Форекс - Создаем торговую систему

Выпуск №21 от 29 сентября 2007 года

Оптимизация торговых систем

Вот как выглядит правильный процесс. Решите, какой рынок вы хотите торговать. Для большей безопасности следует выбирать только те рынки, которые оказываются прибыльными при тестировании с одним набором параметров (значения данной системы по умолчанию) в течение, по крайней мере, пяти лет. Давайте предположим, что ваша система торгует с прибылью 12 рынков, используя одни и те же параметры. Это будет область вашего исследования.

Вы можете оптимизировать систему индивидуально для каждого рынка. Для начала пытаемся изменить параметры так, чтобы максимально нарастить прибыль и уменьшит потери на каждом из рынков. Скорее всего, в результате получится 12 различных наборов параметров оптимизации. После этого наступает самая сложная часть.

Нужно взять каждый из 12 наборов оптимизированных параметров и опробовать их на всех 12 рынках. Необходимо обратить внимание на то, сохраняет ли данный набор оптимизированных параметров свойство исходного набора оставаться таким же прибыльным на всех остальных 11 рынках. Если данный набор оптимизированных параметров торгует с прибылью все 12 рынков, вы можете быть уверены, что не произошло подгонки параметров под исторические данные. Можно использовать данный набор оптимизированных параметров для торговли того рынка, для которого они были оптимизированы.

Если же данный оптимизированный набор плохо работает на других рынках, это предупреждающий сигнал о наличии подгонки под исходные данные. Вам надо повторить оптимизацию данного рынка, пытаясь найти такой набор оптимизированных показателей, который будет прибыльно работать и на других рынках.

Должны ли вы требовать, чтобы набор оптимизированных показателей торговал с прибылью все рынки или только какой-то процент от них - это предмет дискуссионный. Вы можете захотеть использовать набор оптимизированных параметров, которые будут прибыльны не на всех рынках, а на большинстве из них. Однако чем на большем количестве рынков будет успешно работать ваша система, тем больше вероятность того, что ваша система будет работать хорошо не только в прошлом, но и в будущем.

Хотя я и описал весь этот процесс гипероптимизации, однако я не уверен, что он стоит затрачиваемых на него трудов. Я не имею доказательств того, что индивидуально оптимизированный под конкретный рынок набор параметров будет в будущем более прибылен, нежели исходный неоптимизированный набор. Однако если вы себя будете лучше чувствовать при использовании системы, которая имеет больший профит при обратном тестировании - то почему бы и нет?

После того, как вы стали, удовлетворены наборами оптимизированных параметров для всех тестируемых рынков, вы готовы к созданию портфеля, который вы будете реально торговать. Я располагаю рынки в порядке прибыльности, используя в качестве показателя среднюю прибыль. Затем я экспериментирую с различными портфелями, пытаясь создать один, который будет диверсифицирован настолько, насколько это возможно, имея при этом минимальное соотношение максимального убытка к средней прибыли по портфелю за год. Правильная позиция должна быть равна или больше удвоенного максимального убытка плюс общая начальная маржа по портфелю.

Моя компьютерная программа позволяет расширить процесс выбора оптимального портфеля еще дальше путем тестирования и включения в общий торговый план множества систем.

Торговые системы

Торговая система – 1.

1.       Открываете сделку, направление выбирается произвольно, н-р: по направлению канала на 4Н,

2.       Если цена уходит в -50п, добавляемся, в том же направление, что и первая сделка, еще -50п, еще добавляемся, следующая добавление, через 100п.

3.       Цели для выхода - +50п, +100п, для любых открытых позиций,

4.       ММ – 5% для входа в рынок.

Внесем некоторые изменения: открываться в сторону тренда, ММ устанавливаем 1%. Вот какие результаты получились:

2007 September 28, 22:59

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

14857215 2007.08.21 10:49 balance Deposit 10 000.00

14999587 2007.08.24 11:19 sell 0.10 gbpjpy 232.16 0.00 0.00 2007.08.28 07:09 231.77 0.00 0.00 -6.86 33.77

14999589 2007.08.24 14:31 sell 0.10 gbpjpy 232.66 0.00 0.00 2007.09.06 13:50 232.03 0.00 0.00 -45.15 54.79

14999591 2007.08.24 14:34 sell 0.10 gbpjpy 233.16 0.00 0.00 2007.09.05 12:41 232.72 0.00 0.00 -34.48 38.01

14999602 2007.08.24 12:03 sell 0.10 gbpjpy 231.66 0.00 0.00 2007.09.07 15:44 231.15 0.00 0.00 -48.56 44.77

14999614 2007.08.28 15:27 sell 0.10 gbpjpy 231.16 0.00 0.00 2007.09.07 16:41 230.49 0.00 0.00 -41.70 58.93

14999631 2007.08.28 15:55 sell 0.10 gbpjpy 230.66 0.00 0.00 2007.09.11 10:15 230.12 0.00 0.00 -48.77 47.55

14999640 2007.08.28 17:21 sell 0.10 gbpjpy 230.16 0.00 0.00 2007.09.17 09:30 229.68 0.00 0.00 -69.43 41.76

15009461 2007.08.24 16:01 sell 0.10 gbpjpy 233.66 0.00 0.00 2007.08.28 10:36 231.76 0.00 0.00 -6.86 164.36

15012279 2007.08.24 21:42 sell 0.10 gbpjpy 234.16 0.00 0.00 2007.08.27 20:10 233.65 0.00 0.00 -3.42 43.93

15013466 2007.08.27 00:28 sell 0.10 gbpjpy 234.66 0.00 0.00 2007.08.27 15:02 233.90 0.00 0.00 0.00 65.48

15055398 2007.08.31 08:50 sell 0.10 gbpjpy 234.66 0.00 0.00 2007.09.07 16:45 230.39 0.00 0.00 -24.60 375.69

15066876 2007.08.29 21:58 sell 0.10 gbpjpy 234.16 0.00 0.00 2007.08.31 21:19 233.70 0.00 0.00 -13.67 39.70

15081218 2007.08.28 12:04 sell 0.10 gbpjpy 232.16 0.00 0.00 2007.09.07 16:45 230.35 0.00 0.00 -41.70 159.25

15141019 2007.09.07 17:01 sell 0.10 gbpjpy 229.66 0.00 0.00 2007.09.17 11:41 229.31 0.00 0.00 -27.73 30.47

15141022 2007.09.07 17:31 sell 0.10 gbpjpy 229.16 0.00 0.00 2007.09.18 06:17 228.65 0.00 0.00 -31.24 44.36

15141027 2007.09.10 00:03 sell 0.10 gbpjpy 228.66 0.00 0.00 2007.09.18 06:17 228.65 0.00 0.00 -27.73 0.87

15209522 2007.08.31 12:21 sell 0.10 gbpjpy 235.16 0.00 0.00 2007.09.07 16:44 230.31 0.00 0.00 -24.60 426.79

15246398 2007.09.03 07:59 sell 0.10 gbpjpy 234.16 0.00 0.00 2007.09.07 16:44 230.37 0.00 0.00 -21.13 333.48

15330434 2007.09.05 18:24 sell 0.10 gbpjpy 233.16 0.00 0.00 2007.09.07 06:52 232.61 0.00 0.00 -14.08 47.77

15330441 2007.09.06 09:32 sell 0.10 gbpjpy 233.66 0.00 0.00 2007.09.07 16:44 230.39 0.00 0.00 -3.41 287.70

15372875 2007.09.06 14:34 sell 0.10 gbpjpy 232.66 0.00 0.00 2007.09.07 16:44 230.45 0.00 0.00 -3.41 194.40

15394100 2007.09.07 14:29 sell 0.10 gbpjpy 233.16 0.00 0.00 2007.09.07 16:44 230.39 0.00 0.00 0.00 243.73

15414433 2007.09.11 16:43 sell 0.10 gbpjpy 231.66 0.00 0.00 2007.09.14 13:24 230.84 0.00 0.00 -17.33 71.43

15418433 2007.09.10 11:46 sell 0.10 gbpjpy 231.16 0.00 0.00 2007.09.11 10:16 230.17 0.00 0.00 -3.56 87.15

15506379 2007.09.12 10:57 sell 0.10 gbpjpy 231.97 0.00 0.00 2007.09.14 10:01 231.89 0.00 0.00 -13.86 6.96

15506387 2007.09.12 16:33 sell 0.10 gbpjpy 232.16 0.00 0.00 2007.09.14 10:10 231.67 0.00 0.00 -13.86 42.64

15541459 2007.09.13 12:54 sell 0.10 gbpjpy 232.64 0.00 0.00 2007.09.14 10:00 231.91 0.00 0.00 -3.48 63.49

15543319 2007.09.13 13:42 buy 0.10 gbpjpy 232.53 0.00 0.00 2007.09.13 14:45 232.87 0.00 0.00 0.00 29.60

15545911 2007.09.13 15:05 sell 0.10 gbpjpy 233.16 0.00 0.00 2007.09.17 08:05 231.29 0.00 0.00 -6.81 162.25

15547937 2007.09.13 16:16 sell 0.10 gbpjpy 233.66 0.00 0.00 2007.09.17 11:40 229.28 0.00 0.00 -6.81 381.26

15551833 2007.09.13 19:00 sell 0.10 gbpjpy 234.16 0.00 0.00 2007.09.17 11:41 229.31 0.00 0.00 -6.81 422.14

15551840 2007.09.13 19:12 sell 0.10 gbpjpy 234.66 0.00 0.00 2007.09.18 06:17 228.65 0.00 0.00 -10.32 522.79

15577522 2007.09.14 10:01 sell limit 0.10 gbpjpy 232.66 0.00 0.00 2007.09.18 06:19 228.58 cancelled

15577915 2007.09.14 10:47 sell 0.10 gbpjpy 232.16 0.00 0.00 2007.09.17 08:04 231.28 0.00 0.00 -3.33 76.36

15584104 2007.09.14 13:22 sell 0.10 gbpjpy 230.66 0.00 0.00 2007.09.17 09:31 229.71 0.00 0.00 -3.33 82.65

15584154 2007.09.14 14:18 sell 0.10 gbpjpy 231.16 0.00 0.00 2007.09.17 11:40 229.30 0.00 0.00 -3.33 161.91

15584445 2007.09.14 16:46 sell 0.10 gbpjpy 231.66 0.00 0.00 2007.09.17 08:04 231.25 0.00 0.00 -3.33 35.58

15607795 2007.09.17 08:04 sell limit 0.10 gbpjpy 232.16 0.00 0.00 2007.09.18 06:19 228.59 cancelled

15607806 2007.09.17 08:04 sell limit 0.10 gbpjpy 231.66 0.00 0.00 2007.09.18 06:19 228.60 cancelled

15611529 2007.09.17 15:11 sell 0.10 gbpjpy 230.16 0.00 0.00 2007.09.18 06:17 228.65 0.00 0.00 -3.51 131.35

15611545 2007.09.17 16:15 sell 0.10 gbpjpy 230.66 0.00 0.00 2007.09.18 06:18 228.65 0.00 0.00 -3.51 174.84

15611548 2007.09.17 09:31 buy 0.10 gbpjpy 229.76 0.00 0.00 2007.09.17 16:03 230.54 0.00 0.00 0.00 67.75

15611565 2007.09.17 11:12 buy 0.10 gbpjpy 229.26 0.00 0.00 2007.09.17 16:02 230.47 0.00 0.00 0.00 105.10

15611582 2007.09.18 03:08 buy 0.10 gbpjpy 228.76 0.00 0.00 2007.09.18 11:43 229.56 0.00 0.00 0.00 69.50

15625452 2007.09.17 17:30 buy 0.10 gbpjpy 230.00 0.00 0.00 2007.09.18 15:33 230.81 0.00 0.00 2.51 70.01

15641257 2007.09.18 09:59 buy 0.10 gbpjpy 229.50 230.70 0.00 2007.09.18 15:40 230.70 0.00 0.00 0.00 103.80

15641261 2007.09.18 08:51 buy 0.10 gbpjpy 229.00 0.00 0.00 2007.09.18 11:43 229.56 0.00 0.00 0.00 48.65

15652248 2007.09.18 11:43 buy limit 0.10 gbpjpy 229.00 0.00 0.00 2007.09.18 15:25 230.96 cancelled

15663213 2007.09.18 16:52 buy 0.10 gbpjpy 231.26 0.00 0.00 2007.09.19 06:39 233.16 0.00 0.00 2.34 163.92

15663216 2007.09.18 16:53 buy limit 0.10 gbpjpy 230.76 0.00 0.00 2007.09.19 06:39 233.23 cancelled

15663220 2007.09.18 16:53 buy limit 0.10 gbpjpy 230.26 0.00 0.00 2007.09.19 06:39 233.24 cancelled

15686500 2007.09.19 06:40 sell 0.10 gbpjpy 233.17 0.00 0.00 2007.09.19 11:50 232.13 0.00 0.00 0.00 89.69

15686502 2007.09.19 07:25 sell 0.20 gbpjpy 233.67 0.00 0.00 2007.09.19 11:50 232.13 0.00 0.00 0.00 265.63

15686516 2007.09.19 06:41 sell limit 0.10 gbpjpy 234.17 0.00 0.00 2007.09.20 13:50 230.83 cancelled

15686521 2007.09.19 06:41 sell limit 0.10 gbpjpy 234.67 0.00 0.00 2007.09.20 13:50 230.83 cancelled

15705901 2007.09.19 15:07 buy 0.10 gbpjpy 232.08 232.50 0.00 2007.09.21 13:09 232.50 0.00 0.00 8.93 36.37

15705907 2007.09.20 13:15 sell 0.10 gbpjpy 231.00 0.00 230.50 2007.09.20 17:24 230.50 0.00 0.00 0.00 43.68

15705913 2007.09.20 07:28 buy 0.10 gbpjpy 231.58 0.00 0.00 2007.09.21 10:31 231.98 0.00 0.00 2.21 34.73

15705932 2007.09.20 13:15 buy 0.10 gbpjpy 231.08 0.00 0.00 2007.09.21 10:32 231.87 0.00 0.00 2.21 68.60

15741681 2007.09.20 17:19 buy 0.10 gbpjpy 230.58 0.00 0.00 2007.09.21 09:48 231.21 0.00 0.00 2.21 54.75

15741693 2007.09.20 17:35 buy 0.10 gbpjpy 230.08 0.00 0.00 2007.09.21 12:17 232.95 0.00 0.00 2.21 248.16

15775826 2007.09.21 09:48 buy limit 0.10 gbpjpy 230.58 0.00 0.00 2007.09.21 12:17 233.02 cancelled

15777799 2007.09.21 10:32 buy limit 0.10 gbpjpy 231.58 0.00 0.00 2007.09.21 12:17 233.04 cancelled

15777827 2007.09.21 10:32 buy limit 0.10 gbpjpy 231.08 0.00 0.00 2007.09.21 12:17 233.03 cancelled

15782269 2007.09.21 12:18 sell 0.10 gbpjpy 232.97 0.00 0.00 2007.09.24 10:31 232.53 0.00 0.00 -3.34 38.32

15782473 2007.09.21 15:18 sell 0.10 gbpjpy 233.47 0.00 0.00 2007.09.21 16:40 233.19 0.00 0.00 0.00 24.23

15782478 2007.09.27 08:45 sell 0.10 gbpjpy 233.97 0.00 0.00 2007.09.28 08:56 233.14 0.00 0.00 -3.12 71.97

15784568 2007.09.24 10:31 sell 0.10 gbpjpy 232.41 231.35 0.00 2007.09.25 11:13 231.14 0.00 0.00 -3.31 110.66

15791490 2007.09.21 17:24 sell 0.10 gbpjpy 233.47 0.00 0.00 2007.09.24 09:18 232.97 0.00 0.00 -3.34 43.47

15807398 2007.09.27 08:21 sell 0.10 gbpjpy 233.47 0.00 0.00 2007.09.28 07:26 232.83 0.00 0.00 -3.12 55.59

15809578 2007.09.24 12:00 sell 0.10 gbpjpy 232.97 0.00 0.00 2007.09.24 16:07 232.43 0.00 0.00 0.00 46.99

15818706 2007.09.26 14:49 sell 0.10 gbpjpy 232.97 0.00 0.00 2007.09.28 07:26 232.83 0.00 0.00 -12.94 12.16

15836123 2007.09.25 09:03 buy 0.10 gbpjpy 230.78 230.78 0.00 2007.09.25 16:56 230.78 0.00 0.00 0.00 0.00

15836129 2007.09.25 12:35 buy 0.10 gbpjpy 230.28 0.00 0.00 2007.09.25 16:29 230.95 0.00 0.00 0.00 58.57

15836139 2007.09.25 09:03 buy limit 0.10 gbpjpy 229.78 0.00 0.00 2007.09.27 13:24 233.89 cancelled

15917389 2007.09.27 17:49 buy 0.10 gbpjpy 234.25 0.00 0.00 2007.09.28 11:12 233.84 0.00 0.00 1.97 -35.55

15917398 2007.09.27 16:13 buy stop 0.10 gbpjpy 234.75 0.00 0.00 2007.09.28 14:23 234.55 cancelled

15938632 2007.09.28 08:30 buy 0.10 gbpjpy 233.03 0.00 0.00 2007.09.28 11:12 233.84 0.00 0.00 0.00 70.24

15939676 2007.09.28 10:44 sell 0.10 gbpjpy 233.97 0.00 0.00 2007.09.28 16:33 233.53 0.00 0.00 0.00 38.32

15953030 2007.09.28 14:23 sell 0.10 gbpjpy 234.48 0.00 0.00 2007.09.28 16:33 233.49 0.00 0.00 0.00 86.23

  0.00 0.00 -646.29 7 321.50

Closed P/L: 6 675.21

Summary:

Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Balance: 16 675.21

До новых встреч!

Дмитрий tacticsf@yandex.ru

Обучение: Тактика СК

Стоимость на обучение поднялась с 17 сентября 2007 г. на 10%.

Сколько заработала Ваша тактика за последний месяц?

Тактика СК за сентябрь 2007г.: +809 пунктов.

Войдите в 5% успешных трейдеров, перестаньте сливать свои депозиты.

На сайте появились новые разделы:

Договор на обучение (Публичная оферта)

http://forex-school.narod.ru/Agreement-of-education.htm

Отзывы прошедших обучение по курсу СК

http://forex-school.narod.ru/Pupil/Reviews.htm

Тестирование СК обучающимися по курсу СК

http://forex-school.narod.ru/Pupil/Testing-by-pupils.htm

Работа на Демо-счете обучающихся по курсу СК

http://forex-school.narod.ru/Pupil/Working-the-pupils.htm

Курс обучения – ТАКТИКА СКОЛЬЗЯЩИХ КАНАЛОВ (СК)

http://forex-school.narod.ru/Course-Tactics-SK.htm

Весь процесс обучения будет осуществляться через Интернет (посредством электронной почты).

Курс обучения ведется с января 2005 года, по авторской методике.

Срок обучения – один месяц (плюс два месяца).

Начало обучения: с 1 октября 2007 г.

Адрес для подписки на курс обучения:  financier777@yandex.ru

Мощь - это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой