Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Форекс - Создаем торговую систему

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 961 RSS
←   Декабрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Открыта: 15-04-2005

Автор
Taktika

Статистика

961 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Форекс - Создаем торговую систему


Форекс - Создаем торговую систему

Выпуск №25 от 06 декабря 2007 года

 

Торговые системы

 

В сегодняшнем выпуске вырезки с форумов.

 

Алексей, а какой смысл имеет объединённая Equity? Что ты по ней хочешь определить - общую доходность, общий MIDD? Так общую доходность можно просто получить путём сложения отдельных доходностей. А общий MIDD таким образом не найти. В следующий раз просадки могут наложиться самым причудливым образом. Надо ли вообще вычислять такую Equity? Мне кажется более правильным вычислять синтетический объединённый MIDD (на сайте Пола выложена моя методика такого расчёта).

 

Мой вышеупомянутый товарищ проделал однажды следующий опыт (помещаю отрывок из его письма):

 

Кстати, я на днях исследовал портфель при помощи Экспресс-анализатора - выяснилось, что при добавлении второй и третьей валют общая просадка увеличивается на 20-30% каждый раз, а начиная с 4-й пары уже не растет, а колеблется в пределах +/- 5%. А начиная с 7-й начинает потихоньку уменьшаться.

 

Допустим, у моих систем средняя просадка для лота 1:5 - 15%, для 2 пар она становится 18-19%, для 3 - 23-24% и далее не превышает этой величины, а начиная с 7-й пары потихоньку приближается к 20%.

 

Кстати оптимизируют системы подверженные внешнему возмущающему воздействию именно с целью его компенсации. А Вы что собираетесь оптимизировать - набор результатов. Интересно.

 

Вообще, если взять несколько прибыльных кривых и просуммировать, то у полученной суммарной кривой equity, ФВ должен быть лучше, чем у самой лучшей кривой из исходных, ИМХО. В худшем случае он будет совпадать с самым лучшим. Этот худший случай, когда одна и таже кривая суммируется с собой. Если наблюдается хоть немного независимости в кривых, то ФВ должен быть лучше.

 

Все это естественно только для анализа в пунктах (а не просадки депозита). Не знаю как насчет именно ФВ, но это для идеального фактора, который никто не знает, по крайней мере, ФВ к нему стремится.

 

Причем если суммировать кривые с разными весовыми коэффициентами, то при определенных коэффициентах получится максимум качества суммарной кривой.

 

Какая бы система хреновая не была (главное чтобы была прибыльная) ее выгодно добавлять в общую систему. Только для хреновых систем нужны соответствующие низкие ставки, или весовые коэффициенты. Вот эти оптимальные коэффициенты и есть качество кривой. Если коэффициент у одной кривой в два раза больше чем у другой значит она в два раза лучше.

 

Если взять миллион одновременно работающих независимых систем. Даже если они будут очень хреновые, но прибыльные. То они в сумме обойдут крутую систему, не качеством, а количеством.

 

Главное только узнать качество суммарной системы и выбрать размер ставки для нее. Потом эту ставку правильно распределить между каждой системкой.

 

А вот тут я с Вами не согласен. Играть портфелем систем имеет смысл только в том случае, если рабочий лот, умноженный на количество систем, больше, чем рабочий лот в случае игры только по одной системе. Получаем диверсификацию рисков. В результате имеем или ту же доходность при меньшем MIDD, или большую доходность при таком же MIDD, как при игре по одной системе. Иначе смысл игры портфелем теряется.

 

В этом случае добавлять в портфель бесконечное количество систем очень опасно (об этом ещё Винс пишет). Имеет смысл добавлять системы, работающие на разных принципах (например, сочетать системы с агрессивным и с консервативным входом, трендовые с контртрендовыми, и т.д).

 

Иначе получится банальное удвоение лота и суммарный MIDD может получиться очень большим.

 

Продолжаю. Чем больше систем в деле, тем меньше рабочий лот для каждой отдельно взятой системы (ММ нужно соблюдать). В случае, если берётся комиссия, чем меньше рабочий лот, тем больше пунктов с каждой сделки придётся отдавать за комиссию. Это тоже нужно учитывать. В условиях Форекс Клуба до вчерашнего дня я играл по 2-м системам только по этой причине. Теперь, когда комиссию отменили, есть смысл добавить в портфель ещё парочку систем.

 

Ну, если MIDD меньше получается, то можно и лот увеличить суммарный. Главное чтобы суммарная система лучше получалась. Реальные ограничения, конечно, ограничивают, это теоретически только так получается.

 

Размер минимального лота ограничен, но если депозит очень большой и используя мини форекс или рублевый, то можно открываться очень малой долей, дискретность сокращается. Система конечно должна быть прибыльной с учетом комиссий и спредов чтобы все работало. Количество независимых инструментов ограничено, но достаточно. Кроме, дополнительная система увеличивает усилия на ее содержание, за всеми не уследишь.

 

Но если она бы в полностью автоматическом режиме работала, и депозит позволял необходимые лоты открывать, то это бы улучшило суммарный результат.

 

Главное можно несколько систем наложить на одном инструменте и разные таймфреймы добавить, а на рынок выводить суммарную позицию. И кое, какие сделки покрывать у себя по хитрому алгоритму, для минимизации спреда. (Одна хочет закрыться, а другая открыться на 5 пунктов выше и т.д.).

 

Даже В MS есть тупой индикатор Binary Wave это почти 3 независимых системы ненастроенных, но работающих одновременно и то видно что суммарный результат намного лучше, каждой по отдельности. Там просто по весовым коэффициентам выбираются решения.

 

До новых встреч!

Дмитрий tacticsf@yandex.ru

 

Обучение: Как зарабатывать 510 пунктов в месяц.

 

По просьбам подписчиков, сроки начала обучение продлены до 10 декабря.

Главная страница: http://forex-school.narod.ru/shforex.htm

 

Сделайте себе подарок к Новому Году!

Подарки всем новым обучающимся: http://forex-school.narod.ru/Bonus.htm

 

Вопрос: Много ли времени занимает обучение?

Ответ: На выполнения урока дается 1-3 дня, в день на выполнение задания нужно 30 мин. – 2 часа. Учиться можно в любое, удобное для Вас время.

 

Вопрос: Сколько пунктов взяла СК в январе 2007? За 1-ый квартал 2007? За 11-ть месяцев 2007?

Ответ: +510 пунктов в январе, +795 пунктов в 1-ом квартале, 2552 пунктов за 11-ть месяцев 2007 г.

 

Вопрос: Какие цели стоят у поступивших на курс СК?

Ответ: Обучение на курсе СК, это 1-ая ступень, цель на этой ступени зарабатывать в среднем 100-500 пунктов в месяц (20% в месяц).

 

Вопрос: Можно ли работать по СК на других валютных парах?

Ответ: Использовать каналы можно на разных валютных парах, акциях и в том числе других рынках. В курсе СК за основу берется пара – eurusd, для которой были подобраны оптимальные параметры работы по тактике. Проведя свой анализ, прошедший обучение при желание, может подобрать свои параметры и для других валютных пар.

 

Курс обучения – ТАКТИКА СКОЛЬЗЯЩИХ КАНАЛОВ (СК)

http://forex-school.narod.ru/Course-Tactics-SK.htm

 

Весь процесс обучения будет осуществляться через Интернет (посредством электронной почты).

Курс обучения ведется с января 2005 года, по авторской методике.

Срок обучения – один месяц (плюс два месяца).

Преподаватель: обучение ведет трейдер с 5-им стажем работы на рынке Форекс и опытом преподавания более 3 лет.

 

Информация об авторе: http://forex-school.narod.ru/About-author.htm

 

Начало обучения: 10 декабря 2007 г.

 

Адрес для подписки на курс обучения:  financier777@yandex.ru

 

Материал, который публикуется в рассылке и польза, которую вы получаете от чтения рассылок, малая часть того, что вы можете освоить и как научиться работать по тактике СК, пройдя обучение полностью на курсе СК.

 

В рассылке вы читаете, как может работать СК, но чтобы научиться работать, надо пройти обучение. Разница между обучением и чтением рассылок, похоже на разницу работы на демо и на реальном счете.

 

Мощь - это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой
В избранное