Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Форекс - Создаем торговую систему

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 961 RSS
←   Сентябрь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Открыта: 15-04-2005

Автор
Taktika

Статистика

961 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Форекс - Создаем торговую систему


Форекс - Создаем торговую систему

Выпуск №29 от 03 сентября 2008 года

 

Торговые системы

В сегодняшнем выпуске вырезки с форумов.

 

Алексей, тогда ты просто предлагаешь вариант Терехова. Это тоже неправильно, потому что будет рассматриваться какая-то конкретная комбинация MIDD'ов, которая в дальнейшем может никогда не повториться. А будет много других самых разнообразных комбинаций. Причём вариант, когда все MIDD'ы наложатся - маловероятен (причём, чем больше систем, тем меньше вероятность), так и маловероятен вариант, что MIDD'ы никогда не наложатся.

 

В жизни же какие-то системы будут давать просадки, другие в это время давать прибыль. Насчёт способа вычисления MIDD - твой второй способ хорош для подсчёта MIDD у очень грубых систем (например, у указателей тренда), которые могут на одной сделке дать просадку в 5-7 фигур. А твой первый способ вычисления MIDD больше подходит для окончательных систем, у которых таких больших просадок на одной сделке просто не может быть.

 

В общем, оба твои способа хороши. Доведёшь до ума – высылай. Однако не учтены размеры лотов. надо бы и их учесть. если же все лоты всегда одинаковы, то значит общий мидд будет всё же суммарный мидд/количество систем. пример простой. 100+300+400=800 это при самом плохом стечении обстоятельств, когда все мидды совпали. это те деньги, которые в этом случае будут потеряны, если остановить игру. если в этом случае брать корень из 3, то суммарная просадка вроде бы как 461 пункт. но если взять лоты из каждой системы, и умножить на эту просадку, то сумма убытка на этот момент должна составить 1385 . что не совпадает с реальными 800. Прошу прощения за то что влез.

 

Олег, лот заложен в MIDD, иначе что же это за MIDD такой? Я вообще по умолчанию подразумевал, что веса валют и лоты приведены к общему знаменателю. Хм.. Интересная формула. У меня есть такое ИМХО, если сделки независимые в системе на одной валюте. И две системы на разных валютах независимые и одного качества, то работа двух систем одновременно эквивалентна работе их по очереди. Т.е. если знаем на одной системе просадку MIDD на 10 сделках, можно подсчитать сколько будет на 20 сделках.

 

(MIDD+MIDD)/sqrt(2)=MIDD* 2/sqrt(2)=MIDD* sqrt(2)=1.41 Короче удвоение числа сделок приводит к увеличению MIDD в 1.44 раза. То что я считал MIDD экпериментально приблизительно совпадает. Сделки - MIDD 10 - 2.33 20 - 3.3 (увеличение в 1.41, при удвоении количества сделок) 40 - 4.45 (увеличение в 1.34).... 125- 6.71 250- 8.2 (увеличение в 1.22) 500- 9.8 (1.195) 1000- 11.42 (1.165) Но на больших количествах уже не так быстро растет как 1.41 А если слагаемых больше 2-х брать для формулы, то чем их больше тем сильнее отличается результат.

 

Т.е если посчитаем для 500 как сумму 25 раз по 20сделок. То получается неправильно по такой формуле.  А вы сделки не растягивайте в ряд, а считайте параллельно. 25 систем по 10 сделок в каждой. И все работают одновременно. Т.е всего будет 10 общих сделок. А вот интересно, какой будет MIDD? кстати,

если уж на то пошло, то взяв исключительную ситуацию, когда все мидды совпали по времени и размеру, на 4 системах можно получить 4*400/sqrt(4)=800.

 

Что опять таки не соответствует истине, потому что общий мидд составляет всего 400, а никак не 800. мы ведь сознательно открываемся по 4 системам. хотя могли бы открыться и четверным лотом. и вообще, моё мнение впринципе простое. думаю что надо брать максимальный мидд из всех. ведь остальные системы в это время могут быть вне работы. а значит делить убыток одной работающей в данный момент системы на всех не логично. хотя наверно я ещё не просекаю для чего нужно считать все эти суммарные вещи.

 

Юрий, что-то я не понял Чем тебя не устраивает мой способ? Если тем, что мы рассматриваем разные варианты наложения МИДДОВ, то это не отличается от анализа МИДДа одной системы. Там тоже нет уверенности, что дальше не будет ситуации, когда все пойдет наперекосяк. Мне кажется, ты зря обращаешь на это внимание. Любой наш диалог упирается в подобную формулировку: ----------- <Это тоже неправильно, потому что будет рассматриваться какая-то конкретная комбинация MIDD'ов, которая в дальнейшем может никогда не повториться. ----------------

 

В любом случае, кривая equity отдельной системы получившаяся на прошлых данных ни когда не повторится в будущем, но ведь это нас не смущает, когда мы рассчитываем МИДД и ориентируемся на него в будущем. Прошу прощения, что пристаю, но все же ты мне можешь ответить, поможешь ты мне с новой версией файла, которую я тебе прислал или нет. Если ты занят и у тебя куча работы, так и скажи, я пойму. Тогда я сам начну шевелиться, а так я просто тупо жду.

 

Олег, MIDD нужен для того, чтобы посчитать рабочий лот. И когда играется несколько систем (валют), то есть вероятность, что произойдёт резонанс просадок на разных системах (валютах). Поэтому нужно оценить величину такого суммарного резонансного MIDD, и выбрать рабочий лот в соответствие с ним.

 

Все-таки не понимаю что значит одновременно. Все равно в каком-то порядке результаты должны суммироваться. ИМХО, это просто перемешивание последовательности сделок, если они независимые то это никак не изменит MIDD. Какая разница у нас одна система отыграет 500 сделок. Или 2 эквивалентных но независимых отыграют одновременно по 250 каждая, MIDD будет таким-же. Мы же идеальный случай берем. Если ТС на стохаистике с одинаковыми параметрами пустить одновременно на eur/usd и eur/jpy они конечно не будут независимыми.

 

Я тебе сейчас скину файл. Чтобы им воспользоваться, надо вставить данные из equity. Возьми две системы по одной валюте. (просто для разных инструментов нужен еще коэффициент веса. А так как файл создавался исключительно для РАО ЕЭС, я это не сделал, но обязательно сделаю) Протестируй их на одном временном промежутке. Далее, растяни три графы с формулами до последнего значения. Если на часах, у тебя это за много тысяч перевалит. График тебе нарисует 3 equity. Одна из них будет общая. Дальше обсудим. ОК? готов сейчас принять?

 

Алексей, вот давай рассмотрим такой пример: Имеем 2 системы, обе протестированы за 4 года. Обе имеют MIDD в 200 пунктов, у обеих систем MIDD случается 1 раз год. Но у одной системы он всегда в январе, а у другой всегда в июле (нет тут никакой закономерности, просто так случайно получилось). По твоей методике их суммарный MIDD 200 пунктов.

 

А теперь давай сместим временной ряд одной из систем на полгода назад или вперёд. И получилось, что MIDD'ы вошли в резонанс. И теперь при наложении equity мы имеем уже суммарный MIDD в 400 пунктов. Ничего ведь не изменилось, системы те же самые, а как различаются результаты! Вот я и говорю, что нельзя привязываться к какой-то конкретной комбинации MIDD'ов

 

Вы не правы. Несколько систем и строяться для того, чтобы они диверсифицировали друг друга. Я не исключаю даже такой вариант, когда одна моя система покажет бай, а другая селл. Юрий, ты не прав Их сумарный МИДД определяется поведением этих систем в одинаковых условиях. У них вообще МИДД может быть 20 пунктов. Если например, одна система хорошо работает в канале, а другая в тренде. И вот когда одна система стала праваливаться, значит тренд вошел в канал, другая система начала давать прибыль и вытягивать первую. Почему они должны наложиться, когда они построенны на разных принципах?

 

Пожалуй, Вы во многом правы. Т.е Вы хотите сказать, что при увеличении количества систем (валют) суммарный MIDD будет убывать даже быстрее, чем в приведённой мной формуле?

 

а почему бы им и не наложиться? Я ведь не говорю, что это будет постоянно. Чтобы разориться, достаточно всего лишь один раз попасть в резонанс MIDD'ов. Высылай свой файл, посмотрю на досуге.

 

До новых встреч!

Дмитрий tacticsf@yandex.ru

Обучение: Тактика СК

 

Вы попадете в число тех трейдеров, которые увеличивают свои депозиты, ибо узнаете, как надо работать успешному трейдеру и получите в свое распоряжение прибыльную, работающую тактику и освоите её на 100%.

 

Полный комплект материалов по обучению, который позволит Вам немедленно начать прибыльно работать на рынке!

 

www.shfx.ru/education.htm

 

Адрес для подписки на курс обучения:  financier777@yandex.ru

 

Пример работы тактики СК июль 2008 г. (более +100%)

 

http://www.shfx.ru/ck072008.htm

 

Начало обучения: 5 сентября 2008 г.

 

Мощь - это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой
В избранное