ВОСХОДЯЩИЙ И НИСХОДЯЩИЙ ТРЕУГОЛЬНИКИ  - секреты сильных сигналов открытия сделок

16 глава книги 2 Технический анализ в торговой системе Masterforex-V.
http://www.masterforex-v.org/book2.htm
и английского варианта книги Masterforex-V Technical analyses in TS
MasterForex-V.
http://masterforex-v.su/

Полную версию этой главы с рисунками и графиками вы можете прочесть на форуме
Академии трейдинга Masterforex-V

http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=4


===============

ВОСХОДЯЩИЙ И НИСХОДЯЩИЙ ТРЕУГОЛЬНИКИ  - секреты сильных сигналов открытия сделок

Их отличие от симметричного треугольника в том, что ВОСХОДЯЩИЙ И НИСХОДЯЩИЙ ТРЕУГОЛЬНИКИ имеют
∙ один уровень треугольника  – горизонтальный
∙ второй уровень – наклонный (восходящий или нисходящий)

Напомню, в симметричном треугольника оба уровня треугольника НАКЛОННЫЕ.

Симметричный треугольник
[img]http://img299.imageshack.us/img299/1102/32mq2.gif[/img]

[b]Отличие восходящего и нисходящего треугольников между собой [/b]  в расположении горизонтальной линии
∙ восходящий треугольник – имеет ВЕРХНЮЮ горизонтальную линию (сопротивление) и наклонный уровень ВВЕРХ
∙ нисходящий треугольник – имеет НИЖНЮЮ горизонтальную линию (поддержку) и наклонный уровень ВНИЗ

Пример из книги Эрика Наймана

а) восходящие треугольники - горизонтальная линия сопротивления ВВЕРХУ и наклонный уровень ВВЕРХ
[img]http://img120.imageshack.us/img120/4087/39nc9.gif[/img]
[img]http://img299.imageshack.us/img299/5431/40uv2.gif[/img]

б) нисходящие треугольники – горизонтальная линия поддержки ВНИЗУ и наклонный уровень ВНИЗ
[img]http://img144.imageshack.us/img144/9421/47fh5.gif[/img]
[img]http://img299.imageshack.us/img299/9758/48ph1.gif[/img]

Рисунок А.Элдера симметричного, восходящего и нисходящего треугольников.

[img]http://img120.imageshack.us/img120/7734/17ea5.gif[/img]

Джон Дж. Мэрфи о восходящем и нисходящем треугольниках

Джон Дж. Мэрфи писал

Оба треугольника - восходящий и нисходящий — значительно отличаются от симметричного. Независимо от того, на каком этапе тенденции они формируются, эти модели весьма четко прогнозируют рыночную ситуацию. Восходящий треугольник считается бычьей моделью, а нисходящий треугольник - медвежьей. В отличие от них, симметричный треугольник - нейтральная модель.

[img]http://img461.imageshack.us/img461/2170/10mu2.gif[/img]

 
Рис. 6. За Восходящий треугольник. Эта модель завершается, когда фиксируется значительный выход цены закрытия за пределы верхней линии тренда. Прорыву должно сопутствовать резкое увеличение объема. Верхняя линия сопротивления превращается в уровень поддержки при последующих падениях цены. Минимальный ценовой ориентир определяется путем измерения высоты треугольника (АВ) и проецирования этого расстояния вверх от точки прорыва С.

[img]http://img120.imageshack.us/img120/6208/11ek2.gif[/img]

Рис. 6.36 Фаза консолидации при тенденции роста цен в августе представлена восходящим треугольником. Обратите внимание на горизонтальное расположение верхней линии и на поднимающуюся нижнюю. Также обратите внимание на опускающийся флаг в июле и на количество поднимающихся флагов, возникших во время устойчивого понижения цен с февраля по май.

 [b] Критерием истинности пробития всех видов треугольников   [/b] Мэрфи, как и другие классики форекса, считает объем сделок
"Бычий прорыв представляет собой резкий выход цены закрытия за пределы верхней линии тренда. Как и при всех других значимых прорывах вверх, объем торговли при этом должен заметно возрасти. Возвратный ход к линии поддержки (верхняя горизонтальная линия) не редкость и сопровождается незначительным объемом".

 [b] Методика измерения  [/b]
Способ измерения для восходящего треугольника довольно прост. Измерьте высоту модели в самой широкой части и спроецируйте полученное расстояние вверх от точки прорыва. Это является еще одним примером использования волатильности (изменчивости) ценовой модели для определения минимального ценового ориентира.

