| ← Сентябрь 2007 → | ||||||
|
1
|
2
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
30
|
|
За последние 60 дней 7 выпусков (3-4 раза в месяц)
Сайт рассылки:
http://masterforex-v.org/
Открыта:
02-12-2006
Статистика
-15 за неделю
Masterforex-V Логика и слабые звенья алгоритма технического анализа.
|
Логика и слабые звенья алгоритма классического технического анализа. Переход тренда во флет и обратно. Новая глава 2 / раздела 2 / книги 2 Технический анализ в торговой системе Полную версию этой главы с рисунками и графиками вы можете
[img]http://img154.imageshack.us/img154/8289/52956600st1.gif[/img] Главная неразрешенная проблема технического анализа - критерии перехода тренда во флет и обратно
Определение тренда и флета - краеугольный камень и фундамент технического анализа. Неразрешенность классиками старого технического анализа трейдинга главной проблемы теханализа - перехода тренда во флет и обратно [url=http://imageshack.us][img]http://img220.imageshack.us/img220/4761/69qz.gif[/img][/url] Исходя из приведенного рисунка, взятого из книги Д.Швагер.Технический анализ.Полный курс, надеюсь любой новичок без труда будет отличать флет от тренда Корни неразрешенности проблемы перехода тренда во флет и обратно в старом техническом анализе трейдинга. Расширяющийся флет происходит (на форексе сплошь и рядом) действие, которое не оставляет камня на камне от стройных постулатов тренда и флета, каким его хотели бы видеть аналитики - авторы учебников о техническом анализе. [img]http://img244.imageshack.us/img244/7987/14gd4.gif[/img] [img]http://img299.imageshack.us/img299/1415/15aa6.gif[/img] Рисунки взяты из книги Джон Дж. Мэрфи Технический анализ фьючерсных рынков. [img]http://img74.imageshack.us/img74/5194/69768683hq2.gif[/img] [img]http://img74.imageshack.us/img74/424/42ic5.gif[/img] Таких рисунков можно привести сотни и тысячи и каждый из этих рисунков - потерянные деньги трейдеров, которые бездумно читают и учатся по книгах Мэрфи, Швагера, Корнелиуса Луки, Кана, Наймана и других, проигрывая свои депозиты. А эти и другие "классики" технического анализа трейдинга, даже в свои рисунках лукавят, обозначая флет задним числом. Подсказка из торговой системы Masterforex-V: * сначала было ложное пробитие флета
* в отличие от Швагера, который имеет возможность изменить уровни перехода флета в тренд, трейдер не сможет "переиграть" и изменить уже открытые им сделки у брокера, когда выяснится, что пробитие уровня оказалось ложным. * аналогичную картину "перерисования" ЗАДНИМ ЧИСЛОМ уровней флета при переходе в тренд мы можем встретить и у других классиков технического анализа трейдинга. См. рисунки из книги Александра Элдера и самостоятельно определите лукавство этого классика
[img]http://img120.imageshack.us/img120/7734/17ea5.gif[/img] Из книги Ларри Вильямса [img]http://img129.imageshack.us/img129/1754/25at.png[/img] рисунок из книг Э. Найман Малая энциклопедия трейдера и Мастер-трейдинг.Секретные материалы (вместо проюлемы ускорения/замедления движения на что акцентрирует внимание Найман, обратите внимание на иное - сколько раз на д1 (!) не происходил переход флета в тренд) [img]http://img105.imageshack.us/img105/2252/64gy0.gif[/img] Ложное и истинное пробитие уровней - как неудачная попытка задним числом объяснить почему не каждое пробитие флета превращается в тренд
