Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Форекс - Создаем торговую систему

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 961 RSS
←   Январь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Открыта: 15-04-2005

Автор
Taktika

Статистика

961 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Форекс - Создаем торговую систему


Форекс - Создаем торговую систему

Выпуск №32 от 14 января 2009 года

 

В помощь начинающим трейдерам

 

В сегодняшнем выпуске вырезки с форумов.

 

Добавлено: Пн Мар 24, 2003 11:33 am

Я вчера попробовал подобный подход к RAVI . Исследую дальше, но что то в этом безусловно есть.

Добавлено: Пн Мар 24, 2003 11:40

Извините, какие параметры RSI вы задаете

Добавлено: Пн Мар 24, 2003 11:49

Здравствуйте Вениамин Ильтузарович. Не могли бы вы пояснить, что такое дивергенция. Четкое понятие, или же нечто интуитивно воспринимаемое? Вообще Элдер писал, что сильнейшие сигналы дивергенции посылают когда одна из вершин над (под) сигнальной линией, а другая под (над) линией. Какие параметры у стохастика вы используете?

Добавлено: Пн Мар 24, 2003 12:50 pm

Еще вопрос про RSI. RSI(3) - такой незначительный период разве может быть объективным? 30 и 70 - уровни, описанные во всех учебниках, значит, можно предположить, что для такого распространенного индикатора как RSI, эти уровни могут быть значимыми из-за массовой психологии, разве не так? Вы используете RSI(9), хотя большинство графических пакетов предлагают по умолчанию 14, что тоже может говорить о массовой психологии. Вывод: Вы считаете, такое понятие как массовая психология незначительным.

Добавлено: Пн Мар 24, 2003 12:55 pm

RSI(3) это для повторного входы, кстати RSI(3) так же советуют использовать и Лебо с компаньоном. Я вообще думаю оттуда растут ноги в системе Добавлено: Пн Мар 24, 2003 1:58 pm

1. Очень уважаю и ценю книгу ЛЕБО, взял оттуда много хороших идей, но и не только оттуда. Но вот конкретную систему составлял не только по ЛЕБО. 2. Мне кажется, что для внутридневной работы параметр 9 для RSI подходит больше, чем 14. Рынок валют меняется быстро, и индикатор с параметром 14 запаздывает. 3. Дивергенция - четкое понятие. Например, если цена сделала новый, более высокий максимум, а индикатор при этом показал более низкий максимум, чем предыдущий, то это дивергенция. Соответственно и для минимумов. Конечно, есть много типов дивергенции, особенно если учесть, что лучший сигнал дает тройная дивергенция. Сейчас, кстати, потихоньку описываю эти типы с конкретными примерами. Если хватит терпения закончить - повесим на сайт

Добавлено: Пн Мар 24, 2003 2:03 pm

А параметры стохастика?

Добавлено: Пн Мар 24, 2003 2:31 pm

А вот о стохастике до кучи будет завтра

Добавлено: Пн Мар 24, 2003 3:33 pm

y:= Input("MA period", 1,24 , 3); st:=100*Sum((C-LLV(L,x)),z)/Sum((HHV(H,x)-LLV(L,x)),z); ma:=Mov(st,y,S); slst:=ma; slma:=Mov(slst,y,S); slst; 20; 80; slma;

Добавлено: Пн Мар 24, 2003 3:36 pm

А ето что такое?

Добавлено: Ср Мар 19, 2003 9:28 am

Спасибо за ответ. Осталось подобрать простую трендовую систему. Если Вам не сложно, выложите ее на форуме, думаю многим будет интересно. Еще вопрос: Как должна вести себя надежная МТС(не интрадей)? Она должна без оптимизации давать устойчивый профит по всем валютным парам (где больше, где меньше) или достаточно получить хорошие результаты по большенству? У меня часто, например, бывает, что система выдает хороший профит по EUR,CHF,JPY, а GBP упорно игнорирует.

