Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Форекс - Создаем торговую систему

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 961 RSS
←   Ноябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Открыта: 15-04-2005

Автор
Taktika

Статистика

961 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Форекс - Создаем торговую систему


Форекс - Создаем торговую систему

Выпуск №24 от 28 ноября 2007 года

 

Торговые системы

 

В сегодняшнем выпуске вырезки с форумов.

 

Я хочу сказать, что устойчивость системы тоже довольно важный показатель. Как его измерить в цифрах - пока не знаю. Чтоб была устойчивость надо оптимизировать на устойчивость. Тут можно по разному делать.

 

Например, хотим открыть позицию ориентировочно на 6 часов. Тогда берем интервал раз в 10 длиньше - 3 дня. И еще таких интервалов штук 10-20. Потом проводим глобальную оптимизацию, перебираем параметры. Но ищем не максимальную прибыль на всем интервале - это бесполезно. Так как может самым профитным оказаться вариант, когда только 10% участков очень прибыльные, остальные убыточные. А нужно с каждого участка собирать факторы качества ( ну или факторы восстановления) и найти параметры когда минимален разброс, даже если суммарный профит на всех участках окажется меньше это все равно более прибыльный вариант. Тогда вероятность большая, что эти параметры будут работать хотя бы еще один участок.

 

<Например, хотим открыть позицию ориентировочно на 6 часов. Тогда берем интервал раз в 10 длиньше - 3 дня. И еще таких интервалов штук 10-20.

 

И как технически Вы это представляете?

 

Я оцениваю другим способом. Оптимизирую параметры для того, чтобы найти область наиболее приемлемых параметров. Далее от оптимальных значений откладываю по 20% в разные стороны. Например, если оптимальные опт1 =10, ОПТ2=30, то я в OPTIMIZE ставлю ОПТ1= 8-12, шаг1; ОПТ2 = 24-36, шаг1; И с результатами этих тестов работаю. Нахожу средний ПРОФИТ, средний ПФ и т.д.

 

Если ОПТОВ много, некоторые коэффициенты будут очень плохими. Поэтому я не использую в системах больше 3-х оптимизируемых параметров.
К тому же, чем больше оптов, тем хуже работает опережающее тестирование. Но это отдельный разговор.

 

В том варианте, что я привел, особых технических сложностей нет.

 

Продолжительность сделки очень приблизительно можно оценить. Если 6 часов, то напр разбиваем на интервалы 3 дня. Накладываем их на предыдущие 1-2 месяца. Вообще размер интервалов тоже надо подбирать. И прогоняем. В Метастоке это тяжело, он не дает грузить много свечек, и доступные интервалы мелкие получаются. 6-часовые сделки на часовых свечках не затестишь, надо по 5 минуткам.

 

Я свою тестилку делаю, там никто не ограничивает в возможностях. А если устойчивость к изменениям параметров оптимизировать, тоже вариант неплохой, но в некоторых системах тяжело определить в процентах параметры. К тому же в первом варианте, уже проверяется реальная устойчивость по времени.

 

>Нахожу средний ПРОФИТ, средний ПФ и т.д.

 

Вот при ручной оптимизации устойчивости, глядя на кучу этих показателей можно сказать, что этот вариант плохой из-за того что один из коэффициентов плохой. Чтобы это автоматизировать, нужен именно один взвешенный показатель (то, что интуиция на глаз определяет).

 

Вообще тут еще не помешало бы учитывать количество сделок как-то.

 

Даже взять тот-же конкурс. Кто нибудь новенький присоединится, отыграет 5-6 сделок, ну повезет ему, без проигрышей отыграет. Сразу по всем показателям на 1-е место вырвется. Даже, теоретически, и по пунктам мог бы вырваться вперед. Но это не факт что статистика выявила за 5 сделок, его ФВ и прочие параметры.

 

В обсуждениях кто-то раньше даже предлагал умножать показатели ФВ, ПФ на количество сделок. Возможно, такое тупое умножение ничего хорошего не даст, но как-то оценивать достоверность параметров не помешало бы.

