmoney тоже идет в автоматическом режиме. 

Все примеры ставок с сайта . Можете самостоятельно покопаться по ставкам. Эта опция доступна без регистрации счета. Предупреждаю только о том, что все риски надо считать, поэтому не торопитесь играть на реальные деньги, сначала посмотрите демо-счет, покопайтесь по ставкам, поменяйте параметры, посмотрите вероятности. Возможно, на беттинге будет легче играть, имея опыт Форекс, но не следует забывать о том, что на реальные деньги следует играть только будучи на 100% уверенным в правильности своих прогнозов.

Сам я только осваиваю беттинг в надежде добиться эффекта синергии и реализации безрисковых стратегий. Всю информацию вам стоит самостоятельно проверить на демо-счете и сформировать собственное мнение, поскольку я могу ошибаться.

Последнее предупреждение: спредбеттинг на реальном счете также опасен, как игра на рынке FOREX на реальном счете, поэтому не надо недооценивать возможность проигрыша.

В заключение еще одна платежная система - GreenZap. Зарегистрировался в ней только потому, что пришлось завести счет в E-gold. Заодно и прошел регистрацию в этой системе. Зачем она мне и вам нужна я не знаю, поскольку эта система стартует только 1 июня. Но ее единственным достоинством является то, что они начисляют каждому новому пользователю $25. Поэтому я зарегистрировался также и в GreenZap - $25 не лишние. Если сдержат свои обещания - выведу на E-gold, нет - ничего не теряю.

Раздел 3. Онлайн: тестирование новой торговой системы, обзоры рынка, календарь предстоящих экономических событий, анализ уровней, рекомендации. 

May 11 08:30 Trade Balance Mar 
May 11 14:00 Treasury Budget Apr 
May 17 08:30 PPI Apr 
May 17 08:30 Core PPI Apr 
May 17 08:30 Housing Starts Apr 
May 17 08:30 Building Permits Apr 
May 25 08:30 Durable Orders Apr 
May 26 08:30 Initial Claims 05/21 
May 26 08:30 GDP-Prel. Q1 
May 26 08:30 Chain Deflator-Prel. Q1 
Jun 03 08:30 Unemployment Rate May 
Jun 03 08:30 Hourly Earnings May 
Jun 03 08:30 Average Workweek May 
Jun 03 08:30 Nonfarm Payrolls May 
NA NA 274K

Торговая тактика Zx2 от ТрастКапитал

Результаты. 

На нисходящем тренде по EUR - просадка депозита увеличилась до 50%. Видимо, идем к сливу тестового депозита. 

Анализ рынка: на следующей неделе, думаю ключевой датой будет 17.05 в 16-30. Как видно из календаря, в этот день выходят сразу 4 экономических индикатора из 2 групп. 

1) PPI и Core PPI инфляционная составляющая цен на промышленные товары

2) Housing Starts и Building Permits показатели деловой активности и оптимизма - количество выданных разрешений на строительство.

Для игры на новостях попробую 17.05 в 16-30 поймать движение рынка по тактике Zz1.

Раздел 4. Ответы на вопросы читателей:

Раздел 4 будет выходить около 1 раза в неделю. 

Пишет Александр... Растолкуйте, пожалуйста, тактику Альдера "три экрана". С первым и вторым экранами мне всё более, или менее ясно, но вот зачем нужен третий экран, не пойму. Прокомментируйте, пожалуйста, такие формулировки как, "Скользящая покупка-остановка" и "Скользящая продажа-остановка". Как их выставлять? И как их находить? Возможно ли применение трёх экранов для одного периода? Например, берём стодневную простую среднюю - это будет первый экран, десятидневную простую среднюю - это будет второй экран, а цена закрытия на дневном графике - третий экран. И, пожалуйста, поподробнее о третьем экране. Как с ним работать?

Третий экран у Элдера не экран вовсе. Просто красивое название. Смысл в том, что мы фиксируем:
1. Тренд вниз.
2. Движение рынка вверх.
3. Ловим разворот.

Разворот ловится: мы каждый раз устанавливаем стоп селл (отложенный ордер на продажу) на уровне минимум 
предыдущего дня-1п.
Смысл: уловить разворот движения рынка с противоположного тренду на сопутствующий.
При тренде вверх все поменять местами.

Применение идеи трех экранов возможно с любыми индикаторами, если вы уверены, что правильно определяете тренд и 
движение рынка.

Третий экран это просто выставление отложенных ордеров на максимумы/минимумы и смещение (обновление) их каждый 
день до срабатывания.

Раздел 5. Анонсы:

В ближайшее время последовательно: 

• финансовый беттинг - статья "Финансовый Беттинг, как один из способов заработка на FOREX" (частично - на правах рекламы).

Присоединяйтесь к успешным 5%. Мы пишем только правду. Теперь нас: 1250

В нашей рассылке Вы найдете ответы на все указанные вопросы. Новости фонда. Психология и качества трейдера. Он-лайн отчет по работе с депозитными счетами по стратегии СКБ - сигналы на открытие сделок. Обзор рынка на предстоящую неделю. Фундаментальный анализ. Обучение и учебник по работе на Форекс. Стратегии (тактики) работы на Forex. Секреты рынка. Отчеты фонда, новости, обзоры, прогнозы, фондовый рынок, релизы новых тактик, МТС. Диалог с подписчиками и ответы на любые Ваши вопросы по работе на финансовых рынках.

Подпишитесь на нашу рассылку: "FOREX: Секреты, тактики, обзоры от ТрастКапитал" через форму "быстрой подписки":
 

Присоединяйтесь к успешным 5%. Мы пишем только правду.

В нашей рассылке Вы найдете ответы на все указанные вопросы. Новости фонда. Психология и качества трейдера. Он-лайн отчет по работе с депозитными счетами по стратегии СКБ - сигналы на открытие сделок. Обзор рынка на предстоящую неделю. Фундаментальный анализ. Обучение и учебник по работе на Форекс. Стратегии (тактики) работы на Forex. Секреты рынка. Отчеты фонда, новости, обзоры, прогнозы, фондовый рынок, релизы новых тактик, МТС. Диалог с подписчиками и ответы на любые Ваши вопросы по работе на финансовых рынках.

Подпишитесь на нашу рассылку: "FOREX: Секреты, тактики, обзоры от ТрастКапитал" через форму "быстрой подписки":
 

 
Профитов и удачи!