Добавлено: Ср Мар 19, 2003 9:45 am

А вот мне интересно про линии тренда. Можно ли все таки использовать ТD-линии, как важные линии применительно к системе 4-х линий Лиховидова (и вообще), али как? И можете ли Вы как-нибудь описать метод построения линий (если можно и уровней) тренда, или это тема не для поста на форуме?

Добавлено: Ср Мар 19, 2003 9:48 am

Почему Фунт Стерлингов в теме "Простой технический взгляд на 19 марта" пишет, что по фунту нет дивергенции, в то время, как по последним нескольким пикам на часах по графику понижающий тренд, а по осцилятору - повыщающий. Я что-то не так понимаю или он смотрел более масштабный график.

Добавлено: Ср Мар 19, 2003 9:59 am

Можно ли в данный момент, глядя на график евро-H1 (сталкер), сказать что есть такой уровень, а может линия сопротивления 1.0650?

Добавлено: Ср Мар 19, 2003 10:49 am

Может ли быть такая ситуация что система не поддается тестированию по причине как бы "старения" индикатора на основе которого построена, другими словами,система дает прекрасный результат на живой игре (виртуальной) но по истории (на часовиках)дальше трех-четырех месяцев не тестируется.

Добавлено: Ср Мар 19, 2003 10:54 am

2 Новичок: вроде почти в каждой книге написано - индикаторы которые работали отлично на исторических данных практически всегда плохо работают в реальном времени. Просто рынок никогда не повторяется, а оптимизация параметров индикаторов хороша лизь теоретически.

Добавлено: Ср Мар 19, 2003 11:15 am

Спасибо за участие,но ситуация-то обратная,и это настораживает.

Добавлено: Ср Мар 19, 2003 11:18 am

Ситуация в точности та же - рынок другой Не важно что было сначала. Главно, что рынок 3-4 месяца назад не тот же, что и сейчас. Так же обстоит дело и с историческими данными.

Добавлено: Ср Мар 19, 2003 11:28 am

2 Новичок и 7021 Системы нужно настраивать на длительных исторических данных. В этом случае резко падает прибыльность системы, но зато резко повышается её надежность. Система, которая стабильно работала несколько лет, с большой долей вероятности послужит ещё долго. Если же система настраивается под какой-то небольшой участок графика (неважно,было это на истории или сейчас), то есть большая вероятность, что на других участках она вообще работать не будет.

Про то, что ========================== почти в каждой книге написано - индикаторы которые работыли отлично на исторических данных практически всегда плохо работают в реальном времени. ========================== это Вы сильно сказали. Что-то я такого не припомню. Может, ссылочку на цитату дадите?

Добавлено: Ср Мар 19, 2003 11:40

Это было не про индикаторы, а про системы Юра, так пишут твои враги - противники оптимизации

Добавлено: Ср Мар 19, 2003 11:45 am

Я имел ввиду не сами индикаторы, а их оптимизированные параметры. То есть если на каком-то периоде допустим скользящее 14 работало на 5+, то на другом периоде оно может работать на 3-. Зато то что на втором периоде работало на 5+, в свою очередь может работать на 3 на первом периоде. Выдержка из Лебо: "Опасности оптимизации К сожалению, каким-то образом исказившейся целью многих тестирующих проектов становится разработка торговых стратегий, выжимающих максимум возможных доходов из исторических данных. Предположение состоит в том, что, чем лучше они работали в прошлом, тем лучше они будут функционировать в будущем. Если бы это было правдой, то каждый, кто разработал бы историческую модель, хорошо работавшую в прошлом (подразумевая практически каждого, кто когда-либо использовал программное обеспечение для тестирования систем), был бы к сегодняшнему дню очень богат. Очевидно, этого не произошло с большинством трейдеров."

Добавлено: Ср Мар 19, 2003 11:48 am

P.S. Я не враг Юры (Kur), и не враг оптимизации. Я просто не сторонник. Опять-таки это моё личное мнение, но мне кажется, что лучше применять не оптимизированные до предела под рынок данные, а стандартно выдающие стабильный процент дохода на нескольких рынках.

