Форекс - Создаем торговую систему

Выпуск №26 от 30 января 2008 года

Торговые системы

В сегодняшнем выпуске вырезки с форумов.

<А общий MIDD таким образом не найти. В следующий раз просадки могут наложиться самым причудливым образом.

Юрий, это наш с тобой извечный спор. И МИДД отдельно взятой системы может следующим разом наложиться самым ... ну во много раз больше. И метеорит может в голову попасть. Но ведь надо же на что-то ориентироваться. Убежден, что общая просадка для нескольких систем столько же информативна, как и МИДД для отдельно взятой системы.

<Вообще, если взять несколько прибыльных кривых и просуммировать, то у полученной суммарной кривой equity, ФВ должен быть лучше чем у самой лучшей кривой из исходных, ИМХО. В худшем случае он будет совпадать с самым лучшим.

Нет, он не будет совпадать с самым лучшим. Пусть у нас две трендовые системы. Обе дают профит 2000 пунктов в год. Но у одной МИДД 200 пунктов, у другой 500. Системы обе очень хорошие. Но, одна явно лучше другой. Общий МИДД может легко оказаться 300 пунктов. Лучше чем у второй, но хуже чем у первой. Мораль: не профитом единым жив человек... Много уже говорили, что система может перестать работать. Но шанс, что перестанут работать сразу одновременно две системы значительно ниже. Я бы не стал отказываться от использования второй системы только на том основании, что она уступает первой. Хотя согласен - это спорный момент.

Вчерашняя тема ушла за горизонт, поэтому имеет смысл её продолжить, тем более, что в ней коснулись очень интересных вопросов. А именно, предлагаю обсудить 2 момента:

1. Неплохо бы продумать методику учёта в параметрах системы количества сделок. Например, 2 системы демонстрируют примерно одинаковые показатели. Но в одной 300 сделок, а в другой 30. Понятное дело, что система с 300 сделками понадёжнее за счёт количества сделок, поэтому при прочих равных условиях имеет смысл остановиться именно на ней. А если она покажет результаты чуть хуже, тогда какую выбирать? А если есть несколько систем, построенных на одном принципе с небольшими различиями, количество сделок сильно различается, и нужно выбрать только одну систему? Как учесть количество эпизодов в выборке? Я уверен, что в мат.статистике есть методы учета этого фактора. Или, может быть, кто-нибудь придумал свою методику и успешно применяет её на практике? Давайте обменяемся опытом.

2. Очень уж мне понравился предложенный вчера Silver'ом "фактор качества" (прибыль/sqrt(суммарный проигрыш * MIDD)). Возможно, что он позволит более точно сравнивать системы, чем "фактор восстановления". Я даже хотел предложить легализовать его и ввести в обиход, наряду с "фактором восстановления" (или вместо него). Но сначала имеет смысл копнуть его поглубже на предмет обнаружения подводных камней.

На мой взгляд, узким местом фактора качества являются следующие моменты:

1. Допустим, есть система с постоянным MIDD и постоянным годовым профитом. Пусть фактор восстановления за первый год=3, за два года он будет =6, за три года =9 и т.д. Фактор же качества будет нелинейно уменьшаться из года в год за счёт увеличения суммарного проигрыша. Это не кажется мне очень правильным.

2. Фактор восстановления имеет практическое применение - по MIDD вычисляется рабочий лот, и при этом именно MIDD пропорционально влияет на результат. У фактора же качества на результат влияют не только MIDD, но и суммарный проигрыш. Тогда как выбирать рабочий лот? Выходит, в этом случае рабочий лот нужно привязывать не к MIDD , а к sqrt(суммарный проигрыш * MIDD)? Может быть, это и не плохо, но очень уж необычно.

Я что-то вчера при чтении этой темы запутался в математических абстракциях, потерял нить рассуждений, оторвался от физического смысла показателей и ушел спать с ощущением своей математической сирости и убогости. Потому и не сказал ничего.

По поводу 1. Насколько я рублю в статистике, чем больше сделок, тем точнее определяется разброс результатов и тем точнее можно определить, в каких пределах параметры системы (тот же МИДД) могут измениться в будущем.

То есть, если у системы сделок мало, это неминуемо даст большой разброс вероятных в будущем изменений. И границы в худшей части вероятных изменений могут перекрыть разброс системы с большим числом сделок, но несколько худшими результатами за протестированный период. Ну а если не перекроют - значит и впрямь лучше система с меньшим числом сделок.

