Оптимизирован для Opera 7.0: кодировка koi8-r; разрешение 1280*1024

Главная: Фонд "ТрастКапитал". Инвестирование: FOREX, CFD, фьючерсы, акции российских компаний.

О нас: Фонд "ТрастКапитал" создан в 2004 г. с целью эффективного инвестирования и достижения высоких норм доходности на вложенные средства. Фонд  осуществляет доверительное управление капиталом, отбор трейдеров, разработку новых стратегий и тактик торговли, проводит исследования в области построения и использования МТС.

Наш сайт: http://trustcapital.sbn.bz

Ответы на общие теоретические вопросы: trustcapital@rin.ru

По вопросам инвестиций: trustcap@mail.ru

Рассылка "FOREX: Секреты, тактики, обзоры от ТрастКапитал".

Доброго времени суток, друзья и коллеги! 
Вас приветствует главный трейдер ТрастКапитал Евгений.

Раздел 1. Новости фонда, сайта, рассылки:

Сайт не изменялся. В описание рассылки для каталога внес изменения. Получилось не очень осмысленно, зато очень релевантно. Все идет своим чередом. Новостей нет.  

Раздел 2. Обучающая часть рассылки:

Пишет Михаил... "Здравствуйте! Большая просьба к Вам рассмотреть тактику Zz1 на конкретном примере".

Рассматриваем. Извините за эту огромную картинку, но без нее никак :(

Торговые тактики: 

Zz1 (апробирование)

Результаты тестирования на реал счете от 01.01.05

Условимся называть повышающие прозрачные свечи (как самая длинная на графике) - белыми. Понижающие - черными. Хотя на графике от Метатрейдер все наоборот. Мы анализируем график EUR/USD. При этом называть в анализе свечи будем такими, как они на EUR/USD графике. На USD/CHF все будет наоборот, так как пара обратная.

1. Открываем по обоим парам позиции buy без стопов EUR/USD-1.2970 и USD/CHF-1.1965. Белые линии-1.

2. Пока сервер не начал виснуть ставим трейлинг-стоп на 35 п. Отметили синим-2.

3. Модифицируем трейлинг-стоп на 25 п. (надо бы на 10, да брокер не позволяет). Отметили зелеными линиями-3.

4. Даже длинная черная свеча на графике EUR/USD (красная линия) не задевает наш трейлинг-стоп, отмеченный зеленой линией-3.

5. Длинная белая свеча. Трейлинг по USD/CHF щелкает на 1.1940, фиксируя убыток -25 пунктов. Желтая линия со стрелкой-5 на графике USD/CHF.

6. Мы остаемся только с позицией EUR/USD и достигаем пика.

7. Трейлинг по EUR/USD щелкает, фиксируя прибыль 50 п. Желтая линия-7 на графике EUR/USD.

Итого: 50-25= +25 пунктов.

А если бы мы потрудились найти подходящего брокера, то профит составил бы +55 пунктов за счет уменьшения стопов. Если кто найдет такого брокера - сообщите, пожалуйста.

Статистическая таблица "Индикаторы, которые двигают рынок по EUR/JPY"

Как использовать? Теперь такие же данные по Японии, по EUR/JPY. За каждым текстовым блоком пара цифр вида: "131,20 131,70". Первая - открытие до выхода новости. Вторая - курс через пять минут после выхода новости. То есть разница между ними это и есть пятиминутный рэндж.

Формат текста: "03:30 Japan Unemployment (May) 4.6% 4.7% 4.7%". Если не забыл, сначала идет время, за наименованием новости первая цифра - предыдущее значение (prev), вторая - прогноз (forecast), третья - реально вышедшие данные. В любом случае все данные брались из Архива экономических показателей стран, поэтому формат можете посмотреть там.