Чтобы хоть как то объяснить свое неумение разрешить проблему НЕобязательного начала тренда после пробития уровней флета (торгового диапозона), классики технического анализа вводят термин действительного (истинного) и ложного пробития уровней флета (торгового диапозона). Ложное пробитие уровня флета - это пробитие флета и возврат цены снова во флет Истинное пробитие - это пробитие флета и начало тренда Подобное объяснение хорошо применимо лишь на истории * пробит уровень торгового диапозона (флета) и начался тренд, аналитики напишут о правильности их воззрений на переход флета в тренд * если будет ложно пробит уровень торгового диапозона (флета), аналитики напишут о расширяющемся флете. Понимая эти аксиомы, постарайтесь изучить критерии отличия истинного от ложного пробития уровня флета критерии отличия истинного от ложного пробития уровня флета в классическом техническом анализе трейдинга Объем сделок - этот критерий есть у всех классиков теханализа. О нем писали Д.Мерфи. Технический анализ фьючерсных рынков и Визуальный инвестор. Как определять тренды А.Элдер. Как играть и выигрывать на бирже, Основы биржевой торговли, Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры Д.Швагер. Технический анализ. Полный курс Билл Вильямс. Новые измерения биржевой торговли К.Лука. Торговля на мировых валютных рынках Лоренс Коннорс и Линда Брэдфорд Рашки. Биржевые секреты Л.Борселино. Учебник по дэйтрейдингу Ч.Лебо и Д.Лукас. Компьютерный анализ фьючерсных рынков Т. Чанд. По ту сторону технического анализа А.Эрлих. Технический анализ товарных и финансовых рынков М.Кан. Технический анализ Э.Найман. Малая энциклопедия трейдера и Трейдер-инвестор. Суть значения показателя объема * прорыв уровня флета при росте показателя объема является истинным, тем самым означает переход тренда во флет. * прорыв уровня флета при падении показателя объема является ложным, тем самым означает расширяющийся флет (для трейдера открытие сделки против прорыва). В перечисленных выше книгах, эта мысль каждым из авторов приведена в той или иной красочной форме. Например, Эрик Найман так писал о значении объема Большинство ложных сигналов проверяется через призму показателя объема, где на первом движении курса к линии сопротивления или поддержки объемы растут, а на последнем падают. Таким образом, в начале этой разворотной фигуры объем растет на старом трендовом движении цены. В завершение же фигуры он начинает расти на противоположном старому тренду движении цены. Этим рынок дает понять, что он не заинтересован в продолжении старого тренда. Комментарии и вопросы из торговой системы Masterforex-V о показателе объема: 1. на форексе нет показателя объема. Вопрос: какие критерии и подсказки помогут вам как трейдеру отличить истинное пробитие уровня флета от ложного? Поверьте, рынок в лице вашего брокера не даст вам "перерисовать" уровень флета как сделали в своих книгах основоположники теханализа трейдинга - Мэрфи, Швагер, Элдер и др. И незнание хотя бы нескольких четких критериев (не указанных никем из классиков технического анализа) приведет к неминуемой потере денег на форексе. 2. обратите внимание далее на остальные критерии классиков технического анализа трейдинга - их размытость, нечеткость и совершенные разные цифры (каждый из авторов понимает несовершенство критериев другого классика... и предлагает новый критерий... ни чем не лучше своих предшественников)
[img]http://img504.imageshack.us/img504/3312/43356121te1.gif[/img] [img]http://img504.imageshack.us/img504/1726/50678531re2.gif[/img] см. рис. фунт/йена д1 декабрь 2001-март 2002г
Швагер так написал о критериях отличия истинного уровня пробития уровня флета и переходе флета в тренд. ∙ Вопрос это непростой, при ответе на него не избежать некоторой субъективности (???). Как правило (?), прорыв линии тренда происходит с ценой закрытия значительно (???) большей, чем просто прорыв в пределах одного дня. Комментарии и вопросы из торговой системы Masterforex-V о критериях перехода флета в тренд Швагера: * Швагер очень откровенен: основной постулат (фундамент всего классического анализа) не имеет четких объективных критериев ("Вопрос это непростой, при ответе на него не избежать некоторой субъективности (???)") Применяем эти "научные" критерии "временного фильра Швагера" к реальным торгам... и проигрывем дипозит. [img]http://img504.imageshack.us/img504/5764/80454258oa2.gif[/img] - см. рис. фунт/йена Критерий дивергенции Александра Элдера отличия истинного пробития от ложного пробития из книг Александр Элдер ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ и Как играть и выигрывать на бирже. [img]http://img206.imageshack.us/img206/9940/88600432eu3.gif[/img] [img]http://img206.imageshack.us/img206/929/34949051wk9.gif[/img] [img]http://img206.imageshack.us/img206/3383/84798954rk8.gif[/img] см. дол/канадский доллар н4 с марта 2007г - сколько было дивергенций на медвежьем тренде, разве прорывы вниз были ложными? та же валютная пара на викли - дивергенция при прорыве минимума = откат вверх без смены тренда и обратная ситуация - мощные развороты без дивергенции есть ситуации, когда Александр Элдер прав - дивергенция предшествует развороту [img]http://img206.imageshack.us/img206/9933/12373068sl9.gif[/img]
постарайтесь самостоятельно понять критерий Александра Элдера, Поняв это вы выйдете на одну из закономерностей торговой системы Masterforex-V и поймете почему Элдер упростил синтез таймфремов, ограничив анализ "3-мя экранами" Комментарии Masterforex-V о шатком фундаменте классического технического анализа трейдинга:
Классики старого технического анализа трейдинга прекрасно понимает, что названные им критерии перехода тренда во флет и ложного и истинного пробития уровней флета (это фундамент всех их книг)слишком размыты и шатки, чтобы на ее основе построить прибыльную торговую систему Джон Дж. Мэрфи "Иногда в течение дня цены прорывают линию тренда, но на момент закрытия все вновь возвращается на круги своя. Вот и приходится аналитику ломать голову: а был ли прорыв? К сожалению, тут вряд ли возможно дать какой-либо однозначный совет на все случаи жизни. Иногда таким прорывом можно пренебречь, особенно если последующее движение рынка подтверждает истинность первоначальной линии тренда. В некоторых случаях нужен компромисс, когда аналитик в дополнение к первоначальной вычерчивает новую, пробную линию тренда, которая наносится на график пунктиром. В этом случае в распоряжении аналитика находятся сразу две линии: исходная (сплошная) и новая (пунктирная). Как правило, практика показывает, что если прорыв линии тренда был сравнительно небольшим и происходил лишь в рамках одного дня, а на момент закрытия цены выровнялись и вновь достигли отметки над линией тренда, то аналитик может пренебречь этим прорывом и продолжать пользоваться исходной линией тренда. Как и во многих других областях анализа рынка, тут вернее всего полагаться на опыт (!) и чутье (!). В подобных спорных вопросах они - ваши лучшие советчики." Швагер - см. комментарии Masterforex-V выше в этой главе. Эрик Найман. Найман писал: Противоречия трендовых линий и моделей проявляются в: - противоречии направления действующего тренда и прогнозируемого направления, полученного в ходе анализа (особенно значимы при развороте тренда); - сложно оценить цену открытия при обнаружении тренда, исходя только из одной общей фигуры построения (в данном случае помогают линии сопротивления и поддержки); - противоречия по выводам также могут дать трендовые линии и модели, построенные на различных промежутках времени (например, недельный тренд будет показывать "бычьим", а дневной - "медвежьим"). Когда вы встречаетесь с любым из описанных выше противоречий, остерегайтесь (!!!) совершать сделки (открываться) до прояснения ситуации. Начало жизни тренда вы можете не успеть распознать, да это и не самое главное. Гораздо важнее попасть хотя бы (!) в середину тренда, которая в силу спекулятивного разогрева обычно намного прибыльнее первой фазы тренда Итого, Найман признается, что 1. распознать начало тренда (соответственно, конец предыдущего тренда) его торговая система не может. 2. как следствие большую часть движения на рынке форекс Найман советует пропускать (брать профит в середине того тренда, начало и окончание которого неизвестно). Томас Демарк Из книги Т.Демарк.