А если есть несколько систем, построенных на одном принципе с небольшими различиями, количество сделок сильно различается, и нужно выбрать только одну систему? Как учесть количество эпизодов в выборке? Я уверен, что в мат.статистике есть методы учета этого фактора.
На сколько я помню, в мат.статистике изучается дискретные распределения и их показатели. К тому же при заданных условиях
не помещало б провести факторный анализ систем для того что бы синтезировать новую систему.

Если у двух систем ФВ одинаковый но у одной кривая плавная и просадка случилась только один раз. А у другой прибыль и макс просадка такие же, но похожие просадки случались раз 20, то для нее оценка по ФВ будет слишком завышеной. Т.к вероятность возникновения у нее большей просадки намного выше в первой системе.

Тут нужно объединить ФВ и ПФ. Лучше как среднее геометрическое. Но ПФ надо взять относительный, т.е вычесть из него единицу. Такой относительный ПФ будет: Прибыль делить на сумму всех убытков.

Тогда фактор качества будет:

QФактор= sqrt ( (ПФ-1)*ФВ ) = Профит / sqrt ( Сумма_всех_убытков * MIDD ); sqrt - кв. корень

Если все убытки перегруппировать вместе в непрерывный участок тогда этот фактор будет равен ФВ. А если ФВ систем одинаковый то фактор будет больше у той где меньше телодвижений делается.

А теперь объясню своими словами. Допустим. есть система, протестированная за длинный срок. У неё было несколько просадок, но они не превышали 100 пунктов, и только 1 просадка достигла 300 пунктов. Из этого следует, что эта просадка в 300 пунктов является чем-то из ряда вон выходящим, и поэтому на неё можно ориентироваться. Уж если даже она будет превышена в полтора-два раза, то систему можно смело выбросить.

А теперь рассмотрим другую систему. У неё тоже максимальная просадка 300 пунктов, но такая просадка случается каждые 2 месяца. За несколько лет система десяток раз тестировала эту просадку. Я не удивлюсь, если она в следующий раз пробьёт этот уровень в 300 пунктов и улетит пунктов на 500. Вот и возникает вопрос: а можно ли у такой системы верить MIDD'у в 300 пунктов? И фактор качества у такой системы будет наверняка ниже, чем у первой. Значит, вторая система хуже, чем первая.

А по первому вопросу я хотел узнать - может быть, есть какие-то коэффициенты, которые позволяют сравнивать результаты больших и малых выборок?

Ведь наверняка мат.статистика сталкивается с такими задачами.

а какой смысл сравнивать? увеличилась выборка, изменились и показатели , показатели обновили и порядок . И так до тех пор пока результат не достигнет своего предела ( как правило прирост величин результатов выборки будет уменьшатся а потому достигнет своего предела) А так если есть генеральная выборка и знаешь ее показатели то можно вычислить минимальное количество данных необходимых для твоей выборки.

С помощью факторного анализа узнаешь самые эффективные факторы.

Далее, отсеиваешь их от остальных и объединяешь их в новую систему

Факторы для своих систем отбери по любому критерию –

1 система с максимальной прибылью.

2.система с наибольшим количеством сделок.

3.убыточная система.

Вот есть 2 системы, обе протестированы за 4 года.

У 1-й системы ФВ=15 (300 сделок)

У 2-й системы ФВ=17 (30 сделок)

Вот какую из этих 2-х систем Вы мне предлагаете выбрать и почему?

Юра, ты знаешь, а по-моему как раз если неудачные периоды встречались неоднократно - это повысит надежность определенных по ним доверительных интервалов возможного будущего МИДДа.

То есть второй вариант предпочтительнее. Она каждые пару месяцев входит в противофазу с какими-то реалиями, но сами реалии смогла отследить, а первая - нет.

А Фактор Качества что измеряет? Перемножение пунктов общего лосса на пункты МИДДа - это что?

 
Если малая выборка имеет более 25 результатов - то она уже немаленькая. И можно рассчитывать любые параметры. Ее малость скажется именно в большом разбросе доверительного интервала, но туда может попасть и система с большим числом наблюдений, если очень неритмично результаты меняются. По-моему так.

Андрей, а давай рассуждать так: Первая система многократно показывала MIDD 100 пунктов и только 1 раз показала 300 пунктов. А если бы этот эпизод с 300 пунктами не вошёл в выборку? Например, случился бы в следующем году? Тогда мы имели бы систему с MIDD в 100 пунктов, который многократно тестировался бы. Но мы то знаем, что однажды он будет пробит, и реальный MIDD такой системы 300 пунктов.
Вот то же самое и со 2-й системой. Если MIDD в 300 пунктов многократно тестировался, то реальный MIDD явно больше, просто он пока не случился.

А фактор качества сочетает в себе профит-фактор и MIDD и позволяет отслеживать описанные выше моменты. Если система ходит на грани MIDD, то профит-фактор у неё, скорее всего, невысокий. Значит, невысоким будет и фактор качества.

А по поводу количества эпизодов выборке, то я опять клоню к тому, что эпизодов мало, поэтому реальный MIDD может в эти эпизоды не попасть. Неплохо бы отразить это в каких-то цифрах.

Предлагаю составить список тех факторов, которые хотелось бы учесть при оценке торговой системе. Можно в описательной форме. И тогда я попробую все это увязать в один показатель. Когда-то я занимался подобными многокритериальными задачами и кое-что еще помню. А список, наверное, лучше составить в отдельной ветке под названием Список, и желательно без лишнего юмора, чтобы было проще работать. Надеюсь, что за несколько дней сумею предложить пару хороших вариантов.

До новых встреч!

Дмитрий tacticsf@yandex.ru

Обучение: Как зарабатывать 510 пунктов в месяц.

По просьбам подписчиков, сроки оплаты обучение продлены до 10 февраля.

Вы попадете в число тех трейдеров, которые увеличивают свои депозиты, ибо узнаете, как надо работать успешному трейдеру и получите в свое распоряжение прибыльную, работающую тактику и освоите её на 100% (абсолютное большинство трейдеров нарушают правила работы и не имеют в своем распоряжение работающую тактику, в результате чего обладают низкой эффективностью работы на рынке).

Полный комплект материалов по обучению, который позволит Вам немедленно начать прибыльно работать на рынке!

Получите все это прямо сейчас по адресу:

www.shfx.ru/education.htm

Адрес для подписки на курс обучения:  financier777@yandex.ru

Осталось всего 2 дня.

P.S: 100% гарантия возврата денег при оплате курса обучения СК, если по истечению срока обучения, при выполнение всех заданий и изучения всего материала, Вы не освоите тактику СК и не будете торговать по тактике СК прибыльно.

Что Вас ждёт на курсах обучения СК?:

1. Вы можете обучаться не зависимо от места проживания,

2. Вам будет удобно обучаться, выделяя на обучение не больше часа в 1-3 дня,

3. Вы можете обучаться, когда Вам удобно и где удобно,

4. Обучение не требует освоение сложных приёмов и запоминания большой информации,

5. Обучение просто, удобно и следует шаг за шагом, от простого к сложному,

6. Для обучения требуется минимальный набор знаний о рынке Форекс,

7. Правила работы поместиться на одном листке бумаге,

8. Месяц работы по тактике на реале, позволит компенсировать расходы на обучение,

9. За полгода работы тактика приносит 500%,

10. Обучение займет всего один месяц,

11. Вам не придется годами изучать рынок, читать кучу литературы,

12. Вы сэкономите много свободного времени и средств,

13. Вы сможете значительно быстрее научиться, успешно работать на рынке,

14. Вы освоите основные фигуры технического анализа и различные сочетания их поведения,

15. После обучения Вы сможете самостоятельно работать по тактике и зарабатывать деньги!

Результат работы инвестиционного проекта в 4-ом квартале 2007 г. по тактике СК:

Сентябрь – Декабрь: +1095 пунктов

Вопрос: Много ли времени занимает обучение?

Ответ: На выполнения урока дается 1-3 дня, в день на выполнение задания нужно 30 мин. – 2 часа. Учиться можно в любое, удобное для Вас время.

Вопрос: Сколько пунктов взяла СК в январе 2007? За 1-ый квартал 2007? За 11-ть месяцев 2007?

Ответ: +510 пунктов в январе, +795 пунктов в 1-ом квартале, 2552 пунктов за 11-ть месяцев 2007 г.

Вопрос: Какие цели стоят у поступивших на курс СК?

Ответ: Обучение на курсе СК, это 1-ая ступень, цель на этой ступени зарабатывать в среднем 100-500 пунктов в месяц (20% в месяц).

Вопрос: Можно ли работать по СК на других валютных парах?

Ответ: Использовать каналы можно на разных валютных парах, акциях и в том числе других рынках. В курсе СК за основу берется пара – eurusd, для которой были подобраны оптимальные параметры работы по тактике. Проведя свой анализ, прошедший обучение при желание, может подобрать свои параметры и для других валютных пар.

Начало обучения: 1 февраля 2008 г.

Адрес для подписки на курс обучения:  financier777@yandex.ru

И это ещё не все! Вы получаете гарантии на прохождение обучения и освоения курса.

Правовые аспекты обучения «Школа-Форекс и К°»:

www.shfx.ru/Legalaspects.htm

Курс обучения – ТАКТИКА СКОЛЬЗЯЩИХ КАНАЛОВ (СК)

www.shfx.ru/education.htm

Мощь - это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой