Определение тренда в торговой системе Masterforex-V

1 глава книги 2 Технический анализ в торговой системе Masterforex-V.
http://www.masterforex-v.org/book2.htm

и английского варианта книги Masterforex-V Technical analyses in TS
MasterForex-V.
http://masterforex-v.su/

Полную версию этой главы с рисунками и графиками вы можете прочесть на форуме
Академии трейдинга Masterforex-V
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=4

==============================

[b] Определение тренда в торговой системе Masterforex-V [/b]

Для того, чтобы успешно и стабильно зарабатывать на рынке форекс трейдеру необходимо определить участки безошибочного открытия и закрытия сделок. Общеизвестно, что главным и наиболее оптимальным таким участком является тренд.

Поэтому значение вопроса определения тренда ПЕРВИЧНО для трейдера форекса. Если "The Trend is Your Friend ", открывать сделки надо только по тренду, "позволить прибыли течь" и т.д. , закономерно возникают вопросы, наверное, у каждого реального трейдера форекса:

* дайте четкие определения критериев тренда (бычий или медвежий) - далее дело техники для трейдера форекса - открыть сделку по тренду и "позволить прибыли течь".
* почему тогда 90-99% трейдеров с завидным постоянством проигрывают на форексе свои депозиты если суть самого главного и простого правила форекса настолько проста?

В книге 1/Глава 11 Где искать тренды на рынке форекс или отрезки безошибочного взятия трейдером прибыли
[url=http://www.masterforex-v.org/001_011.htm]http://www.masterforex-v.org/001_011.htm[/url] дан анализ полного хаоса в этом вопросе у классиков форекса и современных трейдеров, высказывавшихся на форумах по этому вопросу:
* от классичесского определения тренда Чарльза Доу: "трендом называется направленное движение цен, при котором каждый последующий максимум выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего" (на мой взгляд уже устаревшего и неподходящего под новые реалии рынка форекс).
* до чисто абсурдных мнений некоторых трейдеров об отсутствии трендов на современных рынках и мнения Эрика Наймана о его разновидностях тренда, построенных на отсутствии (!) четких критериев: "Жестких, раз и навсегда утвержденных правил нет", пишет Э.Найман.

Отсюда, понятна одна из причин повального проигрыша трейдерами форекса своих депозитов. Если НЕТ четкого и понятного определения тренда -  по КАКОМУ тренду (бычьему или медвежьему) открывать сделки и в КАКУЮ сторону "позволить прибыли течь".

[b]Определение тренда Masterforex-V [/b]

С точки зрения торговой системы Masterforex-V "Тренд - это направленое движение цены между двумя фигурами разворота в противоположные стороны. Движение на каждом тренде зигзагообразно - после каждой волны импульса следует волна отката. Это соотношение импульса и коррекции между собой и показывает направление тренда. Так,
при
* бычьем тренде - длина восходящего импульса длиннее коррекционной медвежьей волны.
* медвежьем тренде - длина медвежьего импульса длиннее коррекционной восходящей волны
* боковом флете - длина импульса и коррекции одинаковы.

Рисунки

[img]http://img45.imageshack.us/img45/5925/1oo6.gif[/img]

голова и плечи как фигура разворота по валютной паре USDCAD и начало медвежьего тренда, при котором
* импульс вниз ДЛИННЕЕ, чем коррекция вверх
* соответственно медвежий тренд на w1 по валютной паре USDCAD продолжается до тех пор, пока не будет фигуры разворота в обратную сторону

[img]http://img67.imageshack.us/img67/3323/3ir9.gif[/img]

[img]http://img119.imageshack.us/img119/6024/6xu1.gif[/img]

как видно из графика на w1 по валютной паре USDCAD фигуры разворота ВВЕРХ в 2003-2206г не было, медвежий тренд на w1 продолжался

[img]http://img128.imageshack.us/img128/9254/2tk1.gif[/img]

Далее в книге 2 Технический анализ в торговой системе Masterforex-V я подробно останавлюсь на характеристике каждого элемента измерения тренда, сейчас обозначим лишь важнейшие его элементы

1.[b] тренд продолжается до тех пор пока нет его разворота[/b]. Отсюда вытекает значение фигур разворота тренда, рассмотренных далее в книге

любой тренд начинается и заканчивается одной из фигур разворота, описанных далее. Таким образом расстояние от одной модели разворота тренда до противиположной фигуры разворота тренда и является ТРЕНДОМ.