03:30 Japan Unemployment (May) 4.6% 4.7% 4.7% 
03:50 Japan Industrial output (May) preliminary 0.5% 2.3% 3.5% 
03:50 Japan Industrial output (May) preliminary Y/Y 4.2% - 
131,20 131,70

11:30 Italy CPI (June) preliminary 0.2% - 0.2% 
11:30 Italy CPI (June) preliminary Y/Y 2.4% - 2.3% 
11:30 Italy HICP (June) preliminary Y/Y 2.4% - 2.3% 
131,20 132,40

03:50 Japan BoJ Tankan survey (Q2) 22 16 12 
132,80 132

16:30 USA Nonfarm payrolls (June) +112K +250K +235 (+248)K 
16:30 USA Unemployment rate (June) 5.6% 5.6% 5.6% 
16:30 USA Average hourly earnings (June) 0.1% 0.3% 0.3% 
16:30 USA Average workweek (June) 33.6 33.9 33.8 
разводка

22:00 USA Federal budget (June), bln 19.1 16.0 -62.5 
134,40 133,90


16:30 USA CPI (June) 0.3% 0.2% 0.6% 
16:30 USA CPI (June) Y/Y 3.3% - 3.1% 
16:30 USA CPI excluding food and energy (June) 0.1% 0.2% 0.2% 
16:30 USA CPI excluding food and energy (June) Y/Y 1.9% - 1.7 
135,45 135


16:55 USA Redbook (24.07) 
133,70 134,10

18:00 USA Consumer confidence (July) 106.1 100.0 102.8 (101.9) 
18:00 USA New home sales (June) 1326K 1235K 1337 (1369)K 
134,10 133,70

10:00 Germany Retail sales (June) real adjusted 1.8% - -1.7% 
10:00 Germany Retail sales (June) real unadjusted Y/Y 1.0% -
134,90 134,60

16:30 USA GDP (Q2) advance Y/Y 3.0% 3.8% 4.5 (3.9)% 
134,20 134,90

18:00 USA ISM services index (July) 64.8 63.0 59.9 
18:00 USA Factory orders (June) 0.7% 0.7% 0.4 (-0.3)% 
133,50 134,30

16:30 USA Nonfarm payrolls (July) +32K +220K +78 (+112)K 
16:30 USA Unemployment rate (July) 5.5% 5.6% 5.6% 
16:30 USA Average hourly earnings (July) 0.3% 0.3% 0.1% 
16:30 USA Average workweek (July) 33.7 - 33.6 
134,50 135,30 и назад

03:50 Japan (M2+CDs) money supply (July) Y/Y 1.9% - 1.7 
135,60 135,35


03:50 Japan Real GDP (Q2) preliminary 0.4% 1.0% 1.5% 
03:50 Japan Real GDP (Q2) preliminary Y/Y 4.4% 4.1% 6.1% 
135,60 136,70

16:30 USA PPI (July) 0.1% 0.1% -0.3% 
16:30 USA PPI (July) Y/Y 4.0% - 4.0% 
16:30 USA PPI excluding food and energy (July) 0.1% 0.2% 0.2% 
16:30 USA PPI excluding food and energy (July) Y/Y 1.7% - 1.8% 
16:30 USA International trade (June), bln -55.8 -46.5 -46.9 (-46.0) 
16:30 USA Export (June), bln 92.8 - 97.1 
16:30 USA Import (June), bln 148.6 - 143.1 
в обе стороны!

16:30 USA CPI (July) -0.1% 0.2% 0.3% 
16:30 USA CPI (July) Y/Y 3.0% - 3.3% 
16:30 USA CPI excluding food and energy (July) 0.1% 0.2% 0.1% 
16:30 USA CPI excluding food and energy (July) Y/Y 1.8% - 1.9% 
16:30 USA Housing starts (July), mln 1.978 1.910 1.826 (1.802) 
16:30 USA Building permits (July), mln 2.055 1.940 1.945 
136,50 135,90


03:50 Japan All industry index (June) 0.6% 0.2% -0.7% 
03:50 Japan Tertiary activity index (June) 0.8% 0.4% -1.0% 
ложное движение 16 п.

9/3/2004 8:30:00 AM US July Nonfarm Payrolls 150K 32K 
9/3/2004 8:30:00 AM US Aug Unemployment Rate 5.5% 5.5% 
9/3/2004 8:30:00 AM US Aug Average Hourly Earnings 0.2% 0.3% 
50 пунктов в обе стороны.

Вывод: индикаторы, двигающие рынок-------------------------------------------------------

9/9/2004 7:50:00 PM JPN Q2 GDP q/q- revised NA 0.4% 
9/9/2004 7:50:00 PM JPN Q2 GDP y/y- revised NA 1.7% 50

03:50 Japan Real GDP (Q2) preliminary 0.4% 1.0% 1.5% 
03:50 Japan Real GDP (Q2) preliminary Y/Y 4.4% 4.1% 6.1% 100

Nonfarm Payrolls

03:50 Japan BoJ Tankan survey (Q2) 22 16 12 50

Current Account Trade balance 50


-------------------------------------------------------

У одного из читателей возник вопрос зачем это нужно? Реакция на показатели полугодовой давности. Ответ будет такой. Помните, в прошлой рассылке мы делали вывод о том, что EUR/USD после публикации новостей Nonfarm Payrolls пройдет не менее 50 пунктов. Откуда мы взяли такой вывод? Из истории, конечно. Так и здесь мы можем из истории оценить потенциал любой новости и сделать вывод. В данном случае, что JPY делает сильные движения на Japan GDP, Trade balance, BoJ Tankan и US Nonfarm Payrolls. 

Как мы можем применить это знание? Как угодно: от тактики Zz1 до постановки перед важными новостями стопов или закрытия позиций.

И в заключение любопытное объявление, которое я нашел в одной рассылке. 

Начало цитаты: 
"ОБЪЯВЛЕНИЕ.
В течение месяца опытный трейдер поможет Вам разобраться во всех тонкостях работы по канальной тактике (СК), по окончанию обучения Вами будет полностью освоена работающая тактика. И Вы сможете самостоятельно работать на своих счетах, используя полученные знания.
В процессе обучения будут изучаться следующие основные компоненты тактики:
а. построение СК каналов,
б. открытие и закрытие позиции,
в. ведение открытой позиции,
г. управление капиталом,
д. психология работы.
Начало обучения 31 марта 2005 г. (следующий набор: 20-30 апреля 2005 г., стоимость обучения будет повышена)"

Конец цитаты. 

Автор этой рассылки не указал, что СК (или скользящие каналы) авторская тактика уважаемого мной В. Баришпольца. Денег он за нее не берет. Эта тактика публична и доступна в части 1 "Forex для начинающих: пособие для желающих стать миллионером". Обсуждение этой тактике ведется на форуме FFF. 

Это так - информация для читателей. Может кому будет полезна. Если кто пройдет обучение - расскажите.

Раздел 3. Онлайн: тестирование новой торговой системы, обзоры рынка, календарь предстоящих экономических событий, анализ уровней, рекомендации. 

Mar 30 08:30 GDP-Final
Apr 01 08:30 Nonfarm Payrolls
Apr 12 08:30 Trade Balance
Apr 12 14:00 FOMC Minutes
Apr 12 14:00 Treasury Budget
Apr 19 08:30 PPI + Housing Starts + Building Permits
Apr 27 08:30 Durable Orders
Apr 28 08:30 GDP-Adv.

...данный раздел до начала 2-го квартала 2005 г. не активен в связи с подготовкой релиза новой торговой системы, организацией ее мониторинга. С начала квартала организационная работа закончится, начнется активная торговля по всем инвестиционным планам и, параллельно, будет вестись и этот раздел.

Раздел 4. Ответы на вопросы читателей:

Раздел 4 будет выходить около 1 раза в неделю. 

Пишет Юрий... "Вношу уточнения в Ваши условия исполнения (перечень возможных брокеров): Fxclub сразу исключите по следующим причинам:

- невозможность одновременного открытия позиций (локировать) по одной паре в разные стороны;
- отсутствие трейлинг-стопа (ну совсем полное отсутствие);
-очень задумчивое (до 45 секунд) исполнение команд по открытию и изменению ордеров;
-регулярное и очень стабильное повисание серверов реала при выходе новостей;
-практически отсутствие возможности вмешательства в состояние открытой позиции какое-то время после выхода значимой новости.
Думаю, что использовать можно только брокеров, работающих с платформой Метатрейдер".