Технический анализ-новая наука «Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано». Александр Элдер «Рынок проводит больше времени в определенном коридоре цен, чем в тренде. Большинство прорывов за пределы коридора цен - ложные. Они как раз успевают втянуть в игру игроков, следующих, а трендом до того, как цены возвратятся к норме. Ложный прорыв - проклятие любителей, а профессионалы обожают их». Корнелиус Лука - менее откровенен, но более интересен его метод решения проблемы расширяющегося флета - неудачная попытка отодвинуть уровень флета настолько далеко, чтобы избежать его ложных пробитий. Во что это превращается см. ошибки теории расширяющегося треугольника Корнелиуса Луки http://masterforex-v.org/002_301.htm Афоризмы или демагогия классиков старого технического анализа трейдинга Когда не решена главная проблема перехода флета в тренд и обратно и не даны четкие критерии данного перехода (через истинность/ложность пробития уровня и разрешения проблемы отличия расширяющегося флета от начала тренда), авторам книг о техническом анализе форекса остается одно... писать красивые и правильные слова, лично мне, больше напоминающие демагогию. Например, Эрик Найман (тот самый, что советует торговать в середине тренда не указывая критериев ни начала тренда, ни его окончания), дает следующие наставления молодым трейдерам рынка форекс - читателям его книг Не ищите трендовых фигур там, где их нет. Не выдумывайте. Никто не сомневается в способностях вашей фантазии. Трендовые линии и модели дают вам представление о горе, на которую цены поднимаются (бычий тренд) или с которой цены спускаются (медвежий тренд). Они вам могут показать тропинки, по которым эта цена может пройти. Ваша цель - придерживаться след в след динамики цены, иначе вы рискуете сорваться с горы или заблудиться. Поднимайтесь орлом над горой, осматривайте ее, выискивайте всевозможные пути, по которым может пройти цена можно ли создать МТС, торгующую лучше трейдера на рынке форекс
В начале 2005г в 1-й книге Masterforex-V Секреты мастерства на рынке Форекс / Forex (или что Билл Вильямс, Э.Найман и др. не рассказали о Форексе / Forex трейдерам), я написал однозначно нет - невозможно создать МТС, торгующую лучше трейдера на рынке форекс. Сейчас с точки зрения алгоритма классического технического анализа даю объяснение. * не решена основная проблема технического анализа - перехода тренда во флет и обратно, т.е. в классическом техническом анализе нет прочного фундамента для дальнейшего развития * попытки решить эту проблему через теорию истинного и ложного пробития флета у классиков трейдинга полностью провалились * отсюда, 99.9% "успешных" и "прибыльных" торговых систем (собственных ТС или оптимизаторов торговых систем Билла Вильямса, Швагера, Демарка, Луки, Элдера и др.), к-рые вы можете встретить в интернете миф и мошенничество, если в них не решена основная проблема технического анализа а) это тренд - и трейдеру необходимо на этом участке позволить "прибыли течь" б) здесь флет - короткие сделки в обратную сторону пробития уровней торгового диапозона * на практике подобные МТС создаются с помощью подгонки на истории торгов на основе одного-нескольких критериев (например, расположение свечей выше/ниже определенной скользящей средней, или пересечения 2-х средних, или синтеза средних и осциляторов). * итог всех этих чудо-МТС всегда один - закономерный и логичный проигрыш депозита * процитирую опытного програмиста-модератора из Академии Masterforex-V, к-рый создал для себя МТС, приносящую огромную прибыль, но который прекрасно знает, что есть точка в которой этот советник начнет приносить убыток. Цитата(Yuraz @ 12.8.2007, 13:36)
 есть МТС - успешно работающие на определенном участке к примеру я написал программу по GBPJPY которая работая на этой паре с 2001 делает из 50к до 4 миллионов в зависимости от риска и MM до 2007 года но!!! она работает на истории на моем реальном счете советник только покупает эту пару начиная с начала года включая китайское падение простая закономерность - сейчас она работает пройдет год или пару месяцев может перестать будет перелом годовых трендов по паре - закономерность работать перестанет пока ЕВРО, ФУНТ, JPY идут вверх, закономерность эта работает я имею ввиду не M1 H1 я имею ввиду W1 MN1 + годовые тренды просадки пересиживаются за счет хеджа отверткой можно попробовать забить гвоздь - но лучше если из ящичка достать молоток и если пара идет вверх пару лет АВТОМАТУ ПОРУЧАТЬ ЕЕ ПРОДАВАТЬ Я НЕ СТАНУ! Внимательно прочитайте еще раз мнение опытного програмиста и трейдера и постарайтесь понять, * какая логика (методика) создания им советника, к-рый принес ему прибыль * почему эта МТС через время перестанет работать и станет приносить одни лишь убытки * как найти точку перехода прибыльной автоматической торговой системы в убыточную и сменить настройки Цитата(Azat @ 26.8.2007, 18:33)
любая ТС имеет отрицательные периоды, МТС-частный случай. Рынок изменчив, ТС опирается на определенную модель. Модель (любая) характеризуется в первую очередь допусками и ограничениями. Никакой фиксированый алгоритм не даст 100% попаданий. Зачем ждать заведомо невозможного? МТС может переиграть человека в плане охвата рынка и постоянства торговли во времени-это немало. Цитата(Zhunko @ 2.9.2007, 12:21)
Это потому, что практически во всех МТС используются последствия основных законов рынка, а не сами законы. Ещё не знаком ни с одним программистом, который был в состоянии охватить общую картину рынка. Без этого любая МТС обречена на слив. * подумайте самостоятельно, над решением каких задач СЕЙЧАС успешно работает этот и другие программисты Академии Masterforex-V. * почему этот подраздел об МТС вошел в главу алгоритма технического анализа в разделе перехода тренда во флет и обратно. Обсуждение данной проблемы, в которой и вы сможете принять участие - на форуме Академии Masterforex-V http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...c=6177&st=0 Новые индикаторы и советники рынка Форекс / Forex - см. раздел Академии - Автоматизация, индикаторы, разработка программ для торговли на финансовых рынках > Индикаторы Форекс / Forex http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=24 Это * Цифровые индикаторы * Индикаторы торговых систем * Индикаторы Fibo уровней * Индикаторы каналов * Индикаторы построенные на базе ADX * Индикаторы Волн Эллиота * Индикаторы Семейства FanSimple * Индикаторы Скрытой дивергенции * Индикаторы Суточных и сессионных волотильности валютных пар и другие. Вопрос - подсказка. Перечисленные выше индикаторы открыты для всех посетителей форума Академии Masterforex-V. Вопрос - какие индикаторы не вынесены в свободное скачивание и обсуждение и ими могут пользоваться лишь слушатели Академии Masterforex-V? Подсказки вопросы из торговой системы Masterforex-V о решении проблем перехода тренда во флет. [img]http://img154.imageshack.us/img154/8289/52956600st1.gif[/img] Masterforex-V о методике построения прибыльной торговой системы В предыдущей главе я обещал дать алгоритм старого классического технического анализа трейдинга и нового технического анализа Masterforex-V, поняв который вы сможете * построить свою торговую систему с четким пониманием каждого элемента своей ТС * успешно торговать на форексе * находить десятки и сотни ошибок у классиков технического анализа от Мэрфи, Элдера, Демарка, Луки, Ларри Вильямса, Билла Вильямса и др. (как это вы видете в 2-х книгах Masterforex-V) * отличать рабочие и профитные торговые системы от мошеннических и не прибыльных, в какую бы рекламную обертку они не были бы завернуты. Начнем с первых элементов алгоритма старого технического анализа трейдинга, для того чтобы * выяснить причино-следственную связь его элементов и звеньев * определить сильные и слабые звенья алгоритма ТА * исправив ошибки и заменив слабые звенья в котором, мы выйдем на новый технический анализ трейдинга Masterforex-V. |
| В избранное | ||