[img]http://img120.imageshack.us/img120/1685/12ab1.gif[/img]

Рис.б.Зв Консолидация цен контрактов на английский фунт с апреля по конец июня служит прекрасной иллюстрацией восходящего треугольника, обычно представляющего из себя бычью модель. Обратите внимание, что в этом примере восходящая линия является также основной восходящей линией тренда, поднимающейся с самого основания рынка. Горизонтальная линия вверху - линия "шеи" основной модели перелома "голова и плечи", сформировавшейся в основании рынка. Обратите внимание на четкий канал, ограничивавший динамику цен с ноября по февраль.

 [b] НИСХОДЯЩИЙ ТРЕУГОЛЬНИК  [/b]
Модель нисходящий треугольник является зеркальным отображением восходящего треугольника и обычно считается медвежьей моделью

[img]http://img299.imageshack.us/img299/4944/13tx6.gif[/img]

Александр Элдер о восходящем и нисходящем треугольниках

а) [b] восходящий треугольник [/b]Треугольник с растущей нижней границей называется восходящим. Он говорит вам о том, что следует ожидать прорыв вверх. У нисходящего треугольника падающая верхняя граница. Он говорит о том, что цены, вероятно, пойдут вниз. Симметричный треугольник говорит о том, что силы "быков" и "медведей" уравновешиваются, и тренд, вероятно, продолжится.
Истинные прорывы обычно случаются в пределах первых двух третей длины треугольника. Иногда после прорыва цены вновь возвращаются к треугольнику. Эти откаты создают отличные точки начала игры в направлении прорыва.

б) [b]Нисходящий (Descending) треугольник [/b] имеет относительно ровную нижнюю границу, а его верхняя граница идет вниз. Ровная нижняя граница показывает, что "медведи" сохраняют свою силу и опускают цены до прежнего уровня, а "медведи" слабеют и не могут поднимать цены так же высоко, как раньше. Нисходящий треугольник с большей вероятностью завершается нисходящим прорывом.
Объем тяготеет падать по мере старения треугольника. Если он возрастает при движении цен вверх, то более вероятен прорыв вверх. Если объем увеличивается, когда цены подходят к минимумам, то более вероятен прорыв вниз. Истинный прорыв подтверждается всплеском объема, по крайней мере на 50 процентов от среднего за последние пять дней.

[b]Истинные прорывы [/b]обычно происходят в пределах первых двух третей треугольника. На прорывах из последней трети треугольника лучше не играть. Если цены стагнируют весь путь до точки пересечения, то они, вероятно, так и останутся постоянными. Треугольник напоминает бой двух уставших боксеров, начинающих опираться друг на друга. Ранний прорыв показывает, что один из бойцов сильнее. Если цены остаются в пределах треугольника до конца, значит оба бойца измотаны и мало вероятно образование нового тренда.

в) [b]расчет целей прорыва треугольника[/b]
Из треугольника можно рассчитать минимальный уровень цен для следующего движения рынка. Измерьте высоту треугольника от основания и отложите по вертикали от той точки, в которой треугольник был прорван. Если вы имеете дело с маленьким треугольником в середине сильного тренда, то очень вероятно, что эта минимальная оценка будет превзойдена.
[img]http://img120.imageshack.us/img120/7734/17ea5.gif[/img]

Корнелиус Лука о восходящем и нисходящем треугольниках

[b]Восходящий треугольник [/b]- модель продолжения тенденции, контуры которой очерчены горизонтальной линией сопротивления и наклонно поднимающейся линией поддержки.

Имеются [b]бычьи и медвежьи разновидности восходящих треугольников[/b].

На рис. 3.13. представлен восходящий бычий треугольник при восходящей тенденции. Эта модель означает, что, несмотря на консолидацию, спрос по прежнему превышает предложение. Истинность модели подтверждается прорывом вверх на фоне большого объема. Ценовой ориентир равен ширине основания треугольника, отложенной от точки прорыва. С приближением к вершине треугольника объем торгов неуклонно снижается, но при прорыве быстро возростает.

На рис. 3.13 линия сопротивления АВ - горизонтальна, а пересекающая ее линия поддержки СВ направлена вверх. Ценовой ориентир Д равен ширине основания АС треугольника, отложенной вверх от точки прорыва линии сопротивления.

По числовым данным этого примера (см. рис. 3.13. справа) ширина основания восходящего треугольника определяется как разность между 105.00 и 103.00 и равна 200. Ценовой ориентир расположен на уровне 107.00, или на 200 выше точки прорыва 105.00.

[img]http://img149.imageshack.us/img149/8841/81lu2.gif[/img]

Как явствует из рис. 3.15 медвежий восходящий треугольник продолжает нисходящую тенденцию. Эта модель означает, что, несмотря на консолидацию, спрос остается ниже предложения. Медвежий восходящий треугольник подтверждается, когда на фоне большого объема произошел прорыв вниз. Ценовой ориентир равен ширине основания треугольника, отложенной от точки прорыва.

На рис. 3.15. горизонтальная линия сопротивления задана точками А и В. Пересекающая ее линия поддержки СВ направлена вверх. Ценовой ориентир равен ширине основания АС треугольника, отложенной вниз от точки прорыва линии поддержки.

По числовым данным этого же примера (см. рис. 3.15. справа) ширина основания восходящего треугольника определяется как разность между 105.00 и 102.00, и равна 300 пипсам. Ценовой ориентир расположен на уровне 101.00, или на 300 пипсов ниже точки прорыва 104.00.

[img]http://img73.imageshack.us/img73/9867/82fn7.gif[/img]

[b]Нисходящий треугольник[/b] - зеркальный образ восходящего треугольника.

[img]http://img73.imageshack.us/img73/2486/83re8.gif[/img]
[img]http://img157.imageshack.us/img157/8169/84ee6.gif[/img]

Эрик Найман о точках открытия сделок в восходящем и нисходящем треугольниках

[b]Сильные сигналы [/b]- это совпадение тренда и треугольника.
Например, медвежий тренд и нисходящий треугольник (по классификации Корнелиуса Луки медвежий нисходящий треугольник)

[img]http://img299.imageshack.us/img299/9758/48ph1.gif[/img]
сигнал сильный +++ хорошая позиция для открытия вниз

[b]Слабые сигналы [/b]- это не совпадение тренда и треугольника (открытие сделки против тренда)
Например, бычий тренд и нисходящий треугольник (по классификации Корнелиуса Луки бычий нисходящий треугольник)

[img]http://img144.imageshack.us/img144/9421/47fh5.gif[/img]
сигнал слабый +
подтверждение от двух дополнительных сигналов
слабая позиция для открытия вниз

[b]Сигнал средней силы [/b]- это не совпадение тренда и треугольника (открытие сделки по тренду)

[img]http://img144.imageshack.us/img144/7601/46if6.gif[/img]

сигнал средней силы
++
подтверждение на уровне линии "А"
средняя позиция для открытия вверх

Вопросы из торговой системы Masterforex-V

1. почему, в отличие от симметричного треугольника, совпадение тренда и треугольника (медвежий нисходящий треугольник) - это действительно сильный сигнал открытия сделки по тренду?

[img]http://img299.imageshack.us/img299/9758/48ph1.gif[/img]

2. при прорыве треугольника все классики теханализа форекса называют цель движения валютной пары 200%. Существуют ли другие цели

Подсказка - см. рис. Александра Элдера
[img]http://img120.imageshack.us/img120/7734/17ea5.gif[/img]

при прорыве
* восходящего треугольника (слева внизу рисунка) - цель вверху намного более 200%
* нисходящего треугольника (центр рисунка) - цель внизу намного ниже 200%

существует ли ИНОЙ более точный способ измерения целей движения при пробитии треугольника, чем у классиков теханализа форекса, учитывая, что их теоретические формулы даже на ИХ рисунках?

3. глядя на рисунок А.Элдера можно ли согласиться с утверждениями Э.Наймана о "слабом сигнале", видя
* прорыв вверх на восходящем треугольнике при предыдущем нисходящем тренде?
* прорыв вниз на нисходящем треугольнике предыдущем восходящем тренде?

Какой сигнал при прорыве восходящего и нисходящего треугольников является действительно "сильным"?

===============


Эти и другие ответы на вопросы, необходимые для успешной торговли на форексе,
вы найдете в Академии трейдинга Masterforex-V где тренируются, работают и
общаются друг с другом в режиме он-лайн трейдеры более чем 40 стран мира.

http://forum.masterforex-v.org/

Для тех кому интересно продолжить обучение по авторским методикам в Академии
трейдинга Masterforex-V писать masterforex@bk.ru