Огромное спасибо за то, что дали информацию по брокеру! Сам я при всем желании не смогу протестировать всех брокеров. По поводу невозможности хеджирования по одной паре - отпадает (поскольку мы хеджируем по разным парам EUR/USD и USD/CHF). По поводу невозможности вмешательства в позицию после выхода новости - тоже некритично. Поскольку трейлинг должен сам сделать все после выхода новости.  А вот все остальное - критично.

Пишет Александр... "что в вашем понимании трейлинг-стоп? На метатрейдере трейлинг-стоп - это перенос стопа в безубыток при достижении какого либо
профита. У вас же я не пойму ставим ли мы стоп лосс и и что по отношении к чему мы переносим. Может быть можно проиллюстрировать?

Природа трейлинг-стопа (плавающего стопа) везде одинакова. Представьте себе, что вы тащите на длинной веревке кирпич. Идете, идете, кирпич тащится за вами. Потом идете в обратном направлении - кирпич перестает тащиться и вы об него споткнетесь. Трейлинг-стоп то же самое. Пока цена идет вверх он следует за ней на расстоянии n, как только пошла вниз, он не идет вниз, а ждет пока цена дойдет до него и закрывает позицию (для покупки). Для продажи - наоборот.

Пишет Юрий... "Подскажите какой из брокеров дает оптимальные условия для работы приведенной в последней рассылке тактики, торговли на новостях? Я имею в виду без проскальзывания и маx. близкие "стопы". Желательно несколько( помимо Калита-финанс,Оптима-финанс). 

Сказал все что знал. Дальнейший поиск брокеров - это самостоятельная работа. Это просто - идете по их сайтам и смотрите торговые условия. Понравилось - пишите вопросы администрации, на форум. Так и найдутся. По слухам еще один такой брокер www.all4forex.com - но сам не проверял 

И опять Юрий про Оптима-Финанс... "...Заявляли что спрэд от 2pts., в пн. абсолютно "мёртвый" день, по eur/usd спрэд составлял 3pts, а что будет при большей волантильности? Тем более они указывают что от 2pts, скорее такой спрэд для рекламы, рабочий спрэд я думаю 4-5pts. Этому дают основания высказывания на форуме Калита-финанс(одна платформа), где указывается что спрэд увеличивается, а также увеличивается расстояние для лимитных ордеров, в моменты увеличения волантильности".

Собственно спред в Оптима-Финанс больше 5 пунктов не бывает даже во время новостей. А вот интервал для стопов и лимитников увеличивают до 25 п. То есть стоп перед безработицей ближе 25 пунктов не поставишь.

Пишет Александр... "Если один и тот же набор индикаторов использовать на трёх разных периодах графиков, то они , индикаторы, выдают разные сигналы, например, по дневному графику нужно открываться вверх, по четырёх-часовому нет входа в рынок, а по часовому открываться нужно вниз. Какому графику нужно отдавать приоритет при принятии решения о входе в рынок? Иногда цена идёт по направлению, которое предсказывает набор индикаторов на дневном графике, иногда на четырёх-часовом, а иногда на часовом. А какому верить ? Как определить, что именно на этом графике показано движение?

Сложный теоретический вопрос. Как мы знаем индикаторы бывают двух видов указатели тренда и осцилляторы. Указатели тренда - скользящие средние и MACD, осцилляторы RSI, W%, стохастик. По мнению Элдера (и я с ним согласен). "Если сомневаетесь - сделайте указатель тренда длиннее, а осциллятор - короче". В тактике "серфинг" по средней на дневных периода 89 определяют тренд. А по средней на часовых периода 89 определяют направление движения, причем работают по направлению движения. Средняя периода 21 вообще индицирует поддержку-сопротивление. Это показывает, что единого подхода нет - разброс мнений большой. Приоритет отдавать надо тому графику, на котором вы тестировали свою тактику. Временной период подбирать исходя из времени жизни позиции. Если торгуем позицию один-два дня - я предпочитаю часовики. Если это долгосрочная торговля - дневные. На скальпинге использую пятнадцатиминутки.