* начало бычьего тренда - одна из фигур разворота ПРЕДЫДУЩЕГО медвежьего (или бокового) тренда
* продолжение  бычьего тренда - одна из фигур продолжения тренда (например, кн. 2 фигуры продолжения тренда [url=http://www.masterforex-v.org/book2.htm]http://www.masterforex-v.org/book2.htm[/url]
это разновидности отката, при которых необходимо открыть сделку по тренду)
* окончание бычьего тренда - одна из фигур разворота бычьего тренда

Например

2. классичесские фигуры разворота тренда можно условно разделить на

а)  [b] модели разворота в результате не пробития очередного уровня сопротивления или поддержки  [/b] (соответственно на бычьем и медвежьем трендах)
* двойная вершина
* тройная вершина
* двойное дно
* тройное дно

Рисунки классичесские фигуры разворота тренда из книг Мэрфи, Швагера, Элдера, Луки, Наймана
 
[b] Джон Дж. Мэрфи Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика [/b] 
[b]  Д. Швагер в книге Технический анализ.Полный курс
А.Элдер. Как играть и выигрывать на бирже
А.Элдер. Основы биржевой торговли
Ларри Вильямс.Долгосрочные секреты краткосрочной торговли
К.Лука.Применение технического анализа на мировом валютном рынке [/b] 
[b] Э. Найман Малая энциклопедия трейдера. [/b]
[b] Э. Найман.Мастер-трейдинг.Секретные материалы [/b]
см. [b] Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V [/b] [url=http://dma.masterforex-v.org]http://dma.masterforex-v.org[/url] )

[img]http://img126.imageshack.us/img126/2595/4jc2.gif[/img]

[img]http://img109.imageshack.us/img109/3492/5pc9.gif[/img]
[img]http://img109.imageshack.us/img109/1637/6fr1.gif[/img]

б) [b] модели разворота в результате ложного пробития очередного уровня сопротивления или поддержки  [/b]
* голова и плечи
* перевернутая голова и плечи
* шип

голова и плечи

[img]http://img305.imageshack.us/img305/395/1ng5.gif[/img]

перевернутая голова и плечи

[img]http://img305.imageshack.us/img305/5958/2jq3.gif[/img]

шип

[img]http://img154.imageshack.us/img154/8781/36cd4.gif[/img]

3. [b]классические фигуры продолжения тренда [/b]

Суть и значение фигур продолжения тренда 

движение любого тренда зигзагообразно -
* после импульса ПО тренду, следует откат ПРОТИВ тренда
* длина импульса всегда больше длины коррекции (аксиома волнового анализа Эллиота)
* фигуры продолжения тренда - это ВАРИАЦИИ волн коррекции Эллиота

поэтому каждая из этих фигур ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда характеризует модель коррекции (отката), после окончания которой следует очередная волна тренда

* гэп (Gaps)
* четырехугольник
* треугольник
* флаг
* вымпел
* клин

Пример бычьего флага. Обратите внимание на сколько бычий импульс ДЛИННЕЕ, чем откат (медвежья коррекция)

[img]http://img405.imageshack.us/img405/9333/7xj4.gif[/img]

Бычий вымпел

[img]http://img405.imageshack.us/img405/2666/8by5.gif[/img]

бычий клин

[img]http://img296.imageshack.us/img296/8214/54wu5.gif[/img]

гэп (Gaps)

[img]http://img293.imageshack.us/img293/5315/45df0.gif[/img]

четырехугольник, волна импульса и коррекции РАВНЫ друг другу

[img]http://img432.imageshack.us/img432/2238/1gn1.gif[/img]

[img]http://img290.imageshack.us/img290/6197/3bb4.gif[/img]

Примеры нескольких моделей продолжения тренда на одном тренде. Далее бычья волна превращается в импульс, а медвежья в коррекцию, определяя продолжение бычьего тренда

[img]http://img276.imageshack.us/img276/8760/18uf0.gif[/img]

[b] критика классического определения тренда Чарльза Доу [/b]

в 30гг прошлого столетия Чарльз Доу дал классическое определение тренда, которое до сих пор перекочевывает из учебника в учебник, нанося трейдерам форекса непоправимый вред. Прочтите еще раз внимательно определение Чарльз Доу "трендом называется направленное движение цен, при котором каждый последующий максимум выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего"

Понятно почему определение Чарльза Доу не отображает реалии современного тренда?

Главный критерий тренда по Чарльза Доу - "каждый последующий максимум выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего".

Отсюда и вытекает логика устанавления стопов ("подушка безопастности" по Биллу Вильямсу) практически во всех учебниках форекса - на один-несколько пунктов ниже предыдущего минимума на восходящем тренде или максимума на нисходящем (медвежьем) тренде.