 

Чтобы избавиться от эффектов масштабирования, достаточно все рассчитывать в пунктах. Кривые, для которых рассчитываются параметры, можно сравнивать так. Считаем, что кривая - это вектор, а каждый параметр - проекция вектора на соответствующую ось. Если теперь выбрать параметры так, что увеличение любого параметра улучшает качество кривой, то качество кривой определяется как длина вектора (корень квадратный из суммы квадратов параметров). Тем самым кривая характеризуется одним числом. Масштабируя параметры можно учесть их важность. Любители математики могут использовать и другие метрики.

 

Были у меня попытки объединить разные коэффициенты. Например, я умножал ПРОФИТ на ПФ. Но отказался от этой методики. Теперь у меня есть минимальные значения каждого параметра. Например, если у системы средний ПФ* < 1,8, какими бы не были другие показатели, я ее в таком виде использовать не буду. Значит она еще сырая. Согласен с тем, что все это на глазок на уровне интуиции.

 

* Средний ПФ, это как раз сумма ПФ в 20% диапазоне от оптимальных ОПТОВ. Считается у меня это все автоматом в Excel на уровне формул 1+1+1/3 А вот с вычислением средней кривой Equity для нескольких систем оказалось сложнее из-за огромного количества данных. Там необходимо применение макросов.

 

Для того чтобы система была устойчива необходимо вводить отрицательную обратную связь и следить, чтобы перерегулирование было не больше 4.3 %, как специалист говорю. Тогда система будет устойчива, и надежна и не пойдет в разнос.

 

До новых встреч!

Дмитрий tacticsf@yandex.ru

 

Обучение: Как зарабатывать 510 пунктов в месяц.

 

Вы сможете сразу начать получать удовольствие от работы, просто пройдя обучения!

Не откладывайте исполнение ваших желаний!

До начала обучения осталось 3 ДНЯ.

 

Сделайте себе подарок к Новому Году!

Подарки всем новым обучающимся: http://forex-school.narod.ru/Bonus.htm

 

Вопрос: Сколько пунктов взяла СК в январе 2007? За 1-ый квартал 2007?

Ответ: +510 пунктов в январе и +795 пунктов в 1-ом квартале 2006 г.

 

Вопрос: Сколько пунктов взяла СК за 1-ое полугодие 2007?

Ответ: +1266 пунктов (+253,2%).

 

Вопрос: Можно ли работать по СК на других валютных парах?

Ответ: Использовать каналы можно на разных валютных парах, акциях и в том числе других рынках. В курсе СК за основу берется пара – eurusd, для которой были подобраны оптимальные параметры работы по тактике. Проведя свой анализ, прошедший обучение при желание, может подобрать свои параметры и для других валютных пар.

 

Вопрос: Кому подойдет тактика СК?

Ответ: Она для тех, кто пришел на рынок стать трейдером. Одна для тех, кто пришел не заработать быстро и много бабок, а для тех, кто пришел на рынок на долго.

 

Вопрос: Я пробовал сам изучить по СК и работать, но ничего не получилось, почему?

Ответ: Новички делают одинаковые ошибки. Основные ошибки: не правильное построение каналов, нарушение правил работы тактики. В процесс обучения учат: строить правильно каналы, понять тонкости и строго выполнять все пункты тактики.

 

Курс обучения – ТАКТИКА СКОЛЬЗЯЩИХ КАНАЛОВ (СК)

http://forex-school.narod.ru/Course-Tactics-SK.htm

 

Весь процесс обучения будет осуществляться через Интернет (посредством электронной почты).

Курс обучения ведется с января 2005 года, по авторской методике.

Срок обучения – один месяц (плюс два месяца).

Преподаватель: обучение ведет трейдер с 5-им стажем работы на рынке Форекс и опытом преподавания более 3 лет.

 

Информация об авторе: http://forex-school.narod.ru/About-author.htm

 

Начало обучения: 1 декабря 2007 г.

 

Адрес для подписки на курс обучения:  financier777@yandex.ru

 

Следует сказать, что материал, который публикуется в рассылке и польза, которую вы получаете от чтения рассылок, только малая часть того, что вы можете освоить и как научиться работать по тактике СК, пройдя обучение полностью на курсе СК.

 

В рассылке вы читаете, как может работать СК, но чтобы научиться работать, надо пройти обучение. Разница между обучением и чтением рассылок, похоже на разницу работы на демо и на реальном счете.

 

Мощь - это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой
В избранное