Пишет Михаил... "Вопрос по свежим следам. По поводу поведения EURUSD в последнюю пятницу. В 17:30 по Москве выходят плохие данные по доллару (Non-Farm Payrolls), а также неплохие данные по доллару (Unemployment Rate и Hourly Earnings). Доллар резко падает, но через 45 минут уже возвращается обратно. Правильно ли я понимаю, что упал он из-за первого индикатора, а опять вырос из-за второго и третьего? Но в целом эта ситуация кажется объяснимой. А вот в 19:00 выходят данные по Construction Spending, которые, как кажется, играют против доллара (или я ошибаюсь?), но доллар не только не падает, а наоборот сильно растёт (правда после колебания туда-сюда). Объясняется ли этот феномен каким-то образом и можно ли его предсказывать? Я не вижу логического объяснения такого значительного скачка доллара вверх в описанный момент времени".

Во всей ситуации мы предсказали лишь одно - что будет сильное движение. И это максимум, что можно предсказать. По фундаментальному анализу так быть не должно. И на сайтах аналитиков можно прочитать кучу объяснений от защиты опционных барьеров, диверсификации валюты Центробанками до закрытия маржинальных счетов. В действительности я вижу это так. После плохого выхода этих важных данных шок. И толпу нельзя остановить, поэтому доллар падает. Но, видимо, кому-то это было невыгодно. И после того, как паника улеглась доллар протащили назад. Если Ник Лисон мог поднять Nikkey на 1 500 п. капиталами банка Barings, то где гарантия, что никто не захочет сделать это с EUR/USD завтра. Рынок большой и кто-нибудь найдется. Предсказать этот субъективный момент невозможно. Поэтому постулат рынок учитывает все здесь неверен. Возможность интервенций рынок не учитывает.

Пишет Grykshtas... "Когда же можно будет купить МТС Пророк"?

Когда мы будем уверены в качестве продукта и полностью протестируем. Вот сейчас иногда работает в прибыль, а иногда идут закрытия в ноль. Хотя этого быть не должно. Лучше задержать продажу, но продать качественную МТС, чем продать некачественный продукт.

Пишет Леонид.. "Я хотел бы инвестировать для начала n в ваш инвестиционный план Ва1, но смогу перевести деньги только 6 апреля. Возможно ли это?

Да. Это возможно. Срок 5-го апреля для Ва1 не крайний, а ориентировочный, поэтому и было написано: "Просьба постараться уложиться до 5-го апреля". 

После этого срока начинаются активные операции и у того, кто инвестирует, скажем 30-го апреля прибыльность будет значительно снижена, поскольку большинство операций уже пройдет. Например сейчас операции уже идут, но самыми тяжелыми (и прибыльными) будут дни после 10-го апреля. Исходя из этого я наметил ориентировочный срок на 5-е апреля. До этого срока можно переводить без согласования. Если не успели до 5-го апреля, то предупредите нас по почте, мы обычно всегда даем согласие и можно инвестировать.

Раздел 5. Анонсы:

В ближайшее время последовательно: 

• принципы break-even (безубыточной) торговой системы, построение, релиз и тестирование такой системы с он-лайн мониторингом на viac.ru

Присоединяйтесь к успешным 5%. Мы пишем только правду.

В нашей рассылке Вы найдете ответы на все указанные вопросы. Новости фонда. Психология и качества трейдера. Он-лайн отчет по работе с депозитными счетами по стратегии СКБ - сигналы на открытие сделок. Обзор рынка на предстоящую неделю. Фундаментальный анализ. Обучение и учебник по работе на Форекс. Стратегии (тактики) работы на Forex. Секреты рынка. Отчеты фонда, новости, обзоры, прогнозы, фондовый рынок, релизы новых тактик, МТС. Диалог с подписчиками и ответы на любые Ваши вопросы по работе на финансовых рынках.

Подпишитесь на нашу рассылку: "FOREX: Секреты, тактики, обзоры от ТрастКапитал" через форму "быстрой подписки":
 

 
Профитов и удачи!