Далее рисунки торгов рынка форекс различных таймфремов - о том как этот классический прием установления стоп-лоссов активно применяется Организатором игры форекс для сбития этих стопов трейдеров форекса, установленных строго по правилам тренда Чарльза Доу и учебников форекса всего мира.

[img]http://img164.imageshack.us/img164/7574/4hh5.gif[/img]

какой тренд здесь, исходя из определения Чарльза Доу? Подсчитайте сколько вершин выше предыдущих и низин ниже предыдущих и стопов было сбито у трейдеров здесь

[img]http://img457.imageshack.us/img457/9023/60hj4.gif[/img]

[b] Общие выводы о тренде из торговой системы Masterforex-V [/b]

1. Тренд - это направленое движение цены между двумя фигурами разворота в противоположные стороны

2. движение по тренду зигзагообразно - после каждой волны импульса следует волна отката. Это соотношение импульса и коррекции между собой и показывает направление тренда.

3. классические фигуры - это модель коррекции (отката), после окончания которой следует очередная волна тренда

с указанных позиций
посмотрим на пример, приведенный выше

[img]http://img164.imageshack.us/img164/7574/4hh5.gif[/img]

По всем классическим канонам - ниже предыдущего минимума (1.9647) идет
* отмена предыдущего тренда (корни - в определении тренда Чарльза Доу, что "вершины и низины на восходящем тренде ВЫШЕ предыдущих")
* установление стоп-лоссов (вместо стопов я примению метод локка-замка - см. книгу 1 [url=http://www.masterforex-v.org/001_018.htm]http://www.masterforex-v.org/001_018.htm[/url] . Убежденным сторонникам стопов, которые необходимо устанавливать ОБЯЗАТЕЛЬНО согласно канонам форекса, я всегда задаю вопрос:"Вы уверены, что в этой точке тренд РАЗВЕРНЕТСЯ? Если не уверены - зачем ставите стоп? Если уверены, почему сразу же одновременно со стопом не открываете ордер в противоположную сторону? Как вы думаете, кроме вас в этой точке сколько трейдеров в мире ТАК ЖЕ как вы установили стоп-лосс? Вы уверены, что у Организатора игры форекс не будет соблазна одним движением сбить их у всех трейдеров мира, после чего снова продолжить ПРЕЖНИЙ тренд далее.

Данный пример из торгов 1.12.2006г. и является ярким примером того

* ЗАЧЕМ трейдеров всего мира учат устанавливать именно стоп-лоссы в ОДНОЙ и той же точке
* ЗАЧЕМ устаревшие теории Чарльза Доу и других классиков форекса печатаются миллионными тиражами для ВСЕХ трейдеров форекса
* ПОЧЕМУ статистика проигрыша трейдеров 97-99% совпадает по всем странам мира.

Что необходимо, чтобы не попасть в число неудачников?
Как минимум постарайтесь понять ГДЕ и ПОЧЕМУ эти трейдеры-неудачники проигрывают свои депозиты и как максимум определить СВОЮ линию открытия и закрытия сделок.

Для этого, изучите подробно главы с фигурами разворота и продолжения тренда. В каждой из них, я акцентирую внимание на подробном и детальном разборе

* нюансов каждого отката (коррекции) тренда - см. главы фигуры продолжения тренда
* нюансов каждой модели разворота тренда - главы фигуры разворота тренда
* разбор неточностей, недомолвок и прямых ошибок классиков форекса по данным вопросам. Т.е. для успешной работы на форексе в каждой главе книги вы найдете эти проблемы - вам нужно будет найти решение проблем, которые не смогли разрешить многие из классиков форекса - Джон Дж. Мэрфи, Д. Швагер, Б.Вильямс, А.Элдер, К.Лука, Э. Найман и др.

[b] Подсказка из торговой системы Masterforex-V [/b]

Для смены тренда на указанном выше примере должна была быть фигура разворота голова и плечи

[img]http://img128.imageshack.us/img128/8469/3wi8.gif[/img]

Варианты А и В показывают точки в которых разворотная фигура вниз голова и плечи была возможна

==============================

Эти и другие ответы на вопросы, необходимые для успешной торговли на форексе,
вы найдете в Академии трейдинга Masterforex-V где тренируются, работают и
общаются друг с другом в режиме он-лайн трейдеры более чем 40 стран мира. http://forum.masterforex-v.org/

Для тех кому интересно продолжить обучение по авторским методикам в Академии
трейдинга Masterforex-V писать masterforex@bk.ru