Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Форекс - Создаем торговую систему

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 961 RSS
←   Октябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Открыта: 15-04-2005

Автор
Taktika

Статистика

961 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Форекс - Создаем торговую систему


Форекс - Создаем торговую систему

Выпуск №22 от 25 октября 2007 года

Торговые системы

 

В сегодняшнем выпуске вырезки с форумов.

 

В основе механических торговых систем МТС лежит определённая система правил входа (покупки) и выхода (продажи), полученная с помощью технического и статистического анализа исторических ценовых данных. Эффективность системы правил торговой системы тестируется (проверяется) на исторических ценовых данных.

 

МТС позволяет инвестору минимизировать время необходимое для принятия торгового решения, а так же уверенно чувствовать себя на рынке.

 

Уверенность базируется на основном правиле - если система прибыльно работала раньше, то она с высокой вероятностью будет прибыльно работать и в ближайшем будущем.

 

В этой теме собраны основные обсуждения методов построения и подсчета эффективности различных МТС.

 

Гость Вопрос в следующем.

 

Я вот озадачился такой проблемой, как определить качество кривой Equity. Интересует не оценка на глаз, а выраженная в конкретных цифрах. На форуме я перечитал все еще раз на эту тему, в ветке "Изучающего" много говорили про это, как оценивать результаты конкурса. Но конкретного решения этой проблемы пока не видел.

 

Постановка задачи такая: Есть две кривых Equity(график изменения суммарной прибыли в пунктах) надо узнать какая из них прибыльнее(слово прибыль уже заездили, точнее сказать какая полезнее) статистически для депозита, и во сколько раз. Ну или как трейдеров расставить в рейтинге по результатам работы.

 

Мне это все нужно не ради любопытства. Я сейчас систему разрабатываю, которая должна будет управлять большим количеством МТС. Т.е проводить над ними скользящую оптимизацию, в зависимости от качества перераспределять на них размеры ставок и.т.д. В конечном итоге на рынок будет выводиться, наверное, суммарная позиция, или что-то типа того.

 

Для всего этого нужна функция, берущая кривую equity и выдающая число (качество, или реальную прибыльность).

 

Все в автоматическом режиме должно будет работать и оптимизироваться, поэтому жизненно важна точная функция качества.

 

Есть вот 3 параметра кривой, представляющие интерес.

 

1) Профит

2) Профит фактор

3) Фактор восстановления

 

Но во первых это не совсем полностью описывает кривую, во вторых их целых три. Вроде бы все важны, ничего не выкинешь.

 

Выходит так, что эти параметры независимые, т.е. можно менять кривую equity таким образом, что будет меняться только один параметр, остальные 2 будут неизменны, но качество кривой при этом будет меняться.

 

Например проанализируем зависимость этих параметров.

 

Возьмем упрощенные данные.

 

Допустим, имеем такую кривую:

 

1) Идут сделки именно в таком порядке, с прибылью в пунктах: +100,-90,+100,-90,... (одинаковые пары чередуются), всего сделок 200 штук.

 

Профит = 1000 пт

ПФактор= 10/9= 1.1 По первым двум сделкам считается, при добавлении остальных пар, не меняется.

ФВосст.= 1000/90 = 11

 

Здесь очень хреновый ПФактор но качество кривой немеренно крутое, особенно если серию подлиньше взять.

 

2) Перетасуем убыточные сделки, и сгруппируем их вместе, чтоб подряд шли:

 

Профит - не изменился

ПФактор - не изменился

ФВосст. = 10/9 =1.1 (уменьшился в 10 раз)

ФВосст резко упал, качество кривой резко ухудшилось.

 

3) Ну и Профит тоже независим. Теперь С вариантом 1) сделаем такое: Про масштабируем все сделки в 5 раз. (Будет +500, -450,...)

 

Профит - увеличился в 5 раз

ПФактор - не изменился

ФВосст – неизменился

 

Что будет с качеством кривой, вот вопрос на засыпку. Зачем такое масштабирование нужно. Если бы были проблемы с плечом тогда другое дело. А так это просто увеличение ставки получилось, этого можно добиться, не делая столько пипсов. Может это вобще бесполезная информация количество заработанных пипсов? Это только спред минимизирует.

 

И что теперь делать с этими ПФактор и ФВосст. Как из них один фактор вывести?

 

Перемножить, что ли или просуммировать. Естественно весовые коэффициенты нужны. При сложении на них умножать.
При умножении это будет возведение в дробные степени коэффициентов. Типа увеличился ПФактор в 4 раза а ФВосст уменьшился в 5 раз, ухудшилось ли качество кривой?

 

Вообще хорошо заметно, что это за факторы: ПФактор больше ориентирован на мелкопериодные колебания, ФВосст на более долгопериодные, для кривой из двух точек они вобще совпадают. Тут бы более плавные критерии. В идеале порубать бы эту кривую через Дискретное преобразование Фурье на гармоники и их анализировать, будет прямая линия не будет и никаких гармоник левых.

 

А всякие дисперсии считать для отклонений от прямой тоже не выход.

 

Не попадались ли кому в умных книгах другие методы анализа качества equity?

 

Гость

 

Очень серьезная тема, но очень много вопросов сразу, аж глаза разбежались. У меня в оценке системы участвуют 16 коэффициентов.

 

Оценка делиться на две части:

 

1. Оценка оптимального результата.

2. Оценка устойчивости к оптимизации.

 

Это сложный процесс, и не все согласны, что он нужен. Например, Kur считает, что "фактор восстановления" самодостаточная характеристика для оценки системы.

 

1. Вы не учитываете, что "фактор восстановления" привязан ко времени. Вот вы увеличиваете параметры, и от этого у Вас меняются показатели. Обычно "фактор восстановления" считается по годам. Делите профит на количество лет, а потом делите на МИДД.

2. У Вас то одно хорошо, то другое. Смысл в том, чтобы все было хорошо.

3. "Профит увеличится в 5 раз". Ну и пусть. Вы же собираетесь сравнивать разные системы. Но тестировать-то Вы их будете на одном временном участке. Иначе любое сравнение теряет смысл.

 

Например, я в теме у Изучающего приводил пример, как можно использовать Raff Regression Channel в отношении эффективности прямой Equity. У меня этот коэффициент называется "А". Оценивает плавность кривой с целью определения того, как заработан профит - только на узких участках или в течении всего времени. С уважением, Алексей.

 

Торговые системы

 

Торговая система – 1.

 

1.       Открываете сделку, направление выбирается произвольно, н-р: по направлению канала на 4Н,

2.       Если цена уходит в -50п, добавляемся, в том же направление, что и первая сделка, еще -50п, еще добавляемся, следующая добавление, через 100п.

3.       Цели для выхода - +50п, +100п, для любых открытых позиций,

4.       ММ – 5% для входа в рынок.

 

Внесем некоторые изменения: открываться в сторону тренда, ММ устанавливаем 1%. Вот какие результаты получились:

 

15953030 2007.09.28 14:23 sell 0.10 gbpjpy 234.48 0.00 0.00 2007.09.28 16:33 233.49 0.00 0.00 0.00 86.23

0.00 0.00 -646.29 7 321.50

 

Closed P/L: 6 675.21

 

Summary: Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Balance: 16 675.21

 

Это было на 28.09.07, на сегодня прибыль перевалила за 100%, об этом в следующем выпуске.

 

До новых встреч!

Дмитрий tacticsf@yandex.ru

 

Обучение: Тактика СК

 

До начала обучения осталось 7 дней!

Это последний набор в этом году по таким ценам и по такой форме обучение.

Чтобы научиться работать, надо выполнить все уроки и успех гарантирован!

 

На сайте появились новые разделы:

 

Работа по тактике СК в сентябре, которая проводилась в реальном режиме в рассылке «Форекс - канальная тактика», подписать на которую можно через сайт: http://forex-school.narod.ru/shforex.htm

 

http://forex-school.narod.ru/Work-On-tactitian-SKIT-092007.htm

 

Работа по тактике СК в октябре, которая ведется в реальном режиме:

http://forex-school.narod.ru/Work-On-tactitian-SKIT-102007.htm

 

Договор на обучение (Публичная оферта)

http://forex-school.narod.ru/Agreement-of-education.htm

 

Отзывы прошедших обучение по курсу СК

http://forex-school.narod.ru/Pupil/Reviews.htm

 

Тестирование СК обучающимися по курсу СК

http://forex-school.narod.ru/Pupil/Testing-by-pupils.htm

 

Работа на Демо-счете обучающихся по курсу СК

http://forex-school.narod.ru/Pupil/Working-the-pupils.htm

 

Курс обучения – ТАКТИКА СКОЛЬЗЯЩИХ КАНАЛОВ (СК)

http://forex-school.narod.ru/Course-Tactics-SK.htm

 

Весь процесс обучения будет осуществляться через Интернет (посредством электронной почты).

Курс обучения ведется с января 2005 года, по авторской методике.

Срок обучения – один месяц (плюс два месяца).

 

Начало обучения: 1 ноября 2007 г.

 

Адрес для подписки на курс обучения:  financier777@yandex.ru

 

Мощь - это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой
В избранное