“…из двух, системы
торговли и управление капиталом,
управление капиталом намного важнее в вашей
деятельности в качестве трейдера или менеджера
фонда”
RalphVince
Размышляя
о своей политике стоп - сигналов, вам необходимо решить: или использовать жесткие
стоп- сигналы (скажем, 1000 долларов или меньше), усредняя их до 5000
долларов, или действительно большие стоп - сигналы выше этого уровня.
Вспомните,
однако, одну ловушку, мешающую тестированию жестких стоп - сигналов, которая
появляется, если вы используете дневные данные. Если имеются только дневные
данные. Программа должна делать предположения о событиях на рынке. Она не
может, например, установить, сделал ли рынок свою минимальную или
максимальную цену перед/после того, как вы вошли в
него, если известен только диапазон цен для каждого дня.
Другими
словами, если ваш стоп - сигнал расположен на расстоянии 10-ти пунктов от
вашего уровня входа, и дневной диапазон составляет в среднем 25 или больше
пунктов, система автоматически “закроет” вас - даже если рынок действительно
двигается в вашем направлении с момента исполнения.
Таким
образом, если ваши стоп - сигналы очень жесткие, вам необходимы внутридневные данные для точного тестирования системы,
даже если ваш временной масштаб - несколько дней. Интересно то, что некоторые
трейдеры, тестируя огромное количество данных,
обнаруживают, что стоп-сигнал, даже на расстоянии одного пункта от рыночной
цены, будет часто порождать хорошие результаты на длинном периоде.
Это
объясняется тем, что часто лучшие сделки почти немедленно дают прибыль
(например, на прорывах). Запомните, однако, что вам необходимо тестировать
такие системы на большом количестве данных, чтобы получить значительные
результаты любого сорта. Может потребоваться 500 или более сделок, чтобы
провести всего 20 прибыльных операций. В реальности, у многих трейдеров /работодателей/ инвесторов не хватает терпения,
чтобы дождаться, когда такая система торговли, которая радует только “ после
дождичка в четверг”, начнет делать деньги.
Существует
2 типа систем, самокорректирующаяся (этот термин используется, чтобы описать
систему торговли, которая дает сигналы к покупке и к продаже). Это означает,
что даже без правил управления капиталом, система сама будет менять
направление позиции и избавлять трейдеров от
проигрышных сделок. Тем не менее, трейдеры до сих
пор применяют правила управления капиталом в этой системе.
С
другой стороны, не самокорректирующаяся система является единственной, у
которой есть только моно направленный (т. е. сигнал к покупке или к продаже)
критерий. Такие системы могут быть крепкими (robust) (этот термин используется, чтобы описать торговую
систему, которая показала прочность при столкновении с различными
воздействиями рынка.Другими словами, система,
которая не склонна разваливаться при неожиданном возрастании или спаде
изменчивости цены), используя разумный подход управления капиталом) и не
самокорректирующаяся.
Множество
самокорректирующихся систем выдает сигналы и к покупке, и к продаже, которые,
в свою очередь, помогают исправить неудачное расположение стоп-сигнала, когда
система корректирует вашу позицию сигналом разворота с прежнего направления.
Эта операция, однако, может занять время и быть дорогой. Вот поэтому, хотя,
строго говоря, не только поэтому, исходные стоп – сигналы (с другими
подходами управления капиталом), особенно применимы к этому типу систем
торговли.
С
другой стороны, не самокорректирующиеся системы представляют собой стреляющее
ружье без предохранителя. Будучи ориентированными
действовать только в одном направлении, они могут быть источником
потенциально неограниченных убытков. Такая система торговли может, например,
произвести сигнал к открытию длинной позиции, доказывая этим ранние стадии
“медвежьего рынка” без последующего намека на то, что вы должны продавать.
Результаты могли бы быть катастрофическими! Следовательно, политика
чувствительного стоп-лосса является насущной, чтобы
не самокорректирующиеся системы сделать достаточно крепкими (robust) для торговли в реальном времени.
Торговые системы
Вы,
наверное, слышали, что работать без стопов нельзя,
так то это так, такой каламбур получается, но стоп предназначен для того,
чтобы не только ограничить Ваши убытки, но и для того, чтобы эти убытки
иметь. Сколько раз, срабатывал у Вас стоп, а цена потом шла куда нужно?
Правильно
не раз и не два, после этого не пробовали работать без стопов?
Нет? И зря.
Конечно,
есть определенные правила работы и без стопов и
главная проблема здесь, момент, когда рынок прорывает каналы и уровни,
образует стойкий тренд, что приводит к увеличению Ваших убытков. Давайте
найдем решение этой проблемы. Об этом дальше, а пока начнем.
С
этого выпуска мы начнем создавать торговую систему.
В
качестве начала, попробуйте следующий метод работы:
1.Открываете сделку, направление
выбирается произвольно, н-р: по направлению канала
на 4Н,
2.Если цена уходит в -50п,
добавляемся, в том же направление, что и первая сделка, еще -50п, еще
добавляемся, следующая добавление, через 100п.
3.Цели для выхода - +50п, +100п, для
любых открытых позиций,
4.ММ – 5% для входа в рынок.
Плюсы:
-
Многие говорят о том, что рынок много создает шума, так давайте собирать этот
шум, если раньше этим шумом Вас закрывали по стопу и выкидывали с рынка, то,
теперь устанавливая отложенные ордера через 50-100п, на обратном ходе, Вы
будет собирать у рынка дополнительно еще 50-100п.
-
Вы избавились от ситуации, когда рынок цепляет Ваши стопы и уходит вспять.
Вам не кажется, что шум для этого и создают, чтобы собирать стопы?
Давайте попробуем
разобрать плюсы работы по этой тактике:
1. Тактика проста в
освоение и изучение,
2. Тактика использует
один из основных технических фигур – каналы, Вы их встречали, и будете
встречать ВЕЗДЕ!
3. Обладает четкими
сигналами к работе,
4. Позволяет не
находиться возле монитора целыми днями,
5. Тактика отработана,
протестирована и имеет профит 150-400 пунктов в месяц,
6. Для начала работы
нужно иметь практически минимальный депозит,
7. Приучает к
дисциплине, отработке основных качеств работы трейдера,
8. ПОЗВОЛЯЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ!
Вы, можете продолжать
дальше читать книги, ходить по форумам в поисках чуда, даже учиться в центрах
различных. Еще можете сливать на других тактиках, пока найдете свое. Пока найдете то, что будет работать у Вас.
Но, используя тактику
СК, Вы можете уже СЕЙЧАС работать и работать с профитом!!!
Алгоритм прост:
1. Изучаете тактику СК
– на самом деле разговоры о том, что надо подбирать, что -
то там под себя – для новичка бред полный, на начальном этапе, когда
надо научиться работать хоть с минимальным профитом, берите, что уже работает
и проверено.
2. Открываете счет,
кладете деньги и работаете по СК.
3. Продолжаете дальше
изучение рынка.
4. Но, пока Вы
изучаете рынок, у Вас уже есть счет и опыт РЕАЛЬНОЙ работы.
Ниже приведена ссылка
на книгу, где можно увидеть, как строит каналы обучающий,
через две недели обучения. Плюс к этому была протестирована тактика СК.
