Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Форекс - Создаем торговую систему

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 961 RSS
←   Сентябрь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Открыта: 15-04-2005

Автор
Taktika

Статистика

961 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Форекс - Создаем торговую систему


Форекс - Создаем торговую систему

Выпуск №36 от 05 сентября 2009 года

 

В помощь начинающим трейдерам

 

В сегодняшнем выпуске вырезки с форумов.

 

Часто идут разговоры о том, что индикаторы не работают, что они врут, дают ложные сигналы и что лучше работать без них. Так как сам в работе индикаторы активно использую, то решил подробно написать, что я об индикаторах думаю. Так как писать буду много, то сразу критиковать не надо, подождите несколько дней.

 

1. Что такое индикатор? Это каким-то образом обработанная информация о рынке. Как известно из теории сигналов, при обработке любой информации НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ, а вот теряется часто. То есть получить больше информации, чем имеется в тиковых графиках в принципе невозможно. Как только мы вместо тиковых графиков для анализа используем свечи, мы сразу теряем часть информации.

 

Плохо это или хорошо? Неизвестно до тех пор, пока мы не поймем, нужную часть информации теряем или отсеиваем ненужную. Если отсеиваем ненужную, то «это хорошо, это правильно», как говорил герой мультика. И это мы делаем всегда. Ведь когда мы проверяем, сладкий чай или нет, мы просто пробуем его на вкус, и никто не проверяет, сколько молекул сахара приходится на литр воды. К сожалению, часто очень трудно определить, какая информация является ненужной. Наверное, в случае со свечками мы действительно отсеиваем ненужную информацию, так как большинство предпочитает работать со свечками, а не с тиковыми графиками. Но ведь есть и исключения.

 

2. Теперь поговорим о свечках. Они содержат некоторую информацию о ценах. Как и у тиковых графиков, это информация о ценах, которые были в прошлом. И ни слова не говорят о том, куда цена пойдет даже через секунду. Поэтому для того, чтобы определить направление БУДУЩЕГО движения цены (например, в каком направлении цена будет идти в течение следующего часа) мы строим модель рынка, даже если и сами не отдаем себе в этом отчета.

 

Например, такая модель рынка: считаем, что если последняя свеча «молот» и цена находится возле уровня поддержки, то в ближайшее время цена пойдет вверх (хотя «уровень поддержки» - это тоже модель более низкого порядка). Моделей рынка может быть бесконечно много, и даже в лучшем случае модель отражает только некоторые из свойств рынка. И с этой точки зрения любая торговая система просто очередная модель рынка, более или менее удачная.

 

3. Об индикаторах.

 

Сначала ответы.

 

1. Да, уровни – это не модель, а характеристика участка ценового графика. И в данном контексте абсолютно все - равно, как он возникает. А то, что обычно мы считаем, что цена от него отбивается – это уже модель.

 

2. Свечки – это в дальнейшем просто один из способов представления данных. Но если идти от тиковых графиков, то их тоже можно рассматривать как индикатор.

 

3. Индикаторы – ни в коем случае не модель. Подробнее ниже.

 

А теперь продолжим. 3. Что такое любой индикатор? Это всего-навсего вычисление по заданному алгоритму каких-то свойств ценового графика. (Эти свойства можно графика можно в принципе увидеть и без всяких индикаторов- (еще раз напомню, что индикаторы не создают новой информации- но все-таки часто эту информацию проще увидеть с помощью индикаторов, а не просто глядя на свечки).

 

Например, простая скользящая скользящая средняя с периодом 200 дает среднее значение цены за предыдущие 200 свечек. И ТОЛЬКО. И ничего не говорит ни о тренде, ни о направлении движения цены и так далее. И в этом смысле индикатор не бывает ошибочным (ошибки программы я не рассматриваю). А вот когда мы говорим, «что если цена расположены выше этой средней, то тренд направлен вверх», то тем самым мы строим модель. Эта модель может хорошо работать или плохо, но это уже характеристика модели, а не индикатора.

 

Один и тот же индикатор может отлично работать в одной модели, и не работать в другой. Те, кто работает на рынке без использования индикаторов, просто строят соответствующую модель рынка, в которой нет индикаторов. И у меня есть такие торговые системы. А всем известный пример – ПТВ Терехова. Но это не значит, что индикаторы бесполезны.

 

4. Основная беда при использовании индикаторов в том, что их используют слепо, не понимая, что за ними стоит. В большинстве книг мало внимания уделяется тому, что именно показывают индикаторы. Попробую хоть немного исправить это положение и для начала рассмотрю хорошо известный индикатор RSI.

 

Что показывает RSI? Если говорить грубо, то он показывает процент белых свечек за выбранный период (не кидайте в меня камни – я знаю, что это не совсем точно, но для наших целей точность достаточна). И ничего кроме этого процента он не показывает. А дальше начинается использование его при построении моделей.

 

Модель первая: если RSI пересекает уровень 70 (уровень перекупленности) сверху вниз, то цена развернулась и идет вниз. Это наиболее часто встречаемая в учебниках интерпретация сигнала RSI. Но давайте подробнее рассмотрим, что за этим стоит.

 

Во-первых, это пересечение, грубо говоря, означает, что процент белых свечек за выбранный период был больше 70, а стал меньше 70, и только. Верим мы в то, что это изменение процента белых свечек означает разворот цены или нет, зависит только от нас, но не от индикатора. Чтобы поверить в это, хорошо бы иметь статистику, в скольких процентах случаев это пересечение дает правильный сигнал.

 

Во-вторых, статистика зависит от взглядов трейдера на рынок. Например, один трейдер решит, что если цена после такого сигнала прошла вниз 30 пунктов, то сигнал правильный, а для другого сигнал будет правильным, если цена прошла не менее 50 пунктов.

 

В третьих, статистика будет меняться в зависимости от выбранного периода. То есть выбирая период, мы говорим себе, что если за этот период процент белых свечек стал меньше 70, то цена идет вниз.. Но это при любом периоде не всегда так. Возьмем мой любимый период 9 на часовых свечках. Пусть цена за предыдущие сутки шла так – первые 15 свечек были белыми и имели тело по 30 пунктов, а последние 9 были черными и имели тело по 1 пункту, то есть вверх450 пунктов, а вниз 9 пунктов. (пример нереальный, но полезный). Так вот – в этом случае RSI пройдет от значения 100 до 0, но кто скажет, что цена идет вниз?

 

Продолжение следует, и критиковать рано. Я скажу, когда пора.

 

До новых встреч!

Дмитрий tacticsf@yandex.ru

 

Тактика СК (обучение) и Фонд (работает с 2005)

 

Обучение прибыльной и профессиональной работе на рынке forex.

www.shfx.ru/education.htm

 

Адрес для подписки на курс обучения:  financier777@yandex.ru

 

Начало обучения: 15 сентября 2009 г.

 

Итого вклады инвесторов 2008 г.: +4139 пунктов (+382%)

Итого вклады инвесторов 2009 г.: +2259 пунктов (+67%)

http://www.shfx.ru/resultfund.htm

 

P.S: Какие есть варианты приумножения капитала в кризис? Вы считаете, кризис подходит к концу?

 

Мощь - это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой
В избранное