Добавлено: Ср Мар 19, 2003 11:48 am Тут ведь с оптимизацией-то как - не удариться из одной крайности в другую. Мне в своё время Слава очень радикально мозги вправил. Увлекаться оптимизацией не стоит, но и совсем ею пренебрегать тоже не нужно.

Добавлено: Ср Мар 19, 2003 11:50 am

Пример приведите. Например, оптимизированный под Форекс МАКД. Или ещё что-нибудь.

Добавлено: Ср Мар 19, 2003 12:05 pm

На форуме Пола я приводил систему Bianchi с оптимальными параметрами под все валюты. Правда, всё это на грани между разумной оптимизацией и бессмысленным перебором параметров, но для иллюстрации вполне годится. Кстати, тот же Лебо даёт вполне однозначные рекомендации по разумной оптимизации.
Добавлено: Ср Мар 19, 2003 12:10 pm

Согласен, вполне однозначное: "Любой, кто утверждает, что полная оптимизация работает лучше, чем простое слепое моделирование, столкнется с прямо противоположными результатами, которые были только что продемонстрированы." А про систему обязательно почитаю. А на какой ветке форума?

Добавлено: Ср Мар 19, 2003 12:16 pm

Kurу-спасибо за толковый ответ,в общем-то система себя так и ведет,на некоторых участках,в частности на "длинном" канале ,(февраль 2003 CHF) просто не работала.

 

До новых встреч!

Дмитрий tacticsf@yandex.ru

 

Тактика СК (обучение) и Фонд

Начало обучения 15 января!!!

 

(Мои предложения вложений в моменты кризиса: в себя (обучение) и в проверенные фонды)

 

Вы попадете в когорту успешных трейдеров, которые увеличивают свои депозиты, ибо узнаете, как надо работать успешному трейдеру и получите в свое распоряжение прибыльную, работающую тактику и освоите её на 100%.

 

Хотите успешно и профессионально работать на рынке forex?

 

Полный комплект материалов по обучению, который позволит Вам немедленно начать прибыльно работать на рынке!

 

www.shfx.ru/education.htm

 

Новые отзывы, после прохождения курса обучения:

 

http://www.shfx.ru/reviews.htm

 

Адрес для подписки на курс обучения:  financier777@yandex.ru

 

Результат работы по тактике СК в 2008 г. январь-декабрь: +4199 пунктов

Пример работы тактики СК июль 2008 г. (более +100%)

 

http://www.shfx.ru/ck072008.htm

 

Начало обучения: 15 января 2009 г.

 

Фонд.

 

Вступить в фонд можно в течение всего рабочего периода (квартала).

 

Итого вклады инвесторов: 1-ый квартал 2008 г. +1014 пунктов (+63%)

Итого вклады инвесторов: 2-ой квартал 2008 г. +875 пунктов (+55%)

Итого вклады инвесторов: 3-ий квартал 2008 г. +940 пунктов (+28%)

Итого вклады инвесторов: 4-ий квартал 2008 г. +1310 пунктов (+43%)

 

Итого вклады инвесторов 2008 г.: +4139 пунктов (+382%)

 

Подробную информацию по работе фонда, можно увидеть по ссылке ниже.

http://www.shfx.ru/resultfund.htm

 

P.S: Какие есть варианты решения приумножения капитала? Нами предлагается два способа увеличения вашего капитала. Первый способ – это обучение, в результате которого, вы получите в свое распоряжение и полностью освоите все тонкости и секреты работы по тактике, которая приносит от 20 до 300 процентов в месяц. Вы можете открыть счет и просто работать только по этой тактике на автомате, на других счетах используя другие приемы работы и вы удивитесь результатам, по истечении, хотя бы квартала. В любом случае доходность и надежность работы, вас полностью удовлетворят. Второй способ – это инвестирование в фонд, в котором профессиональные трейдеры будут работать на вас, принося вам доход  от 20 до 100 процентов в квартал.

 

Мощь - это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